Setups en las estrategias

[Kosparuk]

Curioso método de ponderación del portfolio ese Ajuste por DD. Me gusta.

Yo lo que hice fue aplicar el más típico capital inicial de 2*DDh+garantías a cada sistema, y luego sumar las cantidades de los 3 sistemas que uso. El resultado de este capital inicial lo probé por Montecarlo y resultaba positivo al 98%, así que seguí adelante con él.

Aún no he tenido ocasión de aplicar fixed ratio. Pero mi idea es meter otros dos sistemas más, en vez de aumentar contratos en el mismo sistema. Y luego ya se verá.

[bolsa1]

La web va muy bien, mejor de lo que esperaba a estas alturas, creciendo poco a poco y sin prisa, pero sin pausa.

Sobre tu pregunta (directa), respuesta (directa) 37% sobre el capital inicial en una prueba de 13 meses con un DD del 19%... que podía haber sido del 12% si hubiera implementado antes el cierre en fin de semana (y los resultados hubieran caído hasta un 32% de beneficios, pero lo hubiera preferido). También he cambiado la forma de parar sistemas y tengo dos más que aún no se han estrenado. Si recuerdas, en Logroño te había comentado que llevaba un 21% de beneficios en 6 meses... echa cálculos y verás que la progresión es bastante lineal, sobre todo contando que el DD me vino en Diciembre y hasta Enero no implementé los objetivos semanales y los cortes en fin de semana.

Y esta es la parte de cartera de futuros, mi idea es tener otra parte de FOREX, que la tengo bastante atada, pero llevo muy poco tiempo con las pruebas y no son significativas. En FOREX trabajaría con un sistema continuo en varios pares, cubriéndose unos a otros, balanceándose, cuidando sobre todo protegerse contra las pérdidas, como en futuros. Tengo que estudiar si incluír esta parte de FOREX en la cartera global o tratarla por separado... bueno, realmente tengo que pensarme si es conveniente tener una parte en FOREX, porque viendo la seguridad que me dan los futuros, las historias de FOREX son para no dormir.

Y tú qué tal con tus stocks? Un arazo!

[ranunculo]

La web va muy bien, mejor de lo que esperaba a estas alturas, creciendo poco a poco y sin prisa, pero sin pausa.

Sobre tu pregunta (directa), respuesta (directa) 37% sobre el capital inicial en una prueba de 13 meses con un DD del 19%... que podía haber sido del 12% si hubiera implementado antes el cierre en fin de semana (y los resultados hubieran caído hasta un 32% de beneficios, pero lo hubiera preferido). También he cambiado la forma de parar sistemas y tengo dos más que aún no se han estrenado. Si recuerdas, en Logroño te había comentado que llevaba un 21% de beneficios en 6 meses... echa cálculos y verás que la progresión es bastante lineal, sobre todo contando que el DD me vino en Diciembre y hasta Enero no implementé los objetivos semanales y los cortes en fin de semana.

Y esta es la parte de cartera de futuros, mi idea es tener otra parte de FOREX, que la tengo bastante atada, pero llevo muy poco tiempo con las pruebas y no son significativas. En FOREX trabajaría con un sistema continuo en varios pares, cubriéndose unos a otros, balanceándose, cuidando sobre todo protegerse contra las pérdidas, como en futuros. Tengo que estudiar si incluír esta parte de FOREX en la cartera global o tratarla por separado... bueno, realmente tengo que pensarme si es conveniente tener una parte en FOREX, porque viendo la seguridad que me dan los futuros, las historias de FOREX son para no dormir.

Y tú qué tal con tus stocks? Un arazo!

Eso es una respuesta directa, si señor!
Son cifras muy buenas, quien las pillara!

¿Y yo que tal? ¡Huy! Buena pregunta..

No te creas que me resulta tan fácil de responder: busco mis hojas de cálculo y de resultados de varios sistemas y me encuentro con una ensalada de números impresionante.
Pero bueno, por dar tambien una respuesta directa: Desde Septiembre hasta hoy, un +19%. El DD, no lo creerás, pero no lo tengo completamente claro: aproximadamente el 10%.

