Traderday escribió:si que hay que optimizar con las comisiones incluidas, a ver porque pensais que mis sistemas no eran del todo efectivos...porque incluia todo, hay que hacerlo como si fuera real, sino estaremos haciendonos ilusiones de algo que no funciona.
Hola Traderday,
Tal como yo digo no existe ningún peligro de hacernos ilusiones falsas.
Mira, lo que propongo es optimizar antes de comisiones, pero luego valorar el sistema obtenido (con los parámetros ya optimizados) teniendo en cuenta sus estadisticas después de comisiones.
Digamos que si backtesteamos el sistema después de comisiones nos va a dar una imagen más real, sin crear falsas ilusiones. Es la prueba del algodón.
En cambio optimizar después de comisiones, es darle a las comisiones demasiado valor en la formación de los precios. Es decir, que estamos sobreoptimizando porque le damos demasiado valor a algo que es muy relativo porque competimos con otros que con más capital disfrutan de menos comisiones.
Hay que tener en cuenta, que lo que realmente mueve el precio son las operaciones de grandes tamaños, en los cuales los gastos, especialmente el de comisiones, tienen una importancia muy leve. Optimizar después de gastos, es darles a los mismos una importancia que en realidad no tienen en la formación de los precios.
Si no tuviese en cuenta los gastos, seguramente iría a operaciones de menor duración y a más operaciones. Optimizar con los gastos es lo que nos va dar la cadencia operativa y duración adecuada de las operaciones.
El asunto no es motivo de discusión: en cualquier sistema de ingeniería los rendimientos se deben calcular con la mayor aproximación de condiciones de ejecución a la realidad.
Por otra parte, cualquier plataforma medianamente fiable opera en optimización incorporando spread, swap, comisiones y retrasos (caso de MT5) tratando de imitar al mercado.
En cambio optimizar después de comisiones, es darle a las comisiones demasiado valor en la formación de los precios. Es decir, que estamos sobreoptimizando porque le damos demasiado valor a algo que es muy relativo porque competimos con otros que con más capital disfrutan de menos comisiones.
Rafa7 ¿Qué entiendes por sobreoptimizar? El hecho de incluri los gastos (spreads, slipagges, comisiones, rollover overnight) no implica sobreoptimizar un sistema.
Entiendo por sobreoptimizar, realizar una optimización ajustandose excesivamente a la curva de precios. Lo explica razonablemente bien Xtrader en uno de sus últimos artículos. Los grados de libertad deben ser suficientes para tener una confiabilidad estadística, 95, 99%. Cuanto menos histórico de datos tengamos, menos operaciones realice el sistema y utilizemos para optimizar más variables y más variedad de parámetros para esas variables más riesgo de sobreoptimización tendremos.
Esos otros adaptarán su operativa a sus costes, que serán claramente inferiores, y es por lo que el scalping o cadencias operativas muy elevadas y de corta duración les son rentables, estrategias que en el caso de los particulares es muy dificil de lograr esa rentabilidad, fundamentalmente por los costes asociados a las operaciones.
Gratphil escribió:¿Qué entiendes por sobreoptimizar?
Sobreoptimizar es consecuencia pensar que una casualidad es causalidad, cuando en realidad no es causalidad .
Si optimizamos según un parámetro, la pregunta es si el valor óptimo de ese parámetro es mera casualidad, o hay detrás una causalidad. Porque si es mera casualidad, explotar el sistema se convierte en un mero juego de casino en el que jugamnos con desventaja. Es como creer que el martes será el dia que mas lloverá en los próximos años por el mero hecho de que ese día ha sido en el que más ha llovido en los últimos años.
Si realmente creemos que las comisiones intervienen en la dirección de los precios, es lógico que optimizemos después de comisiones. Y si no creemos que las comisiones intervienen en la dirección de los precios, es lógico que optimizemos antes de las comisiones.
La forma en que optimizemos depende de nuestras creencias.
¿Són mas fiables los parámetro optimizados antes de comisiones o los parámetros optimizados después de comisiones?
Podemos teorizar mucho, pero seguramente si optimizamos de las dos formas, y hacemos un test de robustez de las dos formas de optimizar, podemos estar más seguros de cual es la respuesta apropiada. Yo aún no he hecho tal test. ¿Lo has hecho tu?
Toda metodología o sistema automático que en grado mayor o menor depende de un indicador, oscilador.. media etc... tiene los días contados, desde el momento que en uno de los mismos le hagas una optimización.
Cuando una persona padece delirios se le llama locura. Cuando muchas personas padecen de un delirio, se le llama religión.
Robert M. Pirsig (Filósofo)
Sobreoptimizar es consecuencia pensar que una casualidad es causalidad, cuando en realidad no es causalidad .
