Estrategia: Las Nubes de Hosoda

[Especulador96]

Muchos inversores buscan desarrollar sistemas de trading con una alta tasa de acierto, asociándola erróneamente con grandes rentabilidades. Sin embargo, las altas rentabilidades suelen lograrse mediante una mayor exposición a las tendencias del mercado, lo que inevitablemente reduce la tasa de acierto, ya que implica asumir mayores riesgos y operar en condiciones más variables.

La estrategia que presento a continuación, a la que nombré “Nubes de Hosoda” en honor a Goichi Hosoda, creador del indicador Ichimoku Kinko Hyo, es probablemente uno de los primeros sistemas rentables que muchos inversores descubrirán. Este sistema está diseñado para capturar tendencias, por lo que funciona mejor en mercados con movimientos direccionales claros. No es adecuado para mercados como Forex, que a menudo se caracterizan por rangos laterales en lugar de tendencias marcadas.

Este sistema no es adecuado para operar en marcos temporales bajos, debido a la naturaleza aleatoria y emocional de los movimientos en esas temporalidades. Para un análisis más detallado sobre este tema, recomiendo leer mi artículo “El marco temporal lo cambia todo”, donde profundizo sobre el tema.

Recomiendo estudiar y aplicar la estrategia “Nubes de Hosoda” en activos con una clara naturaleza tendencial y un historial de rendimiento sólido.

Los mercados y activos ideales incluyen Tesla (1 hora, 4 horas y diario), BTC/USDT (diario), SPY (diario) y XAU/USD (diario), ya que estos han demostrado movimientos direccionales consistentes a lo largo del tiempo.

Tesla (Gráfico de 1 hora)

Comisiones y configuración

Las comisiones pueden ajustarse en los parámetros del sistema según las necesidades del usuario. Para evaluar la efectividad de la estrategia “Nubes de Hosoda”, he utilizado un estándar de $1 por orden como referencia y un margen por operación de $1000.

Estos valores puede modificarse en los ajustes del código para adaptarse a diferentes brókers o preferencias.

Otros valores interesantes que debiesen tener en cuenta al estudiar el código son los siguientes:

•margin_long=0: Esta configuración es ideal para estrategias donde se desea mantener un tamaño de posición constante, especialmente útil para entradas manuales o para pruebas con capital fijo.

•margin_long=100: Recomendada para sistemas de alta frecuencia, donde las posiciones se cierran rápidamente. Esta opción simula el crecimiento gradual basado en ganancias realizadas, reflejando las restricciones de un bróker en un entorno de trading real.


Reglas del sistema

La estrategia está diseñada para capturar grandes fluctuaciones alcistas en mercados tendenciales, utilizando el indicador Ichimoku Kinko Hyo. Las reglas son las siguientes:

•Entrada larga: Se activa una posición larga cuando la Tenkan-sen cruza al alza la Kijun-sen por debajo de la nube de Ichimoku.

•Stop Loss (SL): Se coloca en el mínimo de la vela situada 12 velas detrás de la vela de entrada. Este valor ha mostrado un equilibrio óptimo en mis pruebas, pero puede ajustarse en el código.

•Take Profit (TP): La posición se cierra cuando la Tenkan-sen cruza hacia abajo la parte inferior de la nube (el mínimo entre Senkou Span A y Senkou Span B).

Los resultados de contemplar entradas a la baja en este tipo de sistemas arrojaron resultados negativos. Sobre este tema abordaré en profundidad próximamente.


