Corregir mi curva drowdawn + cálculos

[Tiotino]

La estadística refleja el método científico de construcción de modelos. aprende, testea y valida

Lo que nos dice la estadística es si un modelo predice, que es lo que queremos.

No por tener una buena estadística significa que predice un modelo, hay que tener en cuenta la sobreoptimización.

Por tanto la variable básica es si predice o no predice el modelo.

[Hermess]

Holas Wikmar- Tiotino

Permíteme discrepar Tiotino

La estadística no aprende ni testea ni valida porque solo es una herramienta, es una forma de ordenar los datos

Para validar hacen falta métricas eficientes que midan- valoren la estadística en cuanto al problema que intentas resolver

En el caso del mercado el mayor de los problemas es que no evoluciona linealmente, la alternancia de fases tendenciales, dirección, rangos y cambios en la volatilidad lo hacen impredecible todo el tiempo. Esto es un hecho y todo modelo orientado a predecir el mercado todo el tiempo tiene las probabilidades en contra porque no evoluciona linealmente



Tomando como patrón a estudio una vela del timeframe diario

con su máximo- mínimo - cierre y volumen transado

los datos no son suficientes para que aporten valor predictivo

hacen falta datos de todo el histórico y ordenarlos en "paquetes " en grupos de velas

Esos grupos de velas condicionarlos al problema que se intenta resolver.

Respondiendo a Wikmar
El problema a resolver es la persistencia direccional en el trading direccional
El resultado de una operación esta condicionado a la persistencia direccional desde el nivel de entrada y stop en todos los sistemas

En mi opinión, un sistema dinámico que tiene información oculta que pondera en su evolución y demasiadas variables hay que tratar de resolverlo por partes dividiéndolo

El valor predictivo condicionado a la persistencia direccional aprovechable necesita un mínimo de grupos de velas como elementos indindividuales agrupados en una muestra histórica a ser posible de todo el histórico

La mayor ineficiencia que hay es la persistencia direccional. Esa pauta modernizada eficientemente aporta valor predictivo sobre la posible dirección y sobre la persistencia direccional y persistencia temporal, esto es un hecho, es el problema que intenta resolver cualquier sistema de trading

El precio muestra su mayor eficiencia alternando las fases de volatilidad - impulso-retroceso-lateral

Los modelos están condicionados a los criterios de partida ( problema que intentan solucionar) y a las métricas que se utilicen para valorarlo

Si yo quiero construir un modelo que me indique las pautas de mercado con mayor persistencia direccional no puedo utilizar la misma métrica de valoración que si quiero un modelo que me aporte fiabilidad en la entrada porque una cosa es la fiabilidad y otra la persistencia direccional

La fiabilidad esta condicionada al momento de entrada y a la relación R/R que se aplique a la operación y al acierto en la dirección, en síntesis esta condicionada a la técnica que explote la pauta y al timing de entrada
La persistencia direccional nada tiene que ver con la técnica, es un sesgo de mercado y le da igual que apliques una técnica u otra

Llegados a este punto es evidente que los modelos predictivos tienen que medir con métricas eficientes lo que predicen, no otra cosa
A partir de ahí tomando datos de varios modelos se puede llegar a soluciones consensuadas a un mismo criterio.

Si construimos un modelo sobre una técnica sin tener en cuenta en que radica la eficiencia del mercado, al no evolucionar el mercado linealmente tenemos un problema. Esa técnica explotara eficientemente unas pautas de mercado cuando se den y fallara en otras, no podemos cuadrar el circulo. Ese problema no se soluciona eficientemente sobreoptimizando a muestras insuficientes de histórico ni siquiera optimizando a todo el histórico

Es necesario dividir el problema

Ya sabemos el problema que queremos resolver:

LA PERSISTENCIA DIRECCIONAL .

Esa es la base de partida, sin construir un modelo orientado a predecir la persistencia direccional, optimizar una técnica a todo el histórico, es intentar resolver el problema al revés cuando sabemos que el mercado no es predecible todo el tiempo

saludos

[Wikmar]

La estadística refleja el método científico de construcción de modelos. aprende, testea y valida

Por tanto la variable básica es si predice o no predice el modelo.

La estadística no refleja el método científico; ES un método científico.

Refleja los datos sobre los que se aplica, datos existentes; son un hecho, son pasado.

Puedes construir modelos basados en estadística, que serán más o menos exitosos en cuanto a predecir los siguientes datos, en función de diversas circunstancias. PERO, sabrás si es exitoso cuando tengas más datos que los que tenías y en los que te apoyaste para construir el modelo.

Reflejar, refleja el pasado.

