¿Realmente tienen los mercados un sentido racional?

[Etrade]

Hola:
A mi lo que me preocupa es que los debates deriven hacia una especie de competición, sobre quien es mejor o peor.
Eso no tiene ningún sentido.
Lo realmente productivo es que cada uno aporte en la medida de sus posibilidades aquellas ideas que considere interesantes para que todos podamos vernos beneficiados de la interiorización de las mismas.
Un saludo.

[Amdow]

Fíjate bien lo que yo escribí: 'suficientemente clara'. Esto quiere decir que cuando coloco una orden es porque tengo más información o evidencias, de que las probabilidades de que suceda algo es suficiente para tomar el riesgo estimado. Como bien dices, NUNCA NADIE puede pensar que tiene la razón en NADA, y aunque acierte estará EQUIVOCADO.
Creer que tomamos una operación porque sabemos lo que va a pasar es tener una falsa expectativa del mercado, y esto crea hábitos autodestructivos que tarde o temprano te pasarán la factura.
Nunca la información existente te dará una certeza cercana al 100% ni al 90% y tal vez ni al 80%.

Gabriel

Puedes operar como quieras, no estoy encontra de lo que hacen los demás. Aquí cada uno tiene sus diferentes puntos de vista.

Hola:

A mi lo que me preocupa es que los debates deriven hacia una especie de competición, sobre quien es mejor o peor.
Eso no tiene ningún sentido.
Lo realmente productivo es que cada uno aporte en la medida de sus posibilidades aquellas ideas que considere interesantes para que todos podamos vernos beneficiados de la interiorización de las mismas.
Un saludo.

Estoy deacuerdo.

[oni]

Hola:
A mi lo que me preocupa es que los debates deriven hacia una especie de competición, sobre quien es mejor o peor.
Eso no tiene ningún sentido.
Lo realmente productivo es que cada uno aporte en la medida de sus posibilidades aquellas ideas que considere interesantes para que todos podamos vernos beneficiados de la interiorización de las mismas.
Un saludo.

Etrade

Pienso igual que tú en cada uno de los conceptos que has expuesto.

Por mi parte puedo aportar pequeños retazos de como limpiar ruido de la gráfica, y como trabajar con ARL.. el problema .. que un pequeño retazo de operativa de precisión... puede convertirse en un tocho.

Pero bueno.. mi ofrecimiento ahí queda.


Saludos

[Ciclo]

Me alegro de coincidir con la opinión de Larry Williams:


"For the most part, commodity prices are like a drunken sailor, wandering down the street without any
knowledge of where he is going, or where he has been. Mathematicians would say there is no correlation
between past price activity and future trends.
About that, they would be wrong: there is some correlation. Although that drunken sailor does swagger,
stagger, and seemingly move in a nonrandom fashion, there is method to his madness. He is trying to go
someplace, and we can usually find out where.
While price action involves a large degree of randomness, it is far from a totally random game."

Saludos

[oni]

Siempre habrá adeptos a la aleatoriedad, y adeptos a la no aleatoriedad del mercado.

Los aleatorios, no pueden demostrarlo... los no aleatorios .. pues a montar webs, cursos y demás historias.

[Ciclo]

Siempre habrá adeptos a la aleatoriedad, y adeptos a la no aleatoriedad del mercado.

Los aleatorios, no pueden demostrarlo... los no aleatorios .. pues a montar webs, cursos y demás historias.

Hola oni. te falta una tercera categoria: los partidarios, como yo, de que el mercado es muy aleatorio pero no totalmente aleatorio.

Si verificas las barras alcista y bajistas en una muestra amplia tienes un porcentaje muy proximo al 50% en cada una de ellas (pero no el 50%) ello te da un pequeño sesgo que es el que tratamos de aprovechar los especuladores.

Saludos

[oni]

Disculpa Ciclo, no me he enterado de lo que querías decir, debe ser el calor.



Si verificas las barras alcista y bajistas en una muestra amplia tienes un porcentaje muy proximo al 50% en cada una de ellas (pero no el 50%) ello te da un pequeño sesgo que es el que tratamos de aprovechar los especuladores.


A ver si me puedes matizar este texto , porque no lo he entendido.


Saludos

[Ciclo]

Disculpa Ciclo, no me he enterado de lo que querías decir, debe ser el calor.



Si verificas las barras alcista y bajistas en una muestra amplia tienes un porcentaje muy proximo al 50% en cada una de ellas (pero no el 50%) ello te da un pequeño sesgo que es el que tratamos de aprovechar los especuladores.


A ver si me puedes matizar este texto , porque no lo he entendido.


Saludos

Cogete un time frame y ahora una periodo muy largo con 50.000 barras por ejemplo, o las que puedas y ahora cuenta las que son alcistas y las que son bajistas y seguramente esten proximas al 50% cada una. Una vez en estos foros se hizo y dió esa proporción. Si alguien con progamación lo puede hacer pues mejor. Si no es así pues habré metido la pata.