Rendimientos del sistema

Tesla (H1)

Cantidad de operaciones: 148
Tasa de acierto: 29,05%
2 de enero de 2014-6 de enero de 2020: +172%
Crecimiento anual simple: +34.3%

Cantidad de operaciones: 130
Tasa de acierto: 30,77%
2 de enero de 2020-24 de septiembre de 2025: +858,90%
Crecimiento anual simple: +150.7%

Histórico completo de Tesla (H1)

Tesla (H4)

Cantidad de operaciones: 102
Tasa de acierto: 32,35%
29 de junio de 2010-24 de septiembre de 2025: +11.356,36%
Crecimiento anual simple: +758.5%

Histórico completo Tesla (H4)

Tesla (Diario)

Cantidad de operaciones: 56
Tasa de acierto: 35,71%
29 de junio de 2010-24 de septiembre de 2025: +3.166,64%
Crecimiento anual simple: +211.46%

Histórico completo Tesla (D)

BTC/USDT (Diario)

Cantidad de operaciones: 44
Tasa de acierto: 31,82%
30 de septiembre de 2017-24 de septiembre de 2025: +2.592,23%
Crecimiento anual simple: +324.8%

Histórico completo BTC (D)

SPY (Diario)

Cantidad de operaciones: 81
Tasa de acierto: 37,04%
23 de enero de 1993- 24 de septiembre de 2025: +476,90%
Crecimiento anual simple: +14.3%


XAU/USD (Diario)

Cantidad de operaciones: 216
Tasa de acierto: 32,87%
6 de enero de 1833- 24 de septiembre de 2025: +5.241,73%
Crecimiento anual simple: +27.09%


S&P 500 (Diario)

Cantidad de operaciones: 217
Tasa de acierto: 38,25%
1 de febrero de 1871- 24 de septiembre de 2025: +16.791,02%
Crecimiento anual simple: +108.1%


Conclusiones

Con la estrategia “Nubes de Hosoda”, demuestro el potencial del Análisis Técnico para generar ganancias consistentes en mercados tendenciales, desafiando las dudas recientes de algunos inversores y divulgadores sobre la eficacia del oficio.

Mi objetivo es que este sistema no solo sea una herramienta práctica para obtener resultados, sino también una fuente de inspiración para la creación de nuevas estrategias y métodos.


Código de Pine Script de La Nube de Hosoda

https://es.tradingview.com/script/hOwLkgzY/

Código: Seleccionar todo

//@version=6
strategy('Hosoda’s Clouds', overlay = true, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, margin_long = 0)

// Parámetros ajustables
tenkan_period = input.int(9, title = 'Período Tenkan-sen')
kijun_period = input.int(26, title = 'Período Kijun-sen')
senkou_b_period = input.int(52, title = 'Período Senkou Span B')
sl_bars_back = input.int(12, title = 'Barras atrás para Stop Loss')
displacement = input.int(26, title = 'Desplazamiento Nube') // Desplazamiento estándar para la nube

// Cálculos de Ichimoku
tenkan = (ta.highest(high, tenkan_period) + ta.lowest(low, tenkan_period)) / 2
kijun = (ta.highest(high, kijun_period) + ta.lowest(low, kijun_period)) / 2
senkou_a = (tenkan + kijun) / 2
senkou_b = (ta.highest(high, senkou_b_period) + ta.lowest(low, senkou_b_period)) / 2

// Parte inferior de la nube (mínimo entre Senkou Span A y B)
cloud_bottom = math.min(senkou_a[displacement], senkou_b[displacement])

// Condiciones de cruce
bull_cross = ta.crossover(tenkan, kijun) // Cruce al alza para entrada
tp_cross = ta.crossunder(tenkan, cloud_bottom) // Cruce de Tenkan bajo la parte inferior de la nube para TP

// Entrada larga 
if bull_cross
    strategy.entry('Largo', strategy.long)

// Stop Loss: Mínimo de la vela de entrada menos 12 velas atrás
if strategy.position_size > 0
    entry_bar = bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0)
    if entry_bar == 0
        sl_level = low[sl_bars_back] // Mínimo 12 velas atrás
        strategy.exit('SL Largo', 'Largo', stop = sl_level)

// Take Profit: Salida cuando Tenkan cruza hacia abajo la parte inferior de la nube
if strategy.position_size > 0 and tp_cross
    strategy.close('Largo', comment = 'TP - Cruce Bajo Nube')

