ESTRATEGIA "OIL"

bifidus · Mensaje por **bifidus** » 15 Nov 2008 13:13

Viendo el panorama de los turbantes y Condepetrolíferos y ante sus insistentes declaraciones de que no están dispuestos a ver estos precios no mucho más tiempo (todo lo escrito hasta ahora da igual

),
os invito a que cada uno exponga en base a su operativa o conocimientos una estrategía en busca de ir montando una estrategia alcista del oil a largo plazo:

REQUISITOS:

1. Se puede utilizar, futuros, opciones, cdf-s
2. El apalancamiento lo más bajo posible, sabiendo que según que vehículo de inversión para este tipo de activo, las garantías y el movimiento del subyacente exige mucho cash.
3. Se parte desde los precios actuales, y habrá que pensar que se verán precios inferiores, por lo que hay que contemplar el insertar nuevas posiciones tanto a precios inferiores como a medida de que el activo suba en precios superiores.
No vale meter monedas como a la máquina tragaperras por lo que ...
4. La posición inicial se puede incrementar hasta a un máximo de 5 contratos, lotes o lo que sea.
5. Alguno dirá, joder, esto me suena a un grid. Igual si igual no ...

Espero que el CEO de X-trader también participe

Saludos.

gofiodetrigo · Mensaje por **gofiodetrigo** » 15 Nov 2008 15:42

pos nu sE, tp lo veo mu complicao a dia de hoy

estrategia ? : comprar

algo mAs ? weno, a ser posible un contrato mini de 500 barriles por cada 22000€ de equity de forma q sea a 1:1 y dispuestos a aguantar hasta los 49$ como precio de "peor escenario" o lo q seria lo mismo los 3500 mA o menos de euros q se piden de garantias, mAs los otros 3500 pal posible DD ( un 10% ), q ia si se kiere proteger y el como ni entro, usea, 7000 mínimo por contrato si se kiere usar algo de palanca

comprar repsoles, exxones, etc tb sería ekivalente

una vez la pasta empiece a fluir algo de nuevo via likidaci0n de bonos la peña sempezarA a dar cuenta otra vez q el coxe con agua todavia no tira

digu

s2

gofiodetrigo · Mensaje por **gofiodetrigo** » 15 Nov 2008 15:43

por cierto, me lo ha dixo un pajarito ( Abundio )

Ananda · Mensaje por **Ananda** » 15 Nov 2008 16:37

spread.........2010-2011?

bifidus · Mensaje por **bifidus** » 15 Nov 2008 21:45

OK. Gofio.

Traduciendo, partes de 7.000 euros de capital, 3500 euros de garantía y otros 3.500 euros para tú máxmimo drawdown (10%-49 dólares). Todo lo que sea por abajo de ese precio quedas de patitas en la calle y si el precio evoluciona a tu favor no tienes intención de incrementar posición.

Propuesta Gofi presentada

Gracias

ANANDA cuentanos ...

gofiodetrigo · Mensaje por **gofiodetrigo** » 15 Nov 2008 22:40

bifidus escribió:OK. Gofio.

Traduciendo, partes de 7.000 euros de capital, 3500 euros de garantía y otros 3.500 euros para tú máxmimo drawdown (10%-49 dólares). Todo lo que sea por abajo de ese precio quedas de patitas en la calle y si el precio evoluciona a tu favor no tienes intención de incrementar posición.

Propuesta Gofi presentada Gracias

ANANDA cuentanos ...

en realidA se partiria como digo de 22mil...

los 7mil digamos q s0n los "imprescindibles"...

mu posiblemente haria falta mirarse las puts de strikes lo mas cercano a 50-49 y aumentar el coste pero disminuir el riesgo

s2

Ananda · Mensaje por **Ananda** » 15 Nov 2008 22:58

bifidus escribió:
ANANDA cuentanos ...

Solo dos maneras sencillas, vender vencimiento diciembre 2010 y comprar vencimiento dic 2009. O con Puts vender un poco OTM 2010 y comprar otm 2009....Porque hay mucho diferencial entre los dos vencimientos. 2010-2011 no lo he mirado.

s2

bifidus · Mensaje por **bifidus** » 16 Nov 2008 11:15

Muy bien Gofio.
En la primera propuesta comentabas la operativa con futuros (eso creo) y en el último comentario ¿planteas combinarlo con opciones?

