Hola NEBE, por lo que veo en el oro hay unos cuantos subyacentes, NYSE Liffe, Nymex, Etf, etc asi que puede haber equivocos en cuanto a las opciones, valores, multiplicadores etc.
Estoy muy de acuerdo contigo respecto a los Spreads, de hecho en la plata actué vendiendo CALL 40 con una señal bajista no demasiado fuerte, pero con algo de bajadas y el paso del temporal la recompé con buena rentabilidad, pero al tocar la nedia de 40 en el diario, y para afianzar el beneficio que llevaba el CALL decidi vender PUT, precisamente como me daba miedo que hubiese bajadas mas fuertes vendí el spread PUT 24 - 22.
Opero con spreads muy habitualmente, pero lo suelo dejar para posiciones que me preocupan un poco, ya que el spread en caso de que la cosa se ponga chunga es en el que vas mas protegido, y por supuesto la redución de garantias hace que en muchas ocasiones mejore la rentabilidad, y ademas puedes vender un poco mas cerca del precio.
Y estoy muy de acuerdo contigo respecto a la volatilidad, pero a mi leal y saber entender, la clave es ser relativamente fino con la direcion, para que la volatilidad y el temporal lleven viento de popa, y por supuesto que hay veces que la volatilidad te machaca un poco la posicion, pero creo que no es un parametro tan critico.
Saludos
VENTA DE OPCIONES A CASCOPORRO
Re: VENTA DE OPCIONES A CASCOPORRO
Sugar perdona mi desconsideración, la verdad es que se me pasó tu post sin verlo.
En el año 2008 la cosa no fué mal, si es verdad que en septiembre y octubre la cosa se complico bastante, y tuve perdidas del entorno del 7% de la cartera, pero con el beneficio de la primera parte del año, y el de Noviembre y Diciembre, que con volatilidades tan altas, conseguí recuperar las perdidas sin demasiada complicacion.
Reitero mis disculpas, para nada te excluyo compañero.
Un fuerte abrazo
En el año 2008 la cosa no fué mal, si es verdad que en septiembre y octubre la cosa se complico bastante, y tuve perdidas del entorno del 7% de la cartera, pero con el beneficio de la primera parte del año, y el de Noviembre y Diciembre, que con volatilidades tan altas, conseguí recuperar las perdidas sin demasiada complicacion.
Reitero mis disculpas, para nada te excluyo compañero.
Un fuerte abrazo
Re: VENTA DE OPCIONES A CASCOPORRO
Nada que disculpar.
Un abrazo.
Un abrazo.
Re: VENTA DE OPCIONES A CASCOPORRO
Hola a todos:
Des pues de una semanita, tenemos de todo un poco en la viña del señor:
En el Petroleo, tras dar señal bajista he cerrado el Put 74 por 0.29 lo habia vendido en la señal alcista por 0.41 asi que tomo 120 dolares de beneficio y dejo vendida la Call 108 por 0.18 y a esperar a ver si continuan las bajadas.
En el dolar australiano, tras señal alcista meto presion al put y vendo el 0.92 por 0.0018 hoy da señal bajista y lo recompro por 0.0028 anotandome 100 dolares de perdidas, al tiempo que vendo el call 1.03 por 0.0024, de momento mantengo el put 0.90 que sostiene beneficios e intento bajar con el Call 1.03 y el 1.05 vendidos.
En la plata hace unos dias me marca señal bajista y bajo con el Call 35 vendido, el Call 40 ya lo cerré por que su valor era ya minimo. El spread 24-22 he tenido que cerrarlo, hoy la plata baja mas del 4% y me han puteado de lo lindo para carrar ese spread, me anoto 220 dolares de perdida, dejo vendido un put 22 de marzo por si rebota un poco, arañarle algo y reducir la perdida del spread.
En el oro, ayer el creador me cerró el Call 1700 por 0.40, me deja un beneficio de 230 dolares, recordais el comentario de que la horquilla era enorme en el oro, pues tras dejarlo un par de dias en la parte minima de la horquilla, al final me lo cruzan.
En el maiz tras tocarme las narices durante mas de un mes, comienzan las caidas y el Call 700 vendido por 10 puntos, se desploma de valor y ya cotiza por debajo de 6 puntos.
En el S&P mantengo el Call 1380 vendido y perdiendo valor adecuadamente, en el DAX mas de lo mismo el Call 7800 sigue perdiendo valor, en el Bono 30 años, estoy esperando que muera sin recomprarlo.
Y en el Euro dolar, la cosa se relaja, tras bajadas y subidas impresionantes que me han fastidiado bastante, pero parece que la cosa empieza a mejorar.
