Problemas con Walk Forward

[eabtrader]

Hola foro:
Escribo debido a que me tiene muy confuso el tema de referencia: el WFO

Paso a escribir un ejemplo a ver si se puede entender mi duda.

Por ejemplo en una simplícima estrategia de cruce de 2 sma para una acción:
Parámetros para optimización (precio de cierre)
SMA1: rango de 5 a 10
Sma2: rango de 15 a 30

Suponte que hago la prueba interna para cada año por separado: 2005,2006 y 2007. Obtengo un parámetro ideal de SMA's para cada año y una determinada ganancia o pérdida anual.

Ahora, optimizo, por ejemplo: desde 2002 a 2004 y los parámetros ideales los utilizo en 2005.... así voy corriendo los años y los utilizo en 2006 y 2007.

Lo que no me queda claro es cómo interpretar esto:

Si analizando por separado cada año obtengo un parámetro ideal de sma y luego analizando varios años en conjunto y aplicándolos al año siguiente individualmente obtengo otros parámetros de sma... a dónde está la concordancia?
Digo... si para 2005 en prueba interna mis parámetros optimizados de sma son 8/25 y luego en la prueba externa 2002-2004 obtengo como sma optimizado 11/19 y eso lo aplico al 2005.... qué concordancia tiene?

Mis disculpas por lo básico de las preguntas, pero realmente me es confuso este tema.

Punto aparte: Puedo utilizar un WFO, por ejemplo para saber si funcionaria una sencillísima estrategia de MACD (9,12,26) ? O directamente sólo puede ser utilizada como backtest ?

Muchas gracias a todos !!

[eabtrader]

Alguien me puede ayudar con este tema??

Gracias !!

[Kosparuk]

La mejor optimización de un año, no va a coincidir nunca con la mejor de un periodo distinto. Lo que tienes que conseguir es una que al ponerla en WFO te obtenga resultados buenos en los años externos, pero no los mejores.

A ver si me explico: en 2002-2004 tienes SMA11/19, aplicas a 2005... y obtienes unos resultados, que tienen que ser parecidos a los obtenidos en 2002-2004.

Avanzando en la optimización, puedes eliminar el año 2002 y añadir el 2005, y optimizas en 2003-2005. Te tienen que salir unos valores muy cercanos al 11/19 anterior para que el sistema siga siendo válido. Lo aplicas a 2006 y el sistema tiene que seguir siendo válido. Y así sucesivamente. De esta manera encontrarás una región de valores SMA válidos para tu sistema para todos los años, una región común a todos los años de valores óptimos.

De la otra manera, encuentras la región de valores óptima para 2005, que es distinta de la de 2006 y ni se parecen, ni se parecerá a la de 2007 ni 2012, porque cada año es distinto. Además, el cambio que hubo en los mercados de 2007 en adelante, ya hace de por sí muy difícil que los valores anteriores a 2007 sirvan para 2007-2011.

[eabtrader]

La mejor optimización de un año, no va a coincidir nunca con la mejor de un periodo distinto. Lo que tienes que conseguir es una que al ponerla en WFO te obtenga resultados buenos en los años externos, pero no los mejores.

A ver si me explico: en 2002-2004 tienes SMA11/19, aplicas a 2005... y obtienes unos resultados, que tienen que ser parecidos a los obtenidos en 2002-2004.

Avanzando en la optimización, puedes eliminar el año 2002 y añadir el 2005, y optimizas en 2003-2005. Te tienen que salir unos valores muy cercanos al 11/19 anterior para que el sistema siga siendo válido. Lo aplicas a 2006 y el sistema tiene que seguir siendo válido. Y así sucesivamente. De esta manera encontrarás una región de valores SMA válidos para tu sistema para todos los años, una región común a todos los años de valores óptimos.