Saludos.

[cu6yu4]

Si verificas las barras alcista y bajistas en una muestra amplia tienes un porcentaje muy proximo al 50% en cada una de ellas (pero no el 50%) ello te da un pequeño sesgo que es el que tratamos de aprovechar los especuladores.

Con decir esto no basta, debes aportar datos. Toda desviación cabe en un sistema aleatorio...tendrás que demostrar que se encuentra por arriba o por debajo de su probabilidad natural.

Si supieramos que no iba a existir ese "sesgo" nos haríamos de oro con incrustaciones de diamante: estariamos ante algo totalmente previsible.

En térnimos generales podemos presuponer que si el precio ha subido últimamente se formaron más barras alcistas; y similarmente en el caso bajista...pero estamos en lo de siempre, las tendencias; mas impredecibles que las mujeres.

Siento el comentario machista pero me venía en gana decirlo... y aprobechando que pocas mujeres viene por aquí (polémica al canto, solo comparable al hecho diferencial nacionalista).

[Ciclo]

Siento el comentario machista pero me venía en gana decirlo... y aprobechando que pocas mujeres viene por aquí (polémica al canto, solo comparable al hecho diferencial nacionalista).

Habia pensado en que se podia coger un numero muy alto de barras, cuanto mas alto mejor y ver la desviacion con respectoa al 50%. El 50% seria la maxima aleatoriedad y cuanto mas alejado por arriba o por abajo de este valor menos aleatorio es el mercado a largo plazo. Está claro que si coges un perido pequeño y este coincide con una tendencia alcista, por ejemplo, entonces el sesgo será alcista y el porcentaje de barras alcista será bastante mayor que el porcentaje de barras bajistas. Por eso es importante coger un numero muy elevado de barras, cuantas mas mejor.

Para esto naturalmente hay que hacer un programilla, creo que un scrip. Yo no soy programador pero no debe ser muy dificil hacer un programa que cuente barras alcistas por ejemplo y divida esta cantidad entre el total de barras contadas.

Otra cosa que se me ocurre es que, con el mismo numero de barras verificar la desviacion en distintos TF y ver si las desviaciones son mayores en marcos mayores que en marcos menores, y si es así tendremos que los marcos mayores son menos aleatorios que los marcos menores. Igual nos llevamos una sorpresa y resulta que no es así o que no hay correlacion.


Saludos

[oni]

Bien, entonces si sabes exactamente donde van a desplazar cada impulso del precio .. y la fiabilidad de los patrones roza el 100% .. ya no se le consideraría .. mercado aleatorio no ?

Saludos

[Ciclo]

Mi opinión es que el mercado es aleatorio en la misma medida en la que no se sabe que va a hacer el precio; y donde se tiene un tanto porciento en el que se sabe que va a hacer el prcio, el mercado es solo 1- ese tanto porciento aleatorio.

Saludos.

[gabrielg74]

El ejemplo que consideras de encontrar que tan cerca del 50% está la distribución de barras alcistas contra barras bajistas no demuestra aleatoriedad.
Sería equivalente a decir que una onda senoidal es aleatoria porque el 50% de la onda está sobre el cero y 50% está por debajo. No tiene sentido.

Aunque todas las velas fueran exáctamente 50% alcistas y bajistas, pero cada una estuviera desfasada hacia arriba (o hacia abajo) por una mínima cantidad (1 tick o 1 pip) entonces eso no sería para nada aleatorio.

Demostrar aleatoriedad en los mercados es algo mucho más complejo. Es una función no lineal.

Gabriel

[gabrielg74]

El ejemplo que consideras de encontrar que tan cerca del 50% está la distribución de barras alcistas contra barras bajistas no demuestra aleatoriedad.
Sería equivalente a decir que una onda senoidal es aleatoria porque el 50% de la onda está sobre el cero y 50% está por debajo. No tiene sentido.

Aunque todas las velas fueran exáctamente 50% alcistas y bajistas, pero cada una estuviera desfasada hacia arriba (o hacia abajo) por una mínima cantidad (1 tick o 1 pip) entonces eso no sería para nada aleatorio.

Demostrar aleatoriedad en los mercados es algo mucho más complejo. Es una función no lineal.

Gabriel

[oni]

Mi opinión es que el mercado es aleatorio en la misma medida en la que no se sabe que va a hacer el precio; y donde se tiene un tanto porciento en el que se sabe que va a hacer el prcio, el mercado es solo 1- ese tanto porciento aleatorio.

Saludos.

Si, Ciclo, es aleatorio para el que no sabe dónde va a ir el mercado...pero, el mercado no tiene ni un solo momento de aleatoriedad.. ni uno.