Os paso mi mejor sistema para FUTUROS de VisualChart

[Traderday]

1-1angel optim 50 tecnologia nivel stop ibex -2010.flw

SISTEMA PARA FUTUROS EN INTRADIA

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No es el mejor, pero si es lo mejor que yo pude programar, estuve varios años intentando hacerlos rentables, en este caso era para el futuro del miniSp, no hagais caso del nombre del sistema que pone ibex, en su momento tambien probe para el ibex, por eso el nombre, y no cambio el nombre para que no os vaya a dar problemas al compilarlo por cambiar algo.

Yo ahora ya estoy un poco desconectado de este tema de sistemas, tendria que meterme a fondo si me pregunatis algun funcionamiento del sistema, pero bueno, si recuerdo mas o menos os puedo resolver alguna duda.

Se ha buscado que sea estable, suavizar todas las señales para que de los menores errores posibles, esta hecho para futuros, por eso trabaja con contratos, pero se puede adaptar a lo que sea cambiando lo necesario.

A los que no estais metidos en esto ya os digo que esto no es ponerlo a trabajar y ya esta, hay que entenderlo para saber lo que uno tienen entre manos, por eso si os gustan los sistemas, desarrollarlo y adaptarlo a lo que querais vosotros usando en su lugar cualquier otro indicador que os guste si lo preferis.

Bueno, este ha sido mi proyecto, la evolucion de muchas horas de trabajo, varios años, este lo acabe en el 2010 y en el 2004 ya estaba liado con los sistemas, asi que haceros una idea del tiempo dedicado a mejorarlos, las miles de pruebas y optimizaciones, los ordenadores trabajando dias seguidos optimizando para probar que era mejor y que no.

Casi es rentable en el MINISP a lo largo de distintas sesiones en intradia puro, scalping vamos, puede trabajar "CASI"como alta frecuencia si vuestro equipo tecnico y adsl es lo bastante fuerte para soportarlo, (ojo segun el broker que tengais y no se os cuelgue el broker), es decir, lo podeis poner a buscar objetivos de 0.50 a 0.75 puntos que en real es de 0.25 por el spread al ejecutar la operacion.

Buscare mis mejores parametros, pero serian para el SP solamente, son distintos para cada horizonte temporal o valor

De los parametros que trae por defecto debeis bajarle el periodo de las medias ponderadas de 50 hasta 10 por ejemplo (porque estan para graficos a 10 ticks y en graficos de minutos serian muy lentas) y en el filtro de venta y de compra que por defecto vienen a -3 ponerlos a "0" porque sino no os ejecutaran nada, porque esos filtros son para que cuando se dan las condiciones, el sistema se espera un poco para ver si el precio retrocede un poco y asi entra a mejor precio, asi que esos filtros es clave que los pongais a "0" ahora para empezar y en las optimizaciones les dais algo mas de margen, entre -1 y +1 por ejemplo, con intervalos muy pequeños, me parece que eran de 0.1 o 0.2 de intervalo de calculo de esos filtros.

Venga, suerte!!!

os pego una imagen, hacer clic en la imagen y en "ver imagen" para verla con detalle

[Traderday]

Añado en este nuevo mensaje algunas ideas que creo que son buenas para operar y sobre todo si se trabaja con sistemas, ire añadiendo conforme me surjan, os pongo las primeras en plan rapido, los que llevais años en esto direis que ya lo sabeis mejor que yo, pero hay mucha gente que esta empezando, para ellos es este post:

A mi parecer el mejor indicador que existe para predecir entradas y salidas es el Macd, y el indicador de Momento, si lo usas a mano recomiendo el MACD y si lo implementas en sistema automatico recomiendo el indicado de MOMENTO (porque es mas facil programarle los niveles que al Macd, ya que el Macd usa linea cero y el Momento usa la escala seguida)

Buscar los parametros para que el Macd o el Momento os marque divergencias en los impulsos del precio y tendreis la base del metodo para operar.

