Hola a todos,
Me gustaría presentarme y pediros consejo.
Tengo 40 años y hasta ahora, en la vida me ha ido bien. Con estudios en matemáticas e ingeniería, empecé a currar en el extranjero y monté una empresa tecnológica que posteriormente vendí por una cantidad importante. Esto ha supuesto que ahora mismo tenga un patrimonio considerable.
Por otra parte, el mundillo del trading siempre me ha atraido. Empecé mi carrera profesional trabajando en Nueva York para una entidad financiera, apoyando con tecnología a los traders que operaban en wall street. Mi carrera al poco cambió de tercio (no estuve más de dos años allí), pero fue suficiente para plantar en mi la semilla del trading. De hecho con 23 me compré el libro "vivir del trading" que hace unas semanas rescaté y releí.
Ahora, tengo mucho tiempo, dinero, y motivación por retomar esta vieja ambición: la de dominar el trading y poder generar unos ingresos recurrentes durante los próximos 20 años de mi vida.
Pienso que del trading me motiva 1) el reto que supone aprender algo complicado y dominarlo 2) la flexibilidad (poder trabajar para mi, donde/cuando quiera), y 3) el rendimiento financiero si las cosas van bien. De esto último no necesito buscar grandes ganancias sino generar una cierta rentabilidad que me permita aumentar mi patrimonio líquido y que supere otras inversiones que tengo realizadas (por ej., fondos de inversión, fondos de capital riesgo, inmobiliario, startups, ...). En resumen, sacar algo tipo 10-15% anual sería mi objetivo.
Dado mi background profesional/estudios, me atrae mucho el trading algorítmico y el automatizado, pero aún tengo todo por explorar.
Hecha la presentación, me gustaría solicitaros ayuda a la hora de embarcarme en esta aventura. Me he leido varios posts de este foro y blogs diversos, visto videos, y leído algunos libros. Pero la cantidad de información es abrumadora y cualquier guía que podáis darme sería muy agradecida para ganar tiempo en mi proceso de formación. Cualquier fuente de información me será útil. También me planteo hacer cursos/formaciones de pago.
Finalmente, comentar que mi plan es dedicar 6-12 meses a formarme + diseñar un método y estrategias + testear en cuentas demo. Y ya en un año empezar a invertir pequeñas cantidades.
Muchas gracias de antemano!
Empezar en el trading con un elevado patrimonio
Empezar en el trading con un elevado patrimonio
Última edición por arriel el 02 Oct 2024 11:40, editado 1 vez en total.
Re: Empezar en el trading con un elevado patrimonio
Hola, hay un curso de Postgrado, impartido por la Universidad Politécnica de Madrid y cuya preinscripción está abierta hasta el 17 de Octubre en Web de la UPM: https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios ... fmt=detail
Es una formación online (20 créditos ECTS) y se obtiene un título universitario propio de la UPM al superar el curso. Está orientado a la creación de estructuras profesionales de inversión basadas en el desarrollo y gestión de portfolios de sistemas de trading. Tiene carácter eminentemente práctico, orientado a convertir a los alumnos en expertos profesionales capacitados para el diseño y gestión de portfolios de sistemas de trading.
Si quieres más información que la que tienes en la web de la UPM me puedes contactar ó preguntar por aquí.
Es una formación online (20 créditos ECTS) y se obtiene un título universitario propio de la UPM al superar el curso. Está orientado a la creación de estructuras profesionales de inversión basadas en el desarrollo y gestión de portfolios de sistemas de trading. Tiene carácter eminentemente práctico, orientado a convertir a los alumnos en expertos profesionales capacitados para el diseño y gestión de portfolios de sistemas de trading.
Si quieres más información que la que tienes en la web de la UPM me puedes contactar ó preguntar por aquí.
La verdad es un camino. No te pierdas
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Re: Empezar en el trading con un elevado patrimonio
Mi consejo es que huyas de este mundo del trading.......................aqui solo encontrras truanes......................charlatanes...................y gente que te venderá humo....................................
El mundo del que vienes tiene códigos................unos los siguen y otros no pero hay donde cogerse y sostenerse............................el mundo del trading es zona oscura..................nada es lo que parece ni se rige por los parametros de la ciencia.........................
Seria una falta de respeto para todos los currantes que no utilizaras tus conocimientos academicos y perdieras tus mejores años en este tugurio de industria...................
A tu edad debes centrarte en la familia......................en crear valor y estructura financiera para tus hijos y pareja........................
Aquí solo se destruye...........................el trading destruye y por mucho que ganes corres a tus espaldas a todos los que has destruido ganando tu.............................
Ahora tienes un pasado limpio....................y como cita el epitafio del libro El Gran Gatsby.............hoy que es el aniversario de Scott Fitgerald:
…...“así que..... nos batimos en barcas contra la corriente.. arrastrados sin cesar hacia el pasado”......
El mundo del que vienes tiene códigos................unos los siguen y otros no pero hay donde cogerse y sostenerse............................el mundo del trading es zona oscura..................nada es lo que parece ni se rige por los parametros de la ciencia.........................
Seria una falta de respeto para todos los currantes que no utilizaras tus conocimientos academicos y perdieras tus mejores años en este tugurio de industria...................
A tu edad debes centrarte en la familia......................en crear valor y estructura financiera para tus hijos y pareja........................
Aquí solo se destruye...........................el trading destruye y por mucho que ganes corres a tus espaldas a todos los que has destruido ganando tu.............................
Ahora tienes un pasado limpio....................y como cita el epitafio del libro El Gran Gatsby.............hoy que es el aniversario de Scott Fitgerald:
…...“así que..... nos batimos en barcas contra la corriente.. arrastrados sin cesar hacia el pasado”......
Re: Empezar en el trading con un elevado patrimonio
Coincido con Gordon, ni se te ocurra....emplea el tiempo en otras cosas Si dices que tienes un buen patrimonio, diversifica en inmobiliario y hazte una cartera con ETF´S del nasdaq 100 a largo plazo, comprando en correcciones o en cisnes negros donde todo el mundo vende, con el tiempo superarás en rentabilidad al 96% de los trader´s. Así de dura es esta realidad, sí crees que puedes ser más listo que el 96% perfecto, nadie te lo va a impedir, pero piensa qué como mínimo un trader empieza a ser rentable a largo plazo entre 5 y 10 años de experiencia, estás dispuesto a perder 10 años de tú vida cogiendo cabreos?