Subo la pantalla de posiciones
Saludos
Des pues de una semanita, tenemos de todo un poco en la viña del señor:
En el Petroleo, tras dar señal bajista he cerrado el Put 74 por 0.29 lo habia vendido en la señal alcista por 0.41 asi que tomo 120 dolares de beneficio y dejo vendida la Call 108 por 0.18 y a esperar a ver si continuan las bajadas.
En el dolar australiano, tras señal alcista meto presion al put y vendo el 0.92 por 0.0018 hoy da señal bajista y lo recompro por 0.0028 anotandome 100 dolares de perdidas, al tiempo que vendo el call 1.03 por 0.0024, de momento mantengo el put 0.90 que sostiene beneficios e intento bajar con el Call 1.03 y el 1.05 vendidos.
En la plata hace unos dias me marca señal bajista y bajo con el Call 35 vendido, el Call 40 ya lo cerré por que su valor era ya minimo. El spread 24-22 he tenido que cerrarlo, hoy la plata baja mas del 4% y me han puteado de lo lindo para carrar ese spread, me anoto 220 dolares de perdida, dejo vendido un put 22 de marzo por si rebota un poco, arañarle algo y reducir la perdida del spread.
En el oro, ayer el creador me cerró el Call 1700 por 0.40, me deja un beneficio de 230 dolares, recordais el comentario de que la horquilla era enorme en el oro, pues tras dejarlo un par de dias en la parte minima de la horquilla, al final me lo cruzan.
En el maiz tras tocarme las narices durante mas de un mes, comienzan las caidas y el Call 700 vendido por 10 puntos, se desploma de valor y ya cotiza por debajo de 6 puntos.
En el S&P mantengo el Call 1380 vendido y perdiendo valor adecuadamente, en el DAX mas de lo mismo el Call 7800 sigue perdiendo valor, en el Bono 30 años, estoy esperando que muera sin recomprarlo.
Y en el Euro dolar, la cosa se relaja, tras bajadas y subidas impresionantes que me han fastidiado bastante, pero parece que la cosa empieza a mejorar.
Subo la pantalla de posiciones
Saludos
Re: VENTA DE OPCIONES A CASCOPORRO
Por cierto Theta,
veo que recompras posiciones aunque esten muy fuera del dinero, alguna vez dejas expirar opciones?
Saludos
Nebe
veo que recompras posiciones aunque esten muy fuera del dinero, alguna vez dejas expirar opciones?
Saludos
Nebe
Re: VENTA DE OPCIONES A CASCOPORRO
nebe escribió:Por cierto Theta,
veo que recompras posiciones aunque esten muy fuera del dinero, alguna vez dejas expirar opciones?
Hola Nebe, la verdad es que cierro aproximadamente el 50% de las opciones, depende un poco del mercado y de como veo la situacion, ahora mismo estoy dejando morir las opciones del Bono 30 años, asi como los Call de BMW y de BASF.
SI voy contra la tendencia principal y una opcion ya ha dado su beneficio y vale poco, prefiero recomprarla y quitarme problemas, otras veces he acertado con el movimiento y la opcion vale poco, asi que vendo sobre la misma pata, pero mas cerca, en ese caso prefiero recomprar la que tiene beneficio y no ir aumentando posiciones contra la misma pata.
Usease un poco de tufillo e impresion del mercado.
S2
Re: VENTA DE OPCIONES A CASCOPORRO
Hola Theta,
Llevo unos dias releyendo este interesante hilo y la verdad es que me interesa mucho la operativa que desarrollas.
Espero que puedas seguir posteando y animándonos con tu buenos resultados.
Por cierto, en el pantallazo que pasastes de posiciones estabas vendido de put el el CL, pero dió señal bajista en el horario hace unos dias, me gustaría saber tu procede, ¿recomprsate la put y vendiste call o la has aguantado?
Saludos
Llevo unos dias releyendo este interesante hilo y la verdad es que me interesa mucho la operativa que desarrollas.
Espero que puedas seguir posteando y animándonos con tu buenos resultados.
Por cierto, en el pantallazo que pasastes de posiciones estabas vendido de put el el CL, pero dió señal bajista en el horario hace unos dias, me gustaría saber tu procede, ¿recomprsate la put y vendiste call o la has aguantado?
Saludos
Re: VENTA DE OPCIONES A CASCOPORRO
Hola Slait, si ves el pantallazo el Put 74 del petroleo estaba cerrado, efectivamente con la señal bajista cerré el put, con beneficios ya que lo habia vendido unas semanas antes, posterior al post vendí Call 108 para dejarlo bajar de valor con las caidas.slait73 escribió:Hola Theta,
Llevo unos dias releyendo este interesante hilo y la verdad es que me interesa mucho la operativa que desarrollas.
