Hago referencia a vosotros dos en cuestión debido al hilo q mantuvimos el otro día sobre la pregunta de marting para añadir el stop en la misma barra.......bueno gracias a hummer conseguí introducir el stop en la misma barra y todo okis...el sistema pegó un cambio redical en su Dd..lógico ahora el stop es el q debía de ser y no el de la barra del vecino quería q lo mismo eran 10-15 pips más de regalo dependiendo de la volatilidad del momento........ahora me ha surgido otro problema..os cuento tmb introducí el target en la misma barra..con lo q he conseguido q el sistema lance las órdenes de stop/target nada más entrar en la posición okis.....el Stop lo hace perfectamente el problema es cuando se realiza el target.....una vez q el objetivo se ha hecho y coincide en la misma barra todo, el sistema comienza a lanzarme un sin fín de órdenes de compra/venta liquidandonse a 0 justo a partir del punto desde donde se hizo el objetivo y así claro como q solo ganaría el broker jejeje..lo curioso es q por históricos y viendo el gráfico esto no lo hace solo es cuando el sistema actua en tiempo real...osea no se q hacer...los de visual me han dicho q de momento este problema no se puede solucionar ya q la programación actual no detecta un número en cuestión de entradas máximas en la misma barra siendo el actual máximo el infinito jejejeje ahí es naa lo q te dicen y se quedan tan anchos ejjejeje....bueno espero si podéis y tenéis alguna solución al problema...si no, no podré ejecutarlo 100% automático y deberé dejar q el sistema q entre...desconectarlo y poner una orden bracket en Ib para sustituir al sistema pero q vamos esta no es mi intención precisamente pq intento elaborar un sistema para q en teoría me dejase un poco más de tiempo para poder realizar otras estrategias de forma manual...a ver..
Os adjunto unos gráficos sobre lo q os comento...uno se ve perfectamente lo q hace al salir de la posición y otro la 2ª entrada q sigue viva no sale al target especificado
Para Marting/hummer...............
Para Marting/hummer...............
- Adjuntos
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- señales2.gif (3.05 KiB) Visto 601 veces
Hola mojito,
El problema que comentas llevo un par de días dándole vueltas.
La cuestión es que el programa/sistema no se ejecuta una sola vez al finalizar cada barra, sino que también se ejecuta cada vez que se ejecuta una orden en el mercado. Por lo tanto, si en una barra de 30 min -por ejemplo- se dan varias veces las condiciones para entrar y salir del mercado, el sistema lo hace.
Lo malo es que en un gráfico de minutos, sean los que sean, la información mínima es el minuto, de manera que al probar el sistema sobre el histórico, si las condiciones antes descritas se dan dentro de un mismo minuto no se producen dichas entradas/salidas. Por tanto salen unas estadísticas que no se parecen en nada a lo que ocurre luego en la realidad.
Esto puede arreglarse en parte teniendo cuidado de que los límites que ponemos en una barra para entrar/salir no sea normal que se alcancen en un minuto.
Otra posibilidad que estoy probando, aún sin resultados concluyentes, sería no permitir al sistema ejecutarse más de una vez por barra usando una instrucción como la siguiente:
If .GetMarketPosition = 0 And .GetEntryDate(1) = .Date And .GetEntryTime(1) = .Time Then Exit Sub
Esto va bien para la barra en que se intenta ejecutar varias veces el sistema. Lo malo es que impide ejecutarse el sistema en la siguiente barra también, así que tampoco es una gran solución. Hay que perfeccionar la idea.
Si lo probáis estaría bien conocer cómo os ha ido. A ver si encontramos una solución entre todos (porque como esperemos a que la encuentren los de VC lo llevamos crudo
)
Saludos.
El problema que comentas llevo un par de días dándole vueltas.
La cuestión es que el programa/sistema no se ejecuta una sola vez al finalizar cada barra, sino que también se ejecuta cada vez que se ejecuta una orden en el mercado. Por lo tanto, si en una barra de 30 min -por ejemplo- se dan varias veces las condiciones para entrar y salir del mercado, el sistema lo hace.
Lo malo es que en un gráfico de minutos, sean los que sean, la información mínima es el minuto, de manera que al probar el sistema sobre el histórico, si las condiciones antes descritas se dan dentro de un mismo minuto no se producen dichas entradas/salidas. Por tanto salen unas estadísticas que no se parecen en nada a lo que ocurre luego en la realidad.
Esto puede arreglarse en parte teniendo cuidado de que los límites que ponemos en una barra para entrar/salir no sea normal que se alcancen en un minuto.
