Labouchere Inverso

[guevon]

CLS tu ultimo post me ha gutsado mas.

Evidente es que sin esperanza matematica positiva no se puede ganar.

Ahora buscas algo con 52% de posibilidades y que suceda mucho.
Y ahi esta lo dificil.

Cuanto mas % de aciertos tiene una pauta ganadora, menos veces sucede, y cuanto mas veces sucede, menos esperanza matematica positiva tiene.

La pauta del 1º de mes, tiene un % de aciertos del 75%, pero sólamente sucede 12 veces al año. Y si buscas un sistema que de 5 operaciones al dia podrás encontrarlo, pero verás que su esperanza matematica es muy muy pequeña. Y por tanto se haria lento el proceso de is subiendo contratos.

No iba a ser facil el camino de hacerse rico...

Yo pienso que la gestión de capital es el toque final que se le da a un sistema ganador. Primero hablemos de sistemas ganadores, una vez encontrados, aplicar gestión de capital es simple, hay ya muchos libros sobre eso, y tan sólo queda aplicarlo.

La cuestión es encontrar un sistema ganador, es decir, predecir el futuro. Sin acertar lo que el precio hará no podemos ganar. Sin comprar antes de que al resto le de por comprar, no se puede ganar.

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Pensaba abrir un hilo aparte con un tema que estoy mirando actualmente, pero visto que aqui se citan algunos principios en los cuales yo estoy de acuerdo, os voy a contar una "anecdota".

Estoy haciendo comprobaciones ultimamente con el parametro tiempo... y si os digo que he descubierto que tradeando solo con el tiempo hay un -desfase-desviacion-error standard- (no se como llamarlo) de un 53% contra un 47% en el recorrido del precio en el tiempo, eso solo observando los intervalos de tiempo... por lo tanto tengo una esperanza matematica positiva de un 53% (a falta de mas comprobaciones) unicamente tradeando con intervalos de tiempo, si esta esperanza matematica positiva seria capaz de plasmarla en un sistema automatico nos llegaria a dar de ganancia 3 pipos por operacion cada 5 minutos...

Y en esas estoy... mis carencias a nivel de programacion son grandes... yo solo lo puedo testear con el excel, y en la hoja de calculo me da ese resultado que yo mismo me he quedado asombrado, incluso pensando que de esos tres pipos cada cinco minutos le regalo dos de ellos al broker donde tenga la cuenta, todavia me quedo con un pipillo cada cinco minutos que son 12 pipos a la hora y que incluso son 288 pipos al dia ....

Creo que son un paston acojonante... y como no me creo lo que acabo de descubrir ando venga hacer calculos de una forma y de otra para ver donde me he confundido...

Yo no termino de creermelo... eso es la verdad... pero como no se donde esta el fallo... ando buscandolo a ver si algo he hecho mal...

Cuando hable con Spirit ya le comentare como lo hago y a ver si el que tiene mas vista y es mas conservador que yo me ayuda a descubrir donde esta el error... porque no termino de creermelo...

Despues de esta reflexion creo que os mereceis una pequeña explicacion por donde van mis calculos.

Esto va dedicado al forero Ciclo que decia que el se habia puesto el nick porque pensba que los mercados se movian ciclicamente.

Yo estoy trabajando bajo la siguiente deduccion principal:

Esperar un momentito que me aclare las ideas para ponerlo de buena manera.

Un saludo.

[agmageton]

Una cosa antes de seguir con el debate, sobre todo para los que no se hayan leido el libro:

1. La clave del éxito del sistema es saber cortar cuando se ha logrado entrar en una progresión o racha ganadora. Es decir, aumentar apuestas continuamente no tiene sentido porque cuando venga una mala operación nos despluman. En el libro el parámetro queda determinado por la apuesta máxima que admite la mesa; en el caso del trading, nos encontramos con el problema de que hay que determinarlo aunque estoy casi seguro de que está relacionado con el tamaño de la cuenta.

2. El otro detalle a tener en cuenta es que son un equipo de gente que cubren una apuesta diferente en cada mesa de tal forma que diversifican el riesgo. En términos de trading, lo entiendo como que podemos escoger productos más o menos correlacionados y apostar en diferentes sentidos en ambos con dicho sistema de gestión monetaria.

