Ok. Entendido, así pues no voy a tener ningún problema, aunque igual sería mejor tenerlos para de esa forma saber como evitarlos o solucionarlos. Pero como todo en la vida ya saldrán ellos solos.Spirit escribió:Menuda pregunta!!!
Yo he trabajado con hedges de más de 1.100 pipos de amplitud y con éxito, pero claro que en momentos de máxima volatilidad. La amplitud del hedge será buena o mala dependiendo de muchas cosas, la principal el apalancamiento al que somete a la cuenta y la segunda la situación de las posiciones.
Yo soy de la opinión que si el hedge se vuelve complicado de balancear, lo mejor es cerrar todo o casi todo y volver a empezar. Si tus balanceos son de 0,2 lotes como mucho, es tontería mantener balanceos del tipo +4,5buy -4,3 sell. Es mucho mejor que sean del tipo +0,6buy -0,4 sell.
Yo ya llevo meses que ningún hedge se me va a más de 400 ó 450 pipos de amplitud, suelo cerrar todo antes.
Objetivo de 1,2625 alcanzado. Ahora vuelvo a rellenar esa rejilla e introduzco otra vez una venta en 1,2675 con objetivo en 1,2625Joseb escribió:Bueno continuando con mi Grid/Hedge ahora mismo a las10:25 me ha saltado mi segunda rejilla en 1,2675.
Así pues tengo las siguientes ordenes abiertas.
Venta en 1,2583 Objetivo 1,2475
Venta en 1,2625 Objetivo 1,2575
Venta en 1,2675 Objetivo 1,2625
Y el valor liquidon actual en 5140 Euros es decir he bajado 38 euros desde primera del lunes cuando empece a emitir
Piensas como si fuera un grid y ahí radica la diferencia. Si tu eres capaz de abrir y cerrar en los mismos puntos con stops que con hedge, evidéntemente que es prácticamente lo mismo, bueno es un poco más barato en comisiones el hedge. Pero a ver quien es el listo que abre las mismas posiciones de una u otra forma. Yo no desde luego.Joseb escribió:Ok. Entendido, así pues no voy a tener ningún problema, aunque igual sería mejor tenerlos para de esa forma saber como evitarlos o solucionarlos. Pero como todo en la vida ya saldrán ellos solos.Spirit escribió:Menuda pregunta!!!
Yo he trabajado con hedges de más de 1.100 pipos de amplitud y con éxito, pero claro que en momentos de máxima volatilidad. La amplitud del hedge será buena o mala dependiendo de muchas cosas, la principal el apalancamiento al que somete a la cuenta y la segunda la situación de las posiciones.
Yo soy de la opinión que si el hedge se vuelve complicado de balancear, lo mejor es cerrar todo o casi todo y volver a empezar. Si tus balanceos son de 0,2 lotes como mucho, es tontería mantener balanceos del tipo +4,5buy -4,3 sell. Es mucho mejor que sean del tipo +0,6buy -0,4 sell.
Yo ya llevo meses que ningún hedge se me va a más de 400 ó 450 pipos de amplitud, suelo cerrar todo antes.
De todas formas he estado estudiando un poco el tema con la hoja de cálculo, y a mi me sale lo siguiente.
Si mentalmente o en una hoja de cálculo hicieras el hedge, pero sin embargo en la cuenta real cerraras las posiciones, resulta que al final es lo mismo, a excepción de que cuando te quieres deshacer de un hedge que ya tengas montado te va a salir mas barato cerrarlo.
¿Has mirado este tema? Igual estoy equivocado en algo, pero te aseguro que con los calculos que he realizado me sale así.
Saludos. Jose
Si todo lo que explicas ya lo se, pero a lo que yo voy es lo siguiente:Spirit escribió:Muchas posiciones las abro por pillar pequeños retrocesos pero lo hago porque se que la pata contraria está cubierta de sobra. Es decir si tengo 1,5buy -0,5sell, no me importa abrir 0,2sell en cualquier punto o lugar que piense que pueda haber un pequeño retroceso gracias a que estoy muy cubierto en ese sentido. En cambio si estoy fuera, en liquidez total, posiblemente no me atrevería a abrir esa posición ni un 5% de las veces que ahora si lo hago.
