Diferencia típica entre un TF matemático y uno fijo a boleo. 5m.
En la captura de 5m tiene un largo por la mañana, que también da el TF matemático.
A partir de ahí la cosa se complica para el 5 M (lo habitual), ya que aparece un grupo Dots de conjunción en el rango 6302 y 6304.5 aprox, sin embargo en el tf matemático no aparece, porque este aparece con anteriodidad en el rango entre 6292.25 y 6293.5.
Teniendo en cuenta la norma de conjunción de Dots SW, ( de la que hago la descipción en la pag 1 de este hilo ), que dice lo siguiente:
-Dos ciclos en conjunción ∧, las cuales serán interpretadas cuando entre las dos líneas generadas,
(2 Sop blanco/verde o 2 Res negro/rojo) estén tan cerca entre ellas que no haya más de una vela de diferencia entre las mismas, porque tal escenario genera una zona fija a romper S o R, en la que solo caducará en el momento que se genere un ciclo S/R de apoyo justo debajo /encima del cuerpo del precio.
Por lo que sino se forma una caducidad , la vela del precio estará obligado a romper la conjunción obviamente para girar de cortos a largos o de largos a cortos.
Así que el 5m entra en un corto a las 12.25 porque la conjunción del rango 6302 y 6304.5 ha caducado al aparecer dos grupos de Dots de apoyo de resistencia que termina de activarse a las 12:25 y acaba saltando el stop a las 14:55.
Sin embargo esto no ocurre en el TF matemático, ya que no se produce caducidad porque no están los 2 grupos de Dots encima del cuerpo ( solo uno de ellos, por lo tanto sigue vigente la conjunción de las 7:34 del rango 6292.25/6293.5, (sigue largo) y a las hora actual 16:00 horas, sigue estando largo desde las 7:34.
¿Que decir del 5 M ?, este se desmorona en 3 stops seguidos.
Sino se tiene el TF correcto y se pone un TF menor, se precipitara y errara con facilidad y si se pone uno mayor entrará tarde y lo mismo para salir, así que el efecto puede ser devastador.
Adjunto capturas de los 2 TFS para su comprensión.
Resolviendo el TimeFrame
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Fernando70
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Fernando70
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Re: Resolviendo el TimeFrame
Holas Fernando
Los resultados son tan extraordinarios que no son muy creíbles porque no se conocen las reglas de la estrategia, al margen de la formula para saber el TF optimo, para poder contrastar las señales que plasmas, sin conocer las reglas no se puede contrastar.
Sobre lo que comentas sobre optimizaciones y que esa técnica no esta optimizada, puede que entendamos la optimización diferente
La formula fija que se aplica para conocer el TF optimo de la siguiente sesión, no se me ocurre otra forma de llegar a ella que optimizando sobre datos porque no solo hay un timeframe como única opción , hay muchos y entre tantos elegir uno que es el que da la formula.
Lo que pondera en los resultados de un sistema son las lógicas y las reglas
No entiendo muy bien los elementos del sistema ni las lógicas porque no filtra los escenarios , mas bien con la formula los manipula para crear ciertos elementos que son nucleares para el sistema
Eso que llamas Dots o ciclos SW no se entiende muy bien los criterios a seguir para poder detectarlas.
Se agradecería que pongas un ejemplo simple de un Dots y que criterios se siguen para dibujar la linea y su color y lo mismo con ciclos SW para entender en la grafica de que hablas porque ahora no tengo la certeza de entenderte porque hay muchos tipos de Dots y hay indicadores que repintan....
Comparas los resultados de un sistema en dos TF distintos con pequeñas diferencias en el tiempo de las velas.
Si no puedes granular el tiempo de las velas en segundos para cambiar el rango y forma de las velas sobre un mismo movimiento del precio no funcionaria
Los movimientos del precio son idénticos aunque se utilicen diferentes TF
Tomamos un movimiento a largos o cortos desde A hasta B y para recorrer esa rango, el precio se para -retrocede y avanza en los mismos niveles de precios en un TF de 1 minuto, de 30 segundos y otro de 5m, lo que cambia es el rango y forma de las velas individualmente y en grupos
Esa diferencia en segundos entre los dos TF, es acumulativa y obliga a resetear al final de sesión para que ese desfase acumulativo este acotado a la sesión en curso
Si utilizas el sistema sin cambiar de timeframe varios días seguidos ya no funciona por ese desfase acumulativo de varios segundos en cada vela y eso es un fuerte indicio de sobreoptimizacion en los niveles Dots y rango y forma de las velas
Ocurre que algo no cuadra porque no se pueden manipular los escenarios a futuro ni se conoce que existan indicadores-sistemas con esos resultados si no repintan las señales
Haría falta crear modelos de escenario con todas las sesiones de un determinado periodo que incluya multitud de escenarios y volatilidades diferentes, después testar el sistema optimizándolo al timeframe mas optimo en cada modelo de sesión y verificar que los modelos son validos para aplicarlos a futuro en tiempo real porque las condiciones del modelo tengan altas probabilidades de repetirse. Eso llevaría mucho tiempo y trabajo, pero si funcionara, una formula fija y muy simple daría el TF optimo la siguiente sesión para aplicar el mismo sistema. Eso supondría que el mercado repite intermitentemente sesiones con similares parámetros en muchas variables, realmente lo hace, pero el trabajo de investigación y tratamiento de datos que requiere, no es cuestión de unos meses.....
