Código Transformacion de Fisher

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cls
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Mensaje por cls »

Gracias por la aclaración Amosis,
ya lo voy pillando. :D
Saludos
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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

La idea básica del artículo es más o menos la siguiente: si puedo transformar la distribución de una función como la del seno que presenta ciclos claros en una Normal y puedo pronosticar de donde no pasará la distribución, entonces puedo intentar hacer lo mismo con la distribución de precios del mercado, suponiendo que presente ciclos. De hecho, toda la obra de Ehlers se basa en los ciclos y el procesado de señales.

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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erredosdedos
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Mensaje por erredosdedos »

X-Trader escribió:OK, en la próxima entrega hablaremos de la transformación inversa de Fisher ;-). Y para los de Ninja Trader, Wealthlab y Prorealtime si os aburris podiais subir el codigo por aquí?? :-D

Saludos,
X-Trader

Pos bueno, que ahora estoy aburrido :lol:


REM Fisher Invertido transform. aplicado al RSI

REM Parámetros : N = Núm. de velas para calcular el RSI

ind=RSI[N](close)

x=0.1*(ind-50)
y=(EXP(2*x)-1)/(EXP(2*x)+1)
ynorma=50*(y+1)
RETURN ynorma COLOURED (0, 0, 255) AS "Fisher Invertido transforma RSI" , 20 COLOURED (255, 0, 0) AS "20" , 80 COLOURED (0, 255, 0) AS "80" , 50 AS "50"
Viva el interés compuesto!
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pardillo
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Mensaje por pardillo »

Alguien me puede explicar porque son diferentes estas líneas de código:
en Trade station es Value1 = .5*2*((Price - MinL)/(MaxH - MinL) - .5) + .5*Value1[1];
y en Metastock: es val1:=.33*2*((pr-minl)/(maxh-minl)-.5)+.67*PREV;


en tradestation .5 y en metastock .33
en tradestation .5 y en metastock .67

Gracias
Saludos
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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

pardillo escribió:Alguien me puede explicar porque son diferentes estas líneas de código:
en Trade station es Value1 = .5*2*((Price - MinL)/(MaxH - MinL) - .5) + .5*Value1[1];
y en Metastock: es val1:=.33*2*((pr-minl)/(maxh-minl)-.5)+.67*PREV;


en tradestation .5 y en metastock .33
en tradestation .5 y en metastock .67

Gracias
Saludos
Parece que es un error del código, según Ehlers los valores son 0.33 y 0.67, lo corrijo.

Saludos,
X-Trader
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xaviaska
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Re:

Mensaje por xaviaska »

X-Trader escribió: 17 Nov 2008 09:16 Código para Visual Chart: lo teneís aquí, aunque ignoro si funcionará en la versión 5:

http://www.visualchart.com/esxx/strateg ... sp?Id=2643

Saludos,
X-Trader
Ups!!! Me vais a matar por recuperar un hilo tan antiguo, pero es lo primero que sale en google cuando buscas "transformadada Fischer AFL" ...

¿ALgún alma caritativa me podría pasar el código en AFL? No he conseguido acceder al foro del enlace...
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X-Trader
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Re: Re:

Mensaje por X-Trader »

xaviaska escribió: 04 May 2023 18:22
X-Trader escribió: 17 Nov 2008 09:16 Código para Visual Chart: lo teneís aquí, aunque ignoro si funcionará en la versión 5:

http://www.visualchart.com/esxx/strateg ... sp?Id=2643

Saludos,
X-Trader
Ups!!! Me vais a matar por recuperar un hilo tan antiguo, pero es lo primero que sale en google cuando buscas "transformadada Fischer AFL" ...

¿ALgún alma caritativa me podría pasar el código en AFL? No he conseguido acceder al foro del enlace...
Tus deseos son órdenes, Xaviaska (vale, me has pillado, lo he encontrado en otra web):

viewtopic.php?t=21617


Saludos,
X-Trader
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xaviaska
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Re: Código Transformacion de Fisher

Mensaje por xaviaska »

Muchas Gracias!!!!
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