Prueba

[Spirit]

Respecto al balance y la équity ya se dió debida respuesta en este mismo hilo a una pregunta de Strad.
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Hola spirit,

Una pregunta tonta, ¿por qué te gusta tanto diferenciar entre equity-balance?

Porque tiene mucha importancia.

1.- Cuando se publican resultados y auditorías, en pocos se ve de forma clara la equity y mucho menos el MAE y MFE, que para mí son los que dan la verdadera información de un sistema.

2.- Las estadísticas de la mayoría de sistemas publicados se hacen en base a aperturas y cierres de operaciones. Si no se hace un estudio más profundo de los resultados caemos en una falacia estadística.

3.- El que quiere vender un sistema procurará siempre mostrar sólo el balance del mismo. El que quiere mostrar una operativa, explicarla, etc., mostrará siempre la equity.

4.- Dependiendo el sistema, ambos datos pueden tener mayor o menor importancia. La équity siempre es importantísima, pero el balance puede serlo o no. En esta prueba, el balance del sistema A es muy importante, en cambio, el balance del sistema D carece de relevancia ya que es muy aproximado a la equity, es decir podríamos prescindir del mismo a la hora de hacer estadísticas o de utilizarlo como parámetro del sistema.

5.- En el sistema base de esta prueba, que es el que referencia y guía a los 4 sistemas, el balance es fundamental para realizar los cálculos. Para que se entienda, el sistema base busca un balance con la menor desviación típica posible y procura que la equity tienda siempre a esa recta y no al contrario.

Creo que no es necesario aclarar nada más, pero por eso mismo me extraña tanto que me digas "Tienes una equivocacion en lo que es el balance de una cuenta..."

Creo que se muy bien lo que es el balance y lo que es la équity y por eso mismo la mayor parte de los gráficos que publico contienen las 2 curvas.

No se si te has fijado también que suelo poner como va la cuenta cuando no hay operaciones abiertas en la cuenta. Esto es que en ese momento equity=balance (o saldo si lo prefieres).

Luego vas al gráfico y verás 2 líneas, una amarilla que indica el balance y que aporta información de como se han ido obteniendo los saldos netos y otra azul que es la équity que aporta información de cuales han sido los DD y revalorizaciones reales.

Si tú echas en falta algo me lo dices y veremos si es posible incorporarlo a los gráficos.

A mi si que me gustaría incorporar un dato más y cuando encuentre o programe el expert lo publicaré y es el margen de la cuenta que me ha retenido el broker en cada momento para poder abrir todas las posiciones. es decir, si abro una posición de 0,15 lotes, Oanda me retiene 300 Euros de la cuenta y en estos momentos me quedarían 24.600 euros libres para seguir operando. Este dato daría una muestra clara del poco margen que vengo utilizando durante toda la operativa y además es uno de los fundamentos de la misma.

[Spirit]

Y termino con este 3º post por contestarte y aclarar conceptos.

dices:

Pd. Yo aqui, luchando, con mi escalera en real, con la minicuenta en eurus, sufriendo con cada euro que me baja y con cada euro que pongo yo, reponiendolo, con cada euro enganchado, y aqui, tan felices todos con porrones de euros para balancear... no... eso no.

No entiendo nada, ¿Porrones de euros?

La cuenta se abrió inicialmente con 20.000 euros, ahora tenemos casi 25.000 euros, esos son los porrones de euros que tenemos.

¿Te refieres acaso al uso que hacemos de ellos?¿O te refieres a porque abro 0,15 lotes (antes 0,10 lotes) y no abro diréctamente 11 ó 12 lotes y pongo un stop ajustadísimo?

Creo que es evidente ¿no? Esta operativa pretende operar rangos amplísimos y huir de barridas y saltadas de stops, no podemos apalancarnos al máximo, ni siquiera a mitad o a un cuarto de la cuenta en una única operación, ni siquiera en un grupo de operaciones distribuidas en un rango corto de precio (100-200 pipos), NO podemos hacer eso, justo esta operativa se basa en sacar el máximo rendimiento que seamos capaces a el menor apalancamiento.

¿Que tiene de malo utilizar sólo 0,15 lotes ó 0,10 lotes? Ya se que podemos utilizar 100 veces más de golpe si queremos, pero es que ni quiero ni lo necesito, ni es lo que pretende esta operativa.