En la comparativa que haces en los dos TF, la secuencia que siguen las reglas están optimizadas al orden que deben cumplir los niveles de las líneas y la vela que actúa de disparador en el TF de segundos, si cambiamos las reglas para que sean las mismas lineas en los dos TF con mismos niveles de precio y el disparador siendo el mismo en los dos TF a comparar, las señales serian idénticas en los dos TF si confirma la entrada el MACD, por ejemplo que el disparador entre a la rotura de un nivel sin esperar al cierre de vela
Ahí no estas comparando las señales del MACD en dos timeframes, estas comparando un sistema que implementa muchas mas reglas que la lectura del MACD
No he visto que hables de la gestión de los cierres y son los que dan los resultados
Los resultados son tan extraordinarios que si lo pasas a operativa con dinero real y escalas contratos reinvirtiendo beneficios, en unos meses multimillonario
saludos
Los resultados son tan extraordinarios que no son muy creíbles porque no se conocen las reglas de la estrategia, al margen de la formula para saber el TF optimo, para poder contrastar las señales que plasmas, sin conocer las reglas no se puede contrastar.
Sobre lo que comentas sobre optimizaciones y que esa técnica no esta optimizada, puede que entendamos la optimización diferente
La formula fija que se aplica para conocer el TF optimo de la siguiente sesión, no se me ocurre otra forma de llegar a ella que optimizando sobre datos porque no solo hay un timeframe como única opción , hay muchos y entre tantos elegir uno que es el que da la formula.
Lo que pondera en los resultados de un sistema son las lógicas y las reglas
No entiendo muy bien los elementos del sistema ni las lógicas porque no filtra los escenarios , mas bien con la formula los manipula para crear ciertos elementos que son nucleares para el sistema
Eso que llamas Dots o ciclos SW no se entiende muy bien los criterios a seguir para poder detectarlas.
Se agradecería que pongas un ejemplo simple de un Dots y que criterios se siguen para dibujar la linea y su color y lo mismo con ciclos SW para entender en la grafica de que hablas porque ahora no tengo la certeza de entenderte porque hay muchos tipos de Dots y hay indicadores que repintan....
Comparas los resultados de un sistema en dos TF distintos con pequeñas diferencias en el tiempo de las velas.
Si no puedes granular el tiempo de las velas en segundos para cambiar el rango y forma de las velas sobre un mismo movimiento del precio no funcionaria
Los movimientos del precio son idénticos aunque se utilicen diferentes TF
Tomamos un movimiento a largos o cortos desde A hasta B y para recorrer esa rango, el precio se para -retrocede y avanza en los mismos niveles de precios en un TF de 1 minuto, de 30 segundos y otro de 5m, lo que cambia es el rango y forma de las velas individualmente y en grupos
Esa diferencia en segundos entre los dos TF, es acumulativa y obliga a resetear al final de sesión para que ese desfase acumulativo este acotado a la sesión en curso
Si utilizas el sistema sin cambiar de timeframe varios días seguidos ya no funciona por ese desfase acumulativo de varios segundos en cada vela y eso es un fuerte indicio de sobreoptimizacion en los niveles Dots y rango y forma de las velas
Ocurre que algo no cuadra porque no se pueden manipular los escenarios a futuro ni se conoce que existan indicadores-sistemas con esos resultados si no repintan las señales
Haría falta crear modelos de escenario con todas las sesiones de un determinado periodo que incluya multitud de escenarios y volatilidades diferentes, después testar el sistema optimizándolo al timeframe mas optimo en cada modelo de sesión y verificar que los modelos son validos para aplicarlos a futuro en tiempo real porque las condiciones del modelo tengan altas probabilidades de repetirse. Eso llevaría mucho tiempo y trabajo, pero si funcionara, una formula fija y muy simple daría el TF optimo la siguiente sesión para aplicar el mismo sistema. Eso supondría que el mercado repite intermitentemente sesiones con similares parámetros en muchas variables, realmente lo hace, pero el trabajo de investigación y tratamiento de datos que requiere, no es cuestión de unos meses.....
En la comparativa que haces en los dos TF, la secuencia que siguen las reglas están optimizadas al orden que deben cumplir los niveles de las líneas y la vela que actúa de disparador en el TF de segundos, si cambiamos las reglas para que sean las mismas lineas en los dos TF con mismos niveles de precio y el disparador siendo el mismo en los dos TF a comparar, las señales serian idénticas en los dos TF si confirma la entrada el MACD, por ejemplo que el disparador entre a la rotura de un nivel sin esperar al cierre de vela
Ahí no estas comparando las señales del MACD en dos timeframes, estas comparando un sistema que implementa muchas mas reglas que la lectura del MACD
No he visto que hables de la gestión de los cierres y son los que dan los resultados
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saludos
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. 
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