El capital de trabajo en una prueba o backtesting va ser el capital donde se van a hacer todas la proyecciones, se van a medir los riesgos/rentabilidades y va a ser la base en donde vas a generar toda la estadística para saber a que estamos jugando(para ver la viabilidad de la operativa). Haciendo valer el símil es como tener una diana a 100 metros de distancia y disponer de un número finito de balas para dar en el blanco el número suficiente de balas para que la probabilidad caiga en tu lado, teniendo en cuenta la visivilidad del día en tus disparos (puede llover, hacer sol, hacer viento, haber niebla etc) y el blanco se va alejando (tiempo) cada día medio paso.
Que calcules mal el número de balas pues evidentemente tiene disculpa pero que lo camufles con palabras que luego te quieras dar la razon como ese parrafón donde pones entre otras cosas, este sistema es versatil porque trata de gestionar el riesgo, Lo que no tiene nada de discreccional es la gestión dinámica del riesgo.(pero por dios que hemos perdido en 4 días un 50% de la equity que sinsentido es este..por mucha palabra que pongamos)
"" Los DD son frecuentes, pero a diferencia de otras operativas, no afecta el tenerlos para conseguir a largo plazo mantener una rentabilidad constante. (Salvando el caso de que calcule todo mal y perdamos más de lo debido, pero en ese caso hemos perdido por exceso de apalancamiento, no porque la filosofía de este sistema falle).""
esto es cojonudo sigues defendiendo el sistema aunque los datos no te estén diciendo lo mismo. A ver si el problema es que no cierras los embolados estos a tiempo son como hemorragias sin ponerles una venda, imagina que ahora mismo el euro se va a 1,41 vas a seguir aguantando el embolado este hasta que se recupere el precio o vas a aceptar la responsabilidad y cerrar la posición? Estas esperando que el mercado te de la razón y te cierre la posición recuperando el DD?????? pero no os dáis cuenta de esto por dioos?
"Este hilo justo está para esto, para debatir, pero si se debate de algo que sea al menos conociendo la mecánica y fundamentos del sistema. A mi ayer lo de las negligencias en los títulos de cada post, como justificante de que esta prueba era un bluff me llegó al alma, en esas condiciones no estoy dispuesto a debatir nada, sólo a defender mi trabajo."
ESto es lo que me temía cuando te puse por ejemplo que una muestra únicamente de como tratas el sistema, más con sentimientos que con realidades, es los típicos anunciados de gano tanto, gano tanto, y nunca pierdo tanto, es negligente pero bueno el sentido no era que lo único negligente era esto, esto sólo era un pequeño ejemplo y aprovechas este ejemplo para hacer demagogia y centrar la negligencia en el anunciado, pues vamos a ver la negligencia es esta;
AHORA MISMO HAY UN DD DEL 50% DEL CAPITAL DE TRABAJO GENERADO EN POQUISIMOS DÍAS CUANDO HEMOS ESTADO 9 MESES PARA GANAR LO MISMO CON 10.000 OPERACIONES (ESTO ES UNA NEGLIGENCIA OPERATIVA)
LO PEOR DE TODO NO ES ESO SINO QUE ESPERAMOS QUE EL MERCADO NOS DE LA RAZON Y NO CERRAMOS LA POSICION EN PERDIDAS, ESPERAMOS QUE SE RECUPERE SOLA, O PONIENDO ALGUNA VENDA DE ESCASA CONSISTENCIA OPERATIVA, DONDE COÑO ESTA HAY LA GESTION DINAMICA DEL RIESGO ? (ESTO ES UNA NEGLIGENCIA)
LA ENTRADA FRACCIONADO NO TIENE RIESGO DEFINIDO CON LO QUE COMO PODEMOS VER UN STOP PUEDE SER DE UN 1% O UN 50%. POR MUCHO QUE DIGAMOS QUE ME HE APALANCADO MAL Y QUE LOS RATIOS SON CONSTANTES LA VARIABLE RIESGO NO ESTA DEFINIDA COMO REPITO HEMOS COMPROBADO EN ESTA PRUEBA ( Y ESO ES UNA NEGLIGENCIA).
Estimado Spirit, podemos debatir y darle forma a las palabras de todas las texturas posibles pero lo que es incuestionable es que estas negligencias o mejor dicho RIESGOS son infumables para una operativa real, y digo negligencias porque no asumes el Riesgo por eso es negligente...
Entonces el debate de tu operativa pública puede empezar por ahí con tus actos operativos y las consecuencias que he puesto en mayusculas.
PD; ahora no empieces que son críticas injustas que es desmesuarada la caña que te estoy dando, etc etc etc, los demas apoyandote no te están haciendo ningún favor, sólo actuan por sentimiento más que por razonamiento, creo que deberías agradecer este tipo de críticas cuando se escudan en realidades razonables y creo que hasta el día de hoy sólo el bueno del guevon y yo te hemos dicho que cuidado con esta operativa, aunque sea respetable que hagas lo que te plazca lo que no es justificable es justificar lo infumable.
Prueba
Re: Prueba estudio PipSpirit2011- Sigue el DD
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Re: Prueba estudio PipSpirit2011- Sigue el DD
Spirit para que podamos opinar con mayor fundamento, y quizas ayudar a la operativa, seria util el objetivo medio en puntos, independiente del tamaño de posicion, y el porcentaje de acierto de posiciones cortas y largas. Me hago la idea de que tu objetivo medio sera 3-4 puntos, aunque no lo se fijo.
La verdad que sin esos datos mucho no se puede decir al respecto. Yo creo que si tus operaciones ganadoras estan por encima de lo aleatorio se puede decir que algo estas haciendo bien, a pesar de los DD.
Tambien es cierto que no solo hay que estar por encima de lo aleatorio, hay que sobrepasarlo con creces, pero hay que sobrepasarlo, y eso ya es un paso.
P.D:Y el tiempo medio de operacion, ya con esto se puede hablar con mas propiedad
La verdad que sin esos datos mucho no se puede decir al respecto. Yo creo que si tus operaciones ganadoras estan por encima de lo aleatorio se puede decir que algo estas haciendo bien, a pesar de los DD.
Tambien es cierto que no solo hay que estar por encima de lo aleatorio, hay que sobrepasarlo con creces, pero hay que sobrepasarlo, y eso ya es un paso.