Si optimizamos según un parámetro, la pregunta es si el valor óptimo de ese parámetro es mera casualidad, o hay detrás una causalidad. Porque si es mera casualidad, explotar el sistema se convierte en un mero juego de casino en el que jugamnos con desventaja. Es como creer que el martes será el dia que mas lloverá en los próximos años por el mero hecho de que ese día ha sido en el que más ha llovido en los últimos años.
Por eso un sistema tiene que tener una lógica de partida.
Si realmente creemos que las comisiones intervienen en la dirección de los precios, es lógico que optimizemos después de comisiones. Y si no creemos que las comisiones intervienen en la dirección de los precios, es lógico que optimizemos antes de las comisiones.
Las comisiones no operan como parámetro, simplemente al resultado bruto de una operación hay que restarle las comisines, realmente operan como una restricción a la hora de enfrentarnos al mercado.
Por supuesto que no intervienen, o al menos yo no lo creo, en la dirección de los precios. Como te he dicho optimizar sin comisiones te dirije a una operativa de más operaciones y de más corto recorrido. Por qué voy a hacer eso si el mercado para mi es con comisiones.
¿Són mas fiables los parámetro optimizados antes de comisiones o los parámetros optimizados después de comisiones?
Podemos teorizar mucho, pero seguramente si optimizamos de las dos formas, y hacemos un test de robustez de las dos formas de optimizar, podemos estar más seguros de cual es la respuesta apropiada. Yo aún no he hecho tal test. ¿Lo has hecho tu?
A la primera pregunta, respondido más arriba. Optimizar sin comisiones nos orienta a realizar más operaciones, por lo tanto los parámetros suelen ser más cortos.
A qué test te refieres, al de optimizar sin comisiones o con comisiones y probar la robustez o a los test de significancia estadística. Lo que sí te puedo decir es que optimizando como función objetivo el SQN, la plataforma no restaba del resultado las comisiones y los parámetros que cogía para las optimizaciones realizadas eran completamente impracticables. Lo que realmente ocurría es que me daba muchas operaciones con pequeños resultados que pasados por el velo de las comisiones daban unas curvas de resultados, tremendamente rectas pero hacia abajo.
Insisto, optimizar sin comisiones te orienta a una operativa que los retailers no nos podemos permitir.
Toda metodología o sistema automático que en grado mayor o menor depende de un indicador, oscilador.. media etc... tiene los días contados, desde el momento que en uno de los mismos le hagas una optimización.
Será obvio para tí. Otro tema es cómo hagas la optimización.
Gratphil escribió:
A qué test te refieres, al de optimizar sin comisiones o con comisiones y probar la robustez o a los test de significancia estadística.
Gratphil,
Me refiero a los test de robustez. Como por ejemplo, el Walk-Forward.
Puedes obtener dos sistemas, uno con valores de los parámetros optimizando después de comisiones, y otro optimizando antes de comisiones, haciendo un test de robustez de ambos sistemas comparando resultados después de comisiones.
Nunca he hecho tal comparación. Podría ser interesante porque nos ayudaría a saber cual de las 2 tipos de optimizaciones es más recomendable. Aunque tu argumento es interesante: que si optimizamos antes de comisiones obtendremos un sistema con exceso de operaciones y, por lo tanto, muy penalizado por las comisiones.
Saludos.
Última edición por Rafa7 el 07 Oct 2014 15:10, editado 1 vez en total.
A ver, sobre que los indicadores no hay que optimizarlos...entonces, cierra el ordenador y listos.
Hay que optimizar y mucho, pero hay que saber como optimizar:
Optimizar sin huecos diarios, si se esta buscando pillar ondas en intradia y uno en la optimizacion, empalma graficos de varios dias...cagada la hemos, pues el hueco de diferencia de un dia para otro, o la sesion no regular en los futuros hara variar todo, solo se optimiza varios dias juntos para trabajar en diario, a largo plazo claro.
Optimizar siempre un periodo del dia en concreto, no tiene nada que ver el movimiento de la mañan, con el movimiento de la tarde, igual que por ejmplo la apertura americana, nada que ver, imposible sacar partido a un sistema que trabaje en varias franjas diarias diferentes, varia la velocidad del grafico, la amplitud de las ondas, todo.
Yo intente reducir esas variaciones usando solo un par de horas de franja horaria (siempre las mismas) en el MiniSp, aun asi cada dia varía sultilmente el movimiento, aunque se use la misma franja horaria.
En fin, no optimizar un indicador, directamente es tirar el sistema a la basura, no es ser realista, ya no digo la gente que piensa que un sistema con los mismos parametros es capaz de ser rentable en varios activos diferentes.
Lo siento, pero es asi, es mejor que la gente se olvide de la teoría de que un sistema tal cual nos decian hace tiempo debía ser rentable en varios activos diferentes.