Además para mí todas las operaciones abiertas en un momento, son una posición única y ese es uno de los motivos de que los ratios P/L individuales de cada operación sean tan distintos, en cambio, los ratios de "grupos de operaciones" entre dos cierres totales (cuando no hay operaciones abiertas), esos si que mantienen unos valores más o menos constantes o parametrizables.

En cuanto a los objetivos iniciales de la prueba (recordar siempre que esto es un estudio no una demostración), creo que hayq ue hacer balance todavía de ellos.

Planteamos conseguir una revalorización de un 25% a un año vista y se preveía un DD máximo del 20%, si bien ya se comentaba que de los 23 años estudiados, esto se había conseguido casi siempre, pero que había 3 ó 4 que daban pérdidas incluso mayores.

Y así ha sido, comenzamos el año con una volatilidad muy alta y el DD alcanzó más del doble de lo previsto, pero también hemos alcanzado el objetivo del 25% (o casi) en el mes de julio, quedan muchos meses todavía. Hay varias lecturas, pero la primera de ellas es que posíblemente, en vez de trabajar con 0,1 lote inicial, debíamos haberlo hecho con 0,05 lotes iniciales y mira por donde es eso jústamente lo que criticas.

Otra lectura es que de enero a marzo tuvimos la suerte de asistir a uno de los escenarios que más vulnerable hacen a este sistema y se han recopilado datos importantísimos para saber contrarestar en el futuro estos "excesos". No hay más que ver como huyo ahora de cualquier momento de volatilidad, fíjate en las operaciones de cada día y lo verás, sigue por ejemplo las de este viernes. Como es una prueba, un estudio, vamos aprendiendo sobre la marcha y cada vez se lanzan las operaciones en los escenarios más favorables para este tipo de operativa, disminuyendo el riesgo en los momentos de alta volatilidad y aumentando el apalancamiento cuando éta desciende, eludiendo siempre que podemos los gaps de apertura y jugando con su dinámica (esto lo aprendí con la cuenta D en los 3 primeros meses).

Lo que se ve en esta prueba es una curva de aprendizaje, una evolución del desarrollo de un sistema desde una base inicial a la que seguimos siendo fiéles pero que le vamos aplicando mejoras día a día y lo más importante de todo, estamos depurando poco a poco un sistema muy versátil, que como muy bien sabéis, es el parámetro sobre el que más me estoy centrando desde hace varios años: la versatilidad.

Y Guevón, me ha encantado tu aportación, parece que tienes miedo a comentar cosas en este hilo. Todo lo contrario, de esta forma he podido reflexionar para luego explicar ciertos aspectos de la operativa y esa es la razón principal de este hilo, no la publicación de datos fríos, aunque sea lo que más frecuente, pero son post como estos últimos los que enriquecen de verdad el hilo.

[guevon]

Buenos dias, antes de ducharme para salir, te voy a contestar.

...

Lo que he querido transmitir en el mensaje, es lo siguiente...

Corres demasiado riesgo por cada operacion, estas en limites de 4 a 1 o 5 a 1 a muy poco que se te tuercen las cosas... ese es mi mensaje, con una cuenta de papel se puede hacer, pero si fueran euros de verdad, yo, por lo menos no arriesgo 5 euros para tener la esperanza de ganar 1, en mi escalera, lo maximo que arriesgo antes de cortarla (cosa que hago muy pocas veces), es una proporcion de 2 o 2,5 a 1... porque si la dejara (cosa que ya he hecho), se me va el DD al 20 a 1 o mas enseguida...

En una palabra, da igual con la cantidad que estes jugando en relacion con la cuenta, pero arriesgas a perder 5 euros con la sola intencion de llevarte 1, y eso no me parece buena estrategia...

Nada mas, ademas, ten en cuenta, que en tus grafico, que tu no dejas nunca la liquidez mayor que el balance, por lo que siempre estas jugando con tu dinero, no con el del broker, y las pocas veces que te ha sucedido (liquidez> balance), no las has aprovechado, bien sea por despiste o por cualquier otra cosa, algun pico si que se ve de liquido mayor que el balance.

En mi escalera, yo siempre estoy con la liquidez por encima del balance, (ademas es mi problema, todavia).