¿Es eso lo que quiere el trader?: evidentemente; no. El trader quiere saber el futuro.

¿Es la estadística la técnica más apropiada?, ¿las hay mejores para intentar predecir el futuro?: yo creo que sí. La estadística es a lo que te agarras si no tienes otra cosa. A mi entender, desde aprox 2012, la estadística predice muy mal en time-frames bajos (HFT e intradiario) por varias razones que he comentado hace poco en otro hilo (los Mercados, por varias causas, se volvieron muy eficientes). Para frames mayores..., bueno..., puede valer algo más.

[adri20]

Yo creo que me haré millonario en bolsa, lo veo más fácil, antes de entender todo lo que ha dicho Helmess

Lo que si tengo clara una cosa: no hay que ser el más listo del mundo para ganar en bolsa ni tampoco saberse toda la jerga de bolsa.

Bromas aparte, la estadística hablamos de que sirve como bien dice para ordenar los datos y tratarlos, no para predecir ningún futuro. Un trader no se dedica ni aspira ni quiere predecir el futuro, eso es fantasía, lo único que quiere es buscar un patrón donde tenga un 60-70% de probabilidades de ir a su favor y explotarlo, con eso sobra.

La estadística se puede usar para muchas cosas pero nunca para predecir el futuro. Es un error igual que buscar tener un +80% de tasa de aciertos, es absurdo, no necesitamos eso, con acertar un +50-70% de las veces nos sobra, no nos hace falta acertar un 80% ni buscar acertar un 90% de las veces, no debe ser el objetivo de ningún trader, cifras de 60-70% son más que suficientes para ser ganador y consistente.

Los novatos normalmente se centran en tener un sistema que acierte muchísimo y a partir de una tasa de aciertos X es absurdo buscar mejorar más, no creo que lo consiga, mejor centrarse en cosas como el control de riesgo y otras cosas que muchos novatos descuidan.

[Wikmar]

tener un +80% de tasa de aciertos, es absurdo, no necesitamos eso, con acertar un +50-70% de las veces nos sobra, no nos hace falta acertar un 80% ni buscar acertar un 90% de las veces, no debe ser el objetivo de ningún trader, cifras de 60-70% son más que suficientes para ser ganador y consistente

adri20, fiabilidad 70%, régimen de trabajo 2:1, dixit. Oooopssss.

¡Linea!

Vamos para Bingo:

Un trader no se dedica ni aspira ni quiere predecir el futuro, eso es fantasía, lo único que quiere es buscar un patrón donde tenga un 60-70% de probabilidades de ir a su favor y explotarlo, con eso sobra.

Y de postre, el drabado be legua:

Helmess

Helmess -> HeRmess


B noches, criaturas.

[Wikmar]

Bromas aparte

Fíjate si estaré mal de la cabeza que me suele parecer que me contestas a mí refiriéndote a otros.

[Wikmar]

tener un +80% de tasa de aciertos, es absurdo, no necesitamos eso, con acertar un +50-70% de las veces nos sobra, no nos hace falta acertar un 80% ni buscar acertar un 90% de las veces, no debe ser el objetivo de ningún trader, cifras de 60-70% son más que suficientes para ser ganador y consistente

adri20, fiabilidad 70%, régimen de trabajo 2:1, dixit. Oooopssss.

Vamos a ver adri20:

¿No te das cuenta de que estás diciendo que tu ya has llegado al tope de lo que se debe aspirar?.

¿No te das cuenta de que esas ratios de resultados que dices tienes, son muy difíciles de conseguir y difíciles de creer?.

Una persona que ha llegado hace dos días al foro preguntando por formación, y que ha dedicado este hilo a exponer el montonazo de cosas que ignora de este mundillo, buscando mejorar, que no sabe ni decir drawdown.

¿No te das cuenta de que presentas contradicción a carretillas?.

O sea; tu tienes F = 70% pero 80% es absurdo.

¿Esto qué es?.

[Nightmare]

1) ¿acaso no existe algun portal o software que calcule estadisticas (entre ellas el DD) para lo que uses en tu trading?

2) ¿Acaso no usan estadistica para validar estrategias, zonas robustas y evaluar su trading? prediccion? estan tomando el sentido literal, ¿acaso no es predecir con una determinada esperanza matematica? y sus resultados ¿acaso no muestran estadisticas? porque no serian tan "apropiadas" si son inevitables?

[X-Trader]

1) ¿acaso no existe algun portal o software que calcule estadisticas (entre ellas el DD) para lo que uses en tu trading?