Desde luego todo esto matiza bastante el Labouchere inverso a secas...

Saludos,
X-Trader

De todas maneras veo grandes lagunas en esta gestión monetraria para trading....
1º punto que mencionas......si es cierto ha de haber un limite a la apusta maxima, que puede venir por la media de X (valga tu nombre de pila ) numero de operaciones ganadadoras en el X numero de tiempo. a partir de rebasar esa media X, la apusta sera lineal a la apuesta precedente, evitando riesgos a que te desplumen....ya que la probabilidad de seguir la progresión ira en tu contra.....(yo lo he probado con la ruleta en real y en ruleta me sale una media standart de 6 series seguidas de media, a partir de la 6 se apostaria con la apuesta precedente, porque la probabilidad de perder se agranda significativamente).

2º punto, la correlacion sobre diferentes activos, por desgracia....te sera mucho mas sencillo y util diversificar en sistemas que en activos no correlacionados.

3º punto.....y punto que pongo yo......martingala........eliminarla......y quedarnos con lo bueno de la progresion de beneficios a los lanzes. ya que obviamos la necesidad de tener mas de un 50% de probabilidad de acertar hace que ese stress sucumba varias veces nuestra cuenta, antes de encontrar dicha fiabilidad........buscar la fiabiliad en un sistema no lineal es igual a buscar 5 patas al burro.......(esto dependiendo de la naturaleza del semental....pueden ser cinco.... ) es mucho mas rentable y facil, apostar por menos fiabilidad y quedarnos con la grandeza del sistema, en este caso de la progresión de beneficios cuando ganamos.......(todo esto lo aporto con gran humildad despues de haber hecho mas de 3.000.000 de lanzes aleatorios, en partidas de 50 tiradas cada una), claro que si te coges el libro analizas el nivel de recursos que ponen en la estrategia para que sea rentable....puede dar sus frutos....pero tu tienes esos recursos? y a que precio? hay metodos mejores? mas sencillos? con mejor control de riesgos? mas asequibles a tu naturaleza? .....haceros estas preguntas antes de perder el tiempo en modelizar esto.......

[Sugar]

Parece que empezamos a comprender definitivamente que la clave está en el money management independientemente del sistema utilizada (la letra con sangre entra...)

Una duda que tengo.

¿Puede el MM por si mismo hacer ganar dinero en el largo plazo, de forma consistente, a pesar de jugar a un juego de esperanza matemática negativa?

Gracias de antemano a los que tengan a bien sacarme de dudas.

Un saludo.

[agmageton]

uyyy sugar dificiil respuesta......aunque si es posible pero con restricciones......
te explicare mi experiencia en ruleta , como aprendizaje a tecnicas de MM, que he realizado el año pasado, con partidas en real en el casino de barcelona.
1º condicion o restriccion, hacer partidas finitas en tiempo y capital y tiradas. (en trading podria ser igual una cuenta con esos conceptos, tiempo que viene por el numero de operaciones y capital de la cuenta minimo para realizar la estrategia)
2º gestion de capital antimartigala, subir la apuesta en rachas favorables(estas a su vez con estimacion de maxima apuesta por el concepto arriba antes dicho , sobre la media de ganancias x la probabilidad) y bajarla en rachas de perdidas.(con el mismo concepto hasta cierto numero no se baja mas la apuesta).
3º ratios de gestion de capital, como la partira es finita , intentamos si la partida es beneficiosa sacarle el maximo de rendimiento, utilizamos el fixed ratio y kelly sobre el fixed ratio, ejemplo si el capital es de 100 euros y la maxima perdida permitida es del 2% osea dos euros y subiremos la aplicacion de un x% mas de apuesta por la media de perdidas consecutivas, si son 6x2%=12% = fixed ratio se suma un 2% a cada ganancia de 12 euros. sobre estos 12 euros dependiendo como vayan las apuestan se restan o se suman por el ratio de kelly.

pues bien una vez definida la estrategia de MM , en partidas con fiabilidad sobre suertes sencillas negativas , con fiabiliad de hasta un 42% he conseguido acabar en positivo.