El creador de mercado o cuidador nunca podra podra escapar al control del oscilador Macd o el Indicador de Momento ya que estos reflejan las acumulaciones y distribuciones del creador, por eso si los dominas, la mayoría de las veces podras saber que esta haciendo realmete el creador de mercado y predecir mejor el proximo movimiento.

En mi opinion, si un mercado no pudiera ser controlado por los poderes economicos que manejan la economia mundial (me refiero al Forex), estaría cerrado.Yo parto del convencimiento de que nada que cotize se deja sin control a que se mueva libremente por las transacciones del mercado digamos éticas o sin intereses mas halla de la especulacion normal.


1-Trabajar solo cortos o solo largos, despues de muchas pruebas he comprobado que un mismo sistema si lo pones a funcionar solo a cortos da una cantidad determinada de operaciones, pero si le mezclas los largos veras que cambian las operaciones a corto y tambien el acierto en las mismas, eso es debido a que las operaciones a largo, digamos que "molestan" para el buen desarrollo de las operaciones a corto, y viceversa.Esto tampoco se soluciona completamente aunque uses indicadores y osciladores independientes dentro del sistema para los cortos y otros para los largos, no se soluciona porque mientras el sistema esta largo, no puede estar corto, siempre se pisan las operaciones digamos "ideales"
La solucion seria montar dos sistemas clones iguales, pero cada uno operando solamente en un sentido (o cortos , o largos)y con cuenta de broker independiente claro y con sus parametros mejores para largos o cortos.
Para los pobres creo que nos deberiamos conformar con un solo sistema trabajando en el sentido que nuestras pruebas nos hayan dado mas fiabilidad o ganancia para ese mercado en particular, normalmente las operaciones a corto suelen ser algo mas faciles de realizar y menos complejas en el movimiento a mi parecer.

2-Establecer los objetivos para cerrar las operaciones sin tener solo en cuenta la ganancia real, sino tambien cerrar posiciones si por ejemplo un indicador llega a tal nivel siempre que estemos en positivo de ganancias para esa operacion, a modo de ejemplo cuando el Macd o el momento ya han cruzado en cierto nivel la linea central o linea "0".
procurar programar el sistema con un nivel de objetivo de ganancia independiente para cortos y para largos, la mayoria de las veces se mejora si por ejemplo en los cortos buscas sacar 1.5 puntos y los largo por ejemplo 1.25 puntos pues la manera de mover el precio del creador de mercado es diferente en las bajadas de las subidas, el mercado no es "totalmente simetrico"

3-Usar el stop tipico por perdidas prefijado despues de haber comprobado optimizando con nuestro sistema cual es el nivel de perdida mas rentable.

4-Tener en cuenta que un sistema cambia totalmente en sus calculos si hacemos que las operaciones las cierre por saltar un stop, o que las cierre por cambiar cerrando un largo para abrir un corto directamente sin tiempo muerto en que el sistema no esta largo ni corto.

5-Acordarse de que tambien se puede programar el sistema para que en lugar de cerrar la posicion cuando hemos llegado a un nivel determinado de beneficio, se invierte la posicion (un reversal de posicion), aunque normalmente el resultado es mejor simplemente cerrando la posicion y esperando otra oportunidad fuera de mercado, solo es mas rentable este metodo si se intenta usar el sistema a objetivos muy cortos de ganancia y aprovechando las oscilaciones tipicas del precio dentro de una tendencia mas larga, por eso las operaciones han de ser muy rapidas y de objetivos muy cortos, para que no nos cruja la tendencia que iría en nuestra contra.

