Volatilidad y Zonas de Giro

[Rango Starr]

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[Goodvalley]

Para los negacionistas:

El eurusd ha subido y ahora se ha parado. ¿Dónde se ha parado?

Se ha parado en una mini-resistencia (que probablemente acabará atravesando) que vemos en los días: Septiembre (29, 24, 10); Junio (29, 3); Mayo (12, 08).

Repetidas, repetidas.
Previsible, previsible.

Pero no existen. No están ahí. Todo ok.

[Feroz]

Rango

Es obvio.. de momento no he visto en años que hayan demostrado matematicamente que los soportes y resistencias den pasta.


Es que ya no un trackrecord, es que ni siquiera un backtest de unos años.

[Rango Starr]

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[Goodvalley]

Matemáticamente...

Dios existe...

Bueno, todavía no he visto al tipo de la barba blanca rodeado de querubines regordetes tocando el arpa -ni parece tener mucha intención de andar por ahí-. Pero, ahora que lo pienso, sí que se os está poniendo cara de querubines...

Matemáticamente...

Muy bien, vosotros lo habéis querido...

Velas diarias. En la apertura.
Rangos de al menos 250 pips.
Los TP's a cualquier cosa que podamos identificar como soporte o resistencia. Que se vea claramente en el gráfico y que se repita en el pasado. No vale hacer trampas, no es tan difícil ponerse de acuerdo en qué es un soporte o resistencia y qué no lo es. No valen micro-resistencias o micro-soportes, sino rangos claros y visibles en el gráfico diario.
Órdenes en todas las velas, una hacia arriba y otra hacia abajo, cada día. Nada de discrecionalidad.
S/L en los máximos/mínimos de la vela diaria anteior.
Con las dos órdenes de compra/venta, añadimos una a Break Even.
En cuanto la orden de BE pise la línea de la próxima resistencia o soporte, la orden original tendrá objetivo en la siguiente resistencia/soporte.
El total de pérdidas posibles para cada día (4 órdenes) sumará un 1% de la equity.

Años 2014 (claramente tendencial) y 2015 (claramente en rangos)

Si alguien sabe programar eso, adelante. Si lo queréis probar a mano, adelante.

Matemáticamente, no te jode...

[Delawer]

En realidad hay algo aún más fácil y sí programable.

Media movil de 50, media movil de 150. (creo que era). Haces backtest y te da suculentas ganancias. XDD

[Goodvalley]

En realidad hay algo aún más fácil y sí programable.

Media movil de 50, media movil de 150. (creo que era). Haces backtest y te da suculentas ganancias. XDD

Claro...

Y por eso tú no lo usas ("creo que era..."), porque da "suculentas ganancias".

Y por eso es un método tan famoso en el mundo entero.

Bueno, como veo que entramos en un nuevo capítulo de los Teleñecos, creo que es hora de ir plegando velas.

[Delawer]

En realidad hay algo aún más fácil y sí programable.

Media movil de 50, media movil de 150. (creo que era). Haces backtest y te da suculentas ganancias. XDD

Claro...

Y por eso tú no lo usas ("creo que era..."), porque da "suculentas ganancias".

Y por eso es un método tan famoso en el mundo entero.

Bueno, como veo que entramos en un nuevo capítulo de los Teleñecos, creo que es hora de ir plegando velas.

A ver Goodvaley perdona, no estoy cuestionando la estrategia,quería decir que algo que funciona en los backtesting no tiene por qué funcionar ahora. No estaba hablando en serio. Si es dinero real+ mercado real, cabe la posibilidad. Si es en backtesting no hay dios que valga :S. Es muy simple, porque cuando tu metes una orden, ya estas modificando el mercado. Y no tienes por qué ser una mano fuerte.

[Goodvalley]

Eso que acabas de decir no tiene ni pies ni cabeza.

[Rango Starr]

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[agmageton]

Bueno, puede ser en volatilidad y giros, o en cualquier otro enfoque, que tengamos en cuenta algo que subyazca, no en una estrategia cogida con pinzas en la curva del precio, eso no nos interesa, nos interesa que hay detrás de cualquier enfoque, para poder decir que hay algo muy potente (aunque luego ya sabemos que por muy potente que sea la varianza...) que haga que ese planteamiento pueda ser extrapolable y que muestre eficacia. Y como no hay nada que pueda competir con el mercado en eficiencia, lo que se trata es que esos modelos por así llamarlos, se puedan utilizar en una condiciones que le sean más eficiente y que mediante la rotación de esos modelos se logre no caer en la rotura del portfolio. Como así ocurre con estrategias que tienen como pilar básico una optimización en la curva del precio. Aunque estos si están muy bien diseñados también se pueden rotar, por selección, pero al estar bien diseñados también englobaría o me gustaría pensar así, que también en sus pruebas han encontrado algo que subyazce en el precio, pero al ser un modelo más estricto basado sólo en unas condiciones, tiende a un mayor grado de proceso optimizador continuo y eso también tiene que ver con los enfoques.

Si nos proponemos ir por ahí, seguro que será mucho más interesante, que coger una estricta estrategia y hacer palomitas. No me digas como se hace, dime que hay en el fondo de eso para que pueda hacerse.

saludos.

[Delawer]

Eso que acabas de decir no tiene ni pies ni cabeza.

Ya lo he explicado en algún otro post, lo que ocurre cuando metes una orden al mercado, o orden limitada, por pequeña que sea. Luego dependiendo del mercado (FUturos, stocks...) tiene un efecto u otro. Si quieres por privado te lo explico y con pruebas practicas que tú mismo puedes comprobar.

Si te refieres a como se cruzan las ordenes, búscate la normativa de bolsa y mercado español por ejemplo, y ahí te lo explica.

[Goodvalley]

No hace falta.

Sigo diciendo que ese razonamiento no tiene ni pies ni cabeza a efectos prácticos. De buen rollo, pero eso es lo que opino.

[Delawer]

No hace falta.

Sigo diciendo que ese razonamiento no tiene ni pies ni cabeza a efectos prácticos. De buen rollo, pero eso es lo que opino.

Ya yo también, intento ayudar y fomentar un poco la cultura de los mercados en españa que está subsuelo.

PD::He visto que tienes un blog de percusión, yo también soy profe de fundamentos de composición =)

Un saludo.

[Hermess]

“por agmageton » 06 Oct 2015, 17:58

Bueno, puede ser en volatilidad y giros, o en cualquier otro enfoque, que tengamos en cuenta algo que subyazca, no en una estrategia cogida con pinzas en la curva del precio, eso no nos interesa, nos interesa que hay detrás de cualquier enfoque, para poder decir que hay algo muy potente (aunque luego ya sabemos que por muy potente que sea la varianza...) que haga que ese planteamiento pueda ser extrapolable y que muestre eficacia.”

El rango medio de las velas diarias es un hecho objetivo.

El 80% de ese rango diario de los últimos x periodos, es un hecho objetivo que todos los activos lo recorren cada día salvo contadas excepciones en que el rango es muy estrecho.
Si a las 4- 5 de la tarde lleva recorrido el 60%del rango diario, la probabilidad de que recorra todo el rango en esa dirección es mucho más alta que recorrerlo integro en la dirección contraria, si a esto se le suma otros filtros de volatilidad y estructura las probabilidades de acierto de esas operaciones son altas.
Aquí la estadística juega un papel muy importante para determinar el horario en el que entrar en las operaciones y se trabaja sobre 4 variables: RANGO-VOLATILIDAD- ESTRUCTURA-TIEMPO
Las cuatro más importantes que tiene el precio


Saludos