P.D:Y el tiempo medio de operacion, ya con esto se puede hablar con mas propiedad
Última edición por Gamelu el 15 Oct 2011 14:43, editado 1 vez en total.
Re: Prueba estudio PipSpirit2011- Sigue el DD
Sabía que este tipo de comentarios saldrían en algún momento.
A finales de Septiembre me plantee que seguir haciendo, total, el objetivo del 60% lo tenía en la mano sin arriesgar lo más mínimo. Me dije ¿Hacemos el paripé de operar hasta final de año, preo sin arriesgar lo más mínimo y quedamos como un señor, o intentamos investigar y probar cosas nuevas?
A ver, agmageton, ¿Que necesidad tengo de complicarme la vida? - El objetivo de rentabilidad, marcado en Abril ya estaba conseguido ¿Por que entonces arriesgarse a emborronar el pergamino?¿Has pensado en eso?
Se decide hacer pruebas nuevas, porque es lo que necesito hacer, se avisa de lo que se trata de probar, no se si os dais cuenta que todos los grandes DD se producen cuando probamos algo nuevo y siempre aviso de ello con antelación.
Pero da igual, siempre hay alguno que no es capaz de comprender el sentido de todas estas pruebas (o no,kle interesa hacerlo, que también es otra posibilidad) y siguen insistiendo en valorar esto como si fuese una simulación de algo que se haría exáctamente igual en cuentas reales capitalizadas.
A ver, si se tratara de negligencias tal y como expone "cariñosamente" nuestro amigo agmageton, la cuenta en la que se está probando a hacer lo mismo sin superar el límite del 10% no hubiera tenido esta semana un DD máximo del 4,5%, pero encima es que el DD se ha producido en el mismo escenario-rango-tiempo. ¿Como puede haber dos cuentas con la misma filosofía de operativa, pero que ambas muestren resultados tan dispares? Bueno, las dos coinciden en que estan inmersas en DD actualmente.
El que no pueda comprender que esto es una PRUEBA-ESTUDIO, no merece respuesta a sus comentarios, es perder el tiempo totálmente. Aparte de que aquí se han abordado muchas más cosas durante 10 meses, vamos que se van cumpliendo objetivos iniciales, no hablo ni de rentabilidades, ni de DD, hablo del estudio en general.
Son los riesgos de publicar pruebas en estricto directo, sin posibilidad de sobreoptimizar por ejemplo unas trend-agma, probar mil escenarios pasados y capturar aquel te interesa para tus propósitos. Aquí, se hace eso mismo, pero a la luz pública.
Esto tiene mucho más parecido al proceso que se hace al diseñar sistemas, de probar, testear sobre históricos, cambiar parámetros y volver a probar, optimizar y optimizar ciewntos de veces buscando pulir un sistema, que con lo que pretendfe comparar Agmageton, es decir como si esto fuese una "demostración" de un sistema bien definido desde su inicio y suficientemente probado. Si no se entiende esta diferencia es inutil discutir de nada.
A finales de Septiembre me plantee que seguir haciendo, total, el objetivo del 60% lo tenía en la mano sin arriesgar lo más mínimo. Me dije ¿Hacemos el paripé de operar hasta final de año, preo sin arriesgar lo más mínimo y quedamos como un señor, o intentamos investigar y probar cosas nuevas?
A ver, agmageton, ¿Que necesidad tengo de complicarme la vida? - El objetivo de rentabilidad, marcado en Abril ya estaba conseguido ¿Por que entonces arriesgarse a emborronar el pergamino?¿Has pensado en eso?
Se decide hacer pruebas nuevas, porque es lo que necesito hacer, se avisa de lo que se trata de probar, no se si os dais cuenta que todos los grandes DD se producen cuando probamos algo nuevo y siempre aviso de ello con antelación.
Pero da igual, siempre hay alguno que no es capaz de comprender el sentido de todas estas pruebas (o no,kle interesa hacerlo, que también es otra posibilidad) y siguen insistiendo en valorar esto como si fuese una simulación de algo que se haría exáctamente igual en cuentas reales capitalizadas.
A ver, si se tratara de negligencias tal y como expone "cariñosamente" nuestro amigo agmageton, la cuenta en la que se está probando a hacer lo mismo sin superar el límite del 10% no hubiera tenido esta semana un DD máximo del 4,5%, pero encima es que el DD se ha producido en el mismo escenario-rango-tiempo. ¿Como puede haber dos cuentas con la misma filosofía de operativa, pero que ambas muestren resultados tan dispares? Bueno, las dos coinciden en que estan inmersas en DD actualmente.
El que no pueda comprender que esto es una PRUEBA-ESTUDIO, no merece respuesta a sus comentarios, es perder el tiempo totálmente. Aparte de que aquí se han abordado muchas más cosas durante 10 meses, vamos que se van cumpliendo objetivos iniciales, no hablo ni de rentabilidades, ni de DD, hablo del estudio en general.
Son los riesgos de publicar pruebas en estricto directo, sin posibilidad de sobreoptimizar por ejemplo unas trend-agma, probar mil escenarios pasados y capturar aquel te interesa para tus propósitos. Aquí, se hace eso mismo, pero a la luz pública.
Esto tiene mucho más parecido al proceso que se hace al diseñar sistemas, de probar, testear sobre históricos, cambiar parámetros y volver a probar, optimizar y optimizar ciewntos de veces buscando pulir un sistema, que con lo que pretendfe comparar Agmageton, es decir como si esto fuese una "demostración" de un sistema bien definido desde su inicio y suficientemente probado. Si no se entiende esta diferencia es inutil discutir de nada.
Re: Prueba estudio PipSpirit2011- Sigue el DD
En serio que me empiezo a asustar, te estoy hablando de problematicas concretas de la operativa para establecer un debate objetivo sobre los hechos y no se me responde...no se que problema tienes en asumir los hechos en serio. te pongo 3 puntos claves pero es que todavía habría muchos más pero ya me centro sólo en esos 3 y no los respondes haces política solo macho.
Pero bueno te voy a demontar una de las respuestas que das(que no es concreta a la realidad del problema operativo pero bueno), enseñas una cuenta con el 10% máximo de DD y dices que este DD sólo ha llegado al 4.5% pero amigo eso no es más ni menos que una optimización del apalancamiento sigue sin asumir los puntos claves de la operativa que te cito, lo que más grave me parece es que no te des cuenta que mezclas apalancamiento, capital y problemas estructurales de la estrategia como si fuera sólo uno.
