¿Elegir una opción según la gamma?

jogomax · Mensaje por **jogomax** » 03 Mar 2009 12:08

Así torea cualquiera...

El Excelentísimo "Duque del Putt"

COMPRO 10 MINIS A 7215 ——– CIERRO POSICION —- BENEFICIO 332€

VENDO 10 CONTRATOS A 7245

Se ha dedicado al scalping, con la ventaja de cobrar las comisiones en lugar de pagarlas

Ananda · Mensaje por **Ananda** » 03 Mar 2009 18:06

Dudo mucho que esta operativa de scalping hubiera ocurrido, si no empieza como empezó,.......y es que somos muy sensibles al revanchismo con el mercado...........la faena esta perdiendo todo mi interés.....

s2

jogomax · Mensaje por **jogomax** » 05 Mar 2009 16:48

Comentábamos q pq alguien iba a postear desinteresedamente su operativa y mentir en ello. Me imagino q el ego puede ser la respuesta.

TRADER68 · Mensaje por **TRADER68** » 06 Mar 2009 18:48

En opciones con vencimiento en Marzo lleva unas minusvalías latentes de 20.605 euros y sin niguna estrategia defensiva que no sea tradear para arreglar con una operativa lo que estropea con otra, al final va a tener que aplicarse tradeando a no ser que Don SP le ayude con un rebote, pero no lo veo muy por la labor, más bien de incrementar fuertemente esas minusvalías.

jogomax · Mensaje por **jogomax** » 06 Mar 2009 21:54

lo que no sé es para q opera con opciones, si tradeando gana siempre

Ananda · Mensaje por **Ananda** » 07 Mar 2009 08:35

Si la gente supiera la Verdad..........Así se entiende mejor como están los bancos, como este señor habiendo sido :

" ...........miembro del consejo de administración de un Banco cotizado en bolsa, ayude a montar la primera Real Estate española y algunos fondos de capital riesgo, en algunos de ellos soy accionista........."

Con el propio hace lo que hace, ¿que haría con el dinero que no es suyo............?

Vaya peña......hay que reirse.....¿nos hacemos unos bancos?..........

Ananda · Mensaje por **Ananda** » 09 Mar 2009 22:26

Ananda escribió:
Por cierto que sera del Buffet y su montonera de puts..............?

" El importe comprometido en las puts vendidas ascienden a más de 37,1 mil millones de dólares distribuidos sobre 4 indices (S&P500, FTSE 100 en Reino Unido, Eurostoxx 50 y Nikkei 225), el primer contrato que vence lo hace en Septiembre del 2019, y el último el 24 de Enero del 2028, por estos contratos Berkshire ha recibido primas por importe de 4.900 milllones de dólares. Valorando estos instrumentos financieros al cierre del 2008 a precio de mercado y con la caída del mercad, ha supuesto una pérdida contable de 10.000 millones de dolares, teniendo en cuenta los 4.900 millones cobrados la pérdida contable neta asciende a 5.100 millones de dólares ( aunque la pérdida en cash ha sido cero y la ganancia en cash ha sido de 4.900 millones). A mi sigue pareciendome un bien negocio."

origen:
http://www.gurusblog.com/archives/carta ... 8/02/2009/

jogomax · Mensaje por **jogomax** » 09 Mar 2009 22:35

Ananda escribió:
" El importe comprometido en las puts vendidas ascienden a más de 37,1 mil millones de dólares distribuidos sobre 4 indices (S&P500, FTSE 100 en Reino Unido, Eurostoxx 50 y Nikkei 225), el primer contrato que vence lo hace en Septiembre del 2019, y el último el 24 de Enero del 2028, por estos contratos Berkshire ha recibido primas por importe de 4.900 milllones de dólares. Valorando estos instrumentos financieros al cierre del 2008 a precio de mercado y con la caída del mercad, ha supuesto una pérdida contable de 10.000 millones de dolares, teniendo en cuenta los 4.900 millones cobrados la pérdida contable neta asciende a 5.100 millones de dólares ( aunque la pérdida en cash ha sido cero y la ganancia en cash ha sido de 4.900 millones). A mi sigue pareciendome un bien negocio."

