Este fin de semana he estado preparando el código html para que esté disponible en el menú de la izquierda de mi blog una herramienta que llevo empleando desde hace un par de años y que creo tiene buena pinta.
De nuevo se trata de una herramienta que constata lo que ha ocurrido hasta el momento en el que se ha alimentado con los últimos datos, por lo que el poder predictor tendrá que valorarlo cada uno.
Detrás de esta herramienta hay una matemática sencilla aunque no por ello menos útil.
Está montada para Ibex 35, Eurostoxx 50 y Nasdaq 100. En cada caso necesitaba una herramienta objetiva y sistematizable que explicitara la tendencia, así que decidí que esa herramienta sería el oscilador MACD. De esta manera no se introduce ningún análisis subjetivo.
La herramienta toma el macd de cada uno de los valores de estos índices para ubicar a cada compañía con un sesgo alcista o bajista en base a la pendiente que presente el Macd.
Posteriormente traslado esta información a un porcentaje y por eso denomino a esta herramienta GRÁFICO DE PROBABILIDAD DE ÉXITO.
Para transformar este información en un % de utiliza la matemática de la DISTRIBUCIÓN HIPERGEOMÉTRICA DE PROBABILIDADES.
El objetivo es explicitar, en base al nº de valores alcistas o bajistas en cada índice, un % de probabilidad de éxito al montar una cartera direccional alcista.
Está todo automatizado y no tengo que meter la mano para nada, simplemente para introducir los últimos datos en cada valor, evitando así la subjetividad humana.
En el enlace que ahora os signaré hay más información para comprender lo que hay tras estas curvas. De todas formas, si alguién demanda más información sólo tiene que concretarla y me pongo manos a la obra para responderla.
Os detallo el vínculo a través del que accederéis a la página en la que se actualizarán 3 veces a la semana estos gráficos
http://www.gestionarpatrimonios.com/probabilidadexito
Os recuerdo que no debéis caer en la ILUSIÓN DE CONTROL, con esta herramienta se constata lo que ha ocurrido y aunque puede ser un predictor de lo que puede acontecer en el muy corto plazo, asumiendo que continuará el sesgo que en la herramienta se dibuja, cualquier evento tipo "torres gemelas" anulará la validez predictora de la curva presentada y obligará a una rápida actualización de la misma.
Curvas de probabilidad de éxito
Re: Curvas de probabilidad de éxito
Como todos los miércoles, viernes y sábados, los tenéis actualizados en mi blog.
La idea que hay detrás es muy simple.
Me llevó algo de trabajo preparar las hojas excel que se encargan de los cálculos y del trabajo rutinario, aunque una vez montada la macro, en unos 25 minutos tengo finiquitados estos gráficos sobre Ibex, Eurostoxx y Nasdaq 100.
La ventaja es que no hay que apoyarse en la intuición de ningún humano y la desventaja es que no es la panacea, por supuesto, ya que sólo constata lo que está ocurriendo hasta el momento de realizar el sondeo.
Sin embargo, y parafraseando al insigne Mandelbrot, el mejor predictor del futuro es el presente, así que podemos presuponer que las tendencias que se dibujan en esta herramienta continuarán en el muy corto plazo.
Como me lleva cierto tiempo lanzar la herramienta sólo la actualizo 3 días en semana, aunque si veo que despierta interés y que atrae visitas la puedo ir actualizando a diario.
Ya me iréis contando que os parece.
Si le echais un vistazo hoy (está actualizada con datos al cierre de la sesión de ayer jueves) tanto en la versión que se genera con el sesgo alcista o bajista que apunta el oscilador MACD, como la que se genera con el sesgo alcista o bajista que apunta la curva acelerada del oscilador MACD, nos dice que tenemos una probabilidad del 100% de salir victoriosos al montar una cartera direccional alcista en Ibex.
Recordad que esta probabilidad se apoya en la matemática de la distribución hipergeométrica y que la pregunta que se responde, en el caso de Ibex 35, es la siguiente:
Si extraigo 6 valores al azar, sin reemplazamiento, del universo de 35 activos que tiene Ibex 35, ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 4 sean alcistas?