// Líneas Ichimoku y la nube en el gráfico 
plot(tenkan, color = color.rgb(59, 27, 241), title = 'Tenkan-sen')
plot(kijun, color = color.rgb(238, 20, 8), title = 'Kijun-sen')
p1 = plot(senkou_a, color = color.rgb(42, 59, 42), title = 'Senkou Span A', offset = displacement)
p2 = plot(senkou_b, color = color.rgb(219, 94, 94), title = 'Senkou Span B', offset = displacement)
fill(p1, p2, color = senkou_a > senkou_b ? color.new(#67bd6c, 80) : color.new(#f42929, 80), title = 'Nube')

[Especulador96]

Histórico completo SPY (D)

Histórico completo XAUUSD (D)

Histórico completo SPX (D)

[X-Trader]

Muy interesante Especulador96, gracias por compartir. Lo he estado mirando y me parece una buena estrategia, aunque como bien apuntas no es apropiada para timeframes bajos (yo he probado en 1 y 5 minutos cosas similares con resultados mixtos).

Por otro lado, se agradece que hayas puesto el Buy&Hold en los gráficos. Parece una tontería pero cuando creamos una estrategia se nos olvida que hay un camino más fácil y más rentable que es comprar y olvidarse, por lo que todo el esfuerzo, si no superamos al Buy&Hold, no merece la pena.

A ver si saco un hueco y la pruebo para darte algunas ideas para mejorarla.


Saludos,
X-Trader

[Especulador96]

Muy interesante Especulador96, gracias por compartir. Lo he estado mirando y me parece una buena estrategia, aunque como bien apuntas no es apropiada para timeframes bajos (yo he probado en 1 y 5 minutos cosas similares con resultados mixtos).

Por otro lado, se agradece que hayas puesto el Buy&Hold en los gráficos. Parece una tontería pero cuando creamos una estrategia se nos olvida que hay un camino más fácil y más rentable que es comprar y olvidarse, por lo que todo el esfuerzo, si no superamos al Buy&Hold, no merece la pena.

A ver si saco un hueco y la pruebo para darte algunas ideas para mejorarla.


Saludos,
X-Trader

No creo que no superar al Buy&Hold sea una mala señal. Al contrario, que el sistema de excelentes puntos de compra para holdear es excelente. Si compramos en cualquier lugar sin dudas perderemos dinero, o nuestro capital probablemente se estanque grandes períodos de tiempo. Cuando construyo un sistema tendencial veo como una mala señal que el sistema no de buenas entradas de Buy&Hold.
Por otro lado, probar sistemas tendenciales en bajas temporalidades es una mala idea. No va a funcionar. Los sistemas tendenciales funcionan en mercados tendenciales y temporalidades con tendencias estables a lo largo de grandes períodos de tiempo.
Los pequeños marcos temporales son inestables, producto a la emocionalidad de los inversores, la poca capitalización, el trading de alta frecuencia, la entrada de noticias, el reducido registro histórico.
Los grandes capitales se mueven en base a registros históricos amplios(temporalidades grandes), y la incidencia del trading de alta frecuencia, noticias, etc, es menor.
En bajas temporalidades los sistemas que he visto que mejor funcionan son los de momentum y los de ruptura.
No existe un sistema que en todos los marcos temporales y mercados de buenos resultados, a menos que sea un sistema de alta frecuencia, que aproveche pequeñas fluctuaciones de precio.

Aún así, la importancia de este tipo de sistemas, respaldados por registros históricos de más de un siglo, en mercados tradicionales, es demostrar que el Análisis Técnico funciona, es útil. En este foro existen muchas personas que creen que al mercado lo mueve la aleatoriedad, y ver como una combinación de elementos lógicos generan altas rentabilidades de forma cuantificable, es algo bueno.