No se si te servira para ver las grandezas del MM pero a mi si me ha hecho ver sus virtudes....... un abrazo

[guevon]

uyyy sugar dificiil respuesta......aunque si es posible pero con restricciones......
te explicare mi experiencia en ruleta , como aprendizaje a tecnicas de MM, que he realizado el año pasado, con partidas en real en el casino de barcelona.
1º condicion o restriccion, hacer partidas finitas en tiempo y capital y tiradas. (en trading podria ser igual una cuenta con esos conceptos, tiempo que viene por el numero de operaciones y capital de la cuenta minimo para realizar la estrategia)
2º gestion de capital antimartigala, subir la apuesta en rachas favorables(estas a su vez con estimacion de maxima apuesta por el concepto arriba antes dicho , sobre la media de ganancias x la probabilidad) y bajarla en rachas de perdidas.(con el mismo concepto hasta cierto numero no se baja mas la apuesta).
3º ratios de gestion de capital, como la partira es finita , intentamos si la partida es beneficiosa sacarle el maximo de rendimiento, utilizamos el fixed ratio y kelly sobre el fixed ratio, ejemplo si el capital es de 100 euros y la maxima perdida permitida es del 2% osea dos euros y subiremos la aplicacion de un x% mas de apuesta por la media de perdidas consecutivas, si son 6x2%=12% = fixed ratio se suma un 2% a cada ganancia de 12 euros. sobre estos 12 euros dependiendo como vayan las apuestan se restan o se suman por el ratio de kelly.

pues bien una vez definida la estrategia de MM , en partidas con fiabilidad sobre suertes sencillas negativas , con fiabiliad de hasta un 42% he conseguido acabar en positivo.

No se si te servira para ver las grandezas del MM pero a mi si me ha hecho ver sus virtudes....... un abrazo

La martingala de MM mas sencilla para la ruleta es la siguiente:

A suertes sencillas:

Si se gana disminuir la apuesta en un % en la siguiente apuesta
Si se pierde aumentar la apuesta en un % en la siguiente apuesta

Asi siempre cuando ganamos ganamos un % de mas que cuando perdemos que perdemos un % de menos


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Asi explicado es sencillo, pero la cruda realidad es muy diferente, puesto que una racha de perdidas te deja sin capital enseguida...

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Todo esto esta ya inventado... y ademas... los casinos buenos son... en el momento en que ven algo raro enseguida le ponen fronteras...

Y!!! como pueden hacerlo!!!... pues eso...

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Creo que voy a abrir un hilo sobre el trading en el tiempo, Time Trading o algo asi lo llamare...

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[FryTrader]

cls, cómo ajustas el nº de lotes para que el tamaño de la apuesta coincida con lo que debes hacer ? o lo que haces es ajustar el recorrido que debe avanzar la orden ? o las dos cosas ?

[Sugar]

No se si te servira para ver las grandezas del MM pero a mi si me ha hecho ver sus virtudes....... un abrazo

Agmageton, gracias por la respuesta.

Todos estamos de acuerdo en la necesidad de una correcta gestión monetaria, eso creo que no lo duda nadie. Yo por lo menos no pretendo cuestionar este punto en particular.

Si seguimos la senda del consenso todos podremos acordar también que un sistema ganador puede llevarte a la ruina sin un MM adecuado y que, por el contrario, un buen MM vinculado a un sistema perdedor permitirá posponer la ruina de la cuenta y, en algunos casos, incluso posponerla hasta el infinito.

La pregunta clave es si ese MM puede realmente hacer cruzar la frontera de convertir un sistema perdedor en una operativa ganadora.



Yo, personalmente, tengo dudas muy serias al respecto.

Otro tema (que espero que no desvie la atención del anterior que creo que es el punto clave) el concepto de racha, series ganadoras, perdedoras o como querais llamarlo. Cuidado, porque en una serie de eventos totalmente independientes... vaya... que lo tengo menos claro todavía.

Es por eso que sólo considero válido este tipo de gestión monetaria cuando se demuestra que los eventos que forman la serie de resultados de una operativa concreta de trading son dependientes entre si.