Mis estadísticas no son claras y nítidas porque mi metodología sigue evolucionando a toda velocidad. Desde Septiembre, uso 3 sistemas, en vez de 1 como antes. La diversificación ha supuesto el empuje que necesitaba en el trading.
Uso dos "mean reverting" y uno "momentum". Este último no me convence nada, estoy probando ahora otro neutral al mercado para sustituir al momentum.

Ahora bien mis métodos de compra venta en stocks me hacen menos flexible que los sistemas de futuros, por lo que me resulta dificil usar mas de tres sistemas.
Tampoco le veo demasiado utilidad, en mi caso. Hay que tener en cuenta que yo diversifico entre miles de stocks.
Bueno, tu vas mejor que yo. Pero te pillaré, no tengo ninguna duda..
Un fuerte saludo!!!!!

[bolsa1]

Pues yo creo que vamos "empatados... tú un 19% con un 10% de DD, y yo un 37% con un DD del 19%, parecen dos gotas de agua... es más, tú me vas ganando, porque mi prueba tiene 13 meses y la tuya no llega a 8.

Si te animas diversificamos carteras... jejeje, seguro que nuestros DD no coinciden!

Un abrazo!

[Tiotino]

Puess tal como lo planteais


Veo dificil implementar un Apalancamiento asimétrico


Si mis DD, de mis diferentes sistemas, están descorrelacionados me permite implementar una estrategia que maximize mis beneficios y minimice mis riesgos.

Es decir, que al aumentar un contrato no aumente mi DD.

Creo que esta es la clave

[bolsa1]

Tiotino... igualando los DD no significa que no dejen de estar descorrelacionados, lo único que hago es arriesgar el mismo capital en cada sistema, luego los DD surgen en su momento.

Saludos!

[Tiotino]

@Santi

No se trata de igualar DD. se trata que no superen un nivel.

Si tengo un sistema con un DD dado, si pongo el mismo sistema, tengo 2DD, osea, el doble de DD

Si los tengo minimamente correlacionados el maxDD = DD + 0,2DD. osea, el 20% mas de DD

La implicacion de esto supone nuestro DD aumenta menos que proporcionalmente, mientras que mi beneficio aumenta exponencialmente.

[bolsa1]

@Santi

No se trata de igualar DD. se trata que no superen un nivel.

Exáctamente, que no pase del 20%, por eso necesito 103.000 de capital inicial.

Si tengo un sistema con un DD dado, si pongo el mismo sistema, tengo 2DD, osea, el doble de DD

Exacto, y el doble de beneficio también, arriesgando la misma cantidad que en los demás sistemas.

Si los tengo minimamente correlacionados el maxDD = DD + 0,2DD. osea, el 20% mas de DD

La implicacion de esto supone nuestro DD aumenta menos que proporcionalmente, mientras que mi beneficio aumenta exponencialmente.

Yo también tengo mis sistemas lo más descorrelacionados que puedo, y consigo lo mismo, suavizar el DD de unos con otros. Yo estoy hablando de asignar posiciones a un sistema dentro del grupo, no sé si hablamos de lo mismo.

Saludos!

[Tiotino]

okis, Santi !!


Me refería a que implementar un fixed ratio o un apalancamiento asimétrico, supone un gran capital inicial necesario.

[Rafa7]

Gracias, Bolsa1.

Estoy intentand comprender tu hoja de cálculo.
Interpreto que de lo que llamas Delta(FR), sale el número total de contratos. y que los contratos de cada sistema estan en proporción 3/3/2/2/8/6/4/6.
Por ejemplo. Supongamos que tu FR te indica que globalmente tienes que operar con 68 contratos. Entonces lo que harás es operar con
6 contratos del sistema 1,
6 contratos del sistema 2,
4 contratos del sistema 3,
4 contratos del sistema 4,
16 contratos del sistema 5,
12 contratos del sistema 6,
8 contratos del sistema 7 y
12 contratos del sistema 8.

¿Lo estoy entendiendo?

Saludos.