Al hilo de esto un par de recomendaciones:

- Market System Analyzer (http://www.adaptrade.com/MSA/index.htm)
- QuantAnalyzer (https://strategyquant.com/quantanalyzer/)

Altamente recomendables los dos para analizar métricas de una operativa.

Saludos,
X-Trader

[Hermess]

Holas

Wikmar

Estoy de acuerdo en mucho de lo que dices, sobre todo en que el mercado se volvió muy eficiente en timeframes bajos-intradiadio.
Incluso en timeframes mayores al intradia las ventanas de oportunidad son cada vez menores y menos persistentes en tiempo en derivados y con alta correlación en activos que siempre fue mas débil, me refiero a la alta correlación que hay hoy en el mercado y lo complicado que es diversificar eficientemente. En acciones no cambio mucho porque ahí la manipulación requiere mucho volumen

El trading direccional de muy corto plazo en timeframes intradiarios siempre tuvo las probabilidades en contra frente al trading en timeframes mayores, hoy mas todavía.

La cuestión es que si se sabe que esto es así, es bueno reflexionar porque se opta por la vía mas difícil

Como traders retail que queremos gestionar nuestro patrimonio
hay buenas opciones sin complicarse mucho la vida, si se aspira a mas, ya es otro problema

Comprar un buen fondo-s indexado o ETFs baratos en un suelo de mercado de medio-largo plazo que genere Beta con un tiempo de inversion 5-10 años y limitarse a gestionar activamente generando alfa en timeframes mayores al intradia con coberturas. Creo que es una solución razonable que da tiempo suficiente sin estar delante de la pantallaa todo el día


Esto que dices que el trader quiere saber el futuro, evidentemente es así respecto a ganar-perder, siempre fue así pero no queda otra que confiar en las probabilidades cuando las certezas no existen.

La cuestión principal creo que es que no somos conscientes de lo complicado que es predecir la evolución del mercado en plazos intradiarios con la manipulación que existe

Sobre dar confianza a una estadística, es que no queda otra, míralo como quieras que hay que confiar en probabilidades porque no hay certezas

El problema son las métricas de validación para no caer en la sobreoptimizacion a muestras insuficientes de histórico y a un timeframe y un activo. Hay pocos sistemas que pasen una validación cruzada a otros activos y timeframes sin haber invertido mucho tiempo de investigación. El ajuste temporal a la curva puede funcionar si hay un protocolo eficiente de parada de sistemas y con una buena diversificación que limite la exposición

La semana pasada había un momentun alcista extraordinario en índices, ese tirón al alza se dio con una correlación muy fuerte en el crudo, plata y algunas divisas contra el yen como USD/JPY--EUR/JPY etc.. y si tomas posiciones largas en varios activos ya estamos doblando el apalancamiento y exposición por la fuerte correlación existente
El mercado esta forzando que se este expuesto a una alta exposición direccional y eso es muy peligroso, con apalancamiento y volatilidad alta mucho mas.

saludos

[Wikmar]

Por si no se entiende exactamente lo que quiero decir, lo matizo:

Todos queremos saber por dónde va a ir el Mercado para apuntarnos a ese sentido que va a tomar.

Eso es querer saber el futuro, tal cual, sin pensar en futurologías y cosas raras. "Querer saber", es una intención, no es posible saber el futuro, por tanto tendremos que estimarlo, probabilizarlo (en cuanto a evolución del Mercado).

¿Es la estadística la mejor técnica para ello?.

Será tanto mejor, cuanto más el Mercado sea dócil, previsible, de forma que se ajuste a comportamientos pasados.

No olvidar que la estádistica está proyectada al pasado porque se apoya en datos hacia el pasado; t, t-1, t-2,..., t-n. Coge todo ese conjunto, a veces da más importancia a los últimos datos, pero tiene una proyección al pasado.

Por esto último sirve bien para evaluar operativas, para ser una métrica, pero eso es otra cosa. Estamos hablando del Mercado.

¿Qué otras opciones hay?. Una de ellas es buscar indicaciones en t o t + muy poco hacia atrás, lo menos posible hacia atrás. Buscar toda la información que se pueda sobre t, vectorizar toda la información de t, en lugar de tener una colección de datos símples del pasado.

P. ej.: ¿de qué te sirve tener una estadística que diga que el Mercado, siguiéndola, va a ir hacia arriba, si Trump publica un tuit despotricando contra la negociación y subiendo aranceles?, y si además, se lo ha dicho a determinadas personas que antes del tuit ya se han empezado a posicionar en sentido bajista. Pues sirve para que tu negocio forme parte de los perdedores.

Será tanto mejor tener una indicación que evalúe t y saque una probabilidad basada en la fuerza o la inercia (no son lo mismo) del sentido del Mercado a aprtir de la información de t.

