Datos del FDAX

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GeorgM
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Re: Datos del FDAX

Mensaje por GeorgM »

Muchas gracias Hermess por esta detallada explicacion
Hermess
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Re: Datos del FDAX

Mensaje por Hermess »

----
Gracias a ti, siempre es un placer charlar con veteranos jeje :D
El spread DOW-DAX desde las 9 de la mañana
una fina linea entre la señal y el ruido
:D
saludos
Adjuntos
spread intadia DOW-DAX.png
DOW-1-minuto.png correlaciones intradia.png
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. :-D
elarvi
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Re: Datos del FDAX

Mensaje por elarvi »

Buenas a todos,

En los gráficos anteriores captó la idea de lo que nos quieres mostrar, pero lamentablemente en tu último post no, podrías explicarnos a dónde quieres llegar con ambas imágenes? Me refiero al superad entre Dax y Dow.

Muchas gracias
Hermess
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Re: Datos del FDAX

Mensaje por Hermess »

.....
Holas elarvi
Que no le encuentres la logica y preguntes ya es un punto :D

No tengo muy claro que exista una ineficiencia en los tiempos llevando al DOW como activo director y el dax a remolque para aprovechar esa anomalia

No siempre, a veces, llevando un filtro de correlacion con diferentes activos con fuerte correlacion, se da una anomalia en que uno de ellos se adelanta en los movimientos
y eso es util como filtro de confirmacion en zonas de ruptura o de gatillo para abrir operaciones

Lo que tengo comprobado es que en sesion europea el Dow va a remolque del Dax y en sesion americana eso se invierte y tiene su logica por los diferentes horarios de las sesiones regulares
En esas graficas ademas de marcar el diferencial que llevan DOW y DAX , logicamente en sesion americana si giran a largos los dos, en promedio subira mas el DOW y similar ocurre
si van cortos porque el DOW lleva mas rango. Por las mañanas en sesion europea el dax si suben los dos o bajan, proporcionalmente a su valor en puntos el dax esta mucho mas fuerte marcando rango.
Es lo que se aprecia en esas graficas, por las mañanas el DAX es el lider, por las tardes es el DOW
Respecto a maximos-minimos significativos de pivotacion, cada activo suele marcarlos dentro de su sesion regular

Un dato a tener en cuenta es que el rango ATR diario y semanal que llevan los dos indices
Por el valor en puntos, el rango promedio ATR cabria esperar que en DOW fuera mas del doble, actualmente esta 471 puntos en diario, el Dax esta en 313 puntos
El Dax esta mucho mas volatil que el DOW, cada uno respecto a su valor en puntos
Un sesgo a analizar en DAX son las sesiones con exceso ATR si en lo que va de semana cuando se da esa sesion de exceso ATR se cumple el 70-80% del rango ATR semanal, ahi la probabilidad de reversion a la media es muy alta para recorridos del ATR diario

Respecto al rango ATR semanal en dax con datos muy cercanos:
Lunes 28 y martes 29 de marzo, sesiones alcistas en la suma 626 puntos,los maximos marcados en zonas de fuertes resistencias con la sesion del
dia 29 con exceso ATR,la evolucion posterior es el giro de largos a cortos para variass sesiones
Dias 30 y 31 de marzo sesiones con rango a cortos, sesion del dia 31 con exceso ATR, siguientes sesiones evolucionan con reversion a la media
Dias 5 y 6 de marzo sesiones con rango a cortos con exceso ATR el dia 6, evoluciona las siguientes sesiones con reversion a la media
En los tres casos, cuando marca exceso de ATR diario, el 70% o mas del rango promedio semanal esta cumplido
Esto no quiere decir que una sesion con exceso ATR deba enmarcarse con el ATR semanal muy avanzado pero es un factor mas de apoyo que suma probabilidades

La incidencia de reversion a la media en Dax es muy fuerte en rango intrasemana y marca anomalias aprovechables cuando confluyen algunos factores
A destacar las pautas terminales por el recorrido posterior que tienen al producirse en maximoso- minimos muy significativos en la estructura
como la del dia 29 de marzo, en zona de fuertes resistencias marca una sesion con exceso ATR y volumen climatico que delata al trader institucional

La incidencia de reversion a la media en intradia en dax es baja respecto a otros indices
EL DAX es un indice con mucho tiron ATR diario, similar al nasdaq o incluso mas pero mucho menos liquido y eso lo hace muy peligroso porque no hay volumen que frene
por esto no le encuentro la logica de operar el dax por reversion a la media por las tardes cuando va a remolque del DOW si no hay una anomalia aprovechable en los tiempos de DOW Y dax, si el DOW da señal de entrar largos, no veo la ventaja de entrar en dax con su sesion ya muy avanzada.
Estadisticamente el mayor rango lo recorre cada indice en su sesion regular, es de suponer que si van largos los dos tras la apertura americana lleve mas tiron el DOW porque el Dax ya lleva muuy avanzada su sesion regular y comienza a trampear con amagos, como ejemplo cercano las dos ultimas sesiones americanas jueves y viernes , entiendo que cada uno sabra lo que se hace....

Esto en condiciones de volatilidad +- regulares, cuando ocurren eventos como el covid o la guerra en Ucrania, en las primeras fases suelen romper todos los esquemas de desviacion tipica

Si se crea un esquema de "cajas"tipo Darvas con las configuraciones del rango ATR semanal-diario, con sesiones de exceso ATR diario con el rango semanal ATR cumplido en un 70% apx,
con un analisis detallado de volumenes en timeframes 4h-diario, las zonas S/R por pivotacion,tendencias y algunos patrones reversales,velas etc.
se pueden crear pautas modelo orientados al swing desde pocas horas a varios dias sustentadas en fuertes logicas de precio-volumen-desviacion tipica


Evidentemente hay que trabajar los detalles y hacer analisis testeando en historico las anomalias y que factores de apoyo le dan mejores ratios de fiabilidad y de MAE-MEF antes de pensar en optimizar tecnicas
Al final se trata de sumar probabilidades por la suma de factores para determinar si la siguiente sesion sera de continuacion o reversion.

Cuando el rango de sesion se aleja de su media por desviacion tipica, indica sobrecompra o sobreventa
dependiendo de que el movimiento haya sido a largos o cortos y tiende a volver a su media, pero no es buena idea utilizar el ATR como factor unico que apoye las operaciones
porque si hay tendencia fuerte, o una fase impulsiva, las fallas llegan seguidas, eso sugiere aplicar filtros.

saludos
Adjuntos
pautas por ATR DAX.png
null-5-minutos.png DIFERENCIAL.png
DAX-30-minutos.png pautas ordenadas10-4.png
DOW-5-minutos.png dow 10-4.png
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