Tú pensarás pero sí hago un modelo predictivo de patrones y veo que en la estadística funciona, y porquè el teórico 100% de los modelos o sistemas dejan de funcionar, porque los participantes y las tecnologías cambian y se aplican otros criterios que representaban tú estadística, se llama fenómenos no observados.(actualmente estamos viviendo el desarrollo de la IA).
Y aquí te hago una reflexión, sí las herramientas, la información y los mercados son los mismos para todo el mundo piensa inteligentemente y céntrate en nichos de mercado menos competitivos, los mercados eficientes son muy líquidos y están totalmente arbitrados, busca ventajas estructurales no confundas con patrones que se repiten en el precio, la forma de poner probabilidad a un patrón no radica en las veces que se repite, sino en como es que se repite, no buscar el porque incumple la primera forma de arruinar tu cuenta, optimización... la técnica debe ser un vehículo para monitorizar y monetizar esa ventaja, pero no al revés...
un saludo.
Tú pensarás pero sí hago un modelo predictivo de patrones y veo que en la estadística funciona, y porquè el teórico 100% de los modelos o sistemas dejan de funcionar, porque los participantes y las tecnologías cambian y se aplican otros criterios que representaban tú estadística, se llama fenómenos no observados.(actualmente estamos viviendo el desarrollo de la IA).
Y aquí te hago una reflexión, sí las herramientas, la información y los mercados son los mismos para todo el mundo piensa inteligentemente y céntrate en nichos de mercado menos competitivos, los mercados eficientes son muy líquidos y están totalmente arbitrados, busca ventajas estructurales no confundas con patrones que se repiten en el precio, la forma de poner probabilidad a un patrón no radica en las veces que se repite, sino en como es que se repite, no buscar el porque incumple la primera forma de arruinar tu cuenta, optimización... la técnica debe ser un vehículo para monitorizar y monetizar esa ventaja, pero no al revés...
un saludo.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Re: Empezar en el trading con un elevado patrimonio
Iba a escribir algo parecido a Gekko y Agma (con quienes coincido) y que lo han descripto tal cual... pero... haciendo un backtest a mi "Equity-Advising" de todos estos años, concluyo que su edge es negativo: por alguna extraña razón psicológica, antropológica, sociológica (o vaya a saber qué) el futuro-potencial trader no sólo se mete de lleno a pesar de las advertencias, sino que puede que al poco tiempo termine dándome consejos (verídico ) como poseídos por un demonio... un espíritu... un más allá... tal vez al final no se trate de ganar (o perder), sino de lograr entender al hechicero, sus trucos, de no caer en sus tentaciones... quienes sobreviven hasta hoy creo que ha sido porque conocen más al mago que a su magia.
Saludos!
PS: linda cita del libro Gordon
Saludos!
PS: linda cita del libro Gordon
"Los números son como prisioneros de guerra, cuanto más los sacudes, más información te dan"
Re: Empezar en el trading con un elevado patrimonio
Hola
Mas de lo mismo en la linea de lo ya comentado...
Si hablamos de trading, tener una gran cuenta no garantiza el éxito a medio-largo plazo, en todo caso es seguro que se podrán aguantar mayores perdidas o mas tiempo perdiendo respecto a una cuenta mediana. Ganar en el trading orientado al trading algorítmico automatizado condiciona a estrategias de muy corto plazo y ahí las probabilidades de tener éxito son muy pocas. Las estadísticas en el trading de muy corto plazo son muy claras, mas del 97% de los traders pierden dinero y la mayoría desaparece en los tres primeros años.
Desde esa óptica de trading algorítmico automatizado, la operativa de spread con estrategias de fuerza relativa, teóricamente es el nicho mas prometedor en cuanto a la cuantificación -planificación aunque requiere gestión activa discrecional de rebalanceos puntuales y cierres en beneficios además de la creación de activos sintéticos con mayor potencial.....
Eso requiere operar con ventaja que sale exclusivamente del trader, requiere psicología -capacitación y especialización,.... en definitiva experiencia que llega con la practica
Pregúntate de que fuentes saldrá tu ventaja y estarás en la base del problema
Una ventaja en los mercados es simplemente una cosa que es más probable que suceda que otra.
Elimina la relación o correlación espuria entre elementos y factores al crear un Edge
Las fuentes de ventaja en mi opinión deben ser objetivas, bien identificadas y con una base de relaciones causales
Operando sin ventaja es prácticamente imposible ganar a medio-largo plazo porque es peor que operar con entradas y cierres aleatorias y hay que pagar costes mas los errores que se cometen, ya no digamos si se cuenta el tiempo invertido......
A muy corto plazo las anomalías-ineficiencias que se puedan detectar , desaparecen muy rápido por el fuerte arbitraje y por los creadores de mercado
A medio largo plazo, mas que mentalidad de trader necesitas mentalidad de inversor.
