Recuerdo caidas bolsa, para los que nunca las vieron...

[Traderday]

hola, limpiando archivos viejos en mi ordenador, me he encontrado con estas capturas de pantalla que hice en su momento cuando los indices americanos (hace varios años) se estaban hundiendo en los infiernos en un dia negro.

El nasdaq 100 caia un 10 %

El Dow caia un 7%

El SP caia un 8%

seguro que algunos os acordais, pero para los excepticos aqui teneis, es una captura del calculador en excell que usaba junto a visual chart para tener controlado en todo momento en plan global como iba la bolsa en el dia.

aqui vereis que el santander caía solo un 4%, pero es porque ya estaba cerrada la sesion española.

aqui se ve como hay que siempre pensar que las calmas en la bolsa y la poca volatilidad no significan que las cosas no se puedan torcer, nunca hay que fiarse, cuando quieren caer, caen.

[sk_c7]

La baja volatilidad precede a la alta volatilidad si estamos muy arriba eso puede querir decirnos que es momento de caer asique no te preocupes tarde o temprano volverá a pasar es ciclico,

[X-Trader]

Lo malo es que nunca avisan con tiempo, como suelo decir esto es como el pez que no ve el agua en el que nada: de repente un buen día te ves inmerso en un mercado bajista y con alta volatilidad, no eres consciente después de estar anestesiado por varias semanas y meses de subidas que parecen eternas.

Saludos,
X-Trader

[andriuking]

Lo malo es que nunca avisan con tiempo, como suelo decir esto es como el pez que no ve el agua en el que nada: de repente un buen día te ves inmerso en un mercado bajista y con alta volatilidad, no eres consciente después de estar anestesiado por varias semanas y meses de subidas que parecen eternas.

Saludos,
X-Trader

Para ésto son muy útiles los indicadores de amplitud, adelantan los mercados bajistas con relativa precisión.

[Oliver Atom]

Andriuking,

A qué te refieres más concretamente con indicadores de amplitud? Cuáles utilizas (si se puede saber)? Lo típicos, rollo Bollingers? Me interesa el tema! !

Este es uno de esos momentos donde nos tienen anestesiados... Habéis visto el Vix? El VDax? Los volúmenes por los suelos!

Saludos a todos!

[RamonGG]

Las caidas , mejor dicho la caida que tengo grabada a fuego, fue la del dia del atentado de las torres gemelas..

Vaya sobremnesa de infarto, esa tarde perdi varios miles de euros, parecia aquello el acabose, el fin del Mundo, del orden mundial...minutos de pánico vendedor por todos lados...

Como aquellos minutos no creo que se produzcan mas o eso espero, al menos hasta la venida oficial de los extraterrestres.

En varias semanas los indices volvieron a su sitio, muchos ganaron lo que otros perdimos...pero lo peor de todo fueron los cientos de inocentes que murieron ese dia y que a partir de entonces el Mundo cambiaria, para...

[Traderday]

Ramon, si mal no recuerdo, me parece que abrieron la bolsa unos dias mas tarde y que coincidieron los minimos con el vencimiento de futuros, me parece recordar que fue así, que lo estuve mirando y dije...vaya, tontos no son , han hecho coincidir los minimos con el vencimiento.

Fijate, era el momento de comprar a saco, y en cambio todo el mundo vendía como tu dices como si se fuera todo a los infiernos.

A mi por suerte no me pillo dentro.

en esas ocasiones lo ideal es comprar para acumular si ya la caida te ha pillado y no te has podido escapar, ya que cuando recupera un tramo ya estas ganado con los titulos nuevos y la media del precio de la cartera mejora, para eso hay que tener liquidez extra en el bolsillo claro.

Un saludo

[agmageton]

La verdad que si tenemos indicadores que nos dicen si estamos en un mercado bajista o alcista o volatil, pero esas bajadas de golpe tan fuertes, como en la historia reciente 2008 y 2011 de un 20% sin parar en poco tiempo, son realmente incontrolables, desde el punto de vista de la gestión de escenarios.