¿Más concreción?; saber qué sentido está tomando (está, t, no estuvo) el volumen que está tomando el control del Mercado. Lo cual dará una fuerza o una inercia y una probabilidad para un entorno de tiempo hacia el futuro (técnica, nada de futurología).

La estadística empezó a fracasar desde hace unos años, no muchos, creo yo, por dos razones fundamentales: se exprime más y mejor la información privilegiada (podría comentar muchos episodios donde lo veo claro), y porque empezaron a actuar significactivamente, y creciendo, las máquinas, que reaccionan ultrarrápido al momentum. Todo ello aporta mucha eficiencia al Mercado (va rápidamente a su nueva valoración) y por tanto, se ha restado mucho la posibilidad de explotar ineficiencias porque han disminuido mucho. Todo ello tanto más cuando menor sea el time-frame de trabajo.

[Wikmar]

Hola Hermess.

He escrito y lanzado mi anterior tochí-mensaje antes de leer ese mensaje tuyo. Coincidimos en bastantes cosas y en lo fundamental. No obstante, verás en el tochí-mensaje que doy mi opinión sobre algunas cosas que dices (sobre si no hay alternativa a la estadística, p. ej.) y te comento aquí alguna poca cosa más:

La cuestión es que si se sabe que esto es así, es bueno reflexionar porque se opta por la vía mas difícil

Porque no se conoce otra. Se persiste en el error. El Hombre es así.

Como traders retail que queremos gestionar nuestro patrimonio
hay buenas opciones sin complicarse mucho la vida, si se aspira a mas, ya es otro problema

Comprar un buen fondo-s indexado o ETFs baratos en un suelo de mercado de medio-largo plazo que genere Beta con un tiempo de inversion 5-10 años y limitarse a gestionar activamente generando alfa en timeframes mayores al intradia con coberturas. Creo que es una solución razonable que da tiempo suficiente sin estar delante de la pantallaa todo el día

Estoy de acuerdo en que la mejor solución actualmente para los que son como nosotros, que estamos en la movida, es combinar operativas de distintos plazos y medios bien seleccionados. De hecho, este verano, desde Julio, yo me he puesto a configurar mi cartera de esa forma, que venía estando solo basada en mi Trading.


¡Un saludo!.

[adri20]

Holas

Wikmar

Estoy de acuerdo en mucho de lo que dices, sobre todo en que el mercado se volvió muy eficiente en timeframes bajos-intradiadio.
Incluso en timeframes mayores al intradia las ventanas de oportunidad son cada vez menores y menos persistentes en tiempo en derivados y con alta correlación en activos que siempre fue mas débil, me refiero a la alta correlación que hay hoy en el mercado y lo complicado que es diversificar eficientemente. En acciones no cambio mucho porque ahí la manipulación requiere mucho volumen

El trading direccional de muy corto plazo en timeframes intradiarios siempre tuvo las probabilidades en contra frente al trading en timeframes mayores, hoy mas todavía.

La cuestión es que si se sabe que esto es así, es bueno reflexionar porque se opta por la vía mas difícil

Como traders retail que queremos gestionar nuestro patrimonio
hay buenas opciones sin complicarse mucho la vida, si se aspira a mas, ya es otro problema

Comprar un buen fondo-s indexado o ETFs baratos en un suelo de mercado de medio-largo plazo que genere Beta con un tiempo de inversion 5-10 años y limitarse a gestionar activamente generando alfa en timeframes mayores al intradia con coberturas. Creo que es una solución razonable que da tiempo suficiente sin estar delante de la pantallaa todo el día


Esto que dices que el trader quiere saber el futuro, evidentemente es así respecto a ganar-perder, siempre fue así pero no queda otra que confiar en las probabilidades cuando las certezas no existen.

La cuestión principal creo que es que no somos conscientes de lo complicado que es predecir la evolución del mercado en plazos intradiarios con la manipulación que existe

En mi caso acabé operando en futuros gráfico 1min por tema de trabajar poco tiempo cada día y sacar buen pellizco en poco tiempo, entro, hay días saco 100 puntos y otros que pierdo 10p, entre medias de eso es mi día a día para 1 operación al día que hago por 20 mensuales, lo tengo así enfocado y es lo que siempre quise, no estoy en esto para operar 8 veces al día. Claro requiere mucho más trabajo, o trabajo diario, respecto al LP.
Aparte de tener acciones a LP que me dan mis dividendos yo empecé operando CP en gráfico horario. Recuerdo cuando empecé vi que podía ganar lo mismo en 15min que en 60min por lo que dije ¿por qué voy a estar operando en 60 que me tiro horas dentro? 15 es más difícil pero trabajo menos horas al día.