Comprar acumulando con grandes descuentos en fuertes caídas del mercado en fases de pánico en suelos de mercado de medio largo plazo con Fondos indexados o ETFs
con doble fuente de rentabilidad vía dividendos.... y diversificando
A mas corto plazo estrategias de swing desde un día a semanas-meses explotando tendencias con una base fundamental y ventaja en el análisis de oferta-demanda
El precio lo mueve la oferta y la demanda( es un dato empírico)
Las dos fuentes de Edge principales en estrategias robustas en trading direccional:
Ventaja direccional
Relación R/R muy sesgada al beneficio
Un ejemplo de tendencia con base fundamental, es la actual tendencia del oro como valor refugio en la actual coyuntura geopolítica y como la demanda tiene el control comprando todas las caídas por pequeñas o grandes que sean. Ahora eso es obvio, el problema reside en posicionarse cuando no es ni siquiera evidente en las fases de acumulación o saliendo de ellas presionando la demanda, lo haces porque el activo lo llevas en análisis y seguimiento y como ese muchos mas para encontrar oportunidades, ese es realmente el trabajo duro
Para estrategias de swing a varios días-semanas vista existen ineficiencias explotables pero sin una base de experiencia es difícil y complejo detectarlas y explotarlas con éxito
Otro ejemplo de ineficiencia para swing de varios días semanas en este caso de pauta terminal
En la caída de los índices desde el día 31 de julio hasta el día 5 de agosto 2024, todos en general marcan fuertes caídas cada uno relativas a su composición y volatilidad, este índice del ejemplo que grafico en particular en 5 días acumula una caída del 9,21%
El dia 5 de agosto en sesión nocturna hasta apertura de sesión regular se marca una caída de 3,70%
Se puede observar que la caída de ese ultimo 3,70% es con un mínimo volumen testimonial y ya desde la vela de apertura comienza la demanda a presionar marcando esa sesión una pauta de fuerte acumulación, han forzado la caída y se posicionan largos en el rango de mínimos, desde ahí el precio comienza a subir y el día 29 de agosto
( menos de un mes)marca una subida del 11,42%
Eso es una ineficiencia de pauta terminal con climax de precio y volumen en grafica diaria
Por desequilibrios entre oferta y demanda hay algunas ineficiencias que se pueden explotar para plazos swing a varios días-semanas con relaciones R/R muy sesgadas al beneficio
La cuestión aquí es que hay que saber que buscar y luego tener psicología para comprar miedo entendiendo la dinámica del mercado y donde reside su eficiencia
El dinero es muy miedoso y los profesionales explotan ese factor
En el muy corto plazo como los intradías ya hay que hilar muy fino y las relaciones R/R son mucho mas pobres, te ahorraras mucho tiempo, dinero y dolores de cabeza si no lo intentas y las probabilidades las tienes muy en contra.
saludos
Mas de lo mismo en la linea de lo ya comentado...
Si hablamos de trading, tener una gran cuenta no garantiza el éxito a medio-largo plazo, en todo caso es seguro que se podrán aguantar mayores perdidas o mas tiempo perdiendo respecto a una cuenta mediana. Ganar en el trading orientado al trading algorítmico automatizado condiciona a estrategias de muy corto plazo y ahí las probabilidades de tener éxito son muy pocas. Las estadísticas en el trading de muy corto plazo son muy claras, mas del 97% de los traders pierden dinero y la mayoría desaparece en los tres primeros años.
Desde esa óptica de trading algorítmico automatizado, la operativa de spread con estrategias de fuerza relativa, teóricamente es el nicho mas prometedor en cuanto a la cuantificación -planificación aunque requiere gestión activa discrecional de rebalanceos puntuales y cierres en beneficios además de la creación de activos sintéticos con mayor potencial.....
Eso requiere operar con ventaja que sale exclusivamente del trader, requiere psicología -capacitación y especialización,.... en definitiva experiencia que llega con la practica
Pregúntate de que fuentes saldrá tu ventaja y estarás en la base del problema
Una ventaja en los mercados es simplemente una cosa que es más probable que suceda que otra.
Elimina la relación o correlación espuria entre elementos y factores al crear un Edge
Las fuentes de ventaja en mi opinión deben ser objetivas, bien identificadas y con una base de relaciones causales
Operando sin ventaja es prácticamente imposible ganar a medio-largo plazo porque es peor que operar con entradas y cierres aleatorias y hay que pagar costes mas los errores que se cometen, ya no digamos si se cuenta el tiempo invertido......
A muy corto plazo las anomalías-ineficiencias que se puedan detectar , desaparecen muy rápido por el fuerte arbitraje y por los creadores de mercado
A medio largo plazo, mas que mentalidad de trader necesitas mentalidad de inversor.
Comprar acumulando con grandes descuentos en fuertes caídas del mercado en fases de pánico en suelos de mercado de medio largo plazo con Fondos indexados o ETFs
con doble fuente de rentabilidad vía dividendos.... y diversificando
A mas corto plazo estrategias de swing desde un día a semanas-meses explotando tendencias con una base fundamental y ventaja en el análisis de oferta-demanda
El precio lo mueve la oferta y la demanda( es un dato empírico)
Las dos fuentes de Edge principales en estrategias robustas en trading direccional:
Ventaja direccional
Relación R/R muy sesgada al beneficio
Un ejemplo de tendencia con base fundamental, es la actual tendencia del oro como valor refugio en la actual coyuntura geopolítica y como la demanda tiene el control comprando todas las caídas por pequeñas o grandes que sean. Ahora eso es obvio, el problema reside en posicionarse cuando no es ni siquiera evidente en las fases de acumulación o saliendo de ellas presionando la demanda, lo haces porque el activo lo llevas en análisis y seguimiento y como ese muchos mas para encontrar oportunidades, ese es realmente el trabajo duro
Para estrategias de swing a varios días-semanas vista existen ineficiencias explotables pero sin una base de experiencia es difícil y complejo detectarlas y explotarlas con éxito
Otro ejemplo de ineficiencia para swing de varios días semanas en este caso de pauta terminal
En la caída de los índices desde el día 31 de julio hasta el día 5 de agosto 2024, todos en general marcan fuertes caídas cada uno relativas a su composición y volatilidad, este índice del ejemplo que grafico en particular en 5 días acumula una caída del 9,21%
El dia 5 de agosto en sesión nocturna hasta apertura de sesión regular se marca una caída de 3,70%
Se puede observar que la caída de ese ultimo 3,70% es con un mínimo volumen testimonial y ya desde la vela de apertura comienza la demanda a presionar marcando esa sesión una pauta de fuerte acumulación, han forzado la caída y se posicionan largos en el rango de mínimos, desde ahí el precio comienza a subir y el día 29 de agosto
( menos de un mes)marca una subida del 11,42%
Eso es una ineficiencia de pauta terminal con climax de precio y volumen en grafica diaria
Por desequilibrios entre oferta y demanda hay algunas ineficiencias que se pueden explotar para plazos swing a varios días-semanas con relaciones R/R muy sesgadas al beneficio
La cuestión aquí es que hay que saber que buscar y luego tener psicología para comprar miedo entendiendo la dinámica del mercado y donde reside su eficiencia
El dinero es muy miedoso y los profesionales explotan ese factor
En el muy corto plazo como los intradías ya hay que hilar muy fino y las relaciones R/R son mucho mas pobres, te ahorraras mucho tiempo, dinero y dolores de cabeza si no lo intentas y las probabilidades las tienes muy en contra.
saludos
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma.
