Hombres honestos............y cazadores de tiburones en Isla Beef.......2ª parte......

[agmageton]

Haz 2 backtest..............uno como dices y otro que la orden salte despues del segundo 30 en barras de 1 minuto....................el slipage es brutal en los segundos antes y despues del cierre de barra.........................los resultados te variaran a 300 trades exponencialemente.............la esperanza matematica entrara en negativo a partir del trade 100..........................

Aun asi es backtesting.....................nadie ejecutara tu orden al precio del bid/ask del Level II que te da el simulador...................y eso me lo ha confirmado el mismísimo Karl von Döbeln en emails que hemos cruzado para confirmar que son trades en simulador lo de estos chicos maravillas................................

Para poder ejecutar tus ordenes debrias utilizar software de alta frecuencia y acceso directo al exchange...........................ponlo en tiempo real y confirma la latencia entre el backtest y las sensividad de ejecucion en operaciones en real.......................veras que el algoritmo del market maker ping-pong no priorozan tu orden a mercado y la ponen en cola siempre dandote un tercer o cuarto puesto de ejecucion.............................en market orders de traders que vuscan discrepancias de liquidez ocurre siempre asi.....................soluciones serian limit orders one cancel others pero te pasarian a pools y te volverian a dar un precio en latencia con lo que tu edge se iria esfumando a cada 100 trades con el mismo algoritmo de ejecucion.................

En real la perdida media te subira a -12%......y la media positiva a 18%.....................con lo que obligas al sistema a mantener estable el % de aciertos por encima del 40%..................un par de sesiones por debajo del 30% y volatilizas toda la equity...............

Gordon sí fuera a secas sería así, pero justamente la particularidad de este sistema es que compra en liquidez, exactamente la barra de cierre debe tener un mínimo del x% más de volumen que la media, siendo un día de volumen muy alto, para el tipo de activo. Por otro lado establezco un deslizamiento en el diferencial de cierre de barra a apertura barra siguiente y está aplicado en el sistema, si el deslizamiento es alto, no entra...hay un deslizamiento máximo.

La medida de la posición no debe ser superior a un 1% del total del volumen, si son 400.000 acciones por minuto y cotiza a 5, invertirías cómo máximo 20.000 dolares. Esto sí esta testado en mercado, el trabajo duro será desde antes de cierre a apertura siguiente barra establecer un estudio de mejor timing con varias variables que ya tengo en la cabeza.

No es que estudio el level 2, es que voy por otro condicionante, el volumen es una pieza clara pero no la importante en este sistema, lógicamente sin un volumen abrupto el sistema no entra, pero para que entré es determinante otro algoritmo.

Te pego ejemplo de un par de operaciones, justamente cuando el volumen es muy alto en barra, el deslizamiento en apertura de barra siguiente suele ser 0 o 1 céntimo, asumible si ganas de media por operación un +3%. Esa es una ventaja, si ganas de media por debajo del 1% sal por patas.

Si éste o cualquier otro sistema en small caps no va acompañado de un volumen abrupto, todo será mentira desde la paginación estadística, eso lo tengo muy claro.

pd: sigue buscando puntos débiles, así me ayudas

[agmageton]

Antes que te adelantes también hay un diseño de algoritmo de vela grande que sí se produce en relación al cierre de barra y este no cumple con unos requisitos se anula la operación. Creo que tengo todo contemplado desde el punto de vista técnico debido a muchos años con acciones, pero nunca he diseñado un sistema de 1 minuto de timing.

[Gordon Geko]

Yo lo hago asi:

-Creo un magic number por sistema cerrado con equity propia y nº de cuenta individual...............si me la petan no se extiende a los otros.....................

-Cada trade esta concentrado por 1 minuto pero con discriminacion de ticks por barra para discriminar esos trades y que el algoritmo no permita trades ante un nº de ticks bajo o alto x.................interesa que estudies cuando los movimientos son divergentes con el volumen del bid/ask porque es ahi donde el market maker no puede mas que ejecutar los existentes............de los 60 trades posibles se ejecutarian unos 30/35 basados en ese parametro de equivolumen del que hablas...............

-Filtro por horas..................... cada subsistema esta abierto y cierra su operativa en 1 hora y media..............es independiente de los demas................


-30/35 trades por sistema de 1 hora y media por 5 horas operativas optimas = 150/ 200 trades por ticker....................


-10 tickers de small caps nos da a unas 1500 trades por sesion.....................


-Tamaño por posicion debe ser relativa al numero de trades que vas a hacer y no superar el 30% de la equity por sesion.......................esto nos da una media de 0,02% de riesgo por trade...............