Otro, que tengas la rentabilidad ya hecha del año, es lo mismo que si tiras 10 monedas al aire y vas doblando el capital cuando sale negativa y dejas el tiro de la moneda cuando sale positiva, si la rentabilidad de los últimos 5 días empezará hoy tendriamos un -50% en la cuenta si la rentabilidad la miramos desde hace 10 dias atras tendrías +50% en la cuenta, quizás si la miramos de aquí a 10 días más volveremos a tener +50%...en serio que esto no os flypa?
En fin Spirit pensaba que me sabía mal decirte las cosas así con datos objetivos de tu propia prueba, pero ahora creo que me deberías dar las gracias por quizás ser de los únicos que se atreven a decirte cuidado, que esto no es lo que parece...
saludos
Pero bueno te voy a demontar una de las respuestas que das(que no es concreta a la realidad del problema operativo pero bueno), enseñas una cuenta con el 10% máximo de DD y dices que este DD sólo ha llegado al 4.5% pero amigo eso no es más ni menos que una optimización del apalancamiento sigue sin asumir los puntos claves de la operativa que te cito, lo que más grave me parece es que no te des cuenta que mezclas apalancamiento, capital y problemas estructurales de la estrategia como si fuera sólo uno.
Otro, que tengas la rentabilidad ya hecha del año, es lo mismo que si tiras 10 monedas al aire y vas doblando el capital cuando sale negativa y dejas el tiro de la moneda cuando sale positiva, si la rentabilidad de los últimos 5 días empezará hoy tendriamos un -50% en la cuenta si la rentabilidad la miramos desde hace 10 dias atras tendrías +50% en la cuenta, quizás si la miramos de aquí a 10 días más volveremos a tener +50%...en serio que esto no os flypa?
En fin Spirit pensaba que me sabía mal decirte las cosas así con datos objetivos de tu propia prueba, pero ahora creo que me deberías dar las gracias por quizás ser de los únicos que se atreven a decirte cuidado, que esto no es lo que parece...
saludos
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
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Gordon Geko
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- Registrado: 08 Sep 2006 13:37
Re: Prueba estudio PipSpirit2011- Sigue el DD
El euro no solo alcanzara lso 1,41 amigo............sino que si se aprueba la quita del 20% sobre la deuda Española finanaciada por el FMI............intervencion de fimosis................se nos disparara en vertical hasta los 1,45 vuelta al inicio de estructura......................estas muerto tio .............
Otro surfer con un pie en la tumba como diria el capitan Willard en Apocaliosis now..........................
No se puede perder un 50% en vertical de tu equity en una semana y PRETENDER QUE SEAN EDUCADOS...................a mi me lo hacen con pasta real y voy a por el viva donde viva.........................poco profesional y nada academico su planteamiento operativo.............chapa el post este y dejalo ya nen..............
Vueve a la escuela y repasa los libros de texto mister...............un abrazo...............
Otro surfer con un pie en la tumba como diria el capitan Willard en Apocaliosis now..........................
No se puede perder un 50% en vertical de tu equity en una semana y PRETENDER QUE SEAN EDUCADOS...................a mi me lo hacen con pasta real y voy a por el viva donde viva.........................poco profesional y nada academico su planteamiento operativo.............chapa el post este y dejalo ya nen..............
Vueve a la escuela y repasa los libros de texto mister...............un abrazo...............
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Re: Prueba estudio PipSpirit2011- Sigue el DD
Hombre!!!... hacia tiempo que no veiamos al Sr. Gordon asomando por este foro...
Bien, bien bien, independientemente (que palabra tan larga), de lo que opinamos sobre este hilo...
A ver, cuandooo ... volvemos a tocar el crude oil, eh!... que yo ya se que tu miras muy fijamente lo que yo llevo con el san... que lo miras todos los dias...
Hummm... bueno, contando... que el sr. cubito, nos observa (calladamente eso si), y que juntos y unidos formamos un ejercito imparable en la posesion de los pozos de petroleo...
A ver, cuando volvemos a retornar, un crude-oil xxx, ya ni me acuerdo cual debe de ser...
...
Y, sobre el tema de este hilo, no se puede decir asi como asi lo que dices... , me explico...
Yo, me hubiera defendido de la misma manera, independientemente (que palabra tan larga), de lo que pensara internamente, uno no puede echar por la borda el trabajo de diez meses, asi como asi... haya salido como haya salido...
Hoy mismo, yo, he hecho una pasta de petit-choux, y me ha salido mal (para mi gusto), pero toda mi familia que me rodeaba se los han comido, ???...
Nunca se debe de tirar el trabajo de los demas, yo, soy, de los que pienso, que todos los trabajos valen... o para bien o para mal... pero todos son validos...
El que una perdigonada mal administrada, sea motivo de escarnio... es igual que si me dices que un balazo fallado sea motivo de una mala punteria... igual igual... nada mas....
Y... cuando esa perdigonada dura diez meses?... entonces!!!... entonces no tengo nada que decir, la misma persona se da cuenta de lo que esta haciendo...
Y ya, ya vale... de donde no hay no se puede sacar... y nada mas.
S2.
A ver el siguiente crude-oil con 24 horas de antelacion para poner condiciones, que no sea todo pajarero.
Estamos en el pase de paloma.
Bien, bien bien, independientemente (que palabra tan larga), de lo que opinamos sobre este hilo...
A ver, cuandooo ... volvemos a tocar el crude oil, eh!... que yo ya se que tu miras muy fijamente lo que yo llevo con el san... que lo miras todos los dias...
Hummm... bueno, contando... que el sr. cubito, nos observa (calladamente eso si), y que juntos y unidos formamos un ejercito imparable en la posesion de los pozos de petroleo...
A ver, cuando volvemos a retornar, un crude-oil xxx, ya ni me acuerdo cual debe de ser...
...
Y, sobre el tema de este hilo, no se puede decir asi como asi lo que dices... , me explico...
Yo, me hubiera defendido de la misma manera, independientemente (que palabra tan larga), de lo que pensara internamente, uno no puede echar por la borda el trabajo de diez meses, asi como asi... haya salido como haya salido...
Hoy mismo, yo, he hecho una pasta de petit-choux, y me ha salido mal (para mi gusto), pero toda mi familia que me rodeaba se los han comido, ???...
