2011 World Cup Championship of Futures & Forex Trading®

[agmageton]

Yo lo que más destacaría de Strad son los oo que tiene , no busquéis el santo crial en el sistema de Strad ya que el santo crial esta en Strad, dicho de otra manera, tener la paciencia, disciplina y la fuerza para llevar a cabo un plan bien elaborado es lo que diferencia a un trader de otro...(siendo estos igual de inteligentes en su desarrollo).

Strad sigue así y no nos leas mucho a ver si te vas a flypar

Estamos contigo¡¡¡¡¡¡¡

[strad]

Hola Manux,

Gracias por tus palabras. Voy a intentar contestarte lo mejor que pueda, si me dejo algo dímelo.

Estrategia tendencial swing con una media y un stop loss fijo en valor monetario. No utilizo ni objetivo de beneficios ni trailing stops, ni breakeven stops.

Y no los utilizo porque este tipo de stops de protección de beneficios lo único que hacen es dejarte fuera de posibles operaciones outliers positivas que son las que dan el beneficio a final de año.

A los estadísticos no les gusta esto, utilizan el MAE y el MFE para modelar la curva de beneficios pasada, por desgracia la futura no se puede modelar porque nadie sabe cómo va a ser.

Para modelar la curva de beneficios utilizo la diversificación. El mismo concepto aplicado a 20 mercados con un solo parámetro optimizable, y optimizado a lo bruto. Los time frames van de 25 a 60 min y nunca cierro posiciones a final del día.

Por supuesto, una vez formada la cartera se pasan las pruebas de robustez necesarias, se cambian los time frames de los mercados para comprobar que se comporta igual, etc...

Una vez entro en una posición le doy un periodo para que madure, siempre que no toque el stop de pérdidas.

Otra diferencia con los estadísticos es que éstos normalmente prefieren un gran número de operaciones para confiar en la estrategia, yo prefiero pocas a ser posibles no más de 100 al año. Las estrategias pueden estar mucho tiempo fuera de mercado, normalmente rondan el 50% de tiempo dentro.

Tampoco me preocupa que un año el mercado bata mi estrategia, siempre que esta mantenga unos ratios razonables y dé beneficios.

Para la competición utilizo una minicartera dentro de la cartera global, la he seleccionado para que el dd no superase un 30% del valor inicial. Utilizo el mismo tipo de estrategias fuera de competición aunque con un apalancamiento menor que no suele superar el 5:1.

En conclusión, como dice agmageton, las estrategias que utilizo son sencillas. Si las publicase aquí más de uno se echaría a reír! Lo más difícil es tener la paciencia y la disciplina para día tras día aplicarla sin despeinarse pase lo que pase. Y para esto tienes que tener una gran confianza en tu estrategia sino estás perdido.

Lo peor de todo es que llega un día que tu estrategia deja de funcionar como por arte de magia y entonces tienes que estar preparado para cambiar si no te puede costar caro!

Bueno no sé si te he aclarado algo o no??

[agmageton]

Strad, sobre cuando deja de funcionar una estrategia, como lo valoras? por el máximo DD de todo el portafolios? o por activos individuales? y en que números ronda esta? ya que por ejemplo poner un DD conjunto de más de un 40% puede ser realmente brutal en la equity del portafolios, aunque este hecho sea una probabilidad muy pequeña por la diversificación que tienes..pero ya sabes que pasa alguna vez por desgracia.....porque supongo que las estrategias son iguales para todos los activos cambiando las n barras, para cada activo por sus caracteristicas.

saludos campeón¡¡¡

[strad]

Strad, sobre cuando deja de funcionar una estrategia, como lo valoras? por el máximo DD de todo el portafolios? o por activos individuales? y en que números ronda esta? ya que por ejemplo poner un DD conjunto de más de un 40% puede ser realmente brutal en la equity del portafolios, aunque este hecho sea una probabilidad muy pequeña por la diversificación que tienes..pero ya sabes que pasa alguna vez por desgracia.....porque supongo que las estrategias son iguales para todos los activos cambiando las n barras, para cada activo por sus caracteristicas.

saludos campeón¡¡¡

Si te soy sincero agma para eso no tengo una norma matemática que me diga que ya no funcionan. A medida que me sumerjo en un DD voy viendo hasta que punto está dentro de lo normal o puede ser debido a un cambio en el funcionamiento del mercado.

Mi objetivo es tener una estrategia tipo aberration, que pueda estar 20 años en los mercados y siga funcionando. Ya veremos si lo he conseguido o no??? El tiempo será mi juez!

[agmageton]

Estoy muy deacuerdo contigo, tenemos la misma filosofía, aunque como bien me has dicho a veces soy más retorcido que tu en la creación de las estrategias, y siempre juego con historicos monstruosos...pero al final persigo lo mismo que tú, tener un sistema que pueda utilizar siempre, aunque unos años sea mejor que otros, pero que la estrategia mantenga una filosofía certera en el entendimiento del mercado, con el paso de los años...