Re: Empezar en el trading con un elevado patrimonio
No sé cuando has descubierto este Foro y las horas que has dedicado a bucear en él. Haz una búsqueda por autor de JDA y Xiru. Te recomiendo estos nick porque son de sobra conocidos y detrás hay dos experiencias de vida interesantes. Ya nos contarás.
S2
S2
Re: Empezar en el trading con un elevado patrimonio
Muchas gracias a todos por contestar y por vuestros consejos.
Entiendo la dificultad y la escasa probabilidad de éxito. Dedicaré un tiempo a indagar y madurar la idea para que mi decisión (ya sea lanzarme o retirarme al/del trading), sea una decisión informada. Pinta que echaré muchas horas a este foro.
Cualquier input adicional, será bienvenida por supuesto.
Entiendo la dificultad y la escasa probabilidad de éxito. Dedicaré un tiempo a indagar y madurar la idea para que mi decisión (ya sea lanzarme o retirarme al/del trading), sea una decisión informada. Pinta que echaré muchas horas a este foro.
Cualquier input adicional, será bienvenida por supuesto.
Re: Empezar en el trading con un elevado patrimonio
Cualquier input adicional, será bienvenida por supuesto.
Arriba
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma.
Re: Empezar en el trading con un elevado patrimonio
Holas
Una idea para que veas de cerca la dificultad del trading en aspectos de análisis- planificación-ejecución
Para tomar decisiones informadas, en este contexto desde mi criterio :
Primero hay que analizar de que factores saca la eficiencia el mercado, investigarlos a fondo y tratar de darle solución al problema
Se identifican los factores de los que saca la eficiencia el mercado, los principales son:
Alternancia en regímenes de mercado : rango-tendencia
Alternancia en las volatilidades: alta-baja
Alternancia en las fuerzas que toman el control del precio: oferta demanda
Se aplica ANALISIS PREDICTIVO relativo a la ventana operativa en escenarios modelo
Consiste:
En filtrar los regímenes de mercado en la ventana operativa: rango o tendencia
Determinar las volatilidades aplicando métricas sobre en ATR y desviación típica a escenarios modelo
Análisis de fuerza creando modelos de desequilibrios entre oferta-demanda
Identificación de zonas reactivas de oferta-demanda
Optimización de ratios de trabajo R/R ajustados a la volatilidad promedio de la ventana operativa de escenarios modelo
Con esto se intenta romper la eficiencia fuerte del mercado por la alternancia de regímenes de mercado, volatilidades y alternancia de las fuerzas oferta-demanda que toman el control, además de ajustar las entradas a zonas reactivas en zonas estrechas para centrar el tiro y conseguir mejores ratios de trabajo
Recordar que las probabilidades de romper la eficiencia del mercado sistemáticamente, van cayendo cuanto mas bajo es el timeframe operativo principalmente por tres factores:
1 El riesgo aumenta porque los recorridos a capturar son mas cortos, el riesgo necesario proporcional promedio para tomar decisiones no disminuye porque los recorridos promedio a capturar sean mas cortos, de ahí los ratios promedio R/R que salen analizando miles de cuentas de operativa intradía
2 El tiempo de planificación y ejecución para adaptarse a los cambios del mercado se acorta muy sensiblemente
3 Las condiciones de mercado cambian rápidamente y eso se traduce en una mayor eficiencia del mercado, hace falta poco volumen para romper una pauta tendencial o de rango en intradía o un soporte. En timeframes swing el volumen lo mueven traders institucionales( operadores informados), para romper una pauta hace falta un gran esfuerzo en volumen, esto se traduce en que las pautas técnicas y condiciones de mercado son mas confiables en timeframes swing que en intradiarios
Aplicando análisis predictivo con estos tres puntos, la conclusión es clara, el mercado tiene una eficiencia mucho mas fuerte en timeframes intradiarios que en timeframes mas altos, esto es uno de los factores que influyen en que las estadísticas ganadores-perdedores en timeframes intradiarios sean tan negativas, incluso en traders experimentados con años de experiencia, en esos timeframes es muy difícil tener ventajas robustas y si no se toman decisiones informadas, las cuentas vuelan rápido
Luego esta el factor psicológico, la presión a la que te enfrentaras es grande y hay que tomar decisiones bajo presión, hace falta mucha practica para ser disciplinado en seguir una reglas que pongan las probabilidades a favor, sin disciplina y sin una buena gestión de capital y riesgo, no hay ventaja posible
Aquí hay que trabajar muy duro para aplicar análisis predictivo sobre los factores que mueven el mercado, pequeños detalles que se puedan pasar por alto producen grandes cambios, el mercado es un sistema dinámico muy muy complejo, si pasamos de todo y buscamos atajos se esta en manos del azar
En mi opinión una ventaja robusta, sale de analizar y cuantificar en detalle las causas de la eficiencia del mercado para intentar romperla atacando el problema sistemáticamente en las causas
Espero que esto te ayude a tomar decisiones informadas.