Otro elemento es que existe la falsa creencia de que abundan los sistemas rentables, cuando hasta divulgadores que admiro cometen el error de agregar elementos subjetivos a sus sistemas, lo que los hace incuantificables estadísticamente. Incluso en la prestigiosa revista de Stocks and Commodities se cometen esas aberraciones y es algo muy normalizado por los inversores. Ni siquiera se dan cuenta que le están poniendo en sus manos algo imbacktesteable(creo que creé una palabra nueva)

Y que conste que compartí este sistema, porque además de ser el peor de mi arsenal, jamás lo usaré. Soy un discrecional de los pies a la cabeza. Con este sistema mato dos pájaros de un tiro: Demuestro que el análisis técnico es útil, y que soy un discrecional que si quiere pasa al bando cuantitativo. Ambos enfoques(discrecional y cuantitativo) se basan en Análisis Técnico.

[Especulador96]

Muy interesante Especulador96, gracias por compartir. Lo he estado mirando y me parece una buena estrategia, aunque como bien apuntas no es apropiada para timeframes bajos (yo he probado en 1 y 5 minutos cosas similares con resultados mixtos).

Por otro lado, se agradece que hayas puesto el Buy&Hold en los gráficos. Parece una tontería pero cuando creamos una estrategia se nos olvida que hay un camino más fácil y más rentable que es comprar y olvidarse, por lo que todo el esfuerzo, si no superamos al Buy&Hold, no merece la pena.

A ver si saco un hueco y la pruebo para darte algunas ideas para mejorarla.


Saludos,
X-Trader

Mira esto. Existe alguna forma de operar sin comisiones:

Observa las temporalidades en que lo estoy usando. No sabría cómo lidiar con las comisiones o cómo poner a funcionar el sistema de forma automática.

[agmageton]

Yo he sido ese tipo de trader y al final el sistema se acopla a los activos y no al revés. Nada más qué amplíes la gama de activos y calcules las tendencias que se crean y el coste de montarse a una tendencia, verás qué son sistemas con altos DD tiempos de recuperación muy altos y ratio de supervivencia del activo. Quizás mañana tal vez hoy China derrote a Tesla y un ordenador cuántico descifrar los bloques de bitcoin en una hora...

Haz el estudio con Nokia y blackberry y verás que los millenials perdieron todo su dinero yo incluido, con lo mejor qué había en ese momento.

[Especulador96]

Yo he sido ese tipo de trader y al final el sistema se acopla a los activos y no al revés. Nada más qué amplíes la gama de activos y calcules las tendencias que se crean y el coste de montarse a una tendencia, verás qué son sistemas con altos DD tiempos de recuperación muy altos y ratio de supervivencia del activo. Quizás mañana tal vez hoy China derrote a Tesla y un ordenador cuántico descifrar los bloques de bitcoin en una hora...

Haz el estudio con Nokia y blackberry y verás que los millenials perdieron todo su dinero yo incluido, con lo mejor qué había en ese momento.

El sistema que mostré se acopla a los mercados y temporalidades que seleccioné por su naturaleza tendencial. Igual es un sistema que no uso, porque soy discrecional y tampoco puedo permitirme largos plazos de tiempo para invertir. El sistema puede ser útil para determinados inversores. A algunos les vendría joya. Eso sí, pensar que la naturaleza de un mercado tradicional o acción estable, caerá en desgracia, no es un enfoque adecuado. El sistema funcionará hasta que deje de funcionar. Si China derrota a Tesla pues saltará uno de muchos SLs que en condiciones normales saltarían, e invertiríamos en otra cosa. Trabajamos con probabilidades(incluso los discrecionales), y es en la gestión de riesgo y la diversificación de sistemas y mercados que podemos tener éxito. Nada es seguro como fenómeno individual. Puede fallar un sistema, un riñón, un matrimonio...Incluso yo diría que un buen analista técnico tiene más probabilidades de tener éxito en los mercados que en su vida personal.

Aún así, estoy desarrollando sistemas en bajos plazos temporales. Hace 1 año ni siquiera me importaba cuantificar algo. La evolución continúa. Todos los días se puede mejorar o aprender algo nuevo.