Lo que me pasaba cuando pasé a operar en 15min es que podía tener una semana donde trabajaba todos los días pero luego muchísimos días no tenía señal de entrada por lo que dije: así no me voy a sacar un sueldo extra a los ingresos pasivos que ya tengo ya que hay meses que opero poco. De ahí que acabase finalmente operando en gráfico 1min con futuros. Si trabajase por cuenta ajena pues vale, una persona que tiene acciones LP y las ve una vez a la semana, yo con mis acciones a LP las veo una vez por semana el fin de semana tomando un café pero yo quiero dedicarme al trading. Yo me tiro una semana sin operar y me siento más torpe, me lo noto, yo quise siempre ser trader, es lo que me gusta y en la vida hay que hacer lo que te gusta.

Cada persona se adapta a lo que va buscando, a mi siempre me gustó la bolsa y siempre quise operar cada día, no me gustaba eso de operar una vez a la semana. Aun ganando lo mismo, a mi esto me gusta y además si operaba en 60min un mes podía ganar por decir algo 2000€ y otro ganar 0€ porque no me dio señal de entrada. Yo quería algo regular, ser consistente, me daba igual los puntos porque con meter capital si eres consistente, quería llegar a la consistencia. Y lo otro que te digo, yo opero de 9:30 a 10:45 aprox y luego me voy a pasear. No quería el trading para estar todo el día pegado a la pantalla. Otra cosa es cuando me formo que me encanta, cuando estoy formándome que lo hago habitualmente ahí me tiro 10 horas al día sin problema ninguno porque me encanta.

Y en eso estamos, de momento estoy muy contento, cada día como se dice es día 1 y cada mes es día 1. Esto es así. Una vez tomé la decisión toda la formación que he tenido ha sido en esa dirección.

También me gusta saber que si soy consistente en 1min lo voy a ser mucho más en timeframes más altos, aunque ahora miro un gráfico diario y no soy capaz de operar porque me aburro muchísimo, me aburre mucho que no se mueva jejeje. 1min es más difícil para mi por el tema de deslizamientos y horquilla que ahí se come un par de puntos fácil, hasta que me adapté me molestaba un poco.

[Rango Starr]

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[adri20]

Actualmente estoy operando únicamente con el futuro del dax. He probado este método para otros activos y funciona también @Rango Starr, lo que no tengo es una muestra tan grande como si tengo en el dax para saber si en otro activo conseguiría un 60-70%.

¿Debería probar otro activo? es que si el dax me da dinero, ponerme a probar con otro activo me da cierta pereza.
De todas formas sería una buena forma de poner mi sistema a prueba.

En el pasado lo probé con Ibex35, sp500, nasdaq y otros índices y me funcionaba igual para todos, pero no tengo una muestra tan grande de operaciones como tengo con el dax.

En cuanto a tipos de entradas suelo entrar con 1 tipo principalmente que la llamo entrada conservadora y luego con otra que la llamo entrada agresiva. ¿Dices que busque alguna otra estrategia más? ¿valdría operando solo con la entrada agresiva? Creo que si entrase sólo con la entrada agresiva no se si conseguiría tantos puntos porque la entrada agresiva es para conseguir muchos puntos pero con más riesgo de que salga mal la operación, lo que si creo que bajaría a 50-60% mi ratio de acierto en vez de 60-75% pues tiene algo más de riesgo pero me va muy bien para ganar muchos puntos cuando sale bien así que de vez en cuando la aplico cuando lo veo claro y si salta el stop no pasa nada, el riesgo está controlado. Utilizar sólo ese tipo de entrada se me haría raro.
Tengo alguna otra pero son similares a estas dos.

De todas formas era sólo porque vi en uno de tus comentarios lo de corregir la curva de DD y me pareció interesante, realmente mi DD mas grande lo calculé el otro día gracias a un compañero del foro y me salía un 3,54% en 8 meses que creo no está nada mal y no haría falta ni corregirlo. Claro quién sabe si el mes que viene no tengo uno peor claro, sólo tengo por ahora muestra del dax de 8 meses.

Luego en mi caso creo que no es bueno tener DD pequeños porque cuando tengo una racha más grande a la que no estoy acostumbrado me afecta más psicológicamente, pero bueno esto ya es otro tema.

Quizás simplemente con bajar el nivel de riesgo cuando estoy en racha de pérdidas, la siguiente bajo el riesgo, la siguiente bajo el riesgo es una forma simple de disminuir mi DD, aunque este tipo de cosas ya las aplico. Quizás con eso me vale.