saludos
Una idea para que veas de cerca la dificultad del trading en aspectos de análisis- planificación-ejecución
Para tomar decisiones informadas, en este contexto desde mi criterio :
Primero hay que analizar de que factores saca la eficiencia el mercado, investigarlos a fondo y tratar de darle solución al problema
Se identifican los factores de los que saca la eficiencia el mercado, los principales son:
Alternancia en regímenes de mercado : rango-tendencia
Alternancia en las volatilidades: alta-baja
Alternancia en las fuerzas que toman el control del precio: oferta demanda
Se aplica ANALISIS PREDICTIVO relativo a la ventana operativa en escenarios modelo
Consiste:
En filtrar los regímenes de mercado en la ventana operativa: rango o tendencia
Determinar las volatilidades aplicando métricas sobre en ATR y desviación típica a escenarios modelo
Análisis de fuerza creando modelos de desequilibrios entre oferta-demanda
Identificación de zonas reactivas de oferta-demanda
Optimización de ratios de trabajo R/R ajustados a la volatilidad promedio de la ventana operativa de escenarios modelo
Con esto se intenta romper la eficiencia fuerte del mercado por la alternancia de regímenes de mercado, volatilidades y alternancia de las fuerzas oferta-demanda que toman el control, además de ajustar las entradas a zonas reactivas en zonas estrechas para centrar el tiro y conseguir mejores ratios de trabajo
Recordar que las probabilidades de romper la eficiencia del mercado sistemáticamente, van cayendo cuanto mas bajo es el timeframe operativo principalmente por tres factores:
1 El riesgo aumenta porque los recorridos a capturar son mas cortos, el riesgo necesario proporcional promedio para tomar decisiones no disminuye porque los recorridos promedio a capturar sean mas cortos, de ahí los ratios promedio R/R que salen analizando miles de cuentas de operativa intradía
2 El tiempo de planificación y ejecución para adaptarse a los cambios del mercado se acorta muy sensiblemente
3 Las condiciones de mercado cambian rápidamente y eso se traduce en una mayor eficiencia del mercado, hace falta poco volumen para romper una pauta tendencial o de rango en intradía o un soporte. En timeframes swing el volumen lo mueven traders institucionales( operadores informados), para romper una pauta hace falta un gran esfuerzo en volumen, esto se traduce en que las pautas técnicas y condiciones de mercado son mas confiables en timeframes swing que en intradiarios
Aplicando análisis predictivo con estos tres puntos, la conclusión es clara, el mercado tiene una eficiencia mucho mas fuerte en timeframes intradiarios que en timeframes mas altos, esto es uno de los factores que influyen en que las estadísticas ganadores-perdedores en timeframes intradiarios sean tan negativas, incluso en traders experimentados con años de experiencia, en esos timeframes es muy difícil tener ventajas robustas y si no se toman decisiones informadas, las cuentas vuelan rápido
Luego esta el factor psicológico, la presión a la que te enfrentaras es grande y hay que tomar decisiones bajo presión, hace falta mucha practica para ser disciplinado en seguir una reglas que pongan las probabilidades a favor, sin disciplina y sin una buena gestión de capital y riesgo, no hay ventaja posible
Aquí hay que trabajar muy duro para aplicar análisis predictivo sobre los factores que mueven el mercado, pequeños detalles que se puedan pasar por alto producen grandes cambios, el mercado es un sistema dinámico muy muy complejo, si pasamos de todo y buscamos atajos se esta en manos del azar
En mi opinión una ventaja robusta, sale de analizar y cuantificar en detalle las causas de la eficiencia del mercado para intentar romperla atacando el problema sistemáticamente en las causas
Espero que esto te ayude a tomar decisiones informadas.
saludos
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma.
Re: Empezar en el trading con un elevado patrimonio
Hermes todo eso es técnica vale de poco sí no hay detrás algo que te diga en este escenario tienes un x% de probabilidad de ganar y como encontrar eso? ese es el verdadero desafío de un trader.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Re: Empezar en el trading con un elevado patrimonio
hola agma
Bueno,... si lo quieres ver como técnica...., pero no es una técnica de explotación, es un árbol de decisiones aplicando procesos de análisis predictivo adaptativo a las condiciones del mercado, procesos de cuantificación - filtrado y evaluación sobre los factores mas importantes que crean la eficiencia fuerte o débil del mercado
Existen varias técnicas para estimar la probabilidad
Una de ellas es la Probabilidad empírica:
"Una técnica comúnmente utilizada para calcular medidas de probabilidad es la probabilidad empírica. Este enfoque se basa en datos históricos para estimar la probabilidad de que ocurra un evento. Al analizar sucesos pasados, podemos emitir juicios informados sobre la probabilidad de que ocurran sucesos similares en el futuro. Por ejemplo, considere un experimento al lanzar una moneda. Si lanzamos una moneda 100 veces y observamos que cae cara 60 veces, podemos estimar la probabilidad empírica de que salga cara como 60/100 o 0,6."
https://fastercapital.com/es/tema/t%C3% ... lidad.html
Una ventaja en los mercados es simplemente una cosa que es más probable que suceda que otra, es así de simple y complejo.
Hablamos de que en un determinado evento un resultado sea mas probable que otro como por ejemplo tener ventaja direccional en unas condiciones de mercado especificas
Si tienes la dirección mas probable en la que evolucionara el precio en una determinada ventana operativa , estas en ventaja
Si tienes la volatilidad promedio en la que se moverá el precio relativo a una ventana operativa de varios días con probabilidades a favor de acertar con ese rango
de volatilidades , estas en ventaja
Si hacemos un análisis de fuerzas de oferta- demanda y tenemos las probabilidades a favor por un patrón de fuerza o desequilibrio desde un determinada franja estrecha de precios, estamos en ventaja direccional , ventaja táctica para entrar, la relación causal que indique poder relativo entre dos fuerzas opuestas ( timing de entrada)
Si tienes alta probabilidad de acertar en un rango de volatilidades en las que se moverá el precio en la ventana operativa, tienes alta probabilidad de acertar la dirección desde una franja estrecha del precio y tienes un patrón de fuerza por desequilibrios de oferta -demanda que apoyen la dirección y además hay una tendencia establecida en esa dirección, quizá no sea suficiente para poder estimar las probabilidades de ganar o perder porque para eso hay que meter otros factores en la ecuación, pero que tendríamos ventaja táctica para tomar decisiones informadas,.... creo que es evidente , el como encontrar eso es precisamente en como enfocaba los post, no en conocer la probabilidad de ganar aunque también por los altos ratios de trabajo R/R a los que se presta el swing a varios días-semanas y
tener una ventaja táctica implica directamente al ratio de fiabilidad
Hoy estuve algo liado, mañana te contesto con mas tranquilidad.