Y eso no es nada fácil de demostrar.

Un abrazo y gracias por la respuesta.

[FRAN_MS]

[quote]Pensaba abrir un hilo aparte con un tema que estoy mirando actualmente, pero visto que aqui se citan algunos principios en los cuales yo estoy de acuerdo, os voy a contar una "anecdota".

Estoy haciendo comprobaciones ultimamente con el parametro tiempo... y si os digo que he descubierto que tradeando solo con el tiempo hay un -desfase-desviacion-error standard- (no se como llamarlo) de un 53% contra un 47% en el recorrido del precio en el tiempo, eso solo observando los intervalos de tiempo... por lo tanto tengo una esperanza matematica positiva de un 53% (a falta de mas comprobaciones) unicamente tradeando con intervalos de tiempo, si esta esperanza matematica positiva seria capaz de plasmarla en un sistema automatico nos llegaria a dar de ganancia 3 pipos por operacion cada 5 minutos... [quote]

Algo parecido tengo estudiado yo... me explico.
En primer lugar hago una simulación con una binomial (ya sabeis SI/NO) de media 0,5 y luego juego con la sigma para moverme en el 0,5+alfa*sigma , siendo alfa el parametro que muevo para controlar la teórica esperanza matemática final. Aplico MM y se sale en beneficios. Es algo que ya sabeis.

Ahora cojo la simulación y meto la binomial en base a ganar/perder 3/1 - 5/2 ó 10/5 puntos (tres modelos) en cada OP. Se sale en beneficios...

Ahora aplico esto a velas en 1 minuto y periodos de máxima volatilidad en un histórico y voila... me sale también por encima de ese 50% con lo cual confirma el resultado aplicando el método. ´

todo esto con el dichoso excel... pasarlo al codigo de mt4 o ninja me parece que debe ser facil para un programador...

Pero sigo pensando que funciona con el MM. Sin embargo, también pienso que significa tratar esto como si de la ruleta se tratase y creo que ninguno de los que le tenemos respeto al mercado (todos los que escribimos aqui) pensemos que es así y preferimos programar cosas basadas más en otros sistemas que este que es binomial puro y duro...

quizir...

[agmageton]

se me olvido(con las prissas) otro facto que aplico de gran trascendencia, los beneficios de las rachas......que van de las siguiente manera
apuesta
1ºacierto =2% x 250 € = 5 euros
2º acierto=3% x 255 € = 7,65 euros
3º acierto=6% x 262. €= 15,72 euros (punto inflexion perdida/beneficoi)
4º acierto=7% x 277€ = 19,39 euros
5 acierto= 8% x 296 E= 23,71 euros
6º acierto lineal con la apuesta predecende por la x probabilidad en contra........

[FRAN_MS]

SUGAR... tienes razón una MM perfecta no mejora una esperanza matemática cuyas opes negativas sean mayores que las positivas.

Al contrario te llevará lentamente a la ruina...

en cuanto a las velas en intradia... no son independientes entre si
pues se toman decisiones de compra/Venta en función de las figuras que nos van dejando si nos basamos en técnico.. ya sabes.. doble suelo, doble techo. vuelta en W, esas cosas... con lo cual la siguiente vela estará estocasticamente determinada por las anteriores... en qué grado ?? No lo sé.

salut.

[Spirit]

Una cosa antes de seguir con el debate, sobre todo para los que no se hayan leido el libro:

1. La clave del éxito del sistema es saber cortar cuando se ha logrado entrar en una progresión o racha ganadora. Es decir, aumentar apuestas continuamente no tiene sentido porque cuando venga una mala operación nos despluman. En el libro el parámetro queda determinado por la apuesta máxima que admite la mesa; en el caso del trading, nos encontramos con el problema de que hay que determinarlo aunque estoy casi seguro de que está relacionado con el tamaño de la cuenta.

2. El otro detalle a tener en cuenta es que son un equipo de gente que cubren una apuesta diferente en cada mesa de tal forma que diversifican el riesgo. En términos de trading, lo entiendo como que podemos escoger productos más o menos correlacionados y apostar en diferentes sentidos en ambos con dicho sistema de gestión monetaria.