-Utiliza un VPS que este en NY.............. en el RUSELL 2000 si los small caps son de alli o al NASDAQ todos los market makers estan alli...............cuidado porque este dato es importante..............

-No programar los trades en apertura de barra o cierre..............dale 15/30 segundos a un extremo de la cola del tick (59 segundos........)..... y evalua diferentes modelos de posicion para ver com se comporta en la ejecucion...............evitar los numeros redondos de ejecucion en segundos es vital para evitar enttrar en confrontacion con el dark pool del ticker que operes...................

[agmageton]

Voy a ver al Lucas éste qué ni lo mire y luego te cuento varias cositas al respecto de lo qué has puesto.

[Gordon Geko]

2 cosas interesantes en las que estoy:

1-Arbitraje de sistemas sobre el mismo small cap o acción para cubrir trades masivos negativos.........si le añades un subsistema que tenga win/los ratios de 20 a 40 a 1 conseguiríamos arbitrar a los subsistemas de ratio 1,5 a 1 de céntimos............

Es como un sistema madre que protege al conjunto de micro trades actuando como una opción que tiene una prima de protección de hasta 25 trades negativas........es decir las posiciones positivas de está madre mantendrían el Max drawdown estable......en si la madre es netamente negativa como sistema pero en conjunción con los subsistemas evita Max DD o el colapso de la equity dándole tiempo para encontrar un momento divergente que dispare el número de micro trades positivos.....

2-Combinatoria entre el mercado Asiático ....Europeo y el USA para diversificación de franja horaria.......dando pie a que se protejan entre ambos mercados.......es decir los 10 tickers no pueden estar en el NASDAQ.....tendríamos una combinación de 3-3-4.......en un ciclo completo de 24 horas

[agmageton]

Voy con el Lucas éste, me parece impresionante el nivel de trades en 10 segundos sí te fijas lo hace a diario con 5 ó 6 acciones con lo qué estamos hablando de una media de 40 trades diarios por acción. Eso me cuadra más, justo eliges la zona de máximos volúmen y volatilidad direccional desatada y el ticks puede ser posible, muy diferente de operar 200 operaciones de un activo durante la sesión. Pero de todas formas muy increíble la forma de operar con un profic factor de 1.30 de media y 50% fiabilidad ya me explicarás, gana la rentabilidad de un día lo que otro hace en un año. Sí está auditado le doy veracidad pero tecnológicamente con ticks no lo tengo estudiado y no puedo aportar gran cosa.

[agmageton]

Yo lo hago asi:

-Creo un magic number por sistema cerrado con equity propia y nº de cuenta individual...............si me la petan no se extiende a los otros.....................

-Cada trade esta concentrado por 1 minuto pero con discriminacion de ticks por barra para discriminar esos trades y que el algoritmo no permita trades ante un nº de ticks bajo o alto x.................interesa que estudies cuando los movimientos son divergentes con el volumen del bid/ask porque es ahi donde el market maker no puede mas que ejecutar los existentes............de los 60 trades posibles se ejecutarian unos 30/35 basados en ese parametro de equivolumen del que hablas...............
Al final seguramente tú estudio te llevará a que las velas de un minuto con un volumen muy alto direccional alcista es operable sin apenas deslizamiento, debido a la liquidez de la barra, yo justamente he hecho esto, centrarme sólo en trades dónde se cumpla esta condición, el resto no me interesa debido a la gran discordancia y sobre todo en este tipo de mercados.

-Filtro por horas..................... cada subsistema esta abierto y cierra su operativa en 1 hora y media..............es independiente de los demas................
simplemente esto me parece una locura, y te digo porqué. Tú o yo debemos fijarnos en la psicología de un mercado, si hacemos lo que dices, lo que hacemos es cazar patos con escopeta de balines, te voy a poner un ejemplo, en small caps hay un marcado comportamiento de las acciones, cuando un día de máximo volumen y alta rentabilidad se crea, suele ser con un gap de apertura, el 90% de los valores hacen la rentabilidad en los primeros 15 minutos del día, el resto es consolidación o vuelta a la media, teniendo un 10% de valores que siguen una tendencia alcista majestuosa hasta final de sesión. Esto se valora exponiendo los sistemas a rangos horarios y ves que rangos son más óptimos para la operativa, tener todos los rangos operativos me parece una locura estratégica, es mejor tener un fusil de precisión para matar a 4 patos, que disparar balines todo el día a la manada de patos, hablamos de trades de calidad.