La pérdida de cash no es 0 para mí ya q tienen comprometidos esos 37,1 mil millones de dólares en "garantías". Y si para obtener 4.900 hay q comprometer esa cantidad de 10 a 20 años el negocio es bastante malo.

jogomax · Mensaje por **jogomax** » 10 Mar 2009 15:02

siguiendo con El Duque, no puedo evitar dejar de pegar esto:

Posted on 10-03-2009
venta de 15 putts de 7000 y alguna mas
Filed Under (Uncategorized) by admin

vendo 15 contratos de la putt de 7000 a 250 € deprima — abro posicion —–

codigo m9 7000o

venta de 10 contratos de la putt de santander de strike 13,99 a una prima de 10 € accion (es como si se comprar a 3.99 €) — abro posicion —

codigo: s9 1399o

hay una orden puesta de 10 contratos en la parte de las calls de santander de stike 7.93 a 0,44 esas son mias si se ejecutaran habra subidon

¿Subidón? Si se le ejecutan le toca la lotería, pero si quedan 10 días para el vencimiento ¿quién va a comprar eso?

nickgekko · Mensaje por **nickgekko** » 11 Mar 2009 20:20

jogomax escribió: hay una orden puesta de 10 contratos en la parte de las calls de santander de stike 7.93 a 0,44 esas son mias si se ejecutaran habra subidon

¿Subidón? Si se le ejecutan le toca la lotería, pero si quedan 10 días para el vencimiento ¿quién va a comprar eso?

Eso también lo he leído por ahí, la verdad es que leído así sólo se puede interpretar de una manera: este tío no tiene ni idea. Porque como tu dices, a 10 días del vencimiento SAN a 7.93???

Optiondreamer · Mensaje por **Optiondreamer** » 11 Mar 2009 21:23

jogomax escribió:
hay una orden puesta de 10 contratos en la parte de las calls de santander de stike 7.93 a 0,44 esas son mias si se ejecutaran habra subidon

¿Subidón? Si se le ejecutan le toca la lotería, pero si quedan 10 días para el vencimiento ¿quién va a comprar eso?

Si de lo que se trata es de fiscalizar, ahí voy yo . . .

Ese comentario creo que proviene de este blog:
http://estherballesterblog.wordpress.co ... e-la-vida/
Y por cierto, mucha idea no tiene porque lo que ha puesto es una venta de call a un precio ilógico, y de haber subidón, la iban a dar un buen repaso.

Subidón subidón!!

Optiondreamer · Mensaje por **Optiondreamer** » 11 Mar 2009 21:31

Bueno lo del repaso es si es una venta descubierta, si es para cerrar posición no hay repaso, pero creo que no habrá nada, por que el strike está a un 75%, y para que llegue ahí tendría que salir un cisne negro, pero negro negro.

Saludos.

jogomax · Mensaje por **jogomax** » 20 Mar 2009 23:02

Bueno, pues como me colgué de este post para criticar la estrategia de "El Duque" es de justicia decir q el tiempo le ha dado la razón pq creo q ha ganado mucho dinero con sus operaciones.

Sigo pensando q no es una forma razonable de actuar con opciones, ni algo a imitar, pero él podría fácilmente respondernos sólo con enseñar los dineros en la cuenta y ante eso seguro q no le interesaría oir nada sobre gammas, deltas o garantías. Así q 1 punto para él.

Ananda · Mensaje por **Ananda** » 21 Mar 2009 06:21

Hola Jogomax no se lo que ha ganado en este ultimo embate, pues desde diciembre no pone resultados. Por los datos pasados supongo que es razonable pensar que andará por los 500.000 € en cuenta para hacer esta martingala sin coberturas, sacarle 28.500€, un 5,7% a seis meses o un 12% anual, sinceramente no me parece que se merezca muchos puntos, y menos que las gente lo vea como algo a copiar sin entender y comprender de que se trata con meridiana claridad y para eso las sensibilidades, matematicas o como les llamemos ayudan y mucho. Estoy en condiciones de afirmar que esta manera con mas de un mejora y sin hacer tonterias con la delta y la gamma, puede estar en 100% anual, sin hacer el loco, ahora hay que sudar las sienes y a eso algunos ya no estamos tan dispuestos.............

saludos

La amiga del duque lo hace mejor, aunque dudo que sepa lo que hace.. http://estherballesterblog.wordpress.com/2009/03/

A ver si funciona este canal... http://tv.financialred.com/

Ananda · Mensaje por **Ananda** » 23 Mar 2009 10:56

Con maravillosa parquedad ha puesto los resultados, suponiendo por suponer el medio kilo de euros para la batalla, arroja un resultado .........(sin comentarios).