Lo que te he dicho, sugiere que cierras demasiado pronto las operaciones ganadoras, nunca dejas que terminen, y tambien sugiere que las perdedoras (las que te bajan la liquidez), las aguantas hasta que el precio se da la vuelta (cosa que no tiene porque suceder siempre)...

No se, es un comentario nada mas... creo que la proporcion es excesiva, en real no se puede aguantar.

Un mercado optimo, nos deberia de dar una proporcion de 1 a 1, y una buena gestion, solo mejoraria dicha proporcion o por lo menos no la empeoraria mucho mas alla de 2 a1... es mi opinion.

S2.

[cu6yu4]

Si como dice guevon, se espera a que se recuperen solas las perdedoras... y la línea azul es la equity... entonces es un sistema "martingalero"... donde una de pocas operaciones te puede hacer saltar la cuenta(o parte). Debe ser algo del estilo del sistema de la escopeta. Ojo, que sea "martingalero" no implica que sea perdedor(no nos ofendamos)... es por intentar ver de que va el sistema.

Lo del 1:1, 1:5, etc.; es de esperar que la cosa se base en backtesting... por lo que tendrá que ser la proporción más oportuna, si es la elegida... luego todo bien.

[Spirit]

Guevon, tu explicación es muy flojita y no aborda las características del sistema.

El hablar de ratios sin tener en cuenta para nada fiabilidades no sirve de nada. ¿Que tu prefieres ratios 1:1 en tus sistemas?, está muy bien, son tan válidos como 4:1 ó 1:4, si no me dices más es un dato que no sirve para mucho.

Que tu escalera siempre tiene la équity por encima del balance. Muy bien ¿Y que ? ¿Eso es mejor, eso es peor? Mira los siguientes gráficos que son de esta prueba. El mismo sistema en ambos casos, que gráficos tan distintos da, pero el resultado final es equivalente, los riesgos son equivalentes, el capital utilizado es el mismo, etc. Todo es igual, excepto el orden de ejecución.

Cuando tenga tiempo ya entraré en más detalle. PEro piensa en esos dos gráficos, los dos son "El mismo Sistema" y de hecho esa era una de las cosas que se estudiaron en esta prueba durante los 3 primeros meses.





¿que más da que la équity esté por debajo o por encima del balance? Eso no importa nada para que un sistema sea bueno o malo.

[guevon]

Buenas tardes.

Te voy a contestar, ya que no hay tour, hoy es descanso.

...

Empezamos por el final...

¿que más da que la équity esté por debajo o por encima del balance? Eso no importa nada para que un sistema sea bueno o malo.

Que la equity este por encima o por debajo del balance, dice mucho del sistema que utilizas, en un caso pones tu el dinero y en otro caso usamos el del broker, o dicho de otra manera, si tu logras que la equity este continuamente por encima del balance... el que esta jugando tu sistema (el que sea) es el broker...

Pienso, que solo esto ya es bastante, para darle la importancia que tiene a la equity en relacion al balance...

Jugar con tu dinero, o jugar con el del broker... con cual nos quedamos?... la respuesta es obvia...

Por ejemplo. Si yo entro a un casino, y el jefe de mesa me regala una ficha, y yo la pongo en el 14, y me dan 35 fichas mas (por ganar), hasta que yo me gaste esas 35 fichas, y las pierda, estare jugando con el dinero del casino, puesto que hasta ese momento no he sacado ni una ficha de mi bolsillo, y... mi liquidez o equity sera mayor que mi balance (hasta que pierda todas las fichas ganadas)...

Eso si, el sistema que use para perder esas fichas (ganadas por la boina) no tiene nada que ver en su bondad o maldad... pero si que tiene que ver, que mi liquidez esta por encima de mi balance... y por lo tanto... es importante... (puede haber un fuego en el casino en ese momento y tener que salir todos corriendo, con su liquidez encima y nada mas)...

Bien, pasemos a la segunda parte, sistema bueno o sistema malo, ahi creo que no esta la cuestion, bondad o maldad no se puede cuantificar, incluso creo que ni cualificar...

Pero, hablando humanamente, se pueden dar parametros de bondad o de maldad, cuantificables, eso si...

...

