Buenas, el "holy grail" que muchos buscan no existe, pero rebuscando por ahí he encontrado este sistema que es muy interesante.
Es increible como los mejores sistemas son los MAS SENCILLOS.
Eso si, que nadie pense que hay que estar pegado a la pantalla horas y horas con tropecientos indicadores de volatilidad, rangos, tendenciales, bollinguers y la madre que les parió..., pues es un sistema estacional que opera DETERMINADOS días de mes, y suele estar en mercado como máximo 5 días.
Estadísticas: Desde enero de 2000 a diciembre 2005:
- puntos Dow contado: 5370 puntos
- total operaciones: 73 (opera aproximadamente una vez al mes).
- ganadoras: 64
- perdedoras: 9
- ratio aciertos: 87,7% :-)
- operación con pérdida mayor: -471,77 puntos.
- operación con ganancia mayor: +525.57 puntos.
se le puede poner un stop loss del 5/6%, pero rarísima vez salta.
Desde enero de 1960 a diciembre 2005:
- ratio aciertos: 76,6% :. Es suficientemente amplio? :-)
con 1.000$ puestos el 31/12/59 a cierre de 2005 tendriamos 8.426,64$
Y para otros indices CONTADO desde enero 2000 a diciembre 2005:
FTSE: 2275 pts, 73 operaciones, 66 ganadoras (90%!)
Hang Seng: 2853 pts, 74 operaciones, 63 ganadoras (85%)
CAC: 1726pts, 69 operaciones, 55 ganadoras (80%)
DAX: 2134pts, 74 operaciones, 59 ganadoras (80%)
SP500: 6130pts, 72 operaciones, 63 ganadoras (88%)
Interesante no? jeje
Salu2
PD: prometo que el sistema es real como la vida misma.
DATOS CORREGIDOS, CORRECTOS :-)
Sistema diario DOW, con fiabilidad >85%
Sistema diario DOW, con fiabilidad >85%
Última edición por zwanatico el 11 Sep 2006 23:35, editado 1 vez en total.
Hola zwa en el FTSE y en el Hang SenG pones unos resultados ¿negativos?.
¿Que ratio W/L, tienen los sistemas para dar esa fiabilidad ?
"media positivas/media negativas"
Un saludo
MartinG
PD:supongo que ese ratio rondara 0,4-0,5
¿Que ratio W/L, tienen los sistemas para dar esa fiabilidad ?
"media positivas/media negativas"
Un saludo
MartinG
PD:supongo que ese ratio rondara 0,4-0,5
Última edición por MARTING el 12 Sep 2006 00:54, editado 2 veces en total.
Buenos dias. Eurito,no, no es una adaptación del primer día de mes. De hecho la operación se realiza en un determinado periodo del mes, pero no tiene porque ser siempre el mismo día ; 8)
Marting, esta semana voy a seguir experimentado con el sistema, que para ser sincero no es 100% de cosecha propia, y si puedo publico alguna estadística más.
Por cierto, se me olvidó comentar que sólo opera en posición larga y con precios de cierre, por lo que obviamente, los resultados en real serían ligeramente distintos.
Salu2
Marting, esta semana voy a seguir experimentado con el sistema, que para ser sincero no es 100% de cosecha propia, y si puedo publico alguna estadística más.
Por cierto, se me olvidó comentar que sólo opera en posición larga y con precios de cierre, por lo que obviamente, los resultados en real serían ligeramente distintos.
Salu2
Impresionante zwanatico, tan impresionante que no me queda mas remedio que dudar de que sea un posible error, el mejor sistema que vi en mi vida tenia un 74% de fiabilidad con un ratio W/L de 1,44, ahora bien este sistema estaba comprobado que era real como la vida misma.
Si ese sistema con un 85% de fiabilidad tuviera un W/l de 1,5 ya seria para mi el "santo grial de los sistemas" , pero con un 3,26 se me hace imposible evaluarlo.
Revisa que todo este correcto, tiene que haber algun fallo.
Un saludo
MartinG
Si ese sistema con un 85% de fiabilidad tuviera un W/l de 1,5 ya seria para mi el "santo grial de los sistemas" , pero con un 3,26 se me hace imposible evaluarlo.
Revisa que todo este correcto, tiene que haber algun fallo.
Un saludo
MartinG
jeje.. sabia que algun experto en sistemas iba a dudar. El sistema es real poque esta basado en datos reales, es lo que queria decir.
Bueno lo puse aqui para que me ayudarais. El sistema es real, tan real que te mandare un excel con los resultados si me puedes ayudar.
Las reglas son un poco complicadillas de entender y el sistema al trabajar en cierres no es sencillo de aplicar, slippages, etc..
