La ambiguedad de todo lo que esté relacionado con lineas

[Fernando70]

Los algoritmos de S/R y Lineas de Tendencia en intradía y lo que no es intradía suelen tener problemas comunes.

Overfitting en backtest: Detectan niveles que en retrospectiva son obvios, pero en tiempo real son ambiguos.
Falsos breaks constantes: En ES, el 60-70% de las roturas iniciales de S/R son falsas antes de la dirección real, ya ni cuento en activos poco líquidos.
Saturación de niveles: En rangos estrechos, detectan varios niveles "importantes", saturación de señales y es una bandera roja de que la estrategia o metodogía en un espacio corto de tiempo va a la papelera de reciclaje, o peor aún, el trader comienza a insertar filtros porque el ego actúa negativamente en el cerebro, en vez de intentar evolucionar.Y si encima no hay un contexto de flujo estás muerto.

Resumiendo. La base o cimientos de un trader medio que tenga "alguna" probabiidad de éxito no se basa en lanzar o tirar líneas, porque ya sabemos que como en el cálculo diferencial cualquier variable por pequeña que sea las va a inutilizar.

Pero para empezar se puede trabajar o desarrollar en base a 3 pilares:

1º Contexto Direccional = Complejidad media/alta / No usar S/R y TL, porque es como si tu pareja te pusiera los cuernos.
2º Momentum (Ojo con los filtros, algo ayuda aunque sea poco).
3º Estructura de Mercado ( Esto es lo realmente complejo y la clave para el trader medio, porque te da la oportunidad de que con el tiempo y mucho trabajo de estudio de fondo, subir los escalones necesarios).

Los S/R y TL automáticos o discrecionales puros son como jugar a los dardos con los ojos vendados, y aquí se trata de saber de qué lado está el tablero.

Salud@s

[Hermess]

Holas Fernando

Pienso que te contradices cuando hablas de no trazar líneas o de la ambiguedad de todo lo relacionado con ellas y después dices esto:

"3º Estructura de Mercado ( Esto es lo realmente complejo y la clave para el trader medio, porque te da la oportunidad de que con el tiempo y mucho trabajo de estudio de fondo, subir los escalones necesarios)."


En un lenguaje escrito, el alfabeto contiene un nº de letras, las letras son signos con un significado, siguen un orden para crear palabras con significado que contiene mas información que el conjunto de las letras individuales, las palabras crean frases etc...( el todo es mas que la suma de sus partes)
Para darle significado a ese orden que toman las letras creando palabras, necesitamos un código de lenguaje escrito o no entendemos nada, no le encontramos significado. El código es un conjunto de elementos que se combinan siguiendo ciertas reglas y que son semánticamente interpretables

Llevando esto al trading

Todos tenemos nuestro punto ciego( todo lo que desconocemos), relativo a este contexto, se necesita un motor de inferencias lógicas sobre elementos dándoles significado objetivo por el orden que toman

La estructura es la clave si, pero hace falta un código o lenguaje para aplicar un motor de inferencias lógicas que nos lleve a conclusiones y decisiones una vez testadas las pautas sin manipular los datos que pone el mercado (Edge ratio). Si después de evaluar los datos testados en un nº de eventos significativo no hay una ventaja muy evidente en fiabilidad y R/R, todo lo que pongas lo palmas en series largas y no, la eficiencia del mercado no es la misma en TF de swing que en scalping o intradías de corto recorrido, ni los catalizadores y ratios de trabajo tampoco

Digo que te contradices porque para encontrar un orden en la estructura que ponga las probabilidades a favor, obligatoriamente necesitas partir de anclajes de referencia( " las letras con significado y combinatoria en el lenguaje") relativo a la estructura,.... son los pivotes de máximos- mínimos relativos ( nodos) desde donde comienzan y terminan todos los movimientos, ordenan la estructura de las tendencias, rangos, patrones y determinan el sesgo direccional del precio en un TF de referencia. Esos nodos toman el papel de la piedra Rosetta, como llave del código para descifrar el orden que toma la estructura dándole significado.