Ahora no tengo tiempo de contestar debidamente. Pero los grid que yo utilizo no suelen ser fijos de por vida. Cada 2 o 3 días o a veces cada 2 o 3 semanas los suelo modificar, dependiendo de la volatilidad, de la cuenta, de lo que haya ganado últimamente, de hacia donde se ha movido el precio, etc etc.Spirit escribió:Ya ves que todo lo que tienes estudiado del grid es aplicable al hedging. Al revés no ocurre lo mismo, no todo lo aplicable al hedging es trasladable a los grids. Date cuenta que un grid en realidad es un hedge con puntos fijos de entrada y salida y con balanceos automáticos de incremento/decremento constante y determinados por la rejilla. Un hedge es casi lo mismo, pero con entradas y salidas en puntos variables y balanceos de incremento/decremento no constante y determinados por la equity y/o la tendencia.
hOLA Spirit, cuando te referies a un 25% en el concurso con un efecto apalacamiento de media del 20-30% de capital,1:100 el moviento sin apalancamiento real que le ganas a la disvisa es de un 1%+- no?.Spirit escribió:Ya que has preguntado sobre el tema y lo has comparado con cierres por stop de pérdidas, te diré una situación en la que el hedge es mucho más conveniente que el uso de stops. Se trata de momentos de gran apalancamiento de la cuenta en los que las posiciones entran en grandes pérdidas. Esas situaciones no se deberían dar nunca, pero ya sabes que la realidad es muy distinta y los brokers saben que se ejecutan miles de margin-calls en las cuentas de sus clientes todos los días.
En una situción como esa, ejecutar un stop es perder capacidad de operar con volumen. Pierdes fuego de artillería ya que tu balance y equidad disminuyen.
Si tú has perdido el 30% de tu cuenta al ejecutar un stop, tienes un 30% menos de capacidad de comprar o vender. Con el hedging, esa capacidad sigue intacta, la mantienes latente para poder ser explotada en cualquier giro del mercado.
Imagina que has perdido el 50% con tu stop (ya se que es exagerado pero así se entiende mejor). Para recuperarte, necesitas ganar el 100% del dinero que te queda, suponiendo que te apalancases el 100% necesitarías X pipos de ganancia para conseguir la recuperación de la cuenta. Pues bien, si en vez de ejecutar el stop, abres una cobertura, sólo necesitarás capturar una parte de esos X pipos para conseguir la recuperación.
Esta es una de las razones que me permitieron en el concurso conseguir cada día, de forma constante rentabilidades en torno al 25%. El hedging me permite trabajar con un alto apalancamiento de la cuenta, en el concurso solía estar un 20% -30% apalancado constantemente, con un riesgo mucho menor ya que en realidad el apalancamiento neto es mucho menor, es el que corresponde al diferencial del balanceo, si embargo los beneficios generados suelen ser proporcionales al apalancamiento bruto, no al neto. Así que si los beneficios son proporcionales al apalancamiento bruto y el riesgo es proporcional al apalancamiento neto, la relación riesgo/beneficio mejora consideráblemente respecto a cualquier otro sistema.
Son tantas y tantas cosas las que se pueden hablar del hedging que daría para escribir libros enteros.
estaras jugando con un valor de volatilidad riesgo mucho menor para tu equity si lo que haces es defender y gestionar beneficios , el unico problema de esto es identificar bien la direccionalidad, no haciendolo la tactica puede variar y convertirse en un edge hedging, aprovhechando las idas y venidas del precio.Realmente en el Grid no haces coberturas o al menos yo no las hago,Spirit escribió:Para mí el hedging que yo utilizo, tiene tantas cosas en común con los grids como con el spread trading. Ahora dime ¿En que se parece un grid a un spread trading? Salvo que ambos hacen coberturas, en poco más.
