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[Fercho]

Fede, me bajé el "Understanding price action" practical analysis of the 5 minute time frame...

Es un libro de analis técnico, y en mi opinión de los malos, por lo que leo... te digo porqué, pone un gráfico y lo explica, eso es futurología, es decir, te dice mira, esta formación que está aqui produce esto y aquello luego, claro, pan comido... pero es justamente lo que David Aronson en su libro te explica porque luego... no va a funcionar.

David usa el método científico, para llegar a sus conclusiones... claro, es un libro de muchas páginas y no es muy divertido para nuestro cerebro decirle, mira todo esto es fantasía, porque si lo pones en un código, (y muchas formaciones de analisis técnico son complejas, por lo que un código llevaría también cierta complejidad y mucho tiempo de lógica) y le haces un backtest de 10, 20 años a una cesta de activos verás que no le ganas nada o tal vez muy poco, es más entenderás que estaría bueno ponerle un stop, salidas, disminuir entradas en tal horario, y así y todo la cosa no mejoraría... lo lindo de estos libros es su poder de atrapar al lector y de hacerle creer que puede ver las formaciones en el mercado, y luego por los diferentes sesgos cognitivos psicológicos que David también lo explica, retroalimentar la falsa creencia de efectividad real.

Mira, si quieres un libro corto con algunos sistemas y fáciles de entender puedes probar con "Short Term Trading Strategies That Work" de Larry Conors y César Alvarez al menos ellos dicen que les han hecho alguna estadística

Igual como dice X-Trader lo importante es lo que a ti te funcione. Quien sabe, tal vez hayas visto algo a partir de tu libro que nadie le haya dado importancia, y puedas hacerte una pasta, al final es así...

Saludos!

[agmageton]

Totalmente de acuerdo con Fercho miré el mismo libro en 10 minutos, infumable....cómo es posible en la actualidad que se publiquen estas cosas, cualquier pauta de esas se puede programar y los resultados serán desastrosos, pintar un gráfico debería estar prohibido

Cuando hacen este tipo de libros la gente no se pregunta cómo es posible que no hay ni una sola prueba de veracidad de la pauta, la explicación es muy fácil porque es falsa desde un punto de vista de probabilidad. Claro que te pueden poner mil ejemplos seleccionados dónde el precio lo ha hecho, yo mismo te puedo poner cien ejemplos de una pauta y estadística, pero si hacemos pruebas veraces verás como se cae como un castillo de naipes, simplemente he seleccionado un sesgo pero no la realidad.

Saludos.

[Fercho]

Hola Agma, muy interesante esto del multi test selection bias en los backtest, no soy muy matemático y confieso que me pierdo basante en el formuleo, pero da para entender el concepto (al menos)

Encontré un paper de Pardo un poco más resumido para newbie’s como yo

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cf ... id=2308682

La verdad es esa, no hay libro alguno en trading que reporte la cantidad de trials que demandó encontrar su “holy grail” y seguro la mayoría de los sistemas deben estar “biased” en sus resultados y mal… tal vez por ello su vida o lifespan sea tan reducida en “creencia” y no en “conocimiento”, es decir por ahí creemos que un sistema se le ha terminado su vida útil y en realidad o nunca la tuvo o simplemente hemos encontrado de entre muchos intentos una receta que se adapta más al ruido de datos que a otra cosa, y lo grave es eso, que ni los OOS (fuera de las muestras) nos salvan o siquiera algunas de las prácticas conocidas de “quanting” tradicionales simplemente por desconocimiento de la matemática estadística que hay por detrás de todo esto, y que por cierto muy compleja.

[agmageton]

Exactamente, nada más que amplíes el universo de activos y hagas múltiples pruebas la mayoría de sistemas que se dan por buenos irían directamente a la basura, de hecho asignamos probabilidades por una curva del precio que puede ser mayor o menor, pero como la casualidad es muy alta en estos casos, se requiere de más datos, el inconveniente aquí radica en la diferencia de activos ya que su comportamiento es dispar y las ineficiencias de uno pueden ser las deficiencias de otro, pero esas ineficiencias están en un alambre si no se pueden reproducir en otro activo, serán ineficiencias de la curva del precio por lo que las posibilidades de ser falsas en el futuro son muy elevadas, nada más que los creadores de mercado modifiquen un poco la forma que se muestran neutral en mercado, esos parámetros que has optimizado en la curva del precio se desvinculan, y los creadores de mercado lo hacen con frecuencia temporal, seguir con pruebas fuera de muestra e ir optimizando cada x tiempo, es otra pero siempre vas un paso atrás, lo que significan DD más corrientes de lo que nos gustarían hasta el punto de la rotura del sistema.

Tampoco digo que no sea posible hacer un gran muestreo de un activo y encontrar la ineficiencia real en las pruebas, pero me resulta difícil de argumentar, de hecho Marcos ha trabajado en muchas estrategias y sigue en ello...no es que los mejores fallen es que el mercado es así, sino no resultaría tan difícil hacerse rico, ya no nosotros sino las mentes más privilegiadas matemáticas