Con parametros diferentes adaptados a ese horario ese tipo de barra y ese valor SI, pero con los mismos parametros para varios activos diferentes rotundamente NO)
saludos
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Como te comenté en el post anterior, una optimización que hice por accidente sin comisiones, ejecutandola con comisiones salía una recta pero en dirección hacia abajo. Ya no tiene sentido el walk forward.
En cuanto a si realizo walk forwards, te diré que continuamente, no pongo ningún sistema a funcionar sin pruebas de walk forward y con los resultados del walk forward determino el tamaño de las operaciones a realizar.
Traderday escribió:
Lo siento, pero es asi, es mejor que la gente se olvide de la teoría de que un sistema tal cual nos decian hace tiempo debía ser rentable en varios activos diferentes.
Traderday
¿Cómo sabes que ese sistema adaptado como un guante a ese activo no está sobreoptimizado?
En cambio, si el sistema funciona para muchos activos, ¿no te da más seguridad de no haber caído en sobreoptimización?
Estoy de acuerdo en que si un sistema bueno para un único activo eso no significa, necesariamente, que el sistema sea malo. Puede que sea muy bueno. Pero da muy mala espina.
Saludos.
Última edición por Rafa7 el 07 Oct 2014 17:32, editado 2 veces en total.
Toda metodología o sistema automático que en grado mayor o menor depende de un indicador, oscilador.. media etc... tiene los días contados, desde el momento que en uno de los mismos le hagas una optimización.
Será obvio para tí. Otro tema es cómo hagas la optimización.
Tiempo al tiempo ....
Cuando una persona padece delirios se le llama locura. Cuando muchas personas padecen de un delirio, se le llama religión.
Robert M. Pirsig (Filósofo)
Rafa, me explico, creo que no me he explicado todo lo claro posible:
el sistema debe funcionar para muchos valores o activos diferentes, eso ya lo he puesto arriba, porque al final un grafico es un grafico, y una onda, es una onda, hay una acumulacion, un lavado para cargar, distribucion, etc...
pero me refiero a que un sistema nunca puede ser rentable "con los mismos parametros para varios activos diferentes" o con los mismos paraemtros para varios espacios temporales diferentes, o para varios horarios diferentes dentro del mismo activo incluso.
Si los parametros fueran comunes seríamos ricos todos, estaria TIRAO, pillarle las ondas al grafico, y ya sabes que aqui si alguien gana en la bolsa, es la excepcion, muy poquitos ganan en la bolsa por si mismos, no cuento todo el negocio de gurus, analistas, y demas, que sin dejar de ser éticos, no pongo en duda que la mayoría menos alguna excepcion, intentan acertar el movimiento y que lo que dicen esperan se haga realidad en el futuro, pero no son capaces de "ganar al mercado".
Si alguien gana al mercado, no tiene porque ser analista ni guru, ni dar cursos..ni nada, sube el numero de contratos y listos, no hay practicamente limite operativo, osea, si yo fuera capaz de sacar 100 dolares en una hora (en real) con 1 contrato, tan solo he de operar con 30 contratos y le saco 3000 dolares en 1 hora igualmente, para que voy a dar cursos??, para que voy a trabajar en una casa de valores, por mucho que me paguen?.
porque existen los HFT?? porque es una zona, el cortisimo plazo, que con muy bajas comisiones hay la posibilidad de operar en minusculas operaciones y sacar rentabilidad, donde la mayoría de gente ni se asoma, por miedo al intradía, que en realidad habría que tenerle miedo al largo plazo, no al intradía.
la diferencia basica entre alguien que intenta ganarse la vida al principio (de novato) haciendo intradia y la de otro que intenta ganarse la vida en "diario", es que el que hace intradía se da cuenta de que el mercado le bate con solo un dia o dos que opere, pues ya hace bastantes operaciones diarias y ve que pierde, en cambio alguien que opera en "diario, o mas dias, en grafico de velas diarias" se da cuenta de que el mercado le bate al cabo de varios meses, ninguno bate al mercado, pero en velas diarias te das cuenta de que uno no es lo bastante bueno al cabo del tiempo y en intradia te das cuenta enseguida.
por eso para progresar hay que operar en intradía, en simulacion claro, de no ser que quieras aprender "con hierro candente", porque lo que modificas y pones en practica en tu operativa le ves el resultado (bueno o malo) al momento y en cambio si operas en velas diarias, pierdes varios meses hasta que te das cuenta de que tu estrategia no es buena porque pierdes.
Para ser bueno en largo plazo hay que ser igual de bueno en intradía, no concibo que alguien sea bueno en velas diarias, sin ser bueno en intradia y viceversa, osea, no es mas dificil el intradía, aunque la gente piense que es asi, simplemente los fallos los ves antes, por eso parece que sea mas dificil, pero es lo mismo.
venga, saludos.
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