Nunca se debe de tirar el trabajo de los demas, yo, soy, de los que pienso, que todos los trabajos valen... o para bien o para mal... pero todos son validos...
El que una perdigonada mal administrada, sea motivo de escarnio... es igual que si me dices que un balazo fallado sea motivo de una mala punteria... igual igual... nada mas....
Y... cuando esa perdigonada dura diez meses?... entonces!!!... entonces no tengo nada que decir, la misma persona se da cuenta de lo que esta haciendo...
Y ya, ya vale... de donde no hay no se puede sacar... y nada mas.
S2.
A ver el siguiente crude-oil con 24 horas de antelacion para poner condiciones, que no sea todo pajarero.
Estamos en el pase de paloma.
Re: Prueba estudio PipSpirit2011- Sigue el DD
Hombre Gordon, encantado de verte de nuevo por estos lares.
Ya ves como está el patio por no seguir tu ejemplo del Oil. La verdad que es mucho más cómodo publicar posicionamiento pero que nadie sepa tu capital inicial, como tu haces, así ni Dios sabe y mucho menos puede comprobar si pierdes el 10%, el 50% o el 80%, pero mira por donde uno que se creyó más valiente y ya sabemos que de valientes están llenos los cementerios.
Bien, bien con el 50% del DD, a mi me sale un -34%, pero ya ha aclarado agmageton que debemos ser muchos los que calculamos mal el DD. Esos muchos somos unos borricos, pero cuando nos dicen que han tenido un DD del 100% pensábamos que habíamos perdido todo el capital. Ahora resulta que con la "forma académica", quien tiene un DD del 100%, le puede quedar un 10%, un 50%, un 80% o incluso un 200% del capital inicial. Pero bueno, si ese cálculo es el académico, pues así lo aceptaremos: PERDEMOS EL 50%, aunque si seguimos la convención que he mostrado durante todo el año, resulta que es el 34%. Lo comento más que nada por los que no se leen todos los tochos que sepan que significa ese 50%.
Resumiendo, hemos partido de un capital inical del 20K, que bajó a 11K en 3 meses y medio, subió a 31K en 6 meses y está ahora en 20K en una semana. Dicho así en números redondos.
Es cierto que la varianza de los DD sería difícil de asumir en ninguna cuenta real seria, eso es cierto, aunque bien sabes que eso es porque nunca tendremos la certeza de si esos DD son los máximos o incluso pueden ser mayores, doblarse o triplicarse ¿verdad?. Y ese es este caso, así que INASUMIBLE, eso es evidente.
Respecto a tu petición de chapar el hilo, pues hombre, no te pienso hacer caso. Ya sabes, si tienes alguna pega al respecto pide el libro de reclamaciones y presentas una a la autoridad foril competente. Si alguna vez te pido que cierres un hilo tuyo me recuerdas esta frase porque estaré siendo injusto contigo, sea por el motivo que sea que lo diga entoces.
Tu gusto por hacer leña del árbol caido es muy conocida y es parte de la salsita de este foro, se echaba de menos, lo que no sabía es que eras de los que venden la piel del oso antes de cazarlo. Sínceramente, espero por interés própio que se te haya llenado la boca, pero bueno, es posible que ocurra lo que vaticinas. Así a bote pronto, si dejo todo sin tocar, llegando el euro a 1,45, tal y como dices perderíamos unos 8K. Pues sí, me temo que no salen las cuentas, vamos que habría que cerrar y dejar la cuenta con 12K y un 40% de pérdida anual.
Claro que esto es echando cuentas de la vieja. Ah otra cosa, yo no soy profesional de éste mundillo, así que no se porque esperabas un hilo profesionalizado. Lo de académico, depende de las capacidades de quien quiera aprender, eso si que depende de cada persona.
Lo dicho, que me alegrod e verte de nuevo por estos lares, aunque esta vez me toque a mí ser el centro de tus siempre interesantes comentarios. En tu caso no me importa, los admito, respeto e incluso me gustan. Pues eso, que te animes a escribir un poquito más que nos tenías abandonados.
Ya ves como está el patio por no seguir tu ejemplo del Oil. La verdad que es mucho más cómodo publicar posicionamiento pero que nadie sepa tu capital inicial, como tu haces, así ni Dios sabe y mucho menos puede comprobar si pierdes el 10%, el 50% o el 80%, pero mira por donde uno que se creyó más valiente y ya sabemos que de valientes están llenos los cementerios.
Bien, bien con el 50% del DD, a mi me sale un -34%, pero ya ha aclarado agmageton que debemos ser muchos los que calculamos mal el DD. Esos muchos somos unos borricos, pero cuando nos dicen que han tenido un DD del 100% pensábamos que habíamos perdido todo el capital. Ahora resulta que con la "forma académica", quien tiene un DD del 100%, le puede quedar un 10%, un 50%, un 80% o incluso un 200% del capital inicial. Pero bueno, si ese cálculo es el académico, pues así lo aceptaremos: PERDEMOS EL 50%, aunque si seguimos la convención que he mostrado durante todo el año, resulta que es el 34%. Lo comento más que nada por los que no se leen todos los tochos que sepan que significa ese 50%.
Resumiendo, hemos partido de un capital inical del 20K, que bajó a 11K en 3 meses y medio, subió a 31K en 6 meses y está ahora en 20K en una semana. Dicho así en números redondos.
Es cierto que la varianza de los DD sería difícil de asumir en ninguna cuenta real seria, eso es cierto, aunque bien sabes que eso es porque nunca tendremos la certeza de si esos DD son los máximos o incluso pueden ser mayores, doblarse o triplicarse ¿verdad?. Y ese es este caso, así que INASUMIBLE, eso es evidente.
Respecto a tu petición de chapar el hilo, pues hombre, no te pienso hacer caso. Ya sabes, si tienes alguna pega al respecto pide el libro de reclamaciones y presentas una a la autoridad foril competente. Si alguna vez te pido que cierres un hilo tuyo me recuerdas esta frase porque estaré siendo injusto contigo, sea por el motivo que sea que lo diga entoces.
