Hombres honestos............y cazadores de tiburones en Isla Beef.......2ª parte......

[Gordon Geko]

Manipular un auditor como Kinfo es tan simple como no cerrar las operaciones negativas que no quieras mostrar en el auditor y listo...............tu broker solo envia a Kinfo trades cerrados no los open trades....................

Es decir no tenemos informacion del broker y sus open trades por lo que no sabemos cual es su balance real ni de donde fondean esa cuenta................

Fijate que bien se podria automatizar el cierre de operaciones bajo sus parametros y que no cerrara las negativas...................al ser una cuenta pequeña solo necesito cerrar las negativas necesarias que me mantengan una media estadistica como la que muestra Lucass en su estadistica de trades....................

Haz la prueba con interactive brokers.............lo he probado y me sale que tengo un 100% de trades positivos en Kinfo.................es decir he cerrado los positivos y mantengo abiertas las operaciones que estan en negativo.................................si siguiera asi podria tener en Kinfo el % de acierto y las ganancias que quisiera pero ser perdedor neto en interactive brokers sin que nadie lo supiera....................

Por ultimo el chaval en todos sus videos promociona una escuela de bolsa en Latino.............

Chicos.......................os han timado......................me sabe mal pero habeis caido como niños ante un caramelo..................

[Fercho]

ayer empecé con la segunda temporada del Juego del Calamar, y lo vi otra vez: la alegoría de la caverna, por más que con mil pruebas se demuestre que hay una realidad fuera, el efecto psicológico es inverso, los que están dentro muy probablemente dirán que continuan viendo otra cosa, y eso creará un loop psicológico en quien lo demuestra, aportando más y mejores pruebas, no entendiendo como algo tan claro, no puede verse; pero contrariamente a lo que se espera, genera en quienes trata de convencer, una especie de desconfianza... al igual que en la serie de Netflix, el común denominador es el dinero.

Lucas en sus videos no aporta nada, sólo ese misterio youtuber como los miles de "Sofos" de esta época (en decadecia)... que han inundado la plataforma... las redes... los medios... la vida... se "parecen" a filósofos, pero son (una vez más) hábiles titiriteros que se aprovechan del conocimiento, para engañar a las masas en su propio beneficio.... Quienes aman el saber, en cambio, no auditan sus cuentas, no les interesa demostrar nada, no nos ofrecen un curso X-Pack combo láser, simplemente nos muestran la hermosa luz que los mercados proyectan...

Más Gekkos............. y menos Lucas,

se agradece.

[agmageton]

Gordon yo al Lucas éste no lo conozco, pero las plataformas auditadas se pueden manipular cuando en número de trades es pequeño y el horizonte temporal no es demasiado grande, hay gente qué lleva 3 ó 4 años con miles de trades dudo qué tengan posiciones abiertas cuando el tipo de intradía qué se realiza es muy rápido, mantener posiciones abiertas con estás volatilidad te líquida rápido la cuenta, la duración de un trader en small caps puede ser de segundos a varios minutos y muy pocas veces te pasas horas con la posiciones. Es otro mundo..

[X-Trader]

Manipular un auditor como Kinfo es tan simple como no cerrar las operaciones negativas que no quieras mostrar en el auditor y listo...............tu broker solo envia a Kinfo trades cerrados no los open trades....................

Es decir no tenemos informacion del broker y sus open trades por lo que no sabemos cual es su balance real ni de donde fondean esa cuenta................

Fijate que bien se podria automatizar el cierre de operaciones bajo sus parametros y que no cerrara las negativas...................al ser una cuenta pequeña solo necesito cerrar las negativas necesarias que me mantengan una media estadistica como la que muestra Lucass en su estadistica de trades....................

Haz la prueba con interactive brokers.............lo he probado y me sale que tengo un 100% de trades positivos en Kinfo.................es decir he cerrado los positivos y mantengo abiertas las operaciones que estan en negativo.................................si siguiera asi podria tener en Kinfo el % de acierto y las ganancias que quisiera pero ser perdedor neto en interactive brokers sin que nadie lo supiera....................

Por ultimo el chaval en todos sus videos promociona una escuela de bolsa en Latino.............

Chicos.......................os han timado......................me sabe mal pero habeis caido como niños ante un caramelo..................