Espero que puedas seguir posteando y animándonos con tu buenos resultados.
Por cierto, en el pantallazo que pasastes de posiciones estabas vendido de put el el CL, pero dió señal bajista en el horario hace unos dias, me gustaría saber tu procede, ¿recomprsate la put y vendiste call o la has aguantado?
De todas formas no siempre con la señal horaria actuo cerrando una pata y abriendo otra, tambien miro el diario y especialmente su estocastico, ya que si se mete en una zona lateral o poco definida aguanto con la cuna vendida hasta que la cosa se clarifique, como la venta de las opciones es muy alejada, siempre hay tiempo para decidir cerrar una pata.
Esta semana no he posteado la posicion por que estoy cerrando todo, me marcho de vacaciones la semana que viene hasta primeros de marzo, y ni por asomo me llevo el trabajo de vacaciones, ademas voy a un sitio sin ningun tipo de cobertura, asi que fuera de mercado y a disfrutar.
Un saludo
Re: VENTA DE OPCIONES A CASCOPORRO
Hola a todos, ya estoy por aqui de vuelta de vacaciones, nada mejor que vacaciones en invierno, precios baratos, poca gente, to dios currando y tu rascandote las bolas. 
Hoy he empezado a colocar posiciones, de momento en el Euro-Dolar, veo una estructura alcista para el medio plazo (2-3 meses) en la zona de 1.38 hasta 1.365 creo que es interesante buscar la venta de puts, la volatilidad no esta mal (12.5%) asi que en 1.38 he vendido 1 put junio 2011 strike 1.28 por 0.00230 (287 dolares).
Como lo que veo es una franja donde vender put he puesto la venta de 2 puts mas con el mismo strike, una por 0.00260 y la otra por 0.00280, de tal forma que si baja hasta la zona de 1.365 colocaré las 3 opciones, si se da la vuelta antes, pues mira tu que bien, ya subo con algo vendido.
En el petroleo he vendido un Put 80 vencimiento mayo 2011, por 0.33 (330$), si baja hasta la zona de 98, buscaré incrementar la venta de Put, pero en ese caso venderé el strike 75.
El oro lo vigilo de cerca, busco la venta de CALL, pero espero que rebote al alza hasta la zona de 1420-1425 para atizarle Call 1650.
Bueno, pues un saludo a todos.
Hoy he empezado a colocar posiciones, de momento en el Euro-Dolar, veo una estructura alcista para el medio plazo (2-3 meses) en la zona de 1.38 hasta 1.365 creo que es interesante buscar la venta de puts, la volatilidad no esta mal (12.5%) asi que en 1.38 he vendido 1 put junio 2011 strike 1.28 por 0.00230 (287 dolares).
Como lo que veo es una franja donde vender put he puesto la venta de 2 puts mas con el mismo strike, una por 0.00260 y la otra por 0.00280, de tal forma que si baja hasta la zona de 1.365 colocaré las 3 opciones, si se da la vuelta antes, pues mira tu que bien, ya subo con algo vendido.
En el petroleo he vendido un Put 80 vencimiento mayo 2011, por 0.33 (330$), si baja hasta la zona de 98, buscaré incrementar la venta de Put, pero en ese caso venderé el strike 75.
El oro lo vigilo de cerca, busco la venta de CALL, pero espero que rebote al alza hasta la zona de 1420-1425 para atizarle Call 1650.
Bueno, pues un saludo a todos.
Re: VENTA DE OPCIONES A CASCOPORRO
Hola a todos:
Hoy subo como esta mi cartera, desde hace algo mas de una semana he abierto posiciones en la Plata, Algodon, Bonos USA, DAX, maiz, trigo y SP500.
De momento la cosa va aceptable, el euro dolar y la libra dolar, suben como un tiro, cosa que veia bastante claro que pasaria, asi que las puts vendidas pierden mucho valor. En los granos hay de todo, el Maiz pierde valor el Call vendido, y en el trigo los dos puts vendidos van regularcillos, han subido la volatilidad y ademas no acerté bien el timing de vender los puts, pero la perdida de momento es pequeña.
En general la cartera esta muy tranquila, ha vendido bastante bien lo de Japon, Libia, las nucleares, y resto de noticias del mundo para subir la volatilidad, precisamente aprovechando el golpe de volatilidad he montado una Cuna en el DAX tengo 7 CALL 8000 y 5 PUTS 5000 de vencimiento septiembre, por una prima muy aceptable 1.500 euros, a ver si se pasa una temporada haciendo el gilipuertas por la zona del 7.000 y pierden valor las opciones.