La respuesta a esta pregunta, con datos al cierre de la sesión de ayer jueves 21 de octubre es del 100%, aunque como suelo repetir constantemente, si dentro de un rato acontece un evento tipo "caída de las torres gemelas" el resultado que nos ha dado esta herramienta con los datos de la sesión de ayer no valdrían para nada.
Mi intención cuando preparé esta herramienta era poder decir al neófito en bolsa cuál sería su probabilidad de salir victorioso al montar una cartera direccional alcista, que en definitiva es a lo más que llega cualquiera que acaba de llegar a este inhóspito mundo de los mercados financieros.
La idea que hay detrás es muy simple.
Me llevó algo de trabajo preparar las hojas excel que se encargan de los cálculos y del trabajo rutinario, aunque una vez montada la macro, en unos 25 minutos tengo finiquitados estos gráficos sobre Ibex, Eurostoxx y Nasdaq 100.
La ventaja es que no hay que apoyarse en la intuición de ningún humano y la desventaja es que no es la panacea, por supuesto, ya que sólo constata lo que está ocurriendo hasta el momento de realizar el sondeo.
Sin embargo, y parafraseando al insigne Mandelbrot, el mejor predictor del futuro es el presente, así que podemos presuponer que las tendencias que se dibujan en esta herramienta continuarán en el muy corto plazo.
Como me lleva cierto tiempo lanzar la herramienta sólo la actualizo 3 días en semana, aunque si veo que despierta interés y que atrae visitas la puedo ir actualizando a diario.
Ya me iréis contando que os parece.
Si le echais un vistazo hoy (está actualizada con datos al cierre de la sesión de ayer jueves) tanto en la versión que se genera con el sesgo alcista o bajista que apunta el oscilador MACD, como la que se genera con el sesgo alcista o bajista que apunta la curva acelerada del oscilador MACD, nos dice que tenemos una probabilidad del 100% de salir victoriosos al montar una cartera direccional alcista en Ibex.
Recordad que esta probabilidad se apoya en la matemática de la distribución hipergeométrica y que la pregunta que se responde, en el caso de Ibex 35, es la siguiente:
Si extraigo 6 valores al azar, sin reemplazamiento, del universo de 35 activos que tiene Ibex 35, ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 4 sean alcistas?
La respuesta a esta pregunta, con datos al cierre de la sesión de ayer jueves 21 de octubre es del 100%, aunque como suelo repetir constantemente, si dentro de un rato acontece un evento tipo "caída de las torres gemelas" el resultado que nos ha dado esta herramienta con los datos de la sesión de ayer no valdrían para nada.
Mi intención cuando preparé esta herramienta era poder decir al neófito en bolsa cuál sería su probabilidad de salir victorioso al montar una cartera direccional alcista, que en definitiva es a lo más que llega cualquiera que acaba de llegar a este inhóspito mundo de los mercados financieros.
Re: Curvas de probabilidad de éxito
Sobre las 8 de la mañana teníais actualizados los gráficos con las curvas de probabilidad de éxito sobre Ibex 35, Eurostoxx 50 y Nasdaq 100.
En las curvas que denomino NO ACELERADAS se aprecia escaso deterioro. Estas curvas, al estar generadas por la señal que propicia el macd de cada uno de los valores de Ibex 35, suelen ir algo por detrás del mercado.
Sin embargo, las curvas que denomino ACELERADAS tienen en cuenta la evolución de la curva acelerada del Macd y por ello van más cerca de la evolución del precio de dichos activos.
Estas últimas si muestran algo de deterioro en las últimas sesiones, tanto en Ibex como en Eurostoxx 50, así que tenemos que vigilarlas.
En definitiva se trata de un indicador indirecto, aunque si el deterioro va en aumento terminará afectando al índice.
En las curvas que denomino NO ACELERADAS se aprecia escaso deterioro. Estas curvas, al estar generadas por la señal que propicia el macd de cada uno de los valores de Ibex 35, suelen ir algo por detrás del mercado.
Sin embargo, las curvas que denomino ACELERADAS tienen en cuenta la evolución de la curva acelerada del Macd y por ello van más cerca de la evolución del precio de dichos activos.
Estas últimas si muestran algo de deterioro en las últimas sesiones, tanto en Ibex como en Eurostoxx 50, así que tenemos que vigilarlas.