Para mí fue peor el 2011, ya que normalmente cuando hay una bajada tan pronunciada da lugar a un mercado fuertemente bajista como así paso en el año 2000 (duro hasta principios 2003), 2008 (duro hasta 1º trimestre 2009), pero en el 2011 en 3 meses subió lo perdido y continuo un mercado alcista.

Formas para valorar mercados bajistas o con volatilidad;

1º nivel de la volatilidad del activo (ejemplo >0.8% atr/minuto, volatilidad y mercado bajista.
2º Nivel de vix, por encima de 20 volatilidad, por encima de 30 fuerte volatilidad mercados bajistas.
3º rotura de medias históricas, fallo en el año 2011, desde el 95.
4º Media de desviaciones del precio/tiempo, por encima de 5% fuerte volatilidad, mercado bajista.

saludos.

[Wikmar]

Otro indicador relacionado; el TED spread: es la diferencia entre las tasas de interés de préstamos interbancarios y la deuda de corto plazo del gobierno de los Estados Unidos, conocida en inglés como T-bill.

Hasta ahora ha venido siendo un indicador adelantado del estrés de los mercados.

http://es.wikipedia.org/wiki/TED_spread

[clowner]

Hola @agmageton

con las mediciones de volatilidad del punto 1 te refieres a esto:

por ejemplo. ES

ATR 300 periodos barras de 1 minuto (RTH) = 1.20
Precio = 1946.25
Porcentual = 1.20 / 1946.25 > 0.8% (volatilidad)

Saludo

[agmageton]

Hola @agmageton

con las mediciones de volatilidad del punto 1 te refieres a esto:

por ejemplo. ES

ATR 300 periodos barras de 1 minuto (RTH) = 1.20
Precio = 1946.25
Porcentual = 1.20 / 1946.25 > 0.8% (volatilidad)

Saludo

Hay muchas formas de hacerlo, yo lo hago de la siguiente forma, calculo la atr de la barra, y luego hago una media móvil exponencial por ejemplo de 5 ó 10 días, que dependiendo del activo por ejemplo el mini Nasdaq, serían unas 1200 barras +-.

Esa media te va marcando la volatilidad, y luego ya tú debes ver que niveles son los más apropiados para cada sistema...

saludos.

[X-Trader]

Otro indicador relacionado; el TED spread: es la diferencia entre las tasas de interés de préstamos interbancarios y la deuda de corto plazo del gobierno de los Estados Unidos, conocida en inglés como T-bill.

Hasta ahora ha venido siendo un indicador adelantado del estrés de los mercados.

http://es.wikipedia.org/wiki/TED_spread

Por si alguien busca el gráfico del TED spread, aquí lo tenéis actualizado:

http://www.macrotrends.net/1447/ted-spr ... ical-chart

Saludos,
X-Trader

[Wikmar]

Por si alguien busca el gráfico del TED spread, aquí lo tenéis actualizado:

http://www.macrotrends.net/1447/ted-spr ... ical-chart

Saludos,
X-Trader

Que tiene una pinta enorme de estar correlacionado con el VIX y otras volatilidades.

A ver si saco hueco y con datos numéricos suficientes, se superponen VIX y TED Spread, a ver cuál va adelantado.

[X-Trader]

Que tiene una pinta enorme de estar correlacionado con el VIX y otras volatilidades.

A ver si saco hueco y con datos numéricos suficientes, se superponen VIX y TED Spread, a ver cuál va adelantado.

Acabo de hacerlo con la herramienta de StockCharts.com aunque solo me da datos desde mediados del año pasado y no parece que haya una correlación definida, mira el gráfico:

Si algo he aprendido en todos estos años de trading es que las correlaciones están para romperse.

Saludos,
X-Trader

[Wikmar]

Sí, ahí hay poca correlación. Habría que verlo con más tiempo de estudio.

Gracias.