Me pones como ejemplo, dos graficos con la misma curva de liquidez y diferente curva de balance, me pides que saque las diferencias, pues te las digo...

En el primer grafico aguantas las operaciones perdedoras con una orden en contra, y en el segundo las cierras sin mas... esta discusion, creo que ya la tuvimos en un hilo muy extenso hace dos años, creo que no se llego a ninguna conclusion formal...

Pero si que te puedo decir, que en el primer grafico... los riesgos corridos son superiores al segundo... e incluso en algunos brokers la retencion por garantias son superiores...

El resultado final?... eso ya no se puede decir... pero, si en el segundo grafico, tus cuentas son mas claras (puesto que la liquidez es mas parecida al balance), creo que llevando una buena gestion deberian de ser mas suculentas...

Por que lo digo?... porque, desde el momento en que tienes paralizadas ordenes con contraordenes, psicologicamente solo se piensa en recuperar la que estaba perdiendo en vez de pensar en la que puedas ganar, que eso se piensa en los dos graficos...

...

Bien, yendo al fondo del asunto, mi unica pega era que usabas demasiado riesgo por cada euro que intentabas ganar, que revisando anteriores graficos de esta pueba, incluso son mas de 5 a 1 como he puesto, y eso es lo que me parecia mal...

Y mas mal, me parecia, porque tu, eras de los que hizo el estudio mas completo de la antimartingala de labouchere, que su filosofia es todo lo contrario... (perder un poquito cada vez, para ganar un mucho de una vez)...

No se, seguire leyendote, pero eso es lo que me parece.

S2.

[Spirit]

Me pones como ejemplo, dos graficos con la misma curva de liquidez y diferente curva de balance, me pides que saque las diferencias, pues te las digo...

En el primer grafico aguantas las operaciones perdedoras con una orden en contra, y en el segundo las cierras sin mas... esta discusion, creo que ya la tuvimos en un hilo muy extenso hace dos años, creo que no se llego a ninguna conclusion formal...

Pero si que te puedo decir, que en el primer grafico... los riesgos corridos son superiores al segundo... e incluso en algunos brokers la retencion por garantias son superiores...

El resultado final?... eso ya no se puede decir... pero, si en el segundo grafico, tus cuentas son mas claras (puesto que la liquidez es mas parecida al balance), creo que llevando una buena gestion deberian de ser mas suculentas...

Por que lo digo?... porque, desde el momento en que tienes paralizadas ordenes con contraordenes, psicologicamente solo se piensa en recuperar la que estaba perdiendo en vez de pensar en la que puedas ganar, que eso se piensa en los dos graficos...

Te he puesto esos dos gráficos ya que pertenecen a esta prueba, son de la cuenta A y de la cuenta C que abrimos a inicio de año con XTB y que en su día se publicaron en las primeras páginas de este hilo.

Te explico, para que veas que estás dejándote llevar por las impresiones y lo que piensas se ajusta muy poco a la realidad.

Ambos gráficos se diferencian fundamentalmente en la aplicación de FIFO a las órdenes, es más el sistema C sólo replica al sistema A, si el A tiene 0,5 lotes buy abiertos en un momento dado el C tiene también esos 0,5 lotes abiertos, exáctamente los mismos. cuando el A decide cerrar 0,1 lote, el C lo cierra en el mismo punto del gráfico. Matemáticamente corren los mismos riesgos, consumen el mismo margen y lo de jugar con tu dinero o el del broker depende sólo de si vas ganando o perdiendo, no de una operación puntual.

El aplicar FIFO, que es lo que hacen los brokers americanos, cambia la curva del balance totálmente, pero no así la de la équity. si las ejecuciones hubieran sido perfectas y no manuales, la équity del sistema A y del sistema C serían clavadas, al céntimo.

Pero en cambio fíjate que sensación tan distinta te produce el ver uno u otro gráfico, cuando el sistema es el mismo, exáctamente el mismo. Ese es un fallo muy común en mucha gente cuando discutimos sobre sistemas, incluso cuando los desarrollan. Si tú tienes en un momento dado 3 operaciones de igual volumen abiertas en 1.30, 1.35 y 1.40, si el sistema te dice que cierres una de ellas, te da lo mismo cerrar cualquiera de las 3, es que es exáctamente lo mismo a niveles de riesgos y de équity. Lo que si que cambian luego son las estadísticas y el gráfico del balance y mira por donde la gente cuando ve una cosa se piensa que es mejor que cuando ve la otra y es un espejismo, una trampa visual.