De la otra manera, encuentras la región de valores óptima para 2005, que es distinta de la de 2006 y ni se parecen, ni se parecerá a la de 2007 ni 2012, porque cada año es distinto. Además, el cambio que hubo en los mercados de 2007 en adelante, ya hace de por sí muy difícil que los valores anteriores a 2007 sirvan para 2007-2011.

Gran explicación !!!! Desde ya muchas gracias... aunque todavía me quedan dudas:
Si mal no te entendí entonces yo podría directamente optimizar el rango 2002-2004 , suponte, y con los parámetros obtenidos para las sma (suponte 11/19) hacer un backtest al 2005 con el parámetro 11/19. Si los resultados son aproximadamente similares, estaría consiguiendo entrar dentro de una región de valores válidos.
Esto mismo repito para rango y año subsiguiente... suponte ahora hacer una optimización de 2003-2005 y los parámetros q arroja son 8/23. Aplicaría entonces a 2006 ese parámetro de 8/23 y si tuviera resultados similares seguiría dentro del rango de valores válidos para mi sistema.
Ahora qué pasaría si tras 3 o 4 años de buenos resultados... al 5to año todo se va al diablo y obtengo malos resultados. Pierde validez el rango de valores...?

Estoy en lo correcto con mi suposición de utilizar como herramienta de Ninjatrader el optimizer y el backtest ?
Digo para que me termina sirviendo la herramienta Walk Forward?? Sobre esta última me resulta muy confuso cuando pone "Time Frame" "optimization period" y "Test Period"....
Interpreto que el primero es el rango, el 2o es el rango dentro del primer rango (por ejemplo cada año) .... ahora... para qué sirve el "test period"? Serían los días del año siguiente al cual aplicar el sistema ??

Por ejemplo:
Time frame 2007-2009
Optimization period: 252 days (subdivisión en un año: 2007,2008,2009)
Test period: 252 days del año siguiente ?? (2010?)

Perdón por tanta ignorancia, pero realmente me gustaría aprender ésto.

Cordial saludo y nuevamente gracias !

[Kosparuk]

Gran explicación !!!! Desde ya muchas gracias... aunque todavía me quedan dudas:
Si mal no te entendí entonces yo podría directamente optimizar el rango 2002-2004 , suponte, y con los parámetros obtenidos para las sma (suponte 11/19) hacer un backtest al 2005 con el parámetro 11/19. Si los resultados son aproximadamente similares, estaría consiguiendo entrar dentro de una región de valores válidos.
Esto mismo repito para rango y año subsiguiente... suponte ahora hacer una optimización de 2003-2005 y los parámetros q arroja son 8/23. Aplicaría entonces a 2006 ese parámetro de 8/23 y si tuviera resultados similares seguiría dentro del rango de valores válidos para mi sistema.
Ahora qué pasaría si tras 3 o 4 años de buenos resultados... al 5to año todo se va al diablo y obtengo malos resultados. Pierde validez el rango de valores...?

Pues en principio no pasaría nada. Todos los sistemas tienen sus periodos malos. Seguirías con el método en los siguientes años a ver si fue un año malo, o es que a partir de entonces los valores ya no valen nunca.

Sobre el Ninja, ni pajolera idea.

[eabtrader]

Ok Kosparuk.
Muchas gracias !!

Quedaré a la espera que alguien pueda responderme lo restante respecto a Ninja Trader.

Cordial saludo !!

[cls]

Aquí se explica una introducción al WFO en ninja, espero que te sirva:

http://www.supperia.com/index.php?optio ... g&Itemid=5

S2

[eabtrader]

Aquí se explica una introducción al WFO en ninja, espero que te sirva:

http://www.supperia.com/index.php?optio ... g&Itemid=5

S2

Muchas gracias a todos por su ayuda !!!
Después de mucho leer y darle vueltas lo he comprendido.

Mi problema radicaba en que no entendía como me arrojaba y mostraba sus resultados el propio Ninja Trader.

Cordiales Saludos !!!!