Tu gusto por hacer leña del árbol caido es muy conocida y es parte de la salsita de este foro, se echaba de menos, lo que no sabía es que eras de los que venden la piel del oso antes de cazarlo. Sínceramente, espero por interés própio que se te haya llenado la boca, pero bueno, es posible que ocurra lo que vaticinas. Así a bote pronto, si dejo todo sin tocar, llegando el euro a 1,45, tal y como dices perderíamos unos 8K. Pues sí, me temo que no salen las cuentas, vamos que habría que cerrar y dejar la cuenta con 12K y un 40% de pérdida anual.
Claro que esto es echando cuentas de la vieja. Ah otra cosa, yo no soy profesional de éste mundillo, así que no se porque esperabas un hilo profesionalizado. Lo de académico, depende de las capacidades de quien quiera aprender, eso si que depende de cada persona.
Lo dicho, que me alegrod e verte de nuevo por estos lares, aunque esta vez me toque a mí ser el centro de tus siempre interesantes comentarios. En tu caso no me importa, los admito, respeto e incluso me gustan. Pues eso, que te animes a escribir un poquito más que nos tenías abandonados.
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erredosdedos
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Re: Prueba estudio PipSpirit2011- Sigue el DD
Pos he tenido que mirar y el hilo está en sistemas y estrategias…para mí que debería estar en el de psicología…
¿Por qué? Yo creo que el tema de la psicología es el más importante en este tipo de operativa. El sistema es psicológicamente tramposo. A eso se debe el aspecto “negligente” que apunta agma. En realidad, lo que ha pasado es que el mercado te vapuleó de tal forma que todas las entradas están imbuidas de una carga emocional peligrosa. ¿cómo se puede llegar a agrandar tanto la posición en un solo día? Creo que el lunes acabas con 6 lotes. Empezando con lotes de 0.1, pues me salen 60 entradas…cuando hasta las 8 de la tarde el precio no llega a romper el mínimo de 1 hora.
El mayor hancicap del trader discecional es adaptarse al cambio de la volatilidad del mercado sobretodo cuando trabajas intradía en rangos pequeños porque de repente, lo que era normal en 1 hora pasa en 15 minutos…y a la mente le cuesta asimilarlo. Esa mayor volatilidad de la equity provoca estrés por un tubo. Si a esto le añadimos que pasamos a operar con un volumen 10 veces superior al normal, la pérdida de control es muy probable. Y el sufrimiento para el corazón, ni te digo.
O colocamos ciertos límites inviolables de pérdidas, número de lotes, tiempo etc…o habrá días en que esto nos pase cada X tiempo. Y al cabo de unos años podemos acabar majaras perdidos. Y da igual si limitamos y en vez de buscar un 50 buscamos un 15 anual…perder lo ganado en meses en una semana no hay Dios que lo asimile de buena manera.
Y lo peor es que te ves obligado a jugar más a lo bestia con mayor riesgo justo cuando más nublao estás…y puede que lo salves, pero a costa de arriesgar descerebradamente. Porque no hay otra manera de que vuelvas a recuperar los 10 mil en una semana que no sea arriesgar a lo kamikaze. Con Sugar ya hablaste de este tema y decías aquello de “la tentación de arreglarlo de golpe siempre estará ahí…” a lo que él te respondió que esa tentación para él no existía…es este sistema el que te empuja a pensar que esa tentación siempre está ahí porque es el “botón rojo” de salvación del sistema…huy ké peligro!
Yo la solución que le veo a los días negros estos es que adoptes un perro y cuando lleves demasiado rato acumulando posiciones que fallan una tras otra te vayas a pasearlo muy lejos de la conexión a internet y no llegues a acumular tanto a la contra…a veces, un descanso vale más que mil oportunidades perdidas.
¿Por qué? Yo creo que el tema de la psicología es el más importante en este tipo de operativa. El sistema es psicológicamente tramposo. A eso se debe el aspecto “negligente” que apunta agma. En realidad, lo que ha pasado es que el mercado te vapuleó de tal forma que todas las entradas están imbuidas de una carga emocional peligrosa. ¿cómo se puede llegar a agrandar tanto la posición en un solo día? Creo que el lunes acabas con 6 lotes. Empezando con lotes de 0.1, pues me salen 60 entradas…cuando hasta las 8 de la tarde el precio no llega a romper el mínimo de 1 hora.
El mayor hancicap del trader discecional es adaptarse al cambio de la volatilidad del mercado sobretodo cuando trabajas intradía en rangos pequeños porque de repente, lo que era normal en 1 hora pasa en 15 minutos…y a la mente le cuesta asimilarlo. Esa mayor volatilidad de la equity provoca estrés por un tubo. Si a esto le añadimos que pasamos a operar con un volumen 10 veces superior al normal, la pérdida de control es muy probable. Y el sufrimiento para el corazón, ni te digo.
O colocamos ciertos límites inviolables de pérdidas, número de lotes, tiempo etc…o habrá días en que esto nos pase cada X tiempo. Y al cabo de unos años podemos acabar majaras perdidos. Y da igual si limitamos y en vez de buscar un 50 buscamos un 15 anual…perder lo ganado en meses en una semana no hay Dios que lo asimile de buena manera.
Y lo peor es que te ves obligado a jugar más a lo bestia con mayor riesgo justo cuando más nublao estás…y puede que lo salves, pero a costa de arriesgar descerebradamente. Porque no hay otra manera de que vuelvas a recuperar los 10 mil en una semana que no sea arriesgar a lo kamikaze. Con Sugar ya hablaste de este tema y decías aquello de “la tentación de arreglarlo de golpe siempre estará ahí…” a lo que él te respondió que esa tentación para él no existía…es este sistema el que te empuja a pensar que esa tentación siempre está ahí porque es el “botón rojo” de salvación del sistema…huy ké peligro!
Yo la solución que le veo a los días negros estos es que adoptes un perro y cuando lleves demasiado rato acumulando posiciones que fallan una tras otra te vayas a pasearlo muy lejos de la conexión a internet y no llegues a acumular tanto a la contra…a veces, un descanso vale más que mil oportunidades perdidas.
Viva el interés compuesto!