Jeje y qué te crees, que no lo sabía??? Claro que se puede manipular Kinfo haciendo lo que dices. De hecho este Justamente este fue uno de los temas que comentamos en los corrillos de la kedada de Reus (que te perdiste ). Y toda la gente más o menos legal de este nicho de las small caps rechaza completamente este tipo de prácticas. Además al que las hace se le pilla antes que a un cojo... al acumular cadáveres en el armario al final para la operativa y la cuenta se queda congelada meses.

Pero como bien dice Agma, haciendo miles de operaciones que duran pocos minutos o segundos, es imposible que pase eso.

Por último, sobre la escuela que promociona es un hondureño que emigró a Canadá, y montó su propio grupo de small caps. En ese grupo es donde se supone que Lucas aprendió a tradear de este modo, así que es una forma de agradecer lo que ha hecho por él. Pero vamos que se llevará cuatro duros por el enlace de afiliado, no creo que se esté forrando con ello.

No sé Gordon... quizás sea por la edad pero hay que tener la mente abierta, leñe: aquí en el trading te puedes encontrar de todo y funcionar. En serio, cógete un Kinfo de prueba y mírate a fondo los trackrecords de Edu Trades, Vitale, Xavi Comas... Además les he visto operar en directo y cada día postean sus resultados tanto en sus grupos de Discord como en X, creo que más transparencia no se puede pedir.


Saludos,
X-Trader

[X-Trader]

ayer empecé con la segunda temporada del Juego del Calamar, y lo vi otra vez: la alegoría de la caverna, por más que con mil pruebas se demuestre que hay una realidad fuera, el efecto psicológico es inverso, los que están dentro muy probablemente dirán que continuan viendo otra cosa, y eso creará un loop psicológico en quien lo demuestra, aportando más y mejores pruebas, no entendiendo como algo tan claro, no puede verse; pero contrariamente a lo que se espera, genera en quienes trata de convencer, una especie de desconfianza... al igual que en la serie de Netflix, el común denominador es el dinero.

Lucas en sus videos no aporta nada, sólo ese misterio youtuber como los miles de "Sofos" de esta época (en decadecia)... que han inundado la plataforma... las redes... los medios... la vida... se "parecen" a filósofos, pero son (una vez más) hábiles titiriteros que se aprovechan del conocimiento, para engañar a las masas en su propio beneficio.... Quienes aman el saber, en cambio, no auditan sus cuentas, no les interesa demostrar nada, no nos ofrecen un curso X-Pack combo láser, simplemente nos muestran la hermosa luz que los mercados proyectan...

Más Gekkos............. y menos Lucas,

se agradece.

Ese es el problema Fercho, que no suelta prenda, bien porque no quiere o porque es demasiado artesanal lo que hace.

Sobre lo que comentas de mostrar o no mostrar... En parte estoy de acuerdo contigo: si ganas pasta no lo enseñes en público, qué necesidad tienes? Pero claro estos chavales son veinteañeros criados en las redes sociales que además creen que aportan una enorme transparencia al sector, tampoco lo veo mal.


Saludos,
X-Trader

[X-Trader]

Gordon yo al Lucas éste no lo conozco, pero las plataformas auditadas se pueden manipular cuando en número de trades es pequeño y el horizonte temporal no es demasiado grande, hay gente qué lleva 3 ó 4 años con miles de trades dudo qué tengan posiciones abiertas cuando el tipo de intradía qué se realiza es muy rápido, mantener posiciones abiertas con estás volatilidad te líquida rápido la cuenta, la duración de un trader en small caps puede ser de segundos a varios minutos y muy pocas veces te pasas horas con la posiciones. Es otro mundo..

Nuevamente te me has adelantado jeje, parece que estamos estudiando la misma información. Totalmente de acuerdo, así es como funciona.


Saludos,
X-Trader

[Fercho]

ayer empecé con la segunda temporada del Juego del Calamar, y lo vi otra vez: la alegoría de la caverna, por más que con mil pruebas se demuestre que hay una realidad fuera, el efecto psicológico es inverso, los que están dentro muy probablemente dirán que continuan viendo otra cosa, y eso creará un loop psicológico en quien lo demuestra, aportando más y mejores pruebas, no entendiendo como algo tan claro, no puede verse; pero contrariamente a lo que se espera, genera en quienes trata de convencer, una especie de desconfianza... al igual que en la serie de Netflix, el común denominador es el dinero.

