La única vía...

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Gibranes
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Re: La única vía...

Mensaje por Gibranes »

Hola:
Tiempo atrás estuve mirando de negociar ETF de EEUU con IB, pero el MIDF II me lo impedía. 
¿Puedes proporcionar más información sobre este tema o algún enlace?

Rupertacho escribió: 04 Jul 2024 23:04 Hola Carlis,

Cuando quieras hacemos un meet y te cuento cómo hacerte profesional para operar ETFs, ser profesional en IB no es lo mismo que ser profesional en USA.

Renunciar a derechos (que en lugar de proteger te castran) MIFID II es interesante.

Saludos
carlis escribió: 04 Jul 2024 22:43 Hola Rupertacho. He operado bastante con VXX y sus opciones, hasta que en marzo de 2002 con la guerra de Ucrania, ante un aumento de volatilidad incierto, Barclays mediante un comunicado, se desentendió y dejó de actuar de contrapartida diciendo que el precio iba a fluctuar como una acción mas, el volumen se hundió y me quedé atrapado. Tuve que cerrar posiciones con abultadas perdidas. Entre su precio teórico y el de cotización que siempre va a la par había una diferencia del 50%. Se puede ver como en marzo de 2002 mi portfolio sufrió el peor drawndown y fue en gran parte por culpa de eso. Algo ajeno que nunca imaginas que va a pasar.
Ahora ha vuelto a funcionar como antes, pero ya no me fio de ese instrumento. Pasé a otro llamado VIXY con el que opero una de mis estrategias.
Para el que no lo sepa, los europeos no podemos tradear estos instrumentos, pero se pueden operar sintéticos con opciones y esperar a vencimiento a que te los asignen.
carlis
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Re: La única vía...

Mensaje por carlis »

Si quieres ir largo, compras una call y vendes una put del mismo strike al vencimiento mas proximo y viceversa si quieres ir corto. El dia siguiente a vencimiento una opción te expira sin valor y la otra te asignan las acciones del ETF, compradas o vendidas y ya tienes las acciones en cartera
El inconveniente es que sólo se puede hacer en multiplos de 100. Una opción son 100 acciones del ETF.
Esas acciones que ya tienes en cartera sólo se pueden "cerrar", no se puede añadir posiciones.
Si quieres 100 mas pues tienes que comprar 1 call y vender 1 put para el siguiente vencimiento.
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Gibranes
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Re: La única vía...

Mensaje por Gibranes »

¿Esto que expones es una teoría?
¿Te asignan las acciones y puedes venderlas?
carlis
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Re: La única vía...

Mensaje por carlis »

Llevo años haciéndolo.
Pero una vez asignadas sólo tienes la opción de cerrarlas, aunque ya no hace falta que las cierres de 100 en 100, puedes cerrar 20 y quedarte con 80.
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Gibranes
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Re: La única vía...

Mensaje por Gibranes »

carlis escribió: 07 Jul 2024 17:20 Llevo años haciéndolo.
Pero una vez asignadas sólo tienes la opción de cerrarlas, aunque ya no hace falta que las cierres de 100 en 100, puedes cerrar 20 y quedarte con 80.
He pedido la actualización a IB  de la cuenta para operar con opciones, he tenido que pasar un test cierto es que estoy verde en opciones, pero he superado el test y ya puedo operar.
Haré pruebas en demo y si tengo dudas ya te pediré ayuda bien por aquí o por privado. 
Gracias

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Gibranes
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Re: La única vía...

Mensaje por Gibranes »

Buenas:
Efectivamente, se pueden hacer compras del ETF del SPY  mediante opciones y así evitamos la restricción MIFDII para los europeos.
El problema es que son 100 acciones, en este caso 55K.
Las pruebas han sido en demo con la plataforma de IB.
Me asignaron la  posición de 100 acciones en corto comprando una call.
Al día siguiente ejecute la venta en dos lotes de 50 y 50 acciones, posteriormente vendí una put  y me asignaron 100 acciones en largo del SPY.
Que por ahora mantengo en mi cartera demo mientras sigo probando. 
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