Re: Prueba estudio PipSpirit2011- Sigue el DD
Excelente aporte erredos, lleno de razones, fundamentadas y sin salirse del tiesto a la bora de analizar la operativa. Me parece muy interesante porque demuestra conocimiento de lo que se hace y en vez de cuestionar, diseccionas perféctamente la jugada, con mayor o menor precisión, pero atinando muy mucho con lo ocurrido y analizando con muy buen criterio lo ocurrido.erredosdedos escribió:Pos he tenido que mirar y el hilo está en sistemas y estrategias…para mí que debería estar en el de psicología…
¿Por qué? Yo creo que el tema de la psicología es el más importante en este tipo de operativa. El sistema es psicológicamente tramposo. A eso se debe el aspecto “negligente” que apunta agma. En realidad, lo que ha pasado es que el mercado te vapuleó de tal forma que todas las entradas están imbuidas de una carga emocional peligrosa. ¿cómo se puede llegar a agrandar tanto la posición en un solo día? Creo que el lunes acabas con 6 lotes. Empezando con lotes de 0.1, pues me salen 60 entradas…cuando hasta las 8 de la tarde el precio no llega a romper el mínimo de 1 hora.
El mayor hancicap del trader discecional es adaptarse al cambio de la volatilidad del mercado sobretodo cuando trabajas intradía en rangos pequeños porque de repente, lo que era normal en 1 hora pasa en 15 minutos…y a la mente le cuesta asimilarlo. Esa mayor volatilidad de la equity provoca estrés por un tubo. Si a esto le añadimos que pasamos a operar con un volumen 10 veces superior al normal, la pérdida de control es muy probable. Y el sufrimiento para el corazón, ni te digo.
O colocamos ciertos límites inviolables de pérdidas, número de lotes, tiempo etc…o habrá días en que esto nos pase cada X tiempo. Y al cabo de unos años podemos acabar majaras perdidos. Y da igual si limitamos y en vez de buscar un 50 buscamos un 15 anual…perder lo ganado en meses en una semana no hay Dios que lo asimile de buena manera.
Y lo peor es que te ves obligado a jugar más a lo bestia con mayor riesgo justo cuando más nublao estás…y puede que lo salves, pero a costa de arriesgar descerebradamente. Porque no hay otra manera de que vuelvas a recuperar los 10 mil en una semana que no sea arriesgar a lo kamikaze. Con Sugar ya hablaste de este tema y decías aquello de “la tentación de arreglarlo de golpe siempre estará ahí…” a lo que él te respondió que esa tentación para él no existía…es este sistema el que te empuja a pensar que esa tentación siempre está ahí porque es el “botón rojo” de salvación del sistema…huy ké peligro!
Yo la solución que le veo a los días negros estos es que adoptes un perro y cuando lleves demasiado rato acumulando posiciones que fallan una tras otra te vayas a pasearlo muy lejos de la conexión a internet y no llegues a acumular tanto a la contra…a veces, un descanso vale más que mil oportunidades perdidas.
A estas alturas poco me importa que algunos no se den cuenta que esto es más parecido al que hace un backtest, pero en este caso en vivo y tiempo real, que con la ejecución de un sistema previamente programado y definido. PEro que llegue uno y se olvide de esas chuminadas, que hable con muy buen criterio de lo ocurrido, sin cuestionar aspectos más generales, sino que yendo dirécto al grano, y que encima lo haga con tan buen conocimiento (se nota que te has molestado en mirarlo con detenimiento), es de agradecer.
Empezaré por el final. Esa es la mejor solución, huir de todo escenario que reresente un peligro. En el momento que se detecta que no va la operativa como suele ser habitual, lo mejor es parar e incluso cerar todo. Símplemente el coste de oportunidad que pagamos por salvar un DD profundo no compensa sobre la rentabilidad, pero es que además asegura el no tener problemas por el otro lado, limitando el riesgo. Eso es así y creo que está claro desde el inicio. Otro tema ya es que sea sencillo o no detectar a tiempo esas situaciones.
Ahora vamos a complementar la disección tan exquisita que has hecho y sin entrar en matices, que afectan también mucho a los resultados pero que omito para no dar sensación de permanente excusa, pero que alguno se pregunte porqué aparecen tantas operaciones ceradas con stop o take profit en esta semana, cuando llevamos todo el año cerrando todas las operaciones diréctamente. ¿Porqué se ha hecho ese cambio? Os aseguro que no ha sido ni parte del plan, ni intencionadamente, a eso me he visto obligado por circunstancias externas. Lo que afecte eso a una operativa que va a por pocos pipos de beneficio por operación, es algo que yo ya lo he sufrido y medido (por cojones), el que quiera que calcule cuantos lotes tuvieron el MFE habitual de cierre y sin embargo no fueron ceradas y cuantas con stop al límite que deja la plataforma para simular un cierre directo, perdieron la distancia mínima que obligan a dejar para que la operación entre.
Así que por "negligenciqas" como alguien ha apuntado por ahí, estamos en operativa discreccional, haciendo pruebas nuevas en vivo y en directo y encima tenemos otra ocupación principal. Mi trabajo no es éste, yo vivo de trabajar en otro sector, así que lo normal es que un discreccional se encuentre con situaciones comprometidad de cuando en cuando.
Sin entrar en más detalles, vamos al grano. Nos encontramos el Lunes con una situación apalancada y vemos que el DD se ha marchado más lejos de lo esperado. En ese momento entra la limitación de riesgo, me da igual si ha sido antes superado o no, símplemente la medida es alta y se decide parar y empezar a desapalancar. Justo esa limitación, que respeto al máximo porque sabemos el peligro que conlleva no limitarla, hace que el martes no se recupere casi nada de las pérdidas, cuando el martes fue un día de retrocesos o lateralidades. De haber llegado el martes con un lote menos, sólo 1 lote, resulta que hubiéramos eliminado como mínimo un 50% del DD ese mismo día. Primer problema grave. Es curioso, pero justo el no haber puesto limitación, que es justo el hacer una locura y perder totálmente el control, justo eso es lo que ahora nos mantiene en un DD, sino, hubieramos tenido un dD de un 20% a lo sumo y ya estaría probablemente recuperado. Esa conducta si que hubiera sido negligente, pero no, independientemente de como se llego y el nivel alcanzado del apalancamiento del lunes, lo reálmente cierto es que se trató ese escenario con un criterio prudente.
Ahora nos encontramos ademas intentando resover la situación con una técnica que no tenemos ni probada en vivo, sólo analizada sobre gráfico, vamos que ni sabemos con suficientemente precisión como funciona, ni como parametrizarla, ni mucho menos si sabremos ejecutarla correctamente de forma discreccional. Esto es otra prueba más de que estamos estudiando, algo que parece ser a algunos no les entra en la melondra.
