En mis paseos por la Red he descubierto Vectorbt, una librería que permite realizar backtests a la velocidad de la luz porque trabaja con Pandas, NumPy y Numba. En otras cosas, con Vectorbt puedes probar muchas estrategias de trading con múltiples configuraciones y timeframes sobre varios activos de una sola vez, con la posibilidad de testear modelos basados en Machine Learning y construir gráficos y paneles interactivos. Podéis obtener más información en:
https://github.com/polakowo/vectorbt
Y por si queréis verla en acción os recomiendo que juguéis con este dashboard desarrollado para probar diferentes patrones de velas en el activo que más os apetezca:
https://candlestick-patterns.herokuapp.com/
A poco que juguéis con los parámetros de la columna de la derecha, veréis que la velocidad a la que se realizan los backtests es brutal.
Saludos,
X-Trader
Vectorbt: Una Excelente Librería de Backtests
Vectorbt: Una Excelente Librería de Backtests
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: Vectorbt: Una Excelente Librería de Backtests
Magnífico el post !!!
en este artículo propone como simular el stop, el take profit y el trailing stop.
Merece la pena
en este artículo propone como simular el stop, el take profit y el trailing stop.
Merece la pena
Re: Vectorbt: Una Excelente Librería de Backtests
Gracias por el aporte, Tiotino, buen complemento para el post 
Saludos,
X-Trader
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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