Rafa7 escribió:Guille escribió:
Realmente todavía no estoy operando en real con sistemas, pues todavía estoy investigando y formándome en en este tipo de operativa. Todos los sistemas que de momento tengo "en boxes" son tendenciales, o mejor dicho, tienen en cuenta la tendencia para operar a favor de ella, pues operan en TFs intradiarios de 15-30 min, pero no es que tenga preferencia por ellos sino que ahora mismo son los que estoy mirando.
Hola Guille,
Para sistemas tendenciales uno de los trailing stop que me gustan es el Chandelier Stop.
Ahora te explico una versión del Chandelier Stop (hay varias) en operación de largos.
1.- Stop loss inicial precio de entrada menos múltiplo de ATR.
2.- Cada vez que se cierre una vela, si su máximo supera al precio de entrada y a todos los máximos de vela anteriores desde que abriste la operación, hacer lo siguiente:
2.1.- Calcular un nuevo posible stop loss, que será el máximo de esta última vela menos múltiplo de ATR (siempre el mismo múltiplo).
2.2.- Si este nuevo posible stop loss es mayor que el stop loss actual, mover el stop loss al nuevo stop calculado.
2.3.- Si este nuevo posible stop loss no es mayor que el stop loss actual, no mover el stop loss. (O sea, el stop loss nunca debe retroceder).
¿Qué múltiplo de ATR? Un backtesting te puede dar una idea. (Mirate los DrawDowns de diferentes múltiplos).
Otra alternativa es el mínimo de n-barras. Qué es un stop loss muy sencillo de programar y eficiente. Un backtesting te puede dar la idea de cual deba de ser n.
En sistemas tendenciales no te aconsejo el sistema stop loss + take profit. Es mejor trailing stop.
El problema es si el trailing stop está demasiado holgado o demasiado ajustado.
Por cierto, una ventaja del trailing stop para un trader poco experimentado es que no tienes que preocuparte de disponer de señal de salida de la operación, con lo cual el sistema de trading es más sencillo.
Guille escribió:
Quizás ese esté siendo mi fallo, que busco una regla general de stops para todos los sistemas y esto, tal y como pusiste en tu primer post, estaría mal enfocado pues cada tipo de sistema les vendrá mejor un tipo de salidas que otras.
En sistemas tendenciales, trailing stop generales, tienes los dos que te he indicado para que te los estudies.
Estos dos tipos de stop loss los he aplicado y me gustan.
Actualmente mi sistema de trailing stop está personalizado (és más complejo), depende del sistema de entrada/salida que emplee.
Como stop loss genérico que sirva para todo sistema, uno de los más génericos es el de múltiplo de ATR.
El de máx/mín de n barras solo te lo aconsejo para tendenciales.
Te pongo un ejemplo para que veas el porqué:
Supongamos que tu sistema no es tendencial, y abres largos en un retroceso, de manera que las últimas n barras, sus mínimos están por encima de tu precio de entrada. ¿Donde poner el stop loss? Si el criterio es el mínimo de la últimas n barras, en este caso no podrás hacerlo. En este mismo supuesto la solución es muy fácil: poner el stop loss a una distancia múltiplo de ATR. No sé si me explico.
Saludos.