En psicología, el efecto de Stroop es el retraso en el tiempo de reacción entre estímulos congruentes e incongruentes, básicamente permiten medir la capacidad y las habilidades de la atención selectiva de las personas

"El ojo sólo ve lo que la mente está preparada para comprender."

El histórico refleja lo que hizo el precio realmente, no lo que podamos suponer que hará en tiempo real con total exactitud, el histórico son los datos objetivos que pone el mercado sin manipularlos por el trader. En tiempo real los datos pueden ser ambiguos si trabajas a histórico corrido sin anclajes de referencia, con anclajes de referencia no son ambiguos, el precio siempre esta entre dos pivotes salvo cuando rompe máximos históricos.

La mente busca pautas ordenadas como estímulos congruentes, si no encuentra el orden, no le da significado a lo que ve, ese no darle significado cae en nuestro punto ciego como estímulos incongruentes. Los estímulos incongruentes son la base de que el precio aparentemente se mueva contraintuitivamente.
Para ordenar la estructura desde los nodos, se necesita varios consecutivos que sigan un orden con significado, para relacionar dos pivotes necesitas una linea sea horizontal o en diagonal a no ser que la linea sea imaginaria y lo hagas a ojo

Los pivotes toman varios roles, son la referencia como anclajes mentales, como nodos para ordenar la estructura, como zonas muy reactivas, como niveles de ruptura donde se generan las señales y el mas importante es que es el elemento básico para darle significado al orden de la estructura y a partir de ahí, se crean configuraciones simples o mas complejas con el motor de inferencias

También se necesita establecer el orden por capas, porque para ordenar una pauta por la estructura, si mezclamos pivotación y segmentación de diferentes grados estamos mezclando elementos con correlaciones espurias y lo que sale de ahí es un estimulo incongruente que crea pautas contraintuitivas. Varios pivotes del mismo grado a similar nivel horizontal generan una zona S/R, imagino que de alguna forma relacionaras varios pivotes si no lo haces con líneas horizontales ni diagonales


Cuando la señal es de rotura de un nivel, ese nivel será relativo algún elemento de estructura o varios en serie, que tienes que correlacionarlos
direccionalmente, una dirección necesita líneas que conecten elementos de la estructura. No puedo imaginar como estableces cuando el precio entra en fase tendencial sin relacionar niveles horizontales
Para ordenar la estructura se necesita tirar líneas si o si, otra cosa es el significado que cada cual le de a esas líneas

Dices que las falsas rupturas son el pan de cada día o muy habituales.
La falsa ruptura es un movimiento contraintuitivo( estímulos incongruentes). La mente es reacia a cambiar de decisión, ahí entra el retraso en el tiempo de reacción entre estímulos congruentes e incongruentes del trader y cuanto mas bajo el TF peor se pone

La falsa ruptura es una trampa mientras no se le encuentre el orden implicado( ineficiencia) porque entonces probablemente se convierta en el patrón estrella, sobre todo si se tiene establecido diferentes grados de orden por capas y aplicas correlaciones positivas entre elementos y factores

"Saturación de niveles: En rangos estrechos, detectan varios niveles "importantes", saturación de señales y es una bandera roja de que la estrategia o metodogía en un espacio corto de tiempo va a la papelera de reciclaje, o peor aún, el trader comienza a insertar filtros porque el ego actúa negativamente en el cerebro, en vez de intentar evolucionar.Y si encima no hay un contexto de flujo estás muerto."

Esto me desconcierta un poco, imagino que te refieres a una estrategia que corra en automático llevándola a una fuerte sobreoptimización porque opere a histórico corrido y no sobre modelos de pautas que tengan ventaja significativa testadas con el Edge ratio.


Disculpa por el tocho

saludos