Ok Ananda. Entonces concretando más, ¿cuales serían esos precios de entrada tanto en una como en la otra estrategia? ¿cual sería el momento de deshacer la estrategía? y ¿cuanto es el coste de tu estrategía, tal y como lo ha indicado Gofio en la suya?

Animo.

gofiodetrigo · Mensaje por **gofiodetrigo** » 16 Nov 2008 12:25

bifidus escribió:Muy bien Gofio.
En la primera propuesta comentabas la operativa con futuros (eso creo) y en el último comentario ¿planteas combinarlo con opciones?

Ok Ananda. Entonces concretando más, ¿cuales serían esos precios de entrada tanto en una como en la otra estrategia? ¿cual sería el momento de deshacer la estrategía? y ¿cuanto es el coste de tu estrategía, tal y como lo ha indicado Gofio en la suya?

Animo.

nontiendo

y la tuya ?

tb tenemos q meterte la pasta en algUn lao ?

el cafE, solo, o con lexe ? lexe fria ? templada ? desnatada ?

gofiodetrigo · Mensaje por **gofiodetrigo** » 16 Nov 2008 12:27

por cierto, si n0 es de futuros y opciones de lo q hablamos ( o eso creo q estamos en ese apartado del foro..... ) q hablamos, de la gasolinera de al lao ?

si es de la gasolinera, q sea una desas q tiene el cafE ese q se calienta solo

dch0c0 · Mensaje por **dch0c0** » 16 Nov 2008 12:38

gracias GOFIO

Sugar · Mensaje por **Sugar** » 16 Nov 2008 14:12

Dado que la tendencia es fuertemente bajista, y puestos a buscar suelos, no estaría de más plantear estrategias que dejaran el riesgo bien cubierto a la baja.

Ahora que me estoy metiendo con los time spreads creo que se podría plantear uno que nos podría dar mucho juego:

-1 CALL CL 76 FEB09 @ $2.14
+1 CALL CL 85 MAR09 @ $2.07

Con riesgo nulo por el lado bajista, tendríamos máximo beneficio con el precio en 76 el día del primer vencimiento, el 14/01/09.

Como presumiblemente jugamos a favor de volatilidad, podríamos estimar el beneficio previsto para ese punto a partir de los $3,500 que nos arroja la volatilidad actual.

Dos peligros potenciales a cubrir:

1.- Que el precio se dispare al alza, de forma violenta, al lanzar la estrategia. Aquí podríamos lanzar coberturas parciales con la compra de calls OTM al superar las resistencias en los entornos de $70, la primera, y el propio $76 después.

2.- Que para mediados de enero el precio nos ataque los entornos del 80. Ahí deberíamos rolar la posición o simplemente cerrarla, con mejor o peor resultado, en función de la situación del momento.

Cerrado el primer vencimiento, se podría plantear un segundo capítulo de la estrategia con las calls compradas para mediados de febrero.

Saludos.

gofiodetrigo · Mensaje por **gofiodetrigo** » 16 Nov 2008 14:25

Sugar escribió:Dado que la tendencia es fuertemente bajista.

de cual de todas hablamos ?

bifidus · Mensaje por **bifidus** » 16 Nov 2008 14:30

dch0c0 escribió:gracias GOFIO

Gracias Gofio?

Sobre el cafe, la leche, o lo primero que ha escrito?

Gracias Sugar. Más tarde lo releo para ponerle leche y café, pero no el de la gasolinera

Sugar · Mensaje por **Sugar** » 16 Nov 2008 14:33

gofiodetrigo escribió:
Sugar escribió:Dado que la tendencia es fuertemente bajista.
de cual de todas hablamos ?

De la que aparece en el gráfico que he colgado, esa que puedes ver entre las dos rayitas inclinadas de color gris que ahí aparecen dibujadas y que es la que entiendo que prevalece para el plazo temporal para el que he planteado la estrategia.