Guevon, en esos dos gráficos, estás viendo lo mismo aunque te parezca que no. Lo del 4X1 que lleva el título de esta prueba, jústamente pretendía ver este tipo de cosas, por eso se aplicó FIFO a la cuenta C.


Otra cosa Guevon, creo que aquí la gente, no te pasa a ti sólo, se piensa que yo opero hedging a todas horas. Pues mirar, con XTB en esta prueba, es decir los 3 primeros meses, se hizo hedging muy poquito y eso se reflejaba en la cuenta A, en la B y C hacíamos la operativa equivalente sin hedging y en la D se hacía lo mismo pero eliminando Gaps de apertura y jugando con el momento de reponer las órdenes cerradas el viernes por la tarde. Vamos que A casi casi clavado al B, el C un calco del B y el D muy parecido al resto aunque es el que marca mayores diferencias.

Pero no sólo eso, desde hace casi 4 meses, operamos con Oanda que no permite hedging, así que cuando hablas de "pérdidas congeladas" o a "contraórdenes" no se a que te refieres. Desde Abril no hay ni una operación en contrade otra abiertas al mismo tiempo, ni una sóla y anteriormente, las que hubo que fueron poquísimas, duraban excasos minutos y sólo se vieron reflejadas en la cuenta A, porque la B las neteaba, la C neteaba y aplicaba FIFO, y la D hacia lo de la C y evitaba GAPS de fin de semana.

Este hilo tiene que ver con aquel del hedging lo mismo que puede tener que ver con el que has mencionado de la LAbouchere Inversa, es decir, casi nada. Elimina esteriotipos de la cabeza Guevon, esta prueba se está haciendo sin "congelar pérdidas" como tu llamas, Oanda no lo permite, así que aunque quiera no puedo hacer hedging.

[guevon]

Me estas mezclando churras con merinas, y eso no vale, aunque todas son ovejas no son lo mismo.

A ver, yo he opinado sobre los dos ultimos graficos que has puesto, has dicho que eran el a y el c, y veo que incluso son de enero...

En esos dos graficos la gran diferencia es el balance (a simple vista el liquido es el mismo), y yo te he dicho mi opinion, el balance en uno lo has mantenido con ordenes en contra (en el a) y en el otro (en el c) cerrando las ordenes en perdidas, y me dices que no... ¿?... pues ya explicaras como lo haces!... manteniendo el mismo numero de ordenes abiertas y con el mismo numero de lotes, bajar o subir el balance a voluntad... hasta ahi no llego...

A ver Luis, si oanda como dices, no permite el hedging, cuando tu cierras unas porciones de lotes o una orden entera... no te varia el balance?... la equidad te dejara la que tengas en ese momento pero lo que te varia de todas todas es el balance... oh no?... y me da igual si usas lo de primera-entrada-ultima-salida o si usas cualquier otro modo de cierre...

"el balance se modifica"

...

En los dos graficos que te apunto, se ve como en uno de ellos el balance pega los mismos picos para arriba que el otro para abajo, y eso, si no es debido a lo que yo he dicho, (que en un caso pones una contraorden (de ahi la subidita para arriba del balance) y en el otro cierras la orden), si no es asi... yo no me explico como lo haces...

Que lo puedes explicar, que no me importa, siempre aprenderemos algo todos...

[cu6yu4]

Sólo hay un caso donde es interesante el hedging... y no aparece en éste foro ni en la web; que yo sepa. En cuanto al hedging para "salvar" y recuperar luego, es demasiado evidente su inutilidad; como para seguir tratando el tema.

0,5 spread en salir + 0,5 spread en entrar < 0,5 spread en bloquear + 0,5 spread en desbloquear + comisiones overnight.

[Spirit]

Me estas mezclando churras con merinas, y eso no vale, aunque todas son ovejas no son lo mismo.

A ver, yo he opinado sobre los dos ultimos graficos que has puesto, has dicho que eran el a y el c, y veo que incluso son de enero...