Los números actuales son que se han cerrado operaciones asumiendo pérdidas por un total de -2.229,32 euros. Tenemos la peor operación, la más alejada del precio a 387 pipos de distancia, cuando el rango recorrido por el DD ha sido de 487 pipos, es decir, sólo hemos asumido las pérdidas correspondientes a los primeros 100 pipos de todo el DD, más o menos un 20% de las pérdidas totales generadas.
Estaes la parte que más estoy estudiando este fin de semana, porque independientemente del grado de apalancamiento alcanzado, el % de cierre para casi 500 pipos de recorrido, es algo bajo, normálmente me suelo mover en esos rango por encima del 35%. ¿Por que en esta ocasión sólo he cerrado un 20% y no un 35% o un 40%? Eso es lo que estoy estudiando con detenimiento, porque no ha sido culpa del movimiento del precio, (volatilidad-tendencialidad) o al menos no tiene ni una parte de la culpa, así que los motivos son otros, posíoblemente en un 70% al menos, pueden ser operativos.
Pues bueno, tomamos lectura, anotamos, y engordamos nuestra base de datos.
Fijaros como el DD del primer trimestre no tiene nada que ver con los dos siguientes (de los 3 más grandes). El motivo es que tras abril descartamos pagar costes de oportunidad tan altos. Luego eso es un ejemplo de como una situación de gran DD ya estudiada, nos lleva después a no cometer el mismo error o a parametrizar mejor todo.
Ahora estamos con la defensa anillada, tema complicado, pero que apunta un poco por el lado que en su día propuso erredos, de ap`licar este sistema en los dos sentidos al mismo tiempo. Puede ser una forma de evitar situaciones límites, pero también digo, que para aplicarlo en varios activos o sentidos, sería conveniente programar, indicadores específicos y scripts de lanzamientos, cierres y control, así como algún expert de gestión general. Vamos que a mano es muy complicado añadir más complejidad a este sistema y poder/saber ejecutarlo correctamente.
De momento el DD es del mismo rango o intensidad que los dos mayores que hemos tenido. Vamos a ver si se supera o se controla dentro de estos niveles y a ver si conseguimos elevar la cantidad de pérdidas a sumidas al menos al doble. -2.229 euros, en un caso como este ha sido muy poco, tal y como se ha visto, al menos deberíamos haber logrado cerrar en pérdidas unos -5.000 euros y haber limitado el DD al menos unos 2.500 euros, hasta unos 24K aproximadamente.
Re: Prueba estudio PipSpirit2011- Sigue el DD
De momento parece ser que la defensa anillada va dando sus resultados. Muy poquita cosa, pero algo ha mejorado todo respecto al viernes. El precio está por encima de máximos de la semana pasada, mientras que nuestra équity se ha recuperado unos 500 euros. No es mucho la verdad, pero al menos no ha perdido más, mientras el precio sigue a la contra del posicionamiento principal.
En estos momentos el posicionamiento que tenemos es el siguiente:
Eur/Jpy: 1,55 Lots Buy
Eur/Usd: -4,25 Lots Sell
Usd/Jpy: 0 Lots
Équity: 20.942€
Balance: 31.109,31€
Al cierre de la semana pasada teníamos esta situación:
Ah, por cierto, para alguno que la semana pasada hablaba de asumir pérdidas, que añada otros 300 euros de operaciones que ya tenemos cerradas en pérdidas esta semana a los 2.229 de la semana pasada.
Ahora para los que si miran la operativa con mayor detalle y al menos saben lo que se intenta hacer, la situación está complicada, vemos que el anillamiento puede detener algo el DD, lo de invertirlo es circunstancial. Apenas estamos operando en el eurusd, casi nada y muy poco volumen, 0,1 a 0,4 lotes como mucho. Sólo tocamos el eurjpy y el usdjpy sin superar los límites de margen del cierre de la semana pasada más o menos. Mientras no tengamos "latigazos" alcistas del euro se debería controlar bien todo, incluso aunque no pare de subir. Lo que nos dificulta mucho los objetivos son los tirones bruscos intradía y alcistas del euro. Estamos con las manos muy atadas y conocemos muy poco como trabajar los anillos para estos menesteres.
Pues venga, nos vamos un rato a preparar las trincheras para la llegada del 1,45 que vaticina Gordon. Dicen que trae artillería pesada. (Un saludo al Mariscal)
En estos momentos el posicionamiento que tenemos es el siguiente:
Eur/Jpy: 1,55 Lots Buy
Eur/Usd: -4,25 Lots Sell
Usd/Jpy: 0 Lots
Équity: 20.942€
Balance: 31.109,31€
Al cierre de la semana pasada teníamos esta situación:
Echando una regla de tres de la cuenta de la vieja, querido Gordon, si el precio está 35 pipos más alto que al cierre de la semana pasada y perdemos 552 euros menos, encima hemos reducido el posicionamiento corto en el eurusd en 0,07 lotes sell. Pues no se, puede que para 1,45 estemos muertos, como tu bien dices, pero así a ojo de buen cubero a mi no me salen las cuentas.Eur/Jpy: 2,24 Lots Buy
Eur/Usd: -4,32 Lots Sell
Usd/Jpy: -1,15 Lots Sell
Équity: 20.390,99€
Balance: 31.077,99€
Ah, por cierto, para alguno que la semana pasada hablaba de asumir pérdidas, que añada otros 300 euros de operaciones que ya tenemos cerradas en pérdidas esta semana a los 2.229 de la semana pasada.
Ahora para los que si miran la operativa con mayor detalle y al menos saben lo que se intenta hacer, la situación está complicada, vemos que el anillamiento puede detener algo el DD, lo de invertirlo es circunstancial. Apenas estamos operando en el eurusd, casi nada y muy poco volumen, 0,1 a 0,4 lotes como mucho. Sólo tocamos el eurjpy y el usdjpy sin superar los límites de margen del cierre de la semana pasada más o menos. Mientras no tengamos "latigazos" alcistas del euro se debería controlar bien todo, incluso aunque no pare de subir. Lo que nos dificulta mucho los objetivos son los tirones bruscos intradía y alcistas del euro. Estamos con las manos muy atadas y conocemos muy poco como trabajar los anillos para estos menesteres.
