Holas
Agma
Estamos de acuerdo en la mayoría de lo que dices pero discrepo en otras cosas
"Sea como sea hermes deberas al final hacer una estadistica objetiva donde tengas que poner una entrada y una salida, para ver si el modelo funciona, sino como sabes que funciona? Puedes saber para donde va la tendencia pero si no entras dde una forma eficiente de poco valdrá. "
Que tienes que tener un sesgo estadístico a favor del modelo estamos de acuerdo porque no puede ser de otra forma pero como dije antes discrepo en esa medida del EDGE basado en un ratio W/L=1 + fiabilidad que salve el coste operativo porque es paradójico como explique antes.
Se puede hacer una estadística objetiva por los rendimientos promedio en relación al riesgo asumido promedio y la variable fiabilidad queda fuera como variable base, con la particularidad de que ahí se ven que peso tienen factores muy negativos en la operativa como es el coste promedio del beneficio de 1 punto y sirve para medir cualquier modelo independientemente de la variable fiabilidad como base sobre un ratio W/L =1 fijo
Si para ganar 100 puntos netos tengo un coste operativo de 80 incluidas las perdidas, estoy en clara desventaja con modelos que para ganar 100 puntos netos tenga un coste operativo incluida las operaciones de perdidas de un 40% porque en el 1ª caso pequeñas variaciones en la fiabilidad te mete en DD con el efecto apalancamiento asimétrico en contra y sobre la fiabilidad no hay control, salir de las series de perdidas supone tener rachas ganadoras muy largas solo para recuperar lo perdido.
La fiabilidad es una variable que incide directamente en todo pero como es incontrolable, tomarla como medida del EDGE no lo encuentro sentido y no eres tu solo porque generalmente muchos otros proponen medir el EDGE así, para mi es un error.
"Por eso cualquier modelo, debe en sus primeros estadios hacer una serie de comprobaciones, como por ejemplo el que he pueesto yo para verificar si tenemos el edge o no lo tenemos. Para mi el edge esta en la entrada porque es lo que te da la probabilidad, estaría en la salida si no importase entrar o tuvieramos un activo que solo hiciera que subir o bajar sin importar en el punto que se entre. pero como eso no existe o por lo menos yo no lo conozco, aunque te empeñes en decir que el edge no esta en la entrada, la entrada es lo que te dará la probabilidad para el modelo, por lo tanto tiene más sentido tener un buen timing de entrada que detectar una gran tendencia, porque con muy mal tiimng de entrada el beneficio se te ira en el factor de oportunidad en el largo plazo, en cambio con un buen timing, por lo menos el factor riesgo lo tendrás controladdo y lo único que deberás hacer es atentender a las distribuiciones de tu timing.
Yo siempre he defendido que el modelo es muy importante, ya que sin un modelo bueno no habra buen timing, eso es obvio, pero el timing es lo que hará bueno el moddelo, porque te dará la probabilidad de conseguir el objetivo"
Insisto que para mi el EDGE no esta en la entrada ni en la gestión ni en el cierre, es un conjunto de factores que den una ventaja estadística y por supuesto que la entrada es importante pero no es el EDGE
Hay otras formas de medir el EDGE independientemente de tomar un ratio fijo W/L=1 y la fiabilidad porque me puede costar 2- 3-4 o mas entradas pillar el movimiento y si me sale mas barato por punto neto ganado que trabajar con ratios W/L=1 no veo porque tengo que desechar ese EDGE porque una determinada medida sobre una variable incontrolable diga que no hay EDGE encerrando esa medida una paradoja
Antes que el factor entrada esta la fase de identificar fases de baja eficiencia del mercado porque si el mercado esta en fase de fuerte eficiencia por bien que entres entras palmando y saldrás palmando o en tablas
Hay que ajustar un modelo a una determinada pauta y para mi ahí esta el EDGE pero no en la entrada propiamente de las operaciones porque hay muchas formas de entrar al mercado y siempre se entra perdiendo. Si las condiciones son adversas ya puedes entrar como quieras que no rascas nada que suponga una ventaja a largo plazo salvo en la optimización para acortar el rango de stop en las perdedoras que suponga una ventaja matemática en relación al beneficio promedio.
La fiabilidad de entrada claro que tiene su peso pero no es el EDGE en operativas que no tienen como base de partida mantener fiabilidades altas sostenidas
No confundamos el TIMING medido por la fiabilidad en las entradas, con el Timing de elegir el momento optimo efectivo medido por los rendimientos promedio de las entradas, hay una gran diferencia porque en el 2º caso implica tener un buen Timig en la identificación de fases de baja eficiencia del mercado y de entrar en el momento oportuno en base a los rendimientos promedio en relación al riesgo promedio.
Hay muchas formas de medir las cosas, hace falta que esas mediciones tengan una base lógica fuerte detrás.
Medir un EDGE por la fiabilidad en las entradas con un ratio W/L =1 FIJO de momento los argumentos que aportas no rompen la paradoja que encierra porque mides el EDGE por la fiabilidad en las entradas y yo lo veo muy diferente, la entrada es importante pero no es el EDGE ni lo mido así
Sin entrada no hay beneficio pero las entradas darán diferentes resultados dependiendo de la gestión, cierre y pauta a operar. En las opes perdedoras el detonante como pilar base no es entrar bien porque puedes hacer una entrada perfecta y perder , el detonante es perder poco si va en contra, si va a favor pagara los platos rotos de otras malas con pequeñas perdidas, entonces no tiene sentido medir un EDGE por la fiabilidad en las entradas con un ratio W/L=1 porque una alta fiabilidad puede ser a costa de riesgos que están muy cerca del coste operativo = punto ganado
Para mi es mas importante el Timing de elegir la pauta adecuada en la ventana de tiempo adecuada que la fiabilidad de la entrada
Todo es muy complicado para meterlo en un post y sin aclarar conceptos clave como el significado que cada uno damos a "TIMING" o "EDGE" porque para mi un sistema con una fiabilidad histórica del 60% sostenida en el tiempo con un ratio W/L=1 no tiene EDGE solo por esos nº sin otros sesgos estadísticos a favor sobre variables solidas que haya control. Puede ser un sistema que se ajuste bien a la curva del mercado entrando y saliendo rápido en pequeños setup, pero te mete muy rápido en perdidas de las que es difícil salir porque no te das cuenta de porque falla si en esa muestra histórica funciono en diferentes fases de mercado aguantando x DD, porque si tienes que aguantar un 50- 80% de DD aunque gane algo en ese histórico, de esos hay muchos pero a largo plazo el cisne neegro toca en la puerta.
Por muchas vueltas que le demos no existe ninguna configuración de las herramientas que gane a largo plazo, poner la base del EDGE ahí creo que es un error, la mayor parte del tiempo el mercado es muy eficiente y con el comodín extra del coste operativo.
saludos