En esos dos graficos la gran diferencia es el balance (a simple vista el liquido es el mismo), y yo te he dicho mi opinion, el balance en uno lo has mantenido con ordenes en contra (en el a) y en el otro (en el c) cerrando las ordenes en perdidas, y me dices que no... ¿?... pues ya explicaras como lo haces!... manteniendo el mismo numero de ordenes abiertas y con el mismo numero de lotes, bajar o subir el balance a voluntad... hasta ahi no llego...

A ver Luis, si oanda como dices, no permite el hedging, cuando tu cierras unas porciones de lotes o una orden entera... no te varia el balance?... la equidad te dejara la que tengas en ese momento pero lo que te varia de todas todas es el balance... oh no?... y me da igual si usas lo de primera-entrada-ultima-salida o si usas cualquier otro modo de cierre...

"el balance se modifica"

...

En los dos graficos que te apunto, se ve como en uno de ellos el balance pega los mismos picos para arriba que el otro para abajo, y eso, si no es debido a lo que yo he dicho, (que en un caso pones una contraorden (de ahi la subidita para arriba del balance) y en el otro cierras la orden), si no es asi... yo no me explico como lo haces...

Que lo puedes explicar, que no me importa, siempre aprenderemos algo todos...

Mira guevon, todas las órdenes son públicas, todas, siquieres las repasas y punto. En esta prueba hay 2 fases. La primera con cuentas de XTB que el broker me cerró inexperadamente, la segunda, unos días después de Viernes a Martes creo recordar, que reabrí una cuenta con Oanda para seguir la operativa de la prueba.

Oanda no permite tener 2 operaciones contrarias abiertas al mismo tiempo. No es cosa mía, abres una demo de Oanda y lo compruebas, que paso de seguir dando explicaciones de cosas que son hiperconocidas en este mundillo.

Desde que estamos con la cuenta de Oanda es imposible que encuentres ni una sóla operación de hedging, ni una.

Con XTB mantuve 4 cuentas, la A , B, C y D. KLAs 4 son equivalentes, aunque la D puede variar más por motivos operativos, prreo la A, la B y la C no, las diferencias matematicas entre la B y la C son cero patatero, es decir, si hay alguna diferencia entre ambas es por culpa de las ejecuciones manuales. LA A si que puede diferenciarse de la B y C en comisiones, sólo en comisiones, en nada más. El resto es igual, son cuentas equivalentes.

¿Que si miras las operaciones de la A vas a encontrar hedging?, te diré que sí, pero muy, muy poquito hedging, casi nada, poerque lo aplico muy puntualmente. En el resto, no vas a encontrar hedging, nunca, ya puedes rebuscar. Y sino compara la B con la C, sino te vale la A, quitamos la A de lo que he puesto antes y la sustituyes por la B y a tomar por saco, a ver como coño sigues argumentando lo de las congelaciones de posiciones, a parte de que llevamos mdesde abril con Oanda, que es físicamente imposible lanzar una orden contraria.

Mira, Guevon, tu presuponías que esta estrategia era de hedging y no es así ni por lo más remoto y el resto es darle vueltas a lo que te de la gana darle. Ya partías de una base que asumía que hacíamos hedging y eso es erroneo al 99%, bueno desde hace casi 4 meses es erroneo al 100%. Ahora justifica lo que quieras.

Además, lo que más valida a un sistema es el tiempo y esta prueba ya tiene 6 meses y medio, casi nada!!

Mira la estrategia tiene sus lagunas, como todas, tiene sus puntos flacos, pero venir diciendo que lo malo es q1ue se confgelan posiciones o que el ratio es 4:1 es faltar a la verdad o desconocimiento y punto.

YÇ no me enfado contigo, que te conozco y aprecio, sólo que puedes dar a entender cosas que no sosn e intento aclararlas.

[Morillo]

buenas, con oanda puedes abrir una subcuenta, repartir el capital entre ambas y hacer heding sin problemas

[guevon]

Pues no, no, eso si que no, un pulpo "no" es un animal de compañia.

...

Todavia no se que estrategia llevas, eso primero, y segundo, que yo, solo he dicho que no se pueden hacer calculos teoricos sobre el balance... en la realidad, (en las cuentas reales), nos los hacen por la liquidez... les importa un comino lo que tengamos en balance... (en esto no me puedes contradecir, puesto que yo perdi una cuenta por la liquidez, no por el balance, y fue el 8 de agosto de 2008)...