En definitiva se trata de un indicador indirecto, aunque si el deterioro va en aumento terminará afectando al índice.
Re: Curvas de probabilidad de éxito
Sobre las 8 de la mañana teníais actualizados los gráficos con las curvas de probabilidad de éxito sobre Ibex 35, Eurostoxx 50 y Nasdaq 100.
En las curvas que denomino NO ACELERADAS no se aprecia deterioro. Estas curvas, al estar generadas por la señal que propicia el macd de cada uno de los valores de Ibex 35, suelen ir algo por detrás del mercado con lo que suavizan el enorme ruido que generan los mercados en el cortísimo plazo.
Sin embargo, las curvas que denomino ACELERADAS tienen en cuenta la evolución de la curva acelerada del Macd y por ello van más cerca de la evolución del precio de dichos activos.
Estas últimas si muestran algo de deterioro en las últimas sesiones, tanto en Ibex como en Eurostoxx 50 y Nasdaq 100, así que tenemos que vigilarlas.
En definitiva se trata de un indicador indirecto, aunque si el deterioro va en aumento terminará afectando al índice.
En las curvas que denomino NO ACELERADAS no se aprecia deterioro. Estas curvas, al estar generadas por la señal que propicia el macd de cada uno de los valores de Ibex 35, suelen ir algo por detrás del mercado con lo que suavizan el enorme ruido que generan los mercados en el cortísimo plazo.
Sin embargo, las curvas que denomino ACELERADAS tienen en cuenta la evolución de la curva acelerada del Macd y por ello van más cerca de la evolución del precio de dichos activos.
Estas últimas si muestran algo de deterioro en las últimas sesiones, tanto en Ibex como en Eurostoxx 50 y Nasdaq 100, así que tenemos que vigilarlas.
En definitiva se trata de un indicador indirecto, aunque si el deterioro va en aumento terminará afectando al índice.
Re: Curvas de probabilidad de éxito
Como todos los lunes, miércoles y viernes, sobre las 8 de la mañana teníais actualizados los gráficos con las curvas de probabilidad de éxito sobre Ibex 35, Eurostoxx 50 y Nasdaq 100.
En las curvas que denomino ACELERADAS que tienen en cuenta la evolución de la curva acelerada del Macd y por ello van más cerca de la evolución del precio de dichos activos, si se aprecia deterioro en las últimas sesiones, sobre todo en Ibex mientras que en Eurostoxx 50 y Nasdaq 100 el deterioro es muy incipiente, así que tenemos que vigilarlas.
En definitiva se trata de un indicador indirecto, aunque si el deterioro va en aumento terminará afectando al índice.
En las curvas que denomino ACELERADAS que tienen en cuenta la evolución de la curva acelerada del Macd y por ello van más cerca de la evolución del precio de dichos activos, si se aprecia deterioro en las últimas sesiones, sobre todo en Ibex mientras que en Eurostoxx 50 y Nasdaq 100 el deterioro es muy incipiente, así que tenemos que vigilarlas.
En definitiva se trata de un indicador indirecto, aunque si el deterioro va en aumento terminará afectando al índice.
Re: Curvas de probabilidad de éxito
Como todos los lunes, miércoles y viernes, sobre las 8 de la mañana teníais actualizados los gráficos con las curvas de probabilidad de éxito sobre Ibex 35, Eurostoxx 50 y Nasdaq 100.
En las curvas que denomino ACELERADAS que tienen en cuenta la evolución de la curva acelerada del Macd y por ello van más cerca de la evolución del precio de dichos activos, se aprecia un evidente deterioro en las últimas sesiones, sobre todo en Ibex mientras que en Eurostoxx 50 y Nasdaq 100 el deterioro es somero.
Las curvas de probabilidad de éxito NO ACELERADAS también se van deteriorando poco a poco en el caso de Ibex 35, mientras que en el caso de Eurostoxx 50 y Nasdaq 100 aún es incipiente el deterioro.
En definitiva se trata de un indicador indirecto, aunque si el deterioro va en aumento terminará afectando al índice.