[bolsa1]

Si aplicamos el FR de la forma "tradicional", empezaremos operando con 3/3/2/2/8 (6/4/6 en reserva). Cuando hayamos ganado 10350€ (Delta), pasaríamos a operar con 6/6/4/4/16. Ahora estaríamos operando en el segundo escalón... para pasar al tercero necesitaríamos ganar 2XDelta=20700. Cuando ganáramos esa cantidad operaríamos con 9/9/6/6/24, y nuestro objetivo sería 3XDelta=31050€.

Esto es la teoría. En la práctica tendríamos que igualar por DD y a veces no todos los sistemas saltan el escalón... o algunos se saltan dos. Hay que estudiar los casos.

Te dejo las tablas con los datos para cada "fase" o "escalón".

Saludos!

Edito: Las tablas iniciales difieren un poco de las que presenté anteriormente, no sé por qué se me han cambiado las cifras de los contratos en el excel... no obstante el ejemplo sigue siendo válido. Dejo entonces también la tabla con la ponderación por DD con los contratos para que no haya confusiones con las anteriores tablas:

[Rafa7]

bolsa1,

muy interesante tu sistema. O sea que ponderas cada sistema por su DDH y que globalmente usas Fixed Ratio para determinar cuantos contratos global.

Primero te sugiero una pequeña modificación y es que trabajes con números decimales de contratos (no con enteros). Pero luego apliques la parte entera para determinar los contratos para cada sistema.

Luego te sugiero cambiar la forma de ponderar. (Lo que no me acaba de convencer es que la ponderación sea por riesgo y no por rentabilidad/riesgo porque, tal como ponderas, infraponderas los sistemas de mejor relación rentabilidad / riesgo).

En la forma de ponderar se podrían hacer variaciones. Se podría ponderar por SQN en lugar de por DrawDown (tal como sugiere Andrés García en uno de sus artículos), o ponderar por Calmar (para obtener una buena relación Rentabilidad / Riesgo).

Te propongo lo siguiente: Ponderando por Calmar determinamos las proporciones de riesgo de cada sistema respecto al riesgo global. Y por Fixed Ratio (o Fixed Fraction), determinar el número de contratos global. Al final, solo al final, el número de contratos por cada sistema sería la parte entera de los cálculos.

1.- ¿Qué te parece la idea de hacer los cálculos con números decimales?
2.- ¿Qué te parece la idea de ponderar por Calmar de cada sistema en lugar de por DrawDown de cada sistema?

Saludos.

[agmageton]

Santi si necesitas más de 100.000€ para comenzar y es algo que cuesta de alcanzar, has probado bajar el apalancamiento de tu cartera para ensayar con ETF´S que repliquen a los futuros? como el del dax, sp, la soja, etc, hay etf´s que no tienen apalancamiento y suficiente volumen para poder realizar las pruebas. Aunque lógicamente no es lo mismo, pero yo antes de pasar a las pruebas que estas realizando al futuro directo, pasaría por etf´s muchos menos apalancado y podrás comprobar mejor la actividad con menor apalancamiento y sistemas de cartera. Hasta puedes bajar el capital necesario a 20.000€ eso sí los beneficios también serían proporcionales.


saludos

[ROBOCO]

Santi,no me jodas , el DD en el Fixed Ratio no es lineal respecto al capital. Ten en cuenta que, evidentemente, el DD es mayor que la delta. Cuando estés en determinado nivel y se produzca un DD, durante el camino de bajada vas a ir reduciendo contratos.

1 gallifante para el que saque la fórmula del DD en un Fixed Ratio.

De hecho, voy a comentar una cosa. En el Fixed Ratio, existe un nivel (umbral) a partir del cual la fórmula es distinta. Esto es debido a que por debajo de ese umbral el Drawdown no puede ir bajando contratos porque llega previamente al nivel más bajo, esto es 1 contrato.

Venga Rafa7 anímate.

[bolsa1]

Santi,no me jodas , el DD en el Fixed Ratio no es lineal respecto al capital. Ten en cuenta que, evidentemente, el DD es mayor que la delta. Cuando estés en determinado nivel y se produzca un DD, durante el camino de bajada vas a ir reduciendo contratos.

Jajajajajaja!!!

Ni yo voy a llegar al nivel 16 del gráfico, pero estamos hablando de teoría...

Voy a hacer un recado, que llevo una mañana de perros, y a ver si luego me enchufo...

Saludos!