Saludos
Bueno,... si lo quieres ver como técnica...., pero no es una técnica de explotación, es un árbol de decisiones aplicando procesos de análisis predictivo adaptativo a las condiciones del mercado, procesos de cuantificación - filtrado y evaluación sobre los factores mas importantes que crean la eficiencia fuerte o débil del mercado
Existen varias técnicas para estimar la probabilidad
Una de ellas es la Probabilidad empírica:
"Una técnica comúnmente utilizada para calcular medidas de probabilidad es la probabilidad empírica. Este enfoque se basa en datos históricos para estimar la probabilidad de que ocurra un evento. Al analizar sucesos pasados, podemos emitir juicios informados sobre la probabilidad de que ocurran sucesos similares en el futuro. Por ejemplo, considere un experimento al lanzar una moneda. Si lanzamos una moneda 100 veces y observamos que cae cara 60 veces, podemos estimar la probabilidad empírica de que salga cara como 60/100 o 0,6."
https://fastercapital.com/es/tema/t%C3% ... lidad.html
Una ventaja en los mercados es simplemente una cosa que es más probable que suceda que otra, es así de simple y complejo.
Hablamos de que en un determinado evento un resultado sea mas probable que otro como por ejemplo tener ventaja direccional en unas condiciones de mercado especificas
Si tienes la dirección mas probable en la que evolucionara el precio en una determinada ventana operativa , estas en ventaja
Si tienes la volatilidad promedio en la que se moverá el precio relativo a una ventana operativa de varios días con probabilidades a favor de acertar con ese rango
de volatilidades , estas en ventaja
Si hacemos un análisis de fuerzas de oferta- demanda y tenemos las probabilidades a favor por un patrón de fuerza o desequilibrio desde un determinada franja estrecha de precios, estamos en ventaja direccional , ventaja táctica para entrar, la relación causal que indique poder relativo entre dos fuerzas opuestas ( timing de entrada)
Si tienes alta probabilidad de acertar en un rango de volatilidades en las que se moverá el precio en la ventana operativa, tienes alta probabilidad de acertar la dirección desde una franja estrecha del precio y tienes un patrón de fuerza por desequilibrios de oferta -demanda que apoyen la dirección y además hay una tendencia establecida en esa dirección, quizá no sea suficiente para poder estimar las probabilidades de ganar o perder porque para eso hay que meter otros factores en la ecuación, pero que tendríamos ventaja táctica para tomar decisiones informadas,.... creo que es evidente , el como encontrar eso es precisamente en como enfocaba los post, no en conocer la probabilidad de ganar aunque también por los altos ratios de trabajo R/R a los que se presta el swing a varios días-semanas y
tener una ventaja táctica implica directamente al ratio de fiabilidad
Hoy estuve algo liado, mañana te contesto con mas tranquilidad.
Saludos
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma.
Re: Empezar en el trading con un elevado patrimonio
Hola arriel, el único problema a lo largo de todo el camino como trader es uno mismo, ganar dinero en esto es consecuencia de haberlo resuelto. Saludos.
Re: Empezar en el trading con un elevado patrimonio
Hermes no seré yo quien te corrija en la técnica, creo que sabes lo suficiente en ese sentido por lo tanto ahí ningún problema, pero para mí hay algo más que se obvia con frecuencia y qué para mí es la piedra angular del trading.
Voy a explicarte una historia que pude ver el final, hace más de una década había una página que era referencia en España a nivel cuantitativo, sistemático y técnico, para mí eran los mejores de la época, desgranaban la estructura del precio hasta las últimas consecuencias y tuvieron éxito durante algunos años, enseñando estudios de cómo hacerlo, y cómo repito todo un referente a nivel nacional. Con los años fue evolucionando hasta el punto que se dieron cuenta que con la técnica no era suficiente a nivel de capacidad única ( con poner patrones, indicadores, momento, price action, etc...) Sino que llegaron a la conclusión que debería haber algo detrás de toda esa técnica que inclinaran la probabilidad al desarrollo de esa técnica. Noticias, fundamentales o encontrar un nicho en las ventajas estructurales de la singularidad de los activos o mercados.
Y aquí es dónde lo quiero enfocar y te pondré ejemplos, para que veas la importancia de inclinar el desarrollo de la técnica hacia un pilar (probabilístico) que haga más eficiente la técnica.
1º Noticias, la gestión de las noticias desarrolla volatilidad, según el índice de cta´s iasg los sistemas de noticias son los mejores sistemas, hay un catalizador fuerte y esto aplicando a la técnica da cómo resultado los sistemas más potentes y robustos.
2º Fundamentales, también tiene que ver con las noticias aunque con un estudio más geoestratégico, digamos tasas de interés, economía, etc, aquí con el gran número de variables de los fundamentales es más difícil encontrar nichos de robustez pero a nivel de sesgo de mercado es inequívoco.
3º Fenómenos encontrados en el activo o mercado que generen una ventaja estructural, arbitraje, calendario, opciones, climáticos, psicológicos, singularidad, etc.
Si tú estrategia de trading está englobado en una de estás 3 catalizadores por así llamarlos de ventaja real fuera de la técnica (ventaja objetiva), vas a encontrar una serie de información que el precio o volumen y sus derivados por sí solos no te van a dar, y esto va a inclinar la balanza de forma decisiva en tus estrategias, por eso digo que en trading hay que mirar fuera de la caja de la técnica, porqué para mí representa el demonio
Las consecuencias de encontrar una estrategia exitosa desde la técnica depende de factores como los sesgos y consecuentemente cuando estos sesgos desaparezcan tú estrategia también lo hará, no sabes porque se produce y tampoco sabrás porque desapareces hasta que veas que tú equity se hunde...
Y te voy a poner un ejemplo sencillo y directo, para que saques tus conclusiones, imagina que descubres una singularidad en el futuro del café que en los meses de cosecha de mayo a septiembre, cada lunes que el volumen suba z1 el precio esa semana subirá un 5%. Estás entendiendo que la cosecha será buena y los inversores mejor informados están comprando. Y esto cuando ocurre en una cosecha anual, representa una probabilidad mayor del 80% que durante los meses de mayo a septiembre si el volumen del lunes es mayor que z1 el precio subirá un 5% en la semana.