Os dejo el vínculo directo a la página en la que se actualizan estos gráficos sobre Ibex 35, Eurostoxx y Nasdaq 100
http://gestionarpatrimonios.com/probabilidadexito/
En las curvas que denomino ACELERADAS que tienen en cuenta la evolución de la curva acelerada del Macd y por ello van más cerca de la evolución del precio de dichos activos, se aprecia un evidente deterioro en las últimas sesiones, sobre todo en Ibex mientras que en Eurostoxx 50 y Nasdaq 100 el deterioro es somero.
Las curvas de probabilidad de éxito NO ACELERADAS también se van deteriorando poco a poco en el caso de Ibex 35, mientras que en el caso de Eurostoxx 50 y Nasdaq 100 aún es incipiente el deterioro.
En definitiva se trata de un indicador indirecto, aunque si el deterioro va en aumento terminará afectando al índice.
Os dejo el vínculo directo a la página en la que se actualizan estos gráficos sobre Ibex 35, Eurostoxx y Nasdaq 100
http://gestionarpatrimonios.com/probabilidadexito/
Re: Curvas de probabilidad de éxito
Sobre las 7:30 de la mañana teníais actualizados los gráficos con las curvas de probabilidad de éxito.
Se incrementa el deterioro en las CURVAS ACELERADAS montadas con el concurso de los valores de Ibex 35. También se va deteriorando el aspecto de dichas curvas sobre Eurostoxx 50, mientras que en el caso de Nasdaq 100 el deterioro es muy incipiente.
En el caso de las CURVAS NO ACELERADAS el deterioro sigue un curso más paulatino, aunque ya es evidente en Ibex y Eurostoxx 50, mientras que aún no se aprecia quebranto alguno en el caso de estas curvas montadas sobre Nasdaq 100.
Mientras estas curvas sigan a la baja el peligro para las bolsas es evidente.
Se incrementa el deterioro en las CURVAS ACELERADAS montadas con el concurso de los valores de Ibex 35. También se va deteriorando el aspecto de dichas curvas sobre Eurostoxx 50, mientras que en el caso de Nasdaq 100 el deterioro es muy incipiente.
En el caso de las CURVAS NO ACELERADAS el deterioro sigue un curso más paulatino, aunque ya es evidente en Ibex y Eurostoxx 50, mientras que aún no se aprecia quebranto alguno en el caso de estas curvas montadas sobre Nasdaq 100.
Mientras estas curvas sigan a la baja el peligro para las bolsas es evidente.
Re: Curvas de probabilidad de éxito
Sobre las 7:30 de la mañana teníais actualizados los gráficos con las curvas de probabilidad de éxito.
Se incrementa el deterioro en las CURVAS ACELERADAS montadas con el concurso de los valores de Ibex 35. También se va deteriorando el aspecto de dichas curvas sobre Eurostoxx 50 y Nasdaq 100.
En el caso de Ibex 35, el deterioro se remonta más de 10 sesiones hacia atrás por lo que a posteriori podemos confirmar que la señal de alerta ha funcionado.
En el caso de las CURVAS NO ACELERADAS el deterioro sigue un curso más paulatino, aunque ya es evidente en Ibex y Eurostoxx 50, mientras que es muy somero en el caso de estas curvas montadas sobre Nasdaq 100.
Mientras estas curvas sigan a la baja el peligro para las bolsas es evidente.
Se incrementa el deterioro en las CURVAS ACELERADAS montadas con el concurso de los valores de Ibex 35. También se va deteriorando el aspecto de dichas curvas sobre Eurostoxx 50 y Nasdaq 100.
En el caso de Ibex 35, el deterioro se remonta más de 10 sesiones hacia atrás por lo que a posteriori podemos confirmar que la señal de alerta ha funcionado.
En el caso de las CURVAS NO ACELERADAS el deterioro sigue un curso más paulatino, aunque ya es evidente en Ibex y Eurostoxx 50, mientras que es muy somero en el caso de estas curvas montadas sobre Nasdaq 100.
Mientras estas curvas sigan a la baja el peligro para las bolsas es evidente.
Re: Curvas de probabilidad de éxito
Sobre las 7:30 de la mañana teníais actualizados los gráficos con las curvas de probabilidad de éxito.
Se incrementa el deterioro en las CURVAS ACELERADAS montadas con el concurso de los valores de Ibex 35. También se va deteriorando el aspecto de dichas curvas sobre Eurostoxx 50 y Nasdaq 100.