Pues venga, nos vamos un rato a preparar las trincheras para la llegada del 1,45 que vaticina Gordon.
Dicen que trae artillería pesada. (Un saludo al Mariscal)Re: Prueba estudio PipSpirit2011- defensa anillada del DD
Parte de guerra para el mariscal Gordon
Hasta nueva orden sr. Mariscal.
Gracias a su comunicado del fin de semana, sr. Mariscal, hemos tenido tiempo suficiente para preparar la defensa del ataque inminente que se avecina. Seguimos atentos la evolución del frente y retaguardia, mientras esperamos un nuevo comunicado suyo que nos guíe entre tanto estruendo de los proyectiles que no paran de lanzarnos el enemigo. Sería interesante un informe de los movimientos previstos por los ejércitos eurojaponeses y americanojaponeses.Eur/Jpy: 0,04 Lots Buy
Eur/Usd: -4,04 Lots Sell
Usd/Jpy: 0,1 Lots Sell
Équity: 22.782€
Balance: 31.087,57€
Bajas de esta semana: -778€ (posiciones cerradas en pérdidas -en un sistema que dicen las malas lenguas que no asume pérdidas)
Hasta nueva orden sr. Mariscal.
Re: Prueba estudio PipSpirit2011- defensa anillada del DD
Mariscal Gordon, comentan por aquí los oficiales de bajo rango que las tropas han difundido el rumor de que ud. anda por tierras siberianas esperando un abrigo de piel de oso, que decía ya tener cazado hace unos días atrás. No desespere en el intento, seguro que el animalito anda por ahí mal herido y en cualquier momento lo abaten. Mientras tanto busque buen cobijo que le mantenga calentito.
Nuevo parte
Nuevo parte
Eur/Jpy: 0,33 Lots Buy
Eur/Usd: -3,99 Lots Sell
Usd/Jpy: 0,1 Lots Sell
Équity: 24.650€
Balance: 31.112,08€
Re: Prueba estudio PipSpirit2011- y el mariscal Gordon
Bueno, parece que se toma un descanso y pueden ser mínimos intradía los vistos. Por si el mariscal lleva razón comenzamos a preparar las trincheras y la defensa del ataque del euro.
Esta mañana llegamos a máximos por encima de máximos de la semana pasada y resulta que disminuimos el DD, baja luego y por supuesto que aun disminuimos el DD más y lo más importante, ésto empieza a esta cada vez menos apalancado.
Me paice a mí que el Mariscal Cebolleta va a tener que esperar para hacerse su abriguito.
Esta mañana llegamos a máximos por encima de máximos de la semana pasada y resulta que disminuimos el DD, baja luego y por supuesto que aun disminuimos el DD más y lo más importante, ésto empieza a esta cada vez menos apalancado.
Me paice a mí que el Mariscal Cebolleta va a tener que esperar para hacerse su abriguito.
Eur/Jpy: 0,41 Lots Buy
Eur/Usd: -3,87 Lots Sell
Usd/Jpy: 0,08 Lots Sell
Équity: 24.200€
Balance: 31.110,86€
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Optiondreamer
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- Registrado: 28 Mar 2006 08:07
- Ubicación: 40.705571, -74.013432
Re: Prueba estudio PipSpirit2011- y el mariscal Gordon
Hola Spirit,
No se como saldrás de este DD, eso está a la derecha del gráfico, pero visto el manejo de los anteriores, no dudo que lo levantarás, y por lo visto a buen ritmo. Quizás se pueda criticar tu operativa, pero sabiendo que nadie está a salvo de los DD por mucha gestión que se use, alabo tu gestión en salir de ellos. La verdad, veo mucha versatilidad en tu operativa, y ya quisiera poder salir yo de un fregao así tan rápido.
Esto es como una carrera de fondo con obstáculos, y estás demostrando buenas aptitudes. En fin, simplemente darte ánimos...
No se como saldrás de este DD, eso está a la derecha del gráfico, pero visto el manejo de los anteriores, no dudo que lo levantarás, y por lo visto a buen ritmo. Quizás se pueda criticar tu operativa, pero sabiendo que nadie está a salvo de los DD por mucha gestión que se use, alabo tu gestión en salir de ellos. La verdad, veo mucha versatilidad en tu operativa, y ya quisiera poder salir yo de un fregao así tan rápido.
Esto es como una carrera de fondo con obstáculos, y estás demostrando buenas aptitudes. En fin, simplemente darte ánimos...
Re: Prueba estudio PipSpirit2011- y el mariscal Gordon
Saldremos como podamos, no es tarea sencilla, ya que los dos ejércitos con participación nipona están abriendo fuego con gran intensidad y nuestra defensa en anillo empieza a sufrir ya que necesitamos realizar traslados urgentes de tropas a ambos frentes.Optiondreamer escribió:Hola Spirit,
No se como saldrás de este DD, eso está a la derecha del gráfico, pero visto el manejo de los anteriores, no dudo que lo levantarás, y por lo visto a buen ritmo. Quizás se pueda criticar tu operativa, pero sabiendo que nadie está a salvo de los DD por mucha gestión que se use, alabo tu gestión en salir de ellos. La verdad, veo mucha versatilidad en tu operativa, y ya quisiera poder salir yo de un fregao así tan rápido.
Esto es como una carrera de fondo con obstáculos, y estás demostrando buenas aptitudes. En fin, simplemente darte ánimos...
El ataque ha pillado por sorpresa ya que estábamos atrincherándonos en zonas defensivas en previsión de la ofensiva anunciada por nuestro mariscal Gordon. Existe la gran sospecha de que puede ser un agente infiltado por el enemigo. Desconocemos el destino de sus tropas siberianas ya que de no ser un espía podrían haber estado atacando el frente del euro en previsión de que alcanzaran la colina de cota 1,41. Si así fuera, podrían estar ahora atacándolo por la retaguardia. Sentimos no poder dar más detalles, pero llevamos varios días con las comunicaciones cortadas.
También tememos por su destino ya que comenta la tropa que se ha podido quedar pajarito esperando su abrigo de piel del oso que decía que ya tenía capturado.
Esperamos noticias impacientemente.
Eur/Jpy: 1,02 Lots Buy
Eur/Usd: -3,84 Lots Sell
Usd/Jpy: 0,04 Lots Sell
Équity: 24.400€
Balance: 31.106,35€
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