Aunque sería una cuestión de teoría general, como va por medio el IBEX, lo planteo por aquí:
En los últimos días, he visto dos sesiones con una divergencia en el IBEX, que a ver si alguien le da explicación:
Sesión del 13-4-16. Entre las 11'20 y las 17'30, hay una divergencia entre la cotización y el MACD.
¿Qué explicación le dáis?.
Yo no uso el MACD para operar, tampoco opero IBEX, pero ambos los miro como referencia.
Hasta donde yo llego de momento, hay un momentum, quizá de un tipo especial, en la cotización, que indicadores como el MACD, no lo ven.
Yo hago, ya para operar, un estudio de los entresijos del volumen, todavía muy sencillo pero que me está dando ya resultados, con el que veo que a veces la cotización "se la lleva" una fracción pequeña del volumen, cuando el momentum de la mayor parte no está en ese movimiento. No hablo de coindicidr o no en el sentido (alcista o bajista); a veces esa mayor parte está p. ej. alcista pero no tanto como una pequeña parte (en estos casos es más explicable), y a veces y siguiendo el ejemplo, la mayor parte está bajista, y una pequeña parte se consigue llevar la cotización para arriba.
Para poder estudiar sobre esto, probablemente vendrá muy bien la herramienta que está desarrollando
SpeakerTrading, con la que te podrás hacer un visor DOM a medida, con los ingredientes que quieras.
SpeakerTrading: a ver si me enchufo para colaborar, ya sabes que tengo muchos temas ahora, pero tengo interés, me falta darle hueco (si iré pasado de vueltas, que ayer me llevé 10 puntos de sutura en la cabeza por un accidente de bici, mientras estaba de gestiones).
Comento otra cosa, del SP500, pero la conexión es que fue la sesión de ese mismo día.
Durante la jornada, miré el gráfico con el nivel de zoom que me permite operar (aunque luego no pueda hacerlo por el trabajo, etc). Ese nivel centra en la pantalla unas 6 horas, pero no es para ver toda la sesión, y menos en un Mercado que opera las 24h. El hecho es que cuando ya te pones a mirar la sesión elevando el zoom para verla completa, dije: "¡Wow!"; una sesión de esas que hace ya unos años que no se veían, me ví falto de preparación / recursos para afrontarla como hacía hasta 2012 y desde unos pocos años antes. Fue una sesión sostenidamente alcista, claramente tendencial, con poca volatilidad; subir subir subir, al tran tran.
Rango Starr,
Josephine, que luego decís que la gente se explaya poco, saqué una conclusión sencilla pero puede que importante, así con la tontería:
Cuando operaba sistemas automáticos tendenciales y más o menos daban sus frutos, era como ir a la tómbola, casi absurdo.
Podía tener sentido por el hecho de que como el entorno de los Mercados hacía que salieran sesiones de ese tipo con cierta frecuencia, pues la cuenta neta daba positiva, pero no dejaba de ser probablemente una mala táctica, y lo era porque donde hay que ser táctico, era estratégico.
Tu abres la operativa tendencial "por si sale". Pero hay algo mejor:
Me planteé; habría que unificar en la misma operativa el afrontar el tipo de sesión que salga, el que sea. Visto de otra forma; la sesión SP500 del 13-4, como cualquier sesión de ese tipo, no existe antes de que finalice. Por tanto no habrá sistema capaz de concluir que estamos en una sesión tendencial
durante la sesión. Por tanto, no hay que operar la sesión, hay que operar la ventana en la que efectivamente eres capaz de ver el futuro con alta probabilidad. Y es la gestión de esa probabilidad en forma de gestión del tamaño de la posición, lo que hará que al final hayas cogido toda o gran parte de una sesión tendencial, en el Mercado, y en el sentido correcto.
No sé si me he explicado.
¿Qué os parece?.