Ahora aplica la técnica, sabiendo que tienes un 80% de probabilidad de un sesgo alcista semanal con objetivo desde el punto A al punto B de un 5%. (calendario+información+catalizador)
Ahora imagina a un técnico que ha hecho minería y ve como aplicando la técnica ve que muchas semanas el precio sube un 5% y lo puede explotar mediante la técnica, porque los 3 últimos años la minería así lo demuestra (fypada de la buena )
Voy a explicarte una historia que pude ver el final, hace más de una década había una página que era referencia en España a nivel cuantitativo, sistemático y técnico, para mí eran los mejores de la época, desgranaban la estructura del precio hasta las últimas consecuencias y tuvieron éxito durante algunos años, enseñando estudios de cómo hacerlo, y cómo repito todo un referente a nivel nacional. Con los años fue evolucionando hasta el punto que se dieron cuenta que con la técnica no era suficiente a nivel de capacidad única ( con poner patrones, indicadores, momento, price action, etc...) Sino que llegaron a la conclusión que debería haber algo detrás de toda esa técnica que inclinaran la probabilidad al desarrollo de esa técnica. Noticias, fundamentales o encontrar un nicho en las ventajas estructurales de la singularidad de los activos o mercados.
Y aquí es dónde lo quiero enfocar y te pondré ejemplos, para que veas la importancia de inclinar el desarrollo de la técnica hacia un pilar (probabilístico) que haga más eficiente la técnica.
1º Noticias, la gestión de las noticias desarrolla volatilidad, según el índice de cta´s iasg los sistemas de noticias son los mejores sistemas, hay un catalizador fuerte y esto aplicando a la técnica da cómo resultado los sistemas más potentes y robustos.
2º Fundamentales, también tiene que ver con las noticias aunque con un estudio más geoestratégico, digamos tasas de interés, economía, etc, aquí con el gran número de variables de los fundamentales es más difícil encontrar nichos de robustez pero a nivel de sesgo de mercado es inequívoco.
3º Fenómenos encontrados en el activo o mercado que generen una ventaja estructural, arbitraje, calendario, opciones, climáticos, psicológicos, singularidad, etc.
Si tú estrategia de trading está englobado en una de estás 3 catalizadores por así llamarlos de ventaja real fuera de la técnica (ventaja objetiva), vas a encontrar una serie de información que el precio o volumen y sus derivados por sí solos no te van a dar, y esto va a inclinar la balanza de forma decisiva en tus estrategias, por eso digo que en trading hay que mirar fuera de la caja de la técnica, porqué para mí representa el demonio
Las consecuencias de encontrar una estrategia exitosa desde la técnica depende de factores como los sesgos y consecuentemente cuando estos sesgos desaparezcan tú estrategia también lo hará, no sabes porque se produce y tampoco sabrás porque desapareces hasta que veas que tú equity se hunde...
Y te voy a poner un ejemplo sencillo y directo, para que saques tus conclusiones, imagina que descubres una singularidad en el futuro del café que en los meses de cosecha de mayo a septiembre, cada lunes que el volumen suba z1 el precio esa semana subirá un 5%. Estás entendiendo que la cosecha será buena y los inversores mejor informados están comprando. Y esto cuando ocurre en una cosecha anual, representa una probabilidad mayor del 80% que durante los meses de mayo a septiembre si el volumen del lunes es mayor que z1 el precio subirá un 5% en la semana.
Ahora aplica la técnica, sabiendo que tienes un 80% de probabilidad de un sesgo alcista semanal con objetivo desde el punto A al punto B de un 5%. (calendario+información+catalizador)
Ahora imagina a un técnico que ha hecho minería y ve como aplicando la técnica ve que muchas semanas el precio sube un 5% y lo puede explotar mediante la técnica, porque los 3 últimos años la minería así lo demuestra (fypada de la buena )
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Re: Empezar en el trading con un elevado patrimonio
Hola agma
Me encanta charlar contigo porque nos entendemos perfectamente, aunque a veces existan algunas discrepancias que entiendo que son perfectamente naturales dado que tenemos un enfoque al mercado algo diferente como pueda ocurrir entre un trader mayoritariamente cuantitativo y otro discrecional, sin embargo pienso que coincidimos en lo mas importante.
Ayer me fui a buscar setas al monte con unos amigos y por las altas temperaturas de los días pasados, el monte en algunas zonas donde incide el sol por mas horas estaba muy seco y se habían marchitado las setas que buscábamos, en otras zonas mas sombrías orientadas al norte, el monte estaba algo mas fresco, el ambiente era mas húmedo y el aire estaba cargado de humedad con una llovizna intermitente. En esas zonas también se habían marchitado la mayoría de setas, pero aun pudimos recoger suficientes para hacer unas parrilladas con setas muy frescas. Esa nueva brotación respondía a unas optimas condiciones ambientales.
En el trading entiendo que ocurre algo similar y como muy bien dices en la base de los movimientos debe existir un catalizador, hay pocas tendencias en timeframes de swing que no tengan en la base algún catalizador de datos fundamentales o macroeconómicos, lo podemos observar ahora mismo con el oro y el petróleo.
Hasta aquí creo que coincidimos
La eficiencia del mercado la entiendo en dos fases: una eficiencia fuerte y una eficiencia débil
La eficiencia del mercado la saca por la alternancia de factores que producen la dinámica del precio
Cambios en los regímenes de mercado, en la volatilidad y en las fuerzas oferta-demanda alternándose tomando el control, son los principales factores
Entiendo que si no se rompe esa eficiencia fuerte por la alternancia de factores, las probabilidades de conseguir ventajas robustas en series largas están en contra
aunque en la base de los movimiento exista un catalizador fundamental
Una ventaja en los mercados es simplemente una cosa que es más probable que suceda que otra, es así de simple y complejo.
Si nos ponemos a operar una pauta con una base macroeconómica en una fase de eficiencia fuerte o muy fuerte del mercado, las probabilidades de conseguirlo con éxito en series largas son mucho menores que si nos limitamos a operar fases de eficiencia débil.