Otra posibilidad que estoy probando, aún sin resultados concluyentes, sería no permitir al sistema ejecutarse más de una vez por barra usando una instrucción como la siguiente:
If .GetMarketPosition = 0 And .GetEntryDate(1) = .Date And .GetEntryTime(1) = .Time Then Exit Sub
Esto va bien para la barra en que se intenta ejecutar varias veces el sistema. Lo malo es que impide ejecutarse el sistema en la siguiente barra también, así que tampoco es una gran solución. Hay que perfeccionar la idea.
Si lo probáis estaría bien conocer cómo os ha ido. A ver si encontramos una solución entre todos (porque como esperemos a que la encuentren los de VC lo llevamos crudo
)Saludos.
Que tema !!, somos la leche, cada dia errores nuevos !! 
Eso no me habia pasado nunca porque nunca he trabajado con targets "at limit " en principio y sin que sirva de precedente la respuesta que te da visual chart me parece bastante logica, parece normal que al no poder contabilizar el numero de ordenes el codigo se vuelva loco y envie todas las ordenes seguidas.
Se me ocurre una cosa como solución alternativa ( dando por hecho que los del visual tienen razón ) , en vez de poner el target at limit podrías ponerlo al cierre.
Si cierre > getentryprice + target entonces...
Cerrar largo a cierre.
Tendrías el problema de deslizar mas por lanzar a mercado pero solucionarias ese problema...
( Yo he probado este tipo deobjetivos y me suelen dar mejores resultados que los objetivos at limit , el motivo es porque el target puede estar bastante excedido en el cierre).
A ver si te sirve la respuesta
Un saludo
MartinG.
Eso no me habia pasado nunca porque nunca he trabajado con targets "at limit " en principio y sin que sirva de precedente la respuesta que te da visual chart me parece bastante logica, parece normal que al no poder contabilizar el numero de ordenes el codigo se vuelva loco y envie todas las ordenes seguidas.
Se me ocurre una cosa como solución alternativa ( dando por hecho que los del visual tienen razón ) , en vez de poner el target at limit podrías ponerlo al cierre.
Si cierre > getentryprice + target entonces...
Cerrar largo a cierre.
Tendrías el problema de deslizar mas por lanzar a mercado pero solucionarias ese problema...
( Yo he probado este tipo deobjetivos y me suelen dar mejores resultados que los objetivos at limit , el motivo es porque el target puede estar bastante excedido en el cierre).
A ver si te sirve la respuesta
Un saludo
MartinG.
Jejjeje..desde luego cada día buscamos nuevos errores y si no, no estamos contento....bueno pues gracias por ambas respuestas en principio las dos deberían resutar la de hummer para decir q solo un contrato por barra...pero como dice él hay q seguir perfeccionanando o esperar q dé buenos resultados y la de Marting tmb es buena idea..supongo q a veces el target será mayor y otras jugará en contra por tener q esperar al cierre pero puede ser buena idea y quedar compensada el movimientos fuertes como el de esta mañana......ahora va otra idea q me acaban de comentar y q todavía no se como se hace pero en sí me han dicho q es la correcta y es la de utilizar 2 gráficos en una misma tabla.....supongamos q mi sistema trabaja en 30´ okis.....pues el sistema trabaja sobre él.....después se inserta un gráfico de 1´ lo q es igual a obtener 30 barras por cada barra del sistema y q el sistema tome como lectura pra lanzar targets/stops el gráfico de 1minuto ..osea tardaría una barra de 1 minuto en lanzar los targets/stop y trailins stop.....pero para lanzar órdenes de compra/venta solo tome la lectura del gráfico 30´ q es el q realmente trabaja el sistema.......en cuanto sepa algo más de esta función q me han dicho q se puede realizar os la comento....saludoss a ve si sacamos por fín q VC trabaje sin limitaciones juerr jjejejeje
Bueno pues de momento he realizado lo q Marting comenta y parece q el problema se solucionó correctamente queda ver una señal q haya en TR para ver si realmente se anuló..pero la lógica dice q siip...sobre los resultados marting decirte q realmente me los ha mejorado ya q como habrás interpretado este sistema es puro intradía y sus órdenes de salida era a limit..la ventaja q tiene ahora es q si en la barra q está trabajando se realiza un movimiento volátil puede engancharlo al completo quizás batiendo hasta *2 el target inicial del sistema y al q estoy acostumbrado a trabajar de forma manual...el problema es q si el target no se hace en la barra se cierra el negocio aunque se dé en la siguiente....en definitiva la solución es buena y creo q de momento a esperas de ver la realización de negocios en Tr el sistema queda tal cual quise diseñarlo en su día simplemente con ese pequeño handicad q a la larga es beneficioso para el sistema..muchas gracias..ahora tmb probaré lo de hummer pq quizás ahora resulta q he parío 2 sistemas con misma filosofía pero con diferentes targets jejejejeje....a ver q queda al final pero de momento ya me doy por satisfecho jejejej
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