Y ahora me gustaría hacerte una pregunta técnica, si te apetece contestar, si sólo utilizas un parametro optimizable y este es una media móvil, has pensado alguna vez en determinar ese parametro mediante un algoritmo que pueda procesar la volatilidad para que esa media móvil se adapte ante los cambios del mercado, que por experiencia suelen ser (en sistemas swing de largo recorrido) de 3 a 5 años, cambios drásticos de volatilidad que sacuden las medias optimizadas, y esta pregunta obece más bien al cambio de impresiones que a cuestionar lógicamente un método o otro, el tuyo ya lo estas dejando bien claro que funciona...

Saludos.

[strad]

Y ahora me gustaría hacerte una pregunta técnica, si te apetece contestar, si sólo utilizas un parametro optimizable y este es una media móvil, has pensado alguna vez en determinar ese parametro mediante un algoritmo que pueda procesar la volatilidad para que esa media móvil se adapte ante los cambios del mercado, que por experiencia suelen ser (en sistemas swing de largo recorrido) de 3 a 5 años, cambios drásticos de volatilidad que sacuden las medias optimizadas, y esta pregunta obece más bien al cambio de impresiones que a cuestionar lógicamente un método o otro, el tuyo ya lo estas dejando bien claro que funciona...

Jejeje, yo no he dicho que el parámetro sea la media móvil!

De hecho el parámetro es la volatilidad, y hasta aquí puedo leer!

Veo agma que hilas fino!

[agmageton]

[manux]

strad,
si no pones target de beneficios, como decides donde salir? puede ser lo mas dificil.
Si obtienes esas rentabilidades, superiores al 70% anuales, me imagino que eres capaz de asumir grandes DD del orden del 60% en tu estrategia, es asi? te ha pasado?
Por lo demás todo lo has dejado claro.

[strad]

strad,
si no pones target de beneficios, como decides donde salir? puede ser lo mas dificil.
Si obtienes esas rentabilidades, superiores al 70% anuales, me imagino que eres capaz de asumir grandes DD del orden del 60% en tu estrategia, es asi? te ha pasado?
Por lo demás todo lo has dejado claro.

La salida es tan simple como que el precio cruza una media. No hay más secreto!

En cuanto a los DDs, el mayor que he sufrido fue de aproximadamente un 43%. Al 60% no he llegado y espero no llegar. Te aseguro que un 43% es ya bastante doloroso.

En esa época aplicaba un MM agresivo y el DD me pilló cargado hasta arriba de contratos. Y subir niveles en el MM es muy fácil, pero bajarlos es otra cosa. Eso no te lo cuentan en los libros.

Ahora mismo el DD máximo después de aplicar Montecarlo a la cartera ronda el 15%. Siempre hablando de DD de operaciones cerradas no pico-valle.

En este negocio desde mi punto de vista el principal error que se comete es querer buscar la perfección cuando, como en la vida misma, lo perfecto está en lo imperfecto.

La filosofía KISS podría ser la mejor definición de mi operativa. Estoy seguro que si 100 personas utilizaran la misma estrategia se obtendrían 100 resultados diferentes. De los tres pilares del trading (estrategia, psicología, mm) es sin duda la psicología la más importante.

Un saludo

[manux]

gracias compañero, estoy seguro que muchos releerán todos tus mensajes en el foro... yo el primero

[Dasziel]

Jefe Strad, cuantos participan?

Se puede ver en alguna parte?

Saludos y forca al canut!


Por cierto, dime la verdad, le has pegado en enero a la droga dura?

http://finviz.com/futures_performance.ashx?v=13

Al algodon.......porque lleva un subida increible....

http://finviz.com/futures_charts.ashx?t=CT

[elmasme]

Ni anécdotas ni Óstias, no hay color

[Spirit]

Strad, debes tener al Andrea ese quemadísimo. Supongo que le estás pegando a las commodities.

A partir de ahora a ver como nos llamas galgueros al resto del foro. Esa revalorización es brutal. A este ritmo, a final de año acabarías multiplicando el capital inicial por 500, una auténtica bestialidad!!!

enhorabuena!!!

[strad]

Buenas,

No se cuantos participan, la verdad es que la información es bastante escueta. Yo tengo acceso a lo mismo que vosotros, es decir al cuadrito ese donde pone la rentabilidad.

La rentabilidad es la que es porque de momento la tendencia se mantiene. Este mes de momento el beneficio es debido principalmente al futuro sobre el midcap 400.

Ahora mismo como pasé el nivel que tenía marcado de MM he aumentado contratos, así que si el apalancamiento asimétrico me juega una mala pasada la rentabilidad se verá mermada. Pero esto es así, nadie dijo que fuera fácil!

Oye dasziel tu ibas a Distrito 10?

Saludos

[Dasziel]

Pues si, si que iba.....
Peo hace 20 años.....
Y tu?