Esta parte, liquidez-balance, la tengo superaprendida desde entonces, por lo que...

Yo, nunca hago calculos sobre el balance, y me parece mal quien los hace, creo que esta engañado, y me parece muy mal si intenta confundir a otros...

...

Vamos a lo positivo, llevas una estrategia, bien, llevas un buen porcentaje de ganancias, bien, la has mostrado en publico periodicamente, muy bien, yo... solo digo, que arriesgas "demasiado" por cada euro que ganas...

Si, incluso "demasiado" no quiere decir nada, es solo una apreciacion personal, pero es cuantificable, asi que...

A mi 4 me parece mucho, aL Gral. Gordon le puede parecer una nimiedad (el, anda en baremos 80-20), a ti te parece mal que te lo diga, pero...

es mi opinion... , y nada mas...

...

Y sobretodo, tu, que nunca te he negado ninguna informacion, de cualquier tipo, oh no?...

...

Te sigo diciendo, que una estrategia en la que tengas que poner 4 euros sobre la mesa para ganar 1, va condenada al fracaso, solo por matematicas basicas...

...

Si algo no es leible me lo dices y lo borro.

...

S2.

[Spirit]

Te sigo diciendo, que una estrategia en la que tengas que poner 4 euros sobre la mesa para ganar 1, va condenada al fracaso, solo por matematicas basicas...

No es así señor caballero Guevon, eso implicaría que cualquier estrategia con menos de un 50% de fiabilidad sería perdedora y no es así.

El ratio W/L va diréctamente correlacionado con la fiabilidad y valorar el ratio sin tener en cuenta la fiabilidad no vale para nada, pero para nada en absoluto.

El señor Gordon es de los que gustan de fiabilidades del 20%, pregúntale como le salen las cuentas, pero matemáticamente son psibles. Al contrario también. La clave está en lo que suele decir erredos.

[guevon]

Bueno, me voy a cenar...

Acepto "pulpo" como animal de compañia...

Un saludo a todo el mundo.

S2.

[nostrasladamus]

En los dos graficos que te apunto, se ve como en uno de ellos el balance pega los mismos picos para arriba que el otro para abajo, y eso, si no es debido a lo que yo he dicho, (que en un caso pones una contraorden (de ahi la subidita para arriba del balance) y en el otro cierras la orden), si no es asi... yo no me explico como lo haces...

Que lo puedes explicar, que no me importa, siempre aprenderemos algo todos...

Buenas

La clave para saber si hay ordenes opuestas (hedging, como decis), es la direccion de la curva del balance y la del equity al cerrar una orden.

Me explico:
Si el balance y la equity suben a la vez, significa que en el ultimo movimiento, el precio ha ido en la direccion de nuestras ordenes netas, es decir, si tenemos 10 Buy y 5 Sell, el precio ha subido. Tambien ha podido ser, que tuviesemos 5 Buy, logicamente...

Pero si el balance sube, y la equity baja, entonces es seguro que tenemos ordenes contrarias a la vez (hedging), y hemos cerrado alguna de las que tenemos en positivo, aunque en el ultimo movimiento del precio hayamos perdido. En mi ejemplo anterior, tenemos 10 Buy y 5 Sell, y el precio baja, por lo que la curva equity baja. Pero vendemos una Sell de las que tenniamos en beneficio y el balance sube.

En los ejemplos de Spirit, aunque no se puede apreciar con exactitud, parece que la equity siempre ha subido al cerrar una orden, por lo que no se puede afirmar, Guevon, que haya hedging...

Asi que si se pueden dar los saltos de los graficos anteriores con ordenes en una sola direccion (sin hedging)..



Otra cosa son las reticencias respecto a tus preferencias de tradear que te puedan crear los saltos de la equity, que ahi no puedo comentar por no conocer los fundamentos de la estrategia de Spirit, ni las estadisticas que maneja.

En cualquier caso, siempre es de agradecer exponer cualquier operativa publicamente, mas o menos detallada, y comentarla, siempre puede aparecer algun detalle que nos haga reflexionar y aprender, asi que gracias Spirit.

Un saludin,