Desde luego todo esto matiza bastante el Labouchere inverso a secas...

Saludos,
X-Trader

Creo que confundes un concepto. Yo al leer el libro entendí que el límite de la mesa era el que marcaba la frontera de las apuestas pero no que la clave fuera cortar la progresión antes de entrar en pérdidas. Quiero decir con esto que si la mesa no tuviera límite, el sistema que explican en el libro tampoco lo tendría. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque a partir de un inicio de racha ganadora estás siempre jugando con el dinero del casino, y cada vez que ganas tienes más pero con incremento aritmético.

¿Por que entonces decidían dejar de jugar al llegar al límite? Porque en ese momento se pierde la ventaja ya que no tendrías la posibilidad de pillar 3 jugadas ganadoras seguidas y machacar a la banca sino que ya lucharían tus apuestas en un igual a igual con lo que la esperanza matemática negativa acabaría fundiendo tu cuenta.

Pero si no hay límite en la mesa ese sistema tampoco tiene límite, es más cuanto más ganas más poder adquieres.

Pero no os hagais ilusiones, los brokers también tienen límite, al menos los que yo conozco tienen un máximo de lotes que puedes comprar o vender de un activo. Funcionan igual que casinos porque de hecho tienen mucho de casino pero con más ventajas para ellos que éstos. Por ejemplo XTB creo que tiene un límite de 40 lotes en el forex. Hasta ahí podríamos llegar con esa estrategia si es verdad que funciona (eso es otro tema). Pero tu cuenta inicial podría ser de 2 lotes. Luego entonces el límite no son los 2 lotes sino los 40 que pone ese broker. Si encontramos otro que permite 80, el límite serían 80.

Conclusión: El límite lo sigue poniendo la banca.


Con respecto al 2º punto es mucho más fácil que eso. Apuestas en el mismo valor justo a la contra y estás cubriendo las dos posibilidades. En la que pierdas lo harás poco y en la que ganes lo harás mucho, pero encima si te quedas unos días o semanas en tierra de nadie, sin conseguir encadenar una progresión "destructora", estarás cubriendo al menos parte de las pérdidas con las ganancias.

Bueno, lo dejo porque a mí estas cosas me pican un huevo, soy una auténtica máquina de dar vueltas a cualquier idéa pero debo concentrarme en lo que estoy haciendo ahora ya que sólo me quedan 2 semanas para el lanzamiento............................y no puedo fallar.

[Spirit]

La pregunta clave es si ese MM puede realmente hacer cruzar la frontera de convertir un sistema perdedor en una operativa ganadora.

Depende del sistema, pero por ser posible matemáticamente es posible. En primer lugar, supongamos un sistema neutro, es decir 50% de aciertos, 50% de fallos e igual ganancia que pérdida en puntos, las comisiones harían que este sistema fuese perdedor. En un caso como ese no es difícili imaginar que ciertas técnicas de MM permitirían convertir ese sistema en ganador. Si además el sistema no encadena más de 10 operaciones negativas en un histórico amplio, las posibilidades de encontrar un MM ganador aumentan exponencialmente.

En cambio si cojes un sistema perdedor (1profit=1loss) pero en este caso con una fiabilidad del 30%, no hay MM que lo levante.

Ahora supón que estamos en el primer caso de 50% de fiabilidad con profit=loss (en puntos) por cada trade pero hay que descontar comisiones. A diferencia que antes ahora vemos que el sistema suele encadenar rachas de 60, 70 trades perdedores. En este caso se haría muy difícil encontrar un MM que lo hiciera ganador pero no imposible.

Entonces, lo primero que hay que definir es lo perdedor que es el sistema que quieres levantar a base de MM y también cómo pierde.

[cls]

cls, cómo ajustas el nº de lotes para que el tamaño de la apuesta coincida con lo que debes hacer ? o lo que haces es ajustar el recorrido que debe avanzar la orden ? o las dos cosas ?

Creo que la forma más fácil de adaptarlo al trading es considerar la serie como algo compuesto de contratos o minilotes.