Lucas en sus videos no aporta nada, sólo ese misterio youtuber como los miles de "Sofos" de esta época (en decadecia)... que han inundado la plataforma... las redes... los medios... la vida... se "parecen" a filósofos, pero son (una vez más) hábiles titiriteros que se aprovechan del conocimiento, para engañar a las masas en su propio beneficio.... Quienes aman el saber, en cambio, no auditan sus cuentas, no les interesa demostrar nada, no nos ofrecen un curso X-Pack combo láser, simplemente nos muestran la hermosa luz que los mercados proyectan...

Más Gekkos............. y menos Lucas,

se agradece.

Ese es el problema Fercho, que no suelta prenda, bien porque no quiere o porque es demasiado artesanal lo que hace.

Sobre lo que comentas de mostrar o no mostrar... En parte estoy de acuerdo contigo: si ganas pasta no lo enseñes en público, qué necesidad tienes? Pero claro estos chavales son veinteañeros criados en las redes sociales que además creen que aportan una enorme transparencia al sector, tampoco lo veo mal.


Saludos,
X-Trader

Supongamos que Lucas y su banda realmente sean los marcianos del trading ps5 que tú dices X, que todo lo auditado sea verdad, y estemos frente a un fenómeno… de cuántos traders estamos hablando? 5, 10, 20, 50 ? Y ahora lo más importante… de cuántos traders ps5 que lo pierden todo NO estamos hablando ??? (Hasta salen en las noticias de elmundo la pandemia de nuevos adictos al juego online, las cryptos, etc… ) pues eso X, tienes 50 marcianos y 50 millones de arruinados, los marcianos los vemos por su cultura de mostrarlo todo, y déjame corregir, no por transparencia… por puro narcisismo (la verdadera pandemia). Y ya sabemos para colmo cómo terminó Narciso!

Ni el sol nace por el oeste, ni hemos encontrado marcianos (aunque esté de moda justamente también en estos días). En el mejor de los casos se nos ha ido el hilo por unos “outliers” de una distribución, y querer replicarlos estadísticamente hablando es tan absurdo como querer ser Messi (y vaya que Lio sí es de carne y hueso).

Small caps… hemos descubierto América, seguro que nadie lo vió antes, ni en 100 años, qué afortunados somos! Mira, mejor sigo con lo mio, espero termirnar antes de febrero, estoy reformando todos los indicadores de NT8 (y pienso que en todas las plataformas) porque calculan mal cuando hay dias de no actividad (O=H=L=C), y tienes luego una estadística sesgada por esos “mal cálculos” es decir, un cero (más) en nuestra ruleta… que según la estrategia, influirá en más o en menos en las estadísticas de un backtest (dependiendo de cuántos trades estemos hablando). Minucias de un crimen ferpecto… lo sé, pero me divierte más que cazar marcianos

[Gordon Geko]

Alberto en una isla desierta hariamos el amor tu y yo.....................pero estamos aquí.............asi que no me quedo contigo.......................

En picking pack haciamos scalping a 0,31 compra y venta a 0,33.................en el año 95..........lo mismo con continente y pryca...................dragados...................ercros................vinieron los de unired desde Brasil a hacer de creadores de mercado en el mercado continuo y nos liquidaron a todos.................

Con sniace a 0,12 lo movíamos entre todos los 115 operadores del sotano de la bolsa de Barcelona................a una hora y minuto concreto.......................aumentaron el midprice en todos los activos que intentamos operar.....................esto en el 96....................perdimos hasta la camisa................

Nos liquidaron a todos..........en America lo mismo.............en Refko Teniamos inhividores de frecuencia para que el satelite que transmitia la señal desde Nueva York tuviera latencia.........................nos robaron la señal y hicieron una derivacion para engañar nuestra ventaja.......................no me hables de scalping.......................los vi caer a todos..................yo incluido...................................

El tal Lucass opera con el broker Charles Schwab..................hable con ellos que diria Almodovar.................o mejor compruebalo tu mismo...............si abres el level II de ese broker para ver sus tickers no cuadran los spreads con operaciones en 15 segundos que publica el chico maravillas...................

Un creador de mercado de acciones de small caps batido por estos niños................me parece que poco se sabe de como se monta un exchange....................nadie ofrece una cotizacion para que ganen dinero de ese modo.............50 tipos asi por 200 paises y te cargas el exchange..............

