Rafa7 escribió:La probabilidad de perder el nivel, en Fixed Fraction y para n > 1, es r^(1 / n), justo antes de alcanzar el nivel n + 1
Sres. foristas,
Vamos a afinar los cálculos.
Justo en el momento en que alcanzamos el nivel n, empezamos la primera operación con n contratos. Obviamente en ese momento la probabilidad de perder el nivel n es próxima al 100%, y de hecho puede ocurrir que a la primera operación con n contratos si sale mal tengamos que volver, según el algoritmo, a operar con n - 1 contratos.
Justo en el momento en que alcanzamos el nivel n + 1, la probabilidad de perder el nivel n si operásemos con n contratos, renunciando a operar con mas de n contratos sería r^(1 / n).
Pero si queremos ser fieles al algoritmo del Fixed Fraction, aumentando un contrato en cada nivel, la probabilidad de perder el nivel n, justo cuando acabamos de alcanzar el nivel n + 1, será superior a r^(1 / n). No voy a calcularlo porque lo encuentro mas complejo de lo que me pensaba.
En el Fixed Fraction pasamos a n + 1 contratos en el momento en que operando con n contratos tenemos una probabilidad r^(1 / n) de que nuestro capital descienda Delta (o sea que perdamos un nivel).
Las 5 conclusiones del post anterior creo que todas son ciertas, aunque había que matizar lo del riesgo de perder un nivel es aún mayor de lo que pensaba, pero me resulta muy complicado el afinarlo mas. Y cuando los cálculos son complicados, no es mala idea resolver la cuestión con simulaciones de Montecarlo, ...
Saludos.