Mr_Hyde escribió:
Hola cls, de momento te llevas el primer premio, " el perrito piloto", jajaja. (es broma). Intento no conectar en fin de semana, para hacer un break mental, pero este mensaje se merecia respuesta.
jajaja qué gracioso, o sea que eres un feriante ... (espero que no, que aquí están mal vistos) ... pero ya que te pones a regalar que sea un jamón.
Como dije que no resultaba muy difícil simular esta gestión, aquí dejo un fichero con 1.000 backtestings del sistema propuesto (el de sumar un contrato en las pérdidas y quitarlo en las ganancias. Ya he visto que se ha añadido otra nueva gestión con varios profits, pero eso no está incluido) y cada uno de ellos con 5.000 trades aleatorios.
Al ser un escenario teórico no hay que programarlo necesariamente en una plataforma de trading, serviría cualquier aplicación que tenga un motor de números aleatorios; incluso desde excel o Calc.
Cada línea del fichero es un backtesting de 5.000 trades, con las siguientes columnas:
PnL: resultado al final de los 5.000 trades expresado en contratos. Habría que multiplicarlo por los ticks de las operaciones (creo que está usando 20) y por el precio del tick (en el NQ serían 5$). O sea, multiplicar el PnL por 100 para pasarlo a dólares en el NQ.
Fiabilidad: como se ve todos los valores están muy próximos a 50% que era una de las condiciones del escenario.
Aciertos: número de trades exitosos. Cada trade llevaría los contratos que fuere que se habrían imputado como positivos al PnL.
Fallos: número de trades fallados. Cada trade llevaría los contratos que fuere que se habrían contabilizado como negativos al PnL.
Máx.Contratos: número máximo de contratos que se han llegado a poner en juego en ese test.
Máx.DrawDown: máxima pérdida sufrida en algún momento del test. Expresada en contratos. Habría que multiplicarla igual que en el PnL por los ticks y por el precio del tick. En el NQ sería x 100.
Máx.Racha Aciertos: mayor secuencia de aciertos seguidos durante la ejecución de los 5.000 trades.
Máx.Racha Fallos: ídem para los fallos.
Al final del fichero hay una línea de totales. En este fichero el total ha salido negativo, pero ha sido casualidad, si la prueba se repite saldrán ficheros con ese total positivo. Lo que está claro es que no hay ningún edge en esta gestión.