Es que si te fijas el grid que yo estoy haciendo no es para nada ortodoxo, porque realmente tengo abierta solo una pata. Realmente lo que hago es adaptar un sistema de grid a mi forma de ver las cosas, a mi operativa, al tiempo que puedo disponer, etc, etc. Es decir busco algo que se pueda adaptar a mi.Spirit escribió:Por ejemplo, un grid ortodoxo, salvo casos muy puntuales no permite cierres de una pata. Mi hedging sí y es uno de los puntos de estudio con mayor potencial. En eso se parece mucho más al "spread trading" ya que esta técnica, a la hora de cerrar el spread suele en muchas ocasiones cerrar primero una pata y luego la otra, con lo cual se enfrenta a ese problema muchas veces, incluso las aperturasy cierres constantes de una de las patas en un spread puede ser también una forma de aumentar el rendimiento final. Todo eso está muy estudiado en esa técnica, pues en el hedging es prácticamente igual.
Yo en mi sistema tampoco utilizo nada de todo eso. Solo viendo el gráfico y los datos macro a un lado y a otro del atlántico, te puedes hacer una idea de hacia donde irá el precio. Luego se trata de ir aprovechando ciertos rebotes en contra tendencia para entrar y poco mas.Spirit escribió:Bueno, ya ves que no es un sistemita al uso, que se trata de algo muy complejo y del que no he contado en este foro ni un 30% de lo que hago.
En su complejidad radica la incapacidad de mucha gente para ni siquiera intentar comprenderlo y muchos incluso negarlo como sistema válido.
No estamos hablando de un cruce de medias múltiple, o unas divergencias sobre indicadores, ni siquiera de un sistema estadístico complejo. Es algo mucho más complicado y extenso, pero a su vez lo hace un sistema más seguro, rentable, flexible, versátil y adaptado a cualquier situación de mercado, que la mayoría que he estudiado. Eso sí el esfuerzo de capacitación que exije, no se si estará todo el mundo dispuesto a hacerlo ni tampoco creo que lo pueda entender cualquiera, no porque requiera capacitación intelectual especial, sino porque choca frontálmente con muchas creencias del trading que mucha gente tiene como "dogmas de fe".
No empleo piramidación en beneficios ya que mi hedging se basa en capturar recorridos cortos. Alguna vez empleo stop breakeven, pero no es muy habitual, salvo que vea una tendencia fuerte. La piramidación de beneficios está bien si mi estrategia tuviese recorridos en los profits más largos. Pero entonces necesitaría colocar menos posiciones y a más distancia con lo cual perdería el beneficio del ruido. De todos los modos son cosas a estudiar, tu sugerencia igual consigue exáctamente lo mismo que lo que yo hago pero con menos operaciones.agmageton escribió: hOLA Spirit, cuando te referies a un 25% en el concurso con un efecto apalacamiento de media del 20-30% de capital,1:100 el moviento sin apalancamiento real que le ganas a la disvisa es de un 1%+- no?.
Cuando un grip direccional o piramidacion se puede convertir en un hedging??¡¡ el grip direccional haciendo una escalera('yo lo llamo piramidación) y empleando coberturas a su contra como protección , de los beneficios generados, como la hoja excel qeu te dedique...
Mi pregunta es la suguiente , te has planteado, tener presente las dos tacticas? o en tu hedging de balanceo de posiciones ya contempla las tendencia de tu posiciones y solo coberturar en defensa de los beneficios? que a la vez sean rentables como si fueran tacticas de venta en resistencia y cierre en soporte, de tus puntos claves?.
Spirit escribió:Joseb,
Lo que tu haces no es un grid clásico. El grid clásico si que tiene hedge, lo que ocurre es que generálmente está siempre balanceado en contra de la tendencia.
Pues mira tu por donde me acabo de enterar que el grid clásico tiene hedge. Ya decía yo que a mi grid le faltaba algo, de ahí a que quería aprender tu forma de hacer hedge, porque había algo, que no sabía el que, que le faltaba.
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