6-Acordarse de que un STOP no tienen porque solo ejecutarse cuando la operacion presenta un nivel prefijado de perdidas, sino que tambien se puede poner como stop la inversion o cruce de un indicador u oscilador determinado, de esa manera podemos cerrar la opercion con menos perdidas que si esperamos al stop típico por perdidas (que normalmente tambien lo tendremos programado y vigilante en el mismo sistema)

7-Una de las mayores mejoras para que un sistema sea rentable es optimizar la entrada, esto se consigue dandole una condicion adicional al sistema para que una vez todos los indicadores u osciladores den señal de entrada: el sistema se espere un numero de "N" BARRAS a que el precio retroceda un poco, puede ser por ejemplo respecto a una media larga que usaremos como nivel de referencia, tan solo hay que optimizar la distancia en decimas de punto que por ejemplo debe estar el precio en relaccion a esa media para que entonces SÍ se ejecute la operacion realmente, esto conseguirá que no entremos a pecho descubierto en el mismo momento que a todo el mundo sus sistemas le dan entrada y el precio se dispara, asi mejoramos algo la rentabilidad por operacion (en este parametro es muy importante no pasarse en el nivel de filtro porque sino, la operacion se queda sin ejecutar), hay que optimizar muy bien este parametro para que no se queden operaciones nulas porque el filtro las ha rechazado.Este filtro es mejor programarlo cuando ya tenemos el resto del sistema probado y funcionando, es decir, se programa a lo ultimo, para que no nos lie en los resultados primeros que son los que nos dicen si un sistema va a ser bueno o no.
RESUMO ESTE ULTIMO PUNTO: el sistema se espera para entrar ...si por ejemplo da señal de entrada y el precio se ha distanciado ya 1 punto de la media de referencia...el sistema esperara a que el precio vuelva a acercarse a por ejemplo 0.5 puntos de la media de referencia, asi abrimos los largos mas abajo que los demas, o abrimos cortos mas altos que los demas.

8-Las medias por desgracia no suelen ser buenas como base para dar señales de entrada o salida por el retardo que conllevan si se usan cruzadas unas con otras, en su lugar usarlas como niveles de referencia, sin basarse en ningun cruce de medias entre unas y otras.

9-Al contrario de lo que suele estar de moda que las medias exponenciales son las mejores, creo que aunque son muy buenas, las medias ponderadas (weighted) a mi parecer son todavia mejores por su mayor estabilidad en su trazado.

10-Los niveles de retroceso o fibonacci funcionan en general para ondas amplias, lo mas usual es que el cuidador retroceda la mayoria de veces alrededor del 50% y en menor medida use los 0.382 y los 0.618 pero tambien los suele respetar.Cuando se entra en subida o caida libre tambien podeis dibujarle un fibonacci de alrededor de 1.24 para hallar el siguiente objetivo.

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Espero desde mi humilde experiencia haber ayudado a los que ahora empezais a no perder mas del tiempo necesario para lograr el objetivo de rentabilizar el mercado, yo espero lograrlo pronto, en eso estoy, un saludo.

[rookie]

TRADERDAY, buenas tardes.

Agradezco todas esas explicaciones, y de verdad, me han hecho ver otros aspectos que posiblemente han pasado desapercibidos por propia inercia, y sin duda, esas experiencias de cada forero son las que hacen desarrollar trabajos interesantes.

He visto tu system, pero aunque me parece mucho más simple trabajar con PROREALTIME que con VISUALCHART, siempre considero que todos los system pueden ser aplicados a cualquier plataforma, eso sí, sabiendo que se obtendrán diferentes operativas y resultados, pero me ha despertado muchísimo la curiosidad de trabajar con Average de Average, eso duplica el filtro y hace más sensible el system, nunca se me habría ocurrido, y también estoy de acuerdo con utilizar medias y referencias de cierre con el weighted, es mejor que cualquier otra opción (close, open, typicalprice, medianprice etc).

No obstante, debe comentarse que cada indice o par tiene sus referencias, en IBEX los tramos aproximados son de 100/110p, DAX 34/60, y de seguro que el SP y demás pares tienen el suyo, pongo los primeros porque son los que he trabajado y trabajo actualmente, y claro, eso conlleva diferentes parametrizaciones, objetivos, movimientos, etc., porque hablar de 0.25 en SP será normal, pero en esos indices se debe multiplicar por 100 el movimiento, al menos.