En el caso de Ibex 35, el deterioro se remonta más de 15 sesiones hacia atrás por lo que a posteriori podemos confirmar que la señal de alerta ha funcionado.
En el caso de las CURVAS NO ACELERADAS el deterioro sigue un curso más paulatino, aunque ya es evidente en Ibex (la probabilidad de éxito ya ronda el 20%) y Eurostoxx 50 y es algo más somero en Nasdaq 100.
Mientras estas curvas sigan a la baja el peligro para las bolsas es evidente.
Os dejo vínculo directo a la página en la que se actualizan estos gráficos
http://www.gestionarpatrimonios.com/probabilidadexito
Se incrementa el deterioro en las CURVAS ACELERADAS montadas con el concurso de los valores de Ibex 35. También se va deteriorando el aspecto de dichas curvas sobre Eurostoxx 50 y Nasdaq 100.
En el caso de Ibex 35, el deterioro se remonta más de 15 sesiones hacia atrás por lo que a posteriori podemos confirmar que la señal de alerta ha funcionado.
En el caso de las CURVAS NO ACELERADAS el deterioro sigue un curso más paulatino, aunque ya es evidente en Ibex (la probabilidad de éxito ya ronda el 20%) y Eurostoxx 50 y es algo más somero en Nasdaq 100.
Mientras estas curvas sigan a la baja el peligro para las bolsas es evidente.
Os dejo vínculo directo a la página en la que se actualizan estos gráficos
http://www.gestionarpatrimonios.com/probabilidadexito
Re: Curvas de probabilidad de éxito
pongori, si sabes tradear bien porque no lo pones en automatico y te olvidas de pensar mas, un saludito
Re: Curvas de probabilidad de éxito
he de decirte que no se muy bien a que te refieres.
Para lo de ponerlo en automático debería tener conocimientos de programación que no tengo. En excel si que soy capaz de hacer casi cualquier cosa, así que tengo que apoyarme en excel para generar este tipo de herramientas y eso me lleva a tener que alimentar esas hojas excel con datos de los sondeos que realizo en momentos puntuales de la sesión.
Lo de automatizarlo y que viaje en cuasi tiempo real es una utopía para mi a día de hoy, así que tengo que conformarme con actualizaciones diarias.
Para mi operativa con long short con índices bursátiles me viene de perlas y por el momento no echo de menos que se pueda actualizar en tiempo continuo.
No se si con esto te aporto algo más de información y tampoco se si con esto añado algo a tu reflexión
de todas formas gracias por los consejos, sin duda me hacen pensar
Para lo de ponerlo en automático debería tener conocimientos de programación que no tengo. En excel si que soy capaz de hacer casi cualquier cosa, así que tengo que apoyarme en excel para generar este tipo de herramientas y eso me lleva a tener que alimentar esas hojas excel con datos de los sondeos que realizo en momentos puntuales de la sesión.
Lo de automatizarlo y que viaje en cuasi tiempo real es una utopía para mi a día de hoy, así que tengo que conformarme con actualizaciones diarias.
Para mi operativa con long short con índices bursátiles me viene de perlas y por el momento no echo de menos que se pueda actualizar en tiempo continuo.
No se si con esto te aporto algo más de información y tampoco se si con esto añado algo a tu reflexión
de todas formas gracias por los consejos, sin duda me hacen pensar
Re: Curvas de probabilidad de éxito
Pongori, yo tambien lo realizo todo con hojas excel, es otra forma de acercarse a este mundo...desde una prespectiva diferente, ya que el estudio que te proporciona excel esta alejado de las plataformas de trading.
TE quería preguntar, no tienes problemas con los archivos? te comento yo tengo hojas excel que tienen 20.000.000 millones de calculos, sobre las 400 MB reducido en el excel 2010, de 32 bits, tengo un problema con los tiempos ya que aunque tengo un equipo potente, core i7 de 4 nucleos 1.6 mhg y 8 gb DD3 RAM, me tarda mucho en abrirseme ficheros y la gestión a veces resulta liviana, he pensado en instalar el excel 2010 64 bits, que me dejaría trabajar con mayor memoria ram (excel 2010 32 bits máxima 4 GB) , pero me han dicho que tiene muchas incompatibilidades con los demás programas ya que la mayoría todavía estan en 32 bits, tienes alguna información al respecto?
saludos.