Haz numeros..............si yo soy creador de mercado pongo encima de la mesa para dar contrapartida a un grupo de small caps de 200 a 500 millones.................mas un colateral de 150 avalado por bancos................en total un creador de mercado que de bid/ask en los small caps por sector (digamos 100 tickers) esta operando con un capital de 600 a 800 millones cada sesion no tiene mas dinero..........................

Con tus mocosos tendriamos que en menos de 6 meses me has liquidado todo el exchange..................el spread se crea en base a eliminar cualquier posible ineficiencia en los tickers y crear una eficiencia de mercado media constante...........................


Estoy terminando el libro de Jason Strimpel para mejorar el rendimiento y ejecucion en el backtesting factor de los portfolios con Zipline.......................las ultimas 150 paginas me las leere en un bar chino al que voy...................donde cuando apoyas el libro en la mesa se engancha por la roña acumulada que tiene.......................

Yo no quiero ganar dinero en los mercados...................eso va contra las escrituras de los apostoles...........recuerda lo que les paso a Ananias y Safira............asi acabaran tus youtube traders............dios no perdona a los mentirosos y sarifeos..........

.......yo quiero ser el mejor trader del mundo.............................hacer algo unico......................

[X-Trader]

Supongamos que Lucas y su banda realmente sean los marcianos del trading ps5 que tú dices X, que todo lo auditado sea verdad, y estemos frente a un fenómeno… de cuántos traders estamos hablando? 5, 10, 20, 50 ? Y ahora lo más importante… de cuántos traders ps5 que lo pierden todo NO estamos hablando ??? (Hasta salen en las noticias de elmundo la pandemia de nuevos adictos al juego online, las cryptos, etc… ) pues eso X, tienes 50 marcianos y 50 millones de arruinados, los marcianos los vemos por su cultura de mostrarlo todo, y déjame corregir, no por transparencia… por puro narcisismo (la verdadera pandemia). Y ya sabemos para colmo cómo terminó Narciso!

Ni el sol nace por el oeste, ni hemos encontrado marcianos (aunque esté de moda justamente también en estos días). En el mejor de los casos se nos ha ido el hilo por unos “outliers” de una distribución, y querer replicarlos estadísticamente hablando es tan absurdo como querer ser Messi (y vaya que Lio sí es de carne y hueso).

Small caps… hemos descubierto América, seguro que nadie lo vió antes, ni en 100 años, qué afortunados somos! Mira, mejor sigo con lo mio, espero termirnar antes de febrero, estoy reformando todos los indicadores de NT8 (y pienso que en todas las plataformas) porque calculan mal cuando hay dias de no actividad (O=H=L=C), y tienes luego una estadística sesgada por esos “mal cálculos” es decir, un cero (más) en nuestra ruleta… que según la estrategia, influirá en más o en menos en las estadísticas de un backtest (dependiendo de cuántos trades estemos hablando). Minucias de un crimen ferpecto… lo sé, pero me divierte más que cazar marcianos

Bueno pero es que ese problema derivado del sesgo de supervivencia lo tenemos en el trading de forma generalizada jeje. En realidad el mercado y producto que operes, siempre habrá outliers.

Aquí lo que veo interesante es estudiar qué hacen, cómo lo hacen y por qué ganan los que ganan. ¿Hay unas reglas implícitas o realmente es todo artesanal?

En lo que sí estoy de acuerdo en que quizás podría ser una moda como lo fue por ejemplo Forex, será interesante ver cuánto dura.


Saludos,
X-Trader

[X-Trader]

Alberto en una isla desierta hariamos el amor tu y yo.....................pero estamos aquí.............asi que no me quedo contigo.......................

En picking pack haciamos scalping a 0,31 compra y venta a 0,33.................en el año 95..........lo mismo con continente y pryca...................dragados...................ercros................vinieron los de unired desde Brasil a hacer de creadores de mercado en el mercado continuo y nos liquidaron a todos.................

Con sniace a 0,12 lo movíamos entre todos los 115 operadores del sotano de la bolsa de Barcelona................a una hora y minuto concreto.......................aumentaron el midprice en todos los activos que intentamos operar.....................esto en el 96....................perdimos hasta la camisa................