También coincido contigo en el FIBO, aplicar el 1.27 es muy interesante, pero tened en cuenta que casi siempre llegará al 1,618% del tramo anterior, volverá al 100, y si vuelve a subir confirma que la tendencia es alcista y se producirá otro nuevo MAX.

Otro apartado que desearía comentar es el de utilizar STOP, mi opinión personal es que si un system está bien desarrollado, es operativo y fiable, su utilización no es necesaria, porque siempre cambiará cuando las condiciones del market sean diferentes, es decir, se amoldará a sus movimientos, "dejar correr las ganancias y cortar las pérdidas" el mismo system deberá hacerlo sin ningún problema, y además, conseguimos no alterar su funcionamiento más que por los cambios que se producen en sus parámetros. Con ello tampoco se condiciona a objetivos predefinidos, sino que serán los que el market imponga. En resumen, cuantas menos condiciones (Stop, objetivos, etc) mejor será el system y más simplificado en sus variables posibles.

En cuanto al MACD y MOMENTUM, no los considero tan fiables como tú, de hecho el MACD utiliza diferencia medias moviles cortada por otra media movil, soy de la opinión que cuando al menos 3 indicadores/osciladores se ponen de acuerdo en subida/bajada desde puntos extremos confirma el cambio de tendencia que hasta ese momento se estaba produciendo. Por ejemplo, tú pones un W%R, ADX, CCI, STK, RSI y cuando al menos 3 de ellos se giren en la misma posición la posibilidad de giro aumenta al 99%, eso sí, combinando indicador/oscilador, y no son ninguno de ellos MACD ni MOMENTUM, aunque estoy de acuerdo con el tema de las divergencias, pero claro, cuando termina una divergencia???? muchisimas veces han existido minimos inferiores a barras anteriores y no se produce ese cambio, sino que ha sido utilizada para descargarlos y así iniciar un nuevo movimiento de continuación de tendencia.

Bueno, no me extiendo más, seguiremos cambiando impresiones que son, como he dicho al principio, la base fundamental para alcanzar los mejores resultados.

SUERTE

[Traderday]

gracias por leer el tocho, la idea es que cada uno coja lo que le interese, esto de la bolsa da tantas variantes que normalmente cada uno tienen su camino, por eso es bueno ver lo que otros usan, porque siempre se aprende, gracias tambien por tus aportes.

Ah lo del macd o el momento yo los uso muy enlentecidos para que ellos mismos me dibujen la onda igual que el grafico, y si se afina bien en los valores del macd se consigue ver mejor las divergencias porque depende lo que le pongas no las muestra, las muestra igual que el precio por ejemplo haciendo nuevos minimos, por eso es clave probar muy bien cuales son los parametros del macd para que realmente muestren divergencia las ondas que dibuja y sea posible adelantarse un poco o al menos estar preparado.

se me olvidaba, no todas las plataformas permiten poner una media encima de otra, o un Momento encima de una media y no en el precio directamente, visualchart si, por eso el sistema aprovecha esa cualidad.

Y si que va bien como dices que el sistema por ejemplo no cierre por objetivo, o el stop no sea directo sino simplemente abriendo posicion al reves, son buenas opciones tambien, depende lo que se busque, si se busca que cuando acierte le pilles buena tajada es mejor sin objetivo de beneficio, si se prefiere mas cantidad de operaciones mas pequeñas, que es lo que a mi megusta , pues con objetivo de beneficio, yo he ido probando de todo...

Lo que pasa es que creo que es mas estable si se buscan un minimo de operaciones porque si se hacen pocas todo se basa enb unos cuantos pelotazos y si eso falla, ya no ganas para compensar las operaciones malas

No se si lo has probado, pero cuando optimizas hay una opcion para decirle la cantidad de operaciones minimas que quieres que busque y si eso lo afinas te busca intentar entrar en la mayoria de ondas, porque sino, te puede pasar que el ve mas ganancia con 3 operaciones grandes por ejemplo, aunque hayan habido por ejemplo 12 ondas, que pasa que esas operaciones que podria hacer en esas ondas las deja de lado porque entiende que quieres la maxima ganancia, por eso es muy importante afinar en los resultados de la optimizacion y no coger los valores solo mejores en cuanto a ganacia total, sino el mas equilibrado, supongo que lo usas, pero Visual C.5 puede ir mostrandote los resultados de la optimizacion si selecciones la linea de resultados que te interesa, asi ves rapidamente de que manera va trabajando sin tener que esperar a que acabe de optimizar


saludos.