Cambios bruscos en la volatilidad en movimientos con un amplio rango de volatilidades, produce eficiencias fuertes del mercado
Cambios bruscos en el control de las fuerzas oferta-demanda produce eficiencias fuertes del mercado
Cambios bruscos en los regímenes de mercado tendencia-rango o movimientos con mucha carga de aleatoriedad, producen eficiencias fuertes del mercado
Cuando estos tres factores se dan juntos en movimientos del mercado, la eficiencia que tiene el mercado es muy fuerte aunque exista un catalizador fundamental en la base porque el riesgo operativo mínimo necesario en relación a los target promedio aumenta muy significativamente
Si el riesgo aumenta significativamente para conseguir los mismos target promedio, las probabilidades de éxito cambian
En escenarios intradía esto ocurre muy frecuentemente, de ahí que las probabilidades de conseguir ventajas robustas en timeframes intradía sean tan negativas porque además de que el mercado presenta una eficiencia fuerte, el catalizador fundamental o macroeconómico que pueda existir, no tiene ninguna incidencia en timeframes intradía
Los ratios promedio R/R en intradía son muy pobres y se intenta resolver el problema incidiendo en el ratio de fiabilidad. La cuestión es que es muy difícil mejorar la fiabilidad sin incidir negativamente en la relación R/R( trampas al solitario), sin apoyarse en una ventaja táctica o estratégica y conseguir eso en intradía es tremendamente complejo y muy difícil porque en esos timeframes la mayor parte del tiempo la eficiencia del mercado es fuerte o muy fuerte, las probabilidades de éxito son muy pocas
En intradía es el terreno de los creadores de mercado con sus estrategias de pastoreo de acumulación-distribución y con relativo poco volumen pueden mover muy sensiblemente el precio provocando cambios bruscos en las condiciones de mercado
Pienso que hasta aquí en lo esencial coincidiremos
Ahora vamos a las fases de eficiencia débil del mercado
saludos
Me encanta charlar contigo porque nos entendemos perfectamente, aunque a veces existan algunas discrepancias que entiendo que son perfectamente naturales dado que tenemos un enfoque al mercado algo diferente como pueda ocurrir entre un trader mayoritariamente cuantitativo y otro discrecional, sin embargo pienso que coincidimos en lo mas importante.
Ayer me fui a buscar setas al monte con unos amigos y por las altas temperaturas de los días pasados, el monte en algunas zonas donde incide el sol por mas horas estaba muy seco y se habían marchitado las setas que buscábamos, en otras zonas mas sombrías orientadas al norte, el monte estaba algo mas fresco, el ambiente era mas húmedo y el aire estaba cargado de humedad con una llovizna intermitente. En esas zonas también se habían marchitado la mayoría de setas, pero aun pudimos recoger suficientes para hacer unas parrilladas con setas muy frescas. Esa nueva brotación respondía a unas optimas condiciones ambientales.
En el trading entiendo que ocurre algo similar y como muy bien dices en la base de los movimientos debe existir un catalizador, hay pocas tendencias en timeframes de swing que no tengan en la base algún catalizador de datos fundamentales o macroeconómicos, lo podemos observar ahora mismo con el oro y el petróleo.
Hasta aquí creo que coincidimos
La eficiencia del mercado la entiendo en dos fases: una eficiencia fuerte y una eficiencia débil
La eficiencia del mercado la saca por la alternancia de factores que producen la dinámica del precio
Cambios en los regímenes de mercado, en la volatilidad y en las fuerzas oferta-demanda alternándose tomando el control, son los principales factores
Entiendo que si no se rompe esa eficiencia fuerte por la alternancia de factores, las probabilidades de conseguir ventajas robustas en series largas están en contra
aunque en la base de los movimiento exista un catalizador fundamental
Una ventaja en los mercados es simplemente una cosa que es más probable que suceda que otra, es así de simple y complejo.
Si nos ponemos a operar una pauta con una base macroeconómica en una fase de eficiencia fuerte o muy fuerte del mercado, las probabilidades de conseguirlo con éxito en series largas son mucho menores que si nos limitamos a operar fases de eficiencia débil.
Cambios bruscos en la volatilidad en movimientos con un amplio rango de volatilidades, produce eficiencias fuertes del mercado
Cambios bruscos en el control de las fuerzas oferta-demanda produce eficiencias fuertes del mercado
Cambios bruscos en los regímenes de mercado tendencia-rango o movimientos con mucha carga de aleatoriedad, producen eficiencias fuertes del mercado
Cuando estos tres factores se dan juntos en movimientos del mercado, la eficiencia que tiene el mercado es muy fuerte aunque exista un catalizador fundamental en la base porque el riesgo operativo mínimo necesario en relación a los target promedio aumenta muy significativamente
Si el riesgo aumenta significativamente para conseguir los mismos target promedio, las probabilidades de éxito cambian
En escenarios intradía esto ocurre muy frecuentemente, de ahí que las probabilidades de conseguir ventajas robustas en timeframes intradía sean tan negativas porque además de que el mercado presenta una eficiencia fuerte, el catalizador fundamental o macroeconómico que pueda existir, no tiene ninguna incidencia en timeframes intradía
Los ratios promedio R/R en intradía son muy pobres y se intenta resolver el problema incidiendo en el ratio de fiabilidad. La cuestión es que es muy difícil mejorar la fiabilidad sin incidir negativamente en la relación R/R( trampas al solitario), sin apoyarse en una ventaja táctica o estratégica y conseguir eso en intradía es tremendamente complejo y muy difícil porque en esos timeframes la mayor parte del tiempo la eficiencia del mercado es fuerte o muy fuerte, las probabilidades de éxito son muy pocas
En intradía es el terreno de los creadores de mercado con sus estrategias de pastoreo de acumulación-distribución y con relativo poco volumen pueden mover muy sensiblemente el precio provocando cambios bruscos en las condiciones de mercado
Pienso que hasta aquí en lo esencial coincidiremos
Ahora vamos a las fases de eficiencia débil del mercado
saludos
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma.
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