Te mandare un correo y hablamos :-)
PD: el excel no es mio, me has pillado :-) y ni te lo he enviado aún jeje
Bueno lo puse aqui para que me ayudarais. El sistema es real, tan real que te mandare un excel con los resultados si me puedes ayudar.
Las reglas son un poco complicadillas de entender y el sistema al trabajar en cierres no es sencillo de aplicar, slippages, etc..
Te mandare un correo y hablamos :-)
PD: el excel no es mio, me has pillado :-) y ni te lo he enviado aún jeje
Tomando como datos:
- Desde enero de 1960 a diciembre 2005: ratio aciertos: 76,6%
- Media positivas: 105,9 puntos, Media negativas: 32,4 puntos
- opera aproximadamente una vez al mes
Podemos decir que, aproximadamente, el sistema sacará al año unos
(105.9*0.766-0.234*32.4)*12= 882.45 puntos, y por tanto entre 1960 y 2005 tendríamos unos 39710 puntos. Esto, suponiendo que el sistema opere intradía, y usando mini-dow, requiere unas garantías de menos de 1000$, usando el multiplicador x5$ de este futuro, saldrían: 198.550$ Mucho dinero con muy poca inversión inicial.
Sin embargo dices también: con 1.000$ puestos el 31/12/59 a cierre de 2005 tendriamos 8.426,64$. Como ves, esto no cuadra con lo anterior. Es poquísimo para 45 años de inversión con un sistema tan bueno.
Habría que ver si esas estadísticas son fiables, a mi de entrada los datos no me concuerdan entre sí.
Por lo demás... si tú dices que es real, lo será, pero desde luego, no lo parece.
Un saludo!
- Desde enero de 1960 a diciembre 2005: ratio aciertos: 76,6%
- Media positivas: 105,9 puntos, Media negativas: 32,4 puntos
- opera aproximadamente una vez al mes
Podemos decir que, aproximadamente, el sistema sacará al año unos
(105.9*0.766-0.234*32.4)*12= 882.45 puntos, y por tanto entre 1960 y 2005 tendríamos unos 39710 puntos. Esto, suponiendo que el sistema opere intradía, y usando mini-dow, requiere unas garantías de menos de 1000$, usando el multiplicador x5$ de este futuro, saldrían: 198.550$ Mucho dinero con muy poca inversión inicial.
Sin embargo dices también: con 1.000$ puestos el 31/12/59 a cierre de 2005 tendriamos 8.426,64$. Como ves, esto no cuadra con lo anterior. Es poquísimo para 45 años de inversión con un sistema tan bueno.
Habría que ver si esas estadísticas son fiables, a mi de entrada los datos no me concuerdan entre sí.
Por lo demás... si tú dices que es real, lo será, pero desde luego, no lo parece.
Un saludo!
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watermelon
- Mensajes: 690
- Registrado: 28 Ene 2006 13:44
- Ubicación: Barcelona
Pues yo sin querer que se me tache de prepotente ni nada parecido,creo que estas estadísticas del sistema tampoco son extraordinarias.
Dices:
con 1.000$ puestos el 31/12/59 a cierre de 2005 tendriamos 8.426,64$
Es decir un incremento de 800% en casi 50 años o lo que es lo mismo algo más del 16 % anual,es más bien poco para mi gusto y para tener una alta fiabilidad.
Opera una vez al mes,es demasiado poco.Perderias la paciencia.
Tendriamos que saber lo más importante el ratio ganancia anual/máximo DD,
pq esto si no lo sabemos y ponemos a trabajar el sistema nos puede echar del mercado en cualquier momento.
Dices:
con 1.000$ puestos el 31/12/59 a cierre de 2005 tendriamos 8.426,64$
Es decir un incremento de 800% en casi 50 años o lo que es lo mismo algo más del 16 % anual,es más bien poco para mi gusto y para tener una alta fiabilidad.
Opera una vez al mes,es demasiado poco.Perderias la paciencia.
Tendriamos que saber lo más importante el ratio ganancia anual/máximo DD,
pq esto si no lo sabemos y ponemos a trabajar el sistema nos puede echar del mercado en cualquier momento.
Me gustan las emociones y el trading por eso nunca mezclo ambas cosas.
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armarioempotrader
- Mensajes: 22
- Registrado: 10 Ago 2006 22:06
Estadisticas de los ultimos años 4 años. Bastante prometedoras :-)
Aun no se si conviene mas dejarlo abierto mas dias, pero chapando a cierre de mes da esto :-)
Aun no se si conviene mas dejarlo abierto mas dias, pero chapando a cierre de mes da esto :-)
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