-30/35 trades por sistema de 1 hora y media por 5 horas operativas optimas = 150/ 200 trades por ticker....................
no veo ninguna ventaja operativa por el hecho de hacer más trades, otra cosa sería hacer 30/35 trades con condiciones x+1+2+3 que pueden ser de dos tipos por conocimiento de mercado reflejado en la estadística o por condiciones de mercado óptimas de lo que está pasando ahora. Pero hacer por hacer no le veo ningún sentido

-10 tickers de small caps nos da a unas 1500 trades por sesion.....................


-Tamaño por posicion debe ser relativa al numero de trades que vas a hacer y no superar el 30% de la equity por sesion.......................esto nos da una media de 0,02% de riesgo por trade...............

-Utiliza un VPS que este en NY.............. en el RUSELL 2000 si los small caps son de alli o al NASDAQ todos los market makers estan alli...............cuidado porque este dato es importante..............

-No programar los trades en apertura de barra o cierre..............dale 15/30 segundos a un extremo de la cola del tick (59 segundos........)..... y evalua diferentes modelos de posicion para ver com se comporta en la ejecucion...............evitar los numeros redondos de ejecucion en segundos es vital para evitar enttrar en confrontacion con el dark pool del ticker que operes...................
Este es mí trabajo ahora, ver como puedo hacer el trade con mayor posibilidad de éxito dentro de un estudio de timing barra 1 barra 2 en consolidación de entrada y salida

[agmageton]

2 cosas interesantes en las que estoy:

1-Arbitraje de sistemas sobre el mismo small cap o acción para cubrir trades masivos negativos.........si le añades un subsistema que tenga win/los ratios de 20 a 40 a 1 conseguiríamos arbitrar a los subsistemas de ratio 1,5 a 1 de céntimos............

Es como un sistema madre que protege al conjunto de micro trades actuando como una opción que tiene una prima de protección de hasta 25 trades negativas........es decir las posiciones positivas de está madre mantendrían el Max drawdown estable......en si la madre es netamente negativa como sistema pero en conjunción con los subsistemas evita Max DD o el colapso de la equity dándole tiempo para encontrar un momento divergente que dispare el número de micro trades positivos.....

2-Combinatoria entre el mercado Asiático ....Europeo y el USA para diversificación de franja horaria.......dando pie a que se protejan entre ambos mercados.......es decir los 10 tickers no pueden estar en el NASDAQ.....tendríamos una combinación de 3-3-4.......en un ciclo completo de 24 horas

Yo esto lo hago así en una sesión tengo varios sistemas, que cubren diferentes ineficiencias.

1º sistema gap de comienzo, cuando hay un gap busca la forma de entrar con un tiempo de mercado a objetivo fijo, puede durar 5 minutos o toda una sesión, ratio 1:20 la media real esta en torno a 1:8. (este va muy bien porque te esta cubriendo la sesión en el caso que los demás trades vayan mal durante la sesión.)

2º sistemas de rotura de eventos clásicos, vwap, media volumétrica, etc manejo 5 sistemas de este tipo.

3º sistemas de dimensión de la posición, estos sistemas sólo entran cuando tenemos una posición ganadora y empleamos posicionamiento a favor siempre que se cumplan unas circunstancia se amplia horquillas y riesgo por trade, te da una ventaja estadística por otro lado aumentas el riesgo, no es riesgo fijo, pero es riesgo equivalente, si lo haces riesgo fijo baja considerablemente tú esperanza.

4º sistemas eventos especiales, es un sistema que no sigue tendencia ni consolidación simplemente se dan unas condiciones momentáneas y se explota la ineficiencia, de éste sólo tengo 1 sistema. Estoy en busca de generar más porque son brutales.

5º Este es el que te he comentado, está en desarrollo mucho mayor número de trades a un tiempo mínimo cerrado, el tiempo es su factor de ventaja, pero centrado en trades de calidad.

Respecto a cubrir todo el día con otros mercados, tampoco le veo sentido, ya que cuando menos estés en mercado mejor, siempre cierras posiciones en el día, por lo que el factor riesgo overnight queda neutralizado, a parte las small caps sólo funcionan bien en mercados americanos, ya que la líquidez del número de especuladores es muy alta.

Evidentemente todos estos sistemas lo que intentan es crear una curva de equity tapando DD, lo que falla en uno te da en otra, con diferentes valores, y un riesgo cerrado por día, porque desgraciadamente hay días que todo funciona mal.

[agmageton]

De hecho el 80% de los trades de vía rápida se concentran en una 1 hora operativa, los otros sistemas van por otro camino...te sobran 7 horas!!!!