Una operacion que veo interesante es la venta de CALL sobre Cafe, a ver si pega un tironcillo y le atizo.
Ahi esta el pantallazo de la cartera
Saludos
Hoy subo como esta mi cartera, desde hace algo mas de una semana he abierto posiciones en la Plata, Algodon, Bonos USA, DAX, maiz, trigo y SP500.
De momento la cosa va aceptable, el euro dolar y la libra dolar, suben como un tiro, cosa que veia bastante claro que pasaria, asi que las puts vendidas pierden mucho valor. En los granos hay de todo, el Maiz pierde valor el Call vendido, y en el trigo los dos puts vendidos van regularcillos, han subido la volatilidad y ademas no acerté bien el timing de vender los puts, pero la perdida de momento es pequeña.
En general la cartera esta muy tranquila, ha vendido bastante bien lo de Japon, Libia, las nucleares, y resto de noticias del mundo para subir la volatilidad, precisamente aprovechando el golpe de volatilidad he montado una Cuna en el DAX tengo 7 CALL 8000 y 5 PUTS 5000 de vencimiento septiembre, por una prima muy aceptable 1.500 euros, a ver si se pasa una temporada haciendo el gilipuertas por la zona del 7.000 y pierden valor las opciones.
Una operacion que veo interesante es la venta de CALL sobre Cafe, a ver si pega un tironcillo y le atizo.
Ahi esta el pantallazo de la cartera
Saludos
Re: VENTA DE OPCIONES A CASCOPORRO
Hola Theta,
Veo que has empezado con comodities como el trigo y maiz, yo con esto de la subida de volatilidades también he vendido varias, ya que lo mencionas miraré las del café a ver como están, que codigos utilizas?
Respecto al pantallazo hecho de menos las garantías... para saber que proporción llevas y a mi me ayadaría bastante sobre todo en las opciones del DAX que no tengo ni idea de las rentabilidades que se pueden sacar. Y también no se localizar en el pantallazo las P/L de cada producto.
Otra cosa que quería preguntarte es si has pensado en utilizar ETF´s sobre comodities, en algunos casos estas comodities tienen un factor lagging y se van descolgando del subycente tendiendo a 0. Creo que este factor puede ser muy importante, sobre todo si vendemos CALL´s.
De todas formas gracias por postear las operaciones.
Saludos
Nebe
Veo que has empezado con comodities como el trigo y maiz, yo con esto de la subida de volatilidades también he vendido varias, ya que lo mencionas miraré las del café a ver como están, que codigos utilizas?
Respecto al pantallazo hecho de menos las garantías... para saber que proporción llevas y a mi me ayadaría bastante sobre todo en las opciones del DAX que no tengo ni idea de las rentabilidades que se pueden sacar. Y también no se localizar en el pantallazo las P/L de cada producto.
Otra cosa que quería preguntarte es si has pensado en utilizar ETF´s sobre comodities, en algunos casos estas comodities tienen un factor lagging y se van descolgando del subycente tendiendo a 0. Creo que este factor puede ser muy importante, sobre todo si vendemos CALL´s.
De todas formas gracias por postear las operaciones.
Saludos
Nebe
Re: VENTA DE OPCIONES A CASCOPORRO
Hola NEBE, poco a poco voy incrementando la posicion, luego en otro post subo un pantallazo y comento la posicion.
El codigo en IB para el Café es KC, de momento como no ha subido sigo esperando para soltarle CALL, como busco deltas del entorno a 5 o 10%, estoy mirando la venta de CALL 37.5 a 40.0 que se negocian con primas del entorno de 100 a 350 dolares por opcion, para vencimiento Julio 2011. Ojo que el vencimiento de julio vence el dia 10 de Junio, ya que como es por entrega fisica dejan un mes para poder entregar el activo.
Respecto a garantias en estos momentos estoy en el entorno de 15.000 euros retenidos, para una prima recibida del orden de 5000 euros, mas o menos tengo estudiado que las garantias suponen como 3 veces la prima recibida, pero esto depende del broker y el mercado segun el sistema de garantias que establecen. Sobre mi capital, realmente estoy muy bajo de garantias, menos del 10% del capital disponible, asi que tengo muchisimo margen para atizarle mas, pero es que esta la cosa complicadilla y no me atrevo a entrar a saco. Las materias primas estan desmadradas de precio, asi que me da panico atizar la venta de PUT, pero vender CALL es meterme contra la tendencia principal, asi que voy pisando guevos, super tranquilo y esperando acontecimientos.