[Traderday]

No llego a utilizar un TF tan alto para operar intradía, sería imposible, pero soy de la opinión que los indicadores/osciladores son resultado de operaciones sobre el precio, y el precio en un momento X, debe ser el mismo que cuando lo vea más tarde. Es decir, si a las 11:35am tengo 10000 y oscilador/indicador 40.65, si lo reviso a las 21.40pm el gráfico debe tener ese punto y valor indicador/oscilador, y eso desgraciadamente no ocurre.

Rookie te queria comentar sobre lo de las señales falsas, he visto ahora lo de que te varia el valor historico del indicador al cabo del rato en el grafico, yo ahora no uso el visual para poder hacer pruebas en real, pero se que varía en graficos a ticks respecto a interactive por ejemplo, te explico, si mal no recuerdo, visual avanzaba hacia a delante un tramo por tick, es decir, si habia mas movimiento oscilaciones el grafico corria mas hacia a delante que si habia menos oscilaciones, con otras plataformas por ejemplo la TWS de interactive creo que no pasa, al menos yo no lo veo así.

No creo que vayan por ahi los tiros, pero bueno, en barras no debería producirlo el Visual C., solo en ticks.

otra cosa, estas seguro que no te hace un recalculo el oscilador de la escala de forma automatica para adaptarse a la amplitud de la onda del oscilador??, porque podría espandirse la escala y la onda al cabo del rato la verias mas pequeña, pero el parametro seria el mismo pero en diferente escala.

Por eso la gente no me creía cuando yo les decía que se notaba cuando encendian los HFT sistemas de alta frecuencia en el sp, porque en otras plataformas no se nota, pero en visual, corre como un tiro el grafico hacia adelante cuando los encienden.

No creo que el fallo tenga nada que ver con la programacion en cuanto al valor del indicador oscilador, pero lo de las señales que te lanza y que no debería si que deben ser de programacion

puedes hacer una prueba que es muy didactica y que yo siempre hacía, montate en el mismo grafico donde aplicas el sistema todos los indicadores o medias que uses en el sistema, con los mismos parametros que le das para operar y comprueba a que a vista no hay nada raro, de esa manera veras cuando el sistema debe lanzar las ordenes realmente si vigilas esos mismos osciladores a la vez

Y si sigues sin verlo claro, pasame si quieres la parte del sistema que puedas tener alguna duda de si esta bien, solamente esa parte para no verlo entero.

Bueno, estoy pensando que a veces el fallo viene de alguna caja que no esta bien conectada, a veces parece que conecta pero pasa de largo hacia otra, o se hacen empalmes raros, quizas con el dibujo de las cajas pero sin codigo dentro, (pero si necesito el color para diferenciar lo que hace), y las lineas de conexion, me valdria.

Tambien puede pasar que el sistema este damasiado ensuciado internamente el codigo de haber hecho otras pruebas con otros indicadores u ordenes, y eso puede ser el fallo, montatelo todo nuevo desde cero, montando todas las variables y indicadores de nuevo en el panel lateral izquierdo de nuevo, da faena, pero sería lo mejor para descartate fallos por suciedad anterior, ademas si vas a trabajar en real es imprenscindible por seguridad.

Y hay un truquillo que va bien, buscarse un sistema del banco de sistemas que ya viene con visual 5 que use la misma idea, o ese indicador, asi comprobaras que esta bien escrito todo y conectado, y sobre todo revisate las sentencias finales que lanzan la orden.

saludos