= consistenciaGamelu escribió:Agmageton gracias por la advertencia, solo te falta decir "juega con responsabilidad", ya me imaginaba que hay un blackbox, todos lo tenemos y lo tenemos que tener si no seria muy facil anular las ventaja.
Las posibiidades son infinitas pero bueno conociendo tu trayectoria ,,, agma trend , tu y las medias os llevais bien.
No tengo mucho que aportar a este hilo,
Un saludo y buen finde
...
Que pretendes hacer Daykoku, los gráficos que pones muestran un correlación muy alta, pero con una diferencia clara de volatilidad entre activos, que acentúa en algunos casos diferencias de estructura debido a esa volatilidad.daykoku escribió:Tengo una estructura en vista que me gustaría poder exprimir al máximo. El excel presenta un posible arbitrio desde al menos 2003. Cómo no he podido conseguir histórico más antiguo voy a tomar estos 10 años cómo una máxime y poder empezar con algo.
Agma, recuerdo algún post atrás que me planteaste sintetizar la idea en algo concreto. Me gustaría poder entender un poco tu visión cuando encuentras este tipo de estructura y por lo tanto seguir los pasos para formar el sistema más eficiente posible.
Lo primero sería validar o no el estudio para aplicar un sistema de trading. Bajo mi punto de vista y algunas pruebas que ya le he hecho, me parece una estructura interesante que resulta estable durante al menos 10 años.
Te subo las imágenes y a ver que se te ocurre
Recupero este post tuyo de algunas hojas atrás....donde dos valores muestran correlaciones opuestas, es importante por un lado establecer una medición sobre un benchmark pongamos por caso el sp500, luego es importante también que esos dos valores que realicen el spread tengan horquillas de volatilidad poco equidistantes, supongamos que tenemos el etf del Nasdaq 100 QQQ en correlación positiva con el benchmark (sp500) como así sucede casi siempre, por contra tenemos una correlación negativa en el etf plata SLV, establecemos puntos de spread en puntos de roturas de correlación, por ejemplo 0.50 compramos etf´s QQQ, -0.15 vendemos etn short plata ZSL, ponemos stop´s y trailing stops a la operativa independiente para modelar el riesgo y la posibilidad de que quede coja una pata. Y gestionamos el spread. Es importante ante estas operativas llevar un control más allá de la correlación que pueda deparar en ciertos momentos de mercado algunos valores, para eso hemos de crear una herramienta que nos identifique con alto grado de probabilidad un patrón estadísitico de probabilidad de condiciones, para ello pasamos por unos algoritmos de restricción y obligado rastreo de multivalores para tener oportunidad, ya que las propias restricciones lo que hacen para elevar la probabilidad es mantener un factor de oportunidad muy bajo, con lo que hemos de ampliar el universo de búsqueda.
, te diré una forma que se tendría que respaldar estadísticamente y que no representase una casualidad.
, cuando deshacerlo, cuando la volatilidad de una de las patas pase de alcista a bajista o al revés y la correlación del mismo modo, te dará mayor fiabilidad....por lo que volveríamos otra vez al rompecabezas, como gestionar las curvas de volatilidad? eso ya es más delicado, ya que hay que crear algoritmos para ese propósito y también como creo la correlación que se presente estable? eso ya te digo que es cuestión de estudio ya que estas dos variables son las que nos tienen que diseñar el edge...y no hay casos genéricos se a de adaptar a los activos que vayas a operar...más no te puedo ayudar, un saludo.Gracias por tu atención, faltaba más...más no te puedo ayudar, un saludo.
Le he estado dando vueltas y se me hace que pueda no ser la mejor forma. Me explico....Por ejemplo buscar cuando haya una descorrelación del orden >0,5 A <-0,15 B y que la volatilidad A sea alcista y la volatilidad B sea bajista. Tienes dos reglas descorrelación y volatilidades opuestas, claro también deberías controlar la volatilidad de los activos, para añadir mas al menos volátil y menos al más volátil, si se produce eso, creas el spread, ahora coges el histórico y si te da un acierto superior a lo aleatorio ya tienes un edge.
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