Nos liquidaron a todos..........en America lo mismo.............en Refko Teniamos inhividores de frecuencia para que el satelite que transmitia la señal desde Nueva York tuviera latencia.........................nos robaron la señal y hicieron una derivacion para engañar nuestra ventaja.......................no me hables de scalping.......................los vi caer a todos..................yo incluido...................................

El tal Lucass opera con el broker Charles Schwab..................hable con ellos que diria Almodovar.................o mejor compruebalo tu mismo...............si abres el level II de ese broker para ver sus tickers no cuadran los spreads con operaciones en 15 segundos que publica el chico maravillas...................

Un creador de mercado de acciones de small caps batido por estos niños................me parece que poco se sabe de como se monta un exchange....................nadie ofrece una cotizacion para que ganen dinero de ese modo.............50 tipos asi por 200 paises y te cargas el exchange..............

Haz numeros..............si yo soy creador de mercado pongo encima de la mesa para dar contrapartida a un grupo de small caps de 200 a 500 millones.................mas un colateral de 150 avalado por bancos................en total un creador de mercado que de bid/ask en los small caps por sector (digamos 100 tickers) esta operando con un capital de 600 a 800 millones cada sesion no tiene mas dinero..........................

Con tus mocosos tendriamos que en menos de 6 meses me has liquidado todo el exchange..................el spread se crea en base a eliminar cualquier posible ineficiencia en los tickers y crear una eficiencia de mercado media constante...........................


Estoy terminando el libro de Jason Strimpel para mejorar el rendimiento y ejecucion en el backtesting factor de los portfolios con Zipline.......................las ultimas 150 paginas me las leere en un bar chino al que voy...................donde cuando apoyas el libro en la mesa se engancha por la roña acumulada que tiene.......................

Yo no quiero ganar dinero en los mercados...................eso va contra las escrituras de los apostoles...........recuerda lo que les paso a Ananias y Safira............asi acabaran tus youtube traders............dios no perdona a los mentirosos y sarifeos..........

.......yo quiero ser el mejor trader del mundo.............................hacer algo unico......................

Jajaja ahora sí!!! Este es mi Gordon!!!

Supongo que en la isla desierta habrá dos chicas también, si no vamos mal!

Ahora en serio: va a ser interesante ver cuánto dura este fenómeno y si va en serio o no. Evidentemente a los market makers de estos valores no les hará gracia que les quiten parte del pastel... o quizás bendigan la entrada de más liquidez que les descargue de trabajo.

Y sí, en este juego no se trata de ganar o perder, se trata de diferenciarse del resto y hacer algo único... con ello el dinero normalmente viene solo después.

Dentro de un año revisaremos que fue de todos los traders de small caps... creo que te llevarás una sorpresa.

Ah y gracias por la recomendación del libro, me lo apunto (de hecho me suena que lo tengo por ahí).


Saludos,
X-Trader

[agmageton]

El secreto en este tipo de acciones no son los creadores de mercado típicos, ya que la liquidez que proporcionan es residual, el secreto son las ventas a corto de este tipo de acciones, tú debes buscar acciones con una proporción alta de ventas a corto, acciones que presta la propia compañía para vender a corto en muchos casos, estás compañías son deficientes en fundamentales, por lo que tienen una trayectoria gráfica singularmente bajista. Digamos la mayoría de trader´s operan a corto porque la acción es singularmente bajista. Y las posiciones a corto se consiguen cuando hay volumen alto, y el volumen alto se estimula con una noticia o compras masivas de la propia compañía o inversores satélites en buscar de financiación, lo que hace cerrar las compras a corto, con lo que se crea una tormenta perfecta dónde tienen cabida compradores y vendedores con volumen más de 1000 veces superior a la media.

Una acción de estas un día normal en rangos de un minuto, tiene una liquidez de 100 acciones, cuando ocurre la tormenta puede llegar a millón de acciones por minuto en muchos minutos.

Esto se acabaría si prohibieran las ventas a corto, entonces no habría interés especulativo, en este tipo de acciones. En definitiva los proveedores de liquidez de las small caps son los propios especuladores de ahí el número de ineficiencias a explotar, si hubieran muchos Market Maker institucionales, esto sería diferente. Esto es dinero con volatilidad el día de acción de Gracia$$$

PD; paso de islas desiertas, ya os podéis ir juntos!!!! No son celitos, es decisión propia

[Gibranes]

¡Je, je se ha dejado La Seda! Eso tenía tema con el Rafa de presi (DEP) y su conversión de la química del pvc al pet.
Canela en rama, junto con la Picking, fue tal el desmadre que la empresa dejó pillados al estado y a los accionistas, aunque algunos se hicieron de oro.

