Wikmar escribió:agmageton escribió:Llevo 2 años en real con el sistema...
No pretende ser una entrevista, ¿eh?. Pero me sería interesante saber algunas cosas, si fueras tan amable.
En primer lugar, ¡jodor!, la de trabajo que debe llevar eso, ¿no? (la verdad es que muchos también lo trabajamos muchííiiisimo, con hojas de cálculo que verlas echan pa'trás, pero ver un trabajo ingente, sigue impresionando, aunque sea porque se te viene a los sentimientos tantas horas...).
Ese o esos sistemas, y la volatilidad como indicador primario, ¿te han llevado a un o unos sistema/s de muchos negocios de poco beneficio, o pueden abrir las puertas de negocios largos y de mucho rango? (hace mucho que escribes dando a la volatilidad el protagonismo de donde se puede sacar una indicación).
¿Te dedicas en exclusiva a la especulación en los mercados, vives o podrías vivir de ello?.
S2, y como parece que te veo satisfecho, enhorabuena.
Voy a explicar en que consiste el sistema EXPANSIVE RS9 así podréis entender un poco el proceso y salir de muchas dudas...sí me dedico podríamos decir profesionalmente hace 2 años, llevo desde el año 2000, con sistemas, este sistema en concreto se ha ido realizando en unos 4 años de 8 horas diarias de dedicación. (mi proceso es muy lento).
EXPANSIVE RS9 es un sistema de long trading únicamente alcista, busca la naturaleza de la volatilidad y el precio como concepto general, para poderse llevar a cabo con éxito, lo que he hecho es buscar los activos que más probabilidad tienen de revalorizarse, eso produce un vínculo íntimo con la volatilidad. El universo esta comprendido entre activos del mercado americano que van entre cotizaciones de 0,25$ a 14$, la propia naturaleza de las acciones de baja cotización hacen que sean más volátiles y eso empuje al precio a altas revalorizaciones, es importante entender esto, porque si queremos ganar dinero con acciones donde el apalancamiento es prácticamente neutral o máxime de 1:2 y el tiempo se alarga considerablemente, no nos serviría con acciones el generar ingresos suficientes, si nuestro capital no es millonario y no nos daría para vivir de esto.
Todos esos parámetros se encargan de hacer mediciones y restricciones para conseguir crear escenarios de alta probabilidad, identificando sólo zonas proclives a ser operadas, eso produce una búsqueda constante de oportunidades ya que el factor de oportunidad por activo es muy bajo.
El orden operativo consiste en tomar posiciones y establecer un empaquetamiento de la posición, digamos que ante cierta revalorización el sistema cierra el proceso de riesgo adquirido y pasa a ser gestionado por el portfolio, para ir alimentando el portfolio con nuevas entradas, como es un long trading y el tiempo se dilata en algunos casos a excesos (podemos estar en una posición 2 años), hay unos algoritmos que miden la revalorización temporal de la posición, exigiéndole una revalorización anual mínima, si no cumpliera esa revalorización se cerraría la posición, este concepto establece que el tiempo vale dinero y no nos podemos permitir tener posiciones neutrales de revalorización durante un tiempo extenso, el portfolio esta regido en un orden distributivo de las operaciones por un benchmark que nos marcará la correlación y la volatilidad de la distribución, teniendo en cuenta que el benchmark nos indicará el estado de mercado, si por ejemplo entráramos en un fuerte mercado bajista, lógicamente el EXPANSIVE RS9 tendría labores de cobertura únicamente en el portfolio, eso indica que hay otros sistemas que se compaginan con este para establecer un equilibrio de gestión, por desgracia los sistemas bajistas son mucho más complejos de efectuar y ser efectivos, ya que el binomio volatilidad bajada de precio es más herrático y ofrece menores posibilidades y más quebraderos de cabeza si nos centramos en un universo grande, un ejemplo de lo que digo actualmente esta pasando, dada la baja volatilidad existente se esa viendo como multitud de activos bajan considerablemente con una volatilidad baja igualmente, porque no estamos en un mercado bajista y eso dificulta las labores de cobertura...y se han de hacer sistemas con más grados de libertad que empobrecen el proceso...pero se sigue trabajando en ello.
No es todo oro, lógicamente ante cambios bruscos de mercado, como podrían ser el año 2000-2002 o el año 2008, contribuye a liquidar la totalidad del portfolio (y amen a las coberturas sino se resentirían gravemente las rentabilidades que tanto tiempo han costado contribuir) y comenzar de nuevo, como se establecen unos parámetros de riesgo generales en el portfolio se hace lenta la confección de las nuevas incorporaciones y es cuando más sufre el portfolio de DRAW DOWNS, y baja rentabilidad, dado que el portfolio necesita un tiempo de maduración para ir gestionando las posiciones HOT, el único consuelo es que los mercados alcistas suelen durar por estadística 10 veces más que los mercados bajistas y cobra sentido.
Una de las razones que me hacen ser reacio a ganar notoriedad es que todavía no esta profesionalizado el proceso, me queda mucho trabajo todavía, y estoy en fase de pruebas en real con los sistemas VOLTREND BF1 y VOLTREND AF1 que intentan darle más equilibrio al portfolio dada la volatilidad que tiene el sistema EXPANSIVE RS9.
Mi proyecto es crear un portfolio en dos fases, EXPANSIVE RS9, VOLTREND BF1 Y VOLTREND AF1 como sistemas swing y long trading, y posteriormente crear un sistema que tengo ya algo desarrollado en intradía sobre rangos de volatilidad, mucho trabajo por delante...
Saludos.
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. Magnífico! 