TE quería preguntar, no tienes problemas con los archivos? te comento yo tengo hojas excel que tienen 20.000.000 millones de calculos, sobre las 400 MB reducido en el excel 2010, de 32 bits, tengo un problema con los tiempos ya que aunque tengo un equipo potente, core i7 de 4 nucleos 1.6 mhg y 8 gb DD3 RAM, me tarda mucho en abrirseme ficheros y la gestión a veces resulta liviana, he pensado en instalar el excel 2010 64 bits, que me dejaría trabajar con mayor memoria ram (excel 2010 32 bits máxima 4 GB) , pero me han dicho que tiene muchas incompatibilidades con los demás programas ya que la mayoría todavía estan en 32 bits, tienes alguna información al respecto?
saludos.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Re: Curvas de probabilidad de éxito
Bueno tengo más de 20.000.000 millones sobre los 100.000.000 millones de sumas cuando introduzco algún cambio. En una hoja excel.
saludos.
saludos.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Re: Curvas de probabilidad de éxito
pongori escribió:he de decirte que no se muy bien a que te refieres.
Para lo de ponerlo en automático debería tener conocimientos de programación que no tengo. En excel si que soy capaz de hacer casi cualquier cosa, así que tengo que apoyarme en excel para generar este tipo de herramientas y eso me lleva a tener que alimentar esas hojas excel con datos de los sondeos que realizo en momentos puntuales de la sesión.
Lo de automatizarlo y que viaje en cuasi tiempo real es una utopía para mi a día de hoy, así que tengo que conformarme con actualizaciones diarias.
Para mi operativa con long short con índices bursátiles me viene de perlas y por el momento no echo de menos que se pueda actualizar en tiempo continuo.
No se si con esto te aporto algo más de información y tampoco se si con esto añado algo a tu reflexión
de todas formas gracias por los consejos, sin duda me hacen pensar
no era mi intencion hacerte pensar mas, solo decirte mi opinion, antes hacia lo mismo que tu me rompia la cabeza y ya no, un saludo y que los calculos te sigan yendo bien, un saludo.
Re: Curvas de probabilidad de éxito
AGMAGETON
Intento que las hojas excel que empleo no superen los 20 megas para que sean fácil de manipular. Tengo cientos de hojas excel y las voy agrupando en macros, con lo que la actualización de las herramientas y la generación de gráficos se realiza relativamente rápido.
No te puedo aportar nada sobre excel 2010, supongo que acelerará los cálculos aunque dices en tu post que genera incompatibilidades con lo cual casi mejor quedarse con lo que ahora tiene uno.
UNDOSTRES
Quizás algún día me ponga manos a la obra para intentar automatizar la generación de señales con las herramientas que he ido generando. Por ahora dispongo de una herramienta que me genera recomendaciones para montar carteras con varios long short que emplean índices bursátiles y lo que hago es utilizar estos osciladores de los que aquí voy hablando para sobreponderar la pata larga o la pata corta de estos long short. Si hay sintonía entre todas las herramientas indirectas que vigilo es cuando sobrepondero alguna de las patas de los long short.
saludos
Intento que las hojas excel que empleo no superen los 20 megas para que sean fácil de manipular. Tengo cientos de hojas excel y las voy agrupando en macros, con lo que la actualización de las herramientas y la generación de gráficos se realiza relativamente rápido.
No te puedo aportar nada sobre excel 2010, supongo que acelerará los cálculos aunque dices en tu post que genera incompatibilidades con lo cual casi mejor quedarse con lo que ahora tiene uno.
UNDOSTRES
Quizás algún día me ponga manos a la obra para intentar automatizar la generación de señales con las herramientas que he ido generando. Por ahora dispongo de una herramienta que me genera recomendaciones para montar carteras con varios long short que emplean índices bursátiles y lo que hago es utilizar estos osciladores de los que aquí voy hablando para sobreponderar la pata larga o la pata corta de estos long short. Si hay sintonía entre todas las herramientas indirectas que vigilo es cuando sobrepondero alguna de las patas de los long short.
saludos
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