Cuando abres la pestaña cuenta en IB, te pone la perdidas y ganancias de cada opcion que tienes vendida, en la parte de abajo donde pone el Portfolio.
Respecto a los ETF, tengo que reconocerte que nunca los he usado, asi que no tengo ni idea de su estructura, negociacion, garantias, codigos etc etc, si encuentras algo interesante, por favor soy todo oidos, si veo interesante los foros, precisamente es para aprender cosas.
Un abrazo
El codigo en IB para el Café es KC, de momento como no ha subido sigo esperando para soltarle CALL, como busco deltas del entorno a 5 o 10%, estoy mirando la venta de CALL 37.5 a 40.0 que se negocian con primas del entorno de 100 a 350 dolares por opcion, para vencimiento Julio 2011. Ojo que el vencimiento de julio vence el dia 10 de Junio, ya que como es por entrega fisica dejan un mes para poder entregar el activo.
Respecto a garantias en estos momentos estoy en el entorno de 15.000 euros retenidos, para una prima recibida del orden de 5000 euros, mas o menos tengo estudiado que las garantias suponen como 3 veces la prima recibida, pero esto depende del broker y el mercado segun el sistema de garantias que establecen. Sobre mi capital, realmente estoy muy bajo de garantias, menos del 10% del capital disponible, asi que tengo muchisimo margen para atizarle mas, pero es que esta la cosa complicadilla y no me atrevo a entrar a saco. Las materias primas estan desmadradas de precio, asi que me da panico atizar la venta de PUT, pero vender CALL es meterme contra la tendencia principal, asi que voy pisando guevos, super tranquilo y esperando acontecimientos.
Cuando abres la pestaña cuenta en IB, te pone la perdidas y ganancias de cada opcion que tienes vendida, en la parte de abajo donde pone el Portfolio.
Respecto a los ETF, tengo que reconocerte que nunca los he usado, asi que no tengo ni idea de su estructura, negociacion, garantias, codigos etc etc, si encuentras algo interesante, por favor soy todo oidos, si veo interesante los foros, precisamente es para aprender cosas.
Un abrazo
-
gofiodetrigo
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- Registrado: 17 Sep 2004 22:42
- Ubicación: Macaronesia
Re: VENTA DE OPCIONES A CASCOPORRO
hola Theta! q bueno q estEs por aqui! hace tiempo q hacian falta un par como tU por aqui 
y por cierto, sueles mirar los settlements del cme : ? comex, y demAs : ?
gracias!
y por cierto, sueles mirar los settlements del cme : ? comex, y demAs : ?
gracias!
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
Re: VENTA DE OPCIONES A CASCOPORRO
Hola Theta,Theta escribió: Respecto a garantias en estos momentos estoy en el entorno de 15.000 euros retenidos, para una prima recibida del orden de 5000 euros, mas o menos tengo estudiado que las garantias suponen como 3 veces la prima recibida, pero esto depende del broker y el mercado segun el sistema de garantias que establecen. Sobre mi capital, realmente estoy muy bajo de garantias, menos del 10% del capital disponible, asi que tengo muchisimo margen para atizarle mas, pero es que esta la cosa complicadilla y no me atrevo a entrar a saco. Las materias primas estan desmadradas de precio, asi que me da panico atizar la venta de PUT, pero vender CALL es meterme contra la tendencia principal, asi que voy pisando guevos, super tranquilo y esperando acontecimientos.
Un abrazo
Me ha sorprendido bastante que puedas sacar un 33% (5.000 entre 15.000 de garantías) de prima cuando la mayoría de las operaciones que tienes son a may y julio; eso significa que de seguir así puedes obtener unos rendimientos de mas del 100%... tendré que seguir más tu cartera, ya que yo aplico venta de opciones con deltas parecidas a las tuyas y me doy con un canto en los dientes si obtengo un 30-40% anual.
Cuando me refiero a que no se localizar las P/L, me refiero en el pantallazo que has pegado, en mi cuenta de IB si se donde encontrarlas, sobre todo cuando alguna opción se pone tonta y la "L" del P/L se hace muy grande.
Respecto al cafe, he estado mirando sus opciones y veo que ha pegado un subidón increible, de 14 a 29, pero sus opciones no tienen liquidez alguna, veo que la CALL 40 cotiza entre 14-60, y solo hay 1 opción a la venta, de las CALL de 37,5 no existen opciones a la venta, es esto lo mismo que ves tu?
Respecto a los ETF´s, te pongo el link de varios ETF´s de los que yo vendo opciones:
http://www.rankia.com/blog/call-put/709 ... fxa-zc-slv
Saludos
Nebe
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