[Fercho]

pero....... y el number one ? >>>>>Leopoldo Fernandez Pujals y JAZZTEL... "EL" chicharro

[agmageton]

Os pongo un ejemplo de sistemática que estoy analizando con small caps.

En este caso he cogido un universo de 100 acciones a un año (utilizo pruebas 5%/2000 universo posible), las condiciones por activo suelen ser de media anual de 1 oportunidades por activo, con 2000 activos, al día puedes tener una media de 5 activos para tradear quizás menos.

Este sistema va en barras de un minuto y el tiempo en mercado es de un minuto, por lo tanto está orientado a evento de Markov, lo que pasa la barra antes está íntimamente ligado con la barra posterior. Actúa del siguiente modo, identifica evento en barra 1, se compra en barra 2 y se vende en barra 3.

En la foto por éste orden sale estadística

1º 5 sistemas en horario completo
2º 5 sistemas en horario restringido H1
3º 3 sistemas en horario restringido H1 optimo en la correlación vectorial.

Aquí me toca ahora técnicamente diseñar los timings de compra, por ejemplo 10 segundos antes que acabe la barra para buy, estado de liquidez óptima, etc etc etc.

Aunque la curva de la equity sea de ensueño, los DD pueden llegar a ser potentes del orden del -20%, éste es un problema que se debe solventar mediante diversificación y gestión monetaria.

Los resultados son debidos a la optimización de factores temporales (se escogen las mejores horas) y sistemas de mejor desempeño. Optimizar 100 valores es difícil las curvas y los tiempos son diferentes, aquí el caballo de batalla está en los DD al ser la medida de desviación típica del 5% por barra/operación. Por eso la restricción de operaciones para ganar calidad es algo obligado en éste tipo de sistemas, pasas de 283 operaciones a 88, los DD con 283 operaciones son no operables. y asignas diversificación por tipo de de horarios, H1, H2, H3, etc etc, cuando te mueves con estás volatilidades la granulidad debe ser por cantidad de activos/sistemas no por cantidad de operaciones por sistema, sólo buscas lo más probable con sentido estadístico además de sentido del porqué ocurre (psicológico).

Cómo anécdota, la mayor perdida en un minuto es mayor del -8% y la mayor ganancia en un minuto mayor del +36%.

Está en pruebas...veremos

pd; cuando acabo con todo el ciclo y pruebas en mercado, cuento que un sistema aunque éste muy bien planteado y la optimización correcta en mercado bajará de un 30%-40% su desempeño en el peor de los casos y esto se debe considerar.

[Gordon Geko]

Haz 2 backtest..............uno como dices y otro que la orden salte despues del segundo 30 en barras de 1 minuto....................el slipage es brutal en los segundos antes y despues del cierre de barra.........................los resultados te variaran a 300 trades exponencialemente.............la esperanza matematica entrara en negativo a partir del trade 100..........................

Aun asi es backtesting.....................nadie ejecutara tu orden al precio del bid/ask del Level II que te da el simulador...................y eso me lo ha confirmado el mismísimo Karl von Döbeln en emails que hemos cruzado para confirmar que son trades en simulador lo de estos chicos maravillas................................

Para poder ejecutar tus ordenes debrias utilizar software de alta frecuencia y acceso directo al exchange...........................ponlo en tiempo real y confirma la latencia entre el backtest y las sensividad de ejecucion en operaciones en real.......................veras que el algoritmo del market maker ping-pong no priorozan tu orden a mercado y la ponen en cola siempre dandote un tercer o cuarto puesto de ejecucion.............................en market orders de traders que vuscan discrepancias de liquidez ocurre siempre asi.....................soluciones serian limit orders one cancel others pero te pasarian a pools y te volverian a dar un precio en latencia con lo que tu edge se iria esfumando a cada 100 trades con el mismo algoritmo de ejecucion.................

En real la perdida media te subira a -12%......y la media positiva a 18%.....................con lo que obligas al sistema a mantener estable el % de aciertos por encima del 40%..................un par de sesiones por debajo del 30% y volatilizas toda la equity...............