Por ejemplo:
Serie inicial: 1-2-3-4. Arriesgo 1+4 = 5 contratos.
Gano.
La serie queda como 1-2-3-4-5. Arriesgo 1+5 = 6 contratos.
Gano.
La serie queda como 1-2-3-4-5-6. Arriesgo 1+6 = 7 contratos.
Pierdo.
La serie queda como 2-3-4-5. Arriesgo 2+5 = 7 contratos.
Gano.
La serie queda como 2-3-4-5-7 ... y así hasta alcanzar la máxima ganancia de la serie (por ejemplo 10 contratos) o bien hasta que la serie tenga tantas pérdidas consecutivas que se hayan eliminado todos los números. Y comenzamos de nuevo con la serie 1-2-3-4.

Pero hay que estudiar más a fondo cómo afecta esto al tamaño de la cuenta. No se puede entrar alegremente con 7 contratos porque lo diga la serie.

Si partimos de un sistema de trading ganador con una fiabilidad del 52% al que quiero aplicar el Labouchere no se pueden tocar sus parámetros de profit y stop, pues entonces cambiará la fiabilidad.

Todavía queda mucho por estudiar.

S2

[cls]

Depende del sistema, pero por ser posible matemáticamente es posible. En primer lugar, supongamos un sistema neutro, es decir 50% de aciertos, 50% de fallos e igual ganancia que pérdida en puntos, las comisiones harían que este sistema fuese perdedor. En un caso como ese no es difícili imaginar que ciertas técnicas de MM permitirían convertir ese sistema en ganador. Si además el sistema no encadena más de 10 operaciones negativas en un histórico amplio, las posibilidades de encontrar un MM ganador aumentan exponencialmente.

Spirit, podrías poner un ejemplo de cómo conseguirías ganar con un sistema de esperanza cero ?

Sospecho que la única forma de ganar sería aprovechando rachas. Un sistema 50:50 que alterna una operación ganadora con una operación perdedora y así sucesivamente es imposible que sea matemáticamente ganador.

S2

[Sugar]

Spirit, entiendo lo que comentas, pero entonces pasamos al siguiente punto.

Si los eventos son totalmente independientes, las series históricas no son garantía alguna.

Volvamos a la metodologia explicada en el librito, ¿qué garantia tengo al entrar por la puerta del casino de que no abré perdido el 100% de mi capital esperando que llegue la racha ganadora?

Ninguna.

Ahora supón que las probabilidades de que eso ocurra son pocas... una entre mil, por decir algo a voleo.

Pues eso sería garantia absoluta de que, yendo al casino todos los días jugando el sistemita, antes de tres años me abré arruinado.

Me extiendo un poco.

Imagina que te dedicas a la venta de opciones muy lejanas en dinero, de esas que el mercado confiere un 1% de probabilidad de entrar en dinero.

Pues a la larga, si no tienes un edge de verdad, perderas dinero, porque el día que pierdas (una de cada cien operaciones) le devolverás al mercado lo suyo y lo tuyo, no lo dudes.

Es por eso que un grupito que le ganan a un casino un día jugando a la ruleta no garantizan nada.

Es la diferencia entre esperanza matemática y probabilidad de éxito asociada a una operación concreta. Tú lo sabes bien con tu operativa de más del 90% de aciertos (me refiero a la primera que publicaste en el hilo de Rufus, la del hedge no la he podido seguir).

Puedes realizar nueve, doce o diecisiete operaciones ganadoras seguidas y al final sabes que acabarás palmando por que la espereranza es negativa.

En la ruleta o en le trading lo mismo.

Sin edge, palmas fijo, un buen MM alargará el proceso de pérdidas a largo plazo, nada más.

Totalmente de acuerdo con FRAN_MS

Saludos

pd Otra cosa diferente es que tengas un sistema de MM que te permita entrar por la puerta del casino sabiendo que aunque la esperanza matemática sea negativa, tengas una alta probabilidad de ganar esa noche (sigamos con la proporción 1/1000) y decidas jugar solo 30 días. jejejej Por supuesto ya se encargará el casino de que el quinto día no pases de la puerta.