Sistema de trading "100% gestion"

[sk_c7]

A mi me gustaría hacer una demostración de creación de Edge basándose solo en la salida de la operación siendo la entrada aleatoria a cara o cruz, demostrando que si se aplica un poco de psicología se podría ganar. Pero me da pereza y tengo el tiempo que dedicarlo en otras cosas , quizás para el invierno que viene podamos probarlo a ver si se me ocurre alguna forma de probarlo.

[Mr_Hyde]

Hola Mr_Hyde,

según los primeros excel parecía que usabas una secuencia de contratos de +1 si la operación es perdedora y -1 si es ganadora, aunque justamente el último trade que has puesto no cumple esa norma.

Siempre y cuando te bases en un sistema sin edge, y suponiendo que sea la secuencia que he puesto la que usas aunque realmente tampoco importa que sea otra como p.ej. un labouchere o alguna variante, la gestión por sí sola no va a hacer el sistema ganador. (Es fácil de demostrar con un poco de código).

S2

Hola cls, de momento te llevas el primer premio, " el perrito piloto", jajaja. (es broma). Intento no conectar en fin de semana, para hacer un break mental, pero este mensaje se merecia respuesta.

En efecto, como bien comentas, la base matematica del sistema consiste en aumentar o disminuir contratos en funcion de si es buena o mala la operacion. Esta seria la idea basica, pero ojo, para que funcione hay variantes que hay que aplicar dado que la secuencia de operaciones buenas/malas se pueden dar intercaladas, seguidas, etc. Segun como se den las operaciones hay que introducir cambios.

Tienes razon en que en las ultimas operaciones, he aplicado una variante y no he aumentado, esto es pq al principio del ejercicio, entre las operaciones 2,3,4, cometi un error, y es que acerte varias seguidas y sin embargo luego no hice varias seguidas con un solo contrato, y para ajustar los resultados y la tasa de acierto he hecho esto.

Podria estar escribiendo una hora sobre el tema de las variantes, ya que son importantes para que los resultados sean lo mejor posibles.
Aun asi, sin variantes el resultado siempre es mejor que la gestion lineal pero hay que tener en cuenta varias condiciones que se han de dar irremediablemente:

1-Tenemos una tasa de acierto minima. Si nuestra tasa de aceirto baja mucho, este sistema exponencia perdidas y por tanto el dolor es mucho mayor que con gestion lineal, asi que si no hay una tasa de acierto minima no podeis aplicar esto. Segun mis calculos, incluso con una tasa de acierto del 40% se puede estar en beneficio.

2-Nunca vamos a dejar de operar. Me explico, si hago diez operaciones y me voy, supongamos que las cinco primeras buenas, y cinco segundas malas, sin variantes, voy a terminar en perdidas, y bastantes. La idea de que no vamos a dejar de operar, nos dice que aunque las cinco segundas sean malas, ya vendran buenas en las siguientes que vayamos haciendo, y por tanto los resultados se iran regulando a pesar de tener algun DD momentaneo. Es decir que el ir haciendo operaciones de manera constante, y cuantas mas mejor, nos hace acercarnos lo maximo posible a la idea de operaciones intercaladas en vez de seguidas. Digamos que las operaciones buenas o malas seguidas, no nos gustan, nos gustan intercaladas, cuanto mas mejor.

Evidentemente, con tasas de acierto por encima del 50%, se sufre mucho menos, y los resultados son mucho mejores, no tanto en cuanto a cantidad de puntos totales, que tmb mejora un poco, si no en cuanto al tiempo en que estas sin DD. Con tasas de acierto altas, lo que conseguimos es que casi nunca tenemos perdidas flotantes (asi lo llamo yo cuando he hecho alguna mala).

Si dices que es facil con algo de codigo, me encantaria ver tu punto de vista, sobre cual seria el posible escenario critico para esta gestion.

[Mr_Hyde]

A mi me gustaría hacer una demostración de creación de Edge basándose solo en la salida de la operación siendo la entrada aleatoria a cara o cruz, demostrando que si se aplica un poco de psicología se podría ganar. Pero me da pereza y tengo el tiempo que dedicarlo en otras cosas , quizás para el invierno que viene podamos probarlo a ver si se me ocurre alguna forma de probarlo.

Me encataria verlo, seguro que es un tema al que se le puede sacar punta.

[Mr_Hyde]

Como ha dicho el compañero, la idea de base es +1 cuando fallas, -1 si aciertas, la explicacion cientifica de pq se hace asi y las diferentes variantes, me costaria mucho de explicar por escrito, asi que eso lo dejo para otro dia.

[Mr_Hyde]

Tal como comente, y como ya tenemos ganador del premio 1.0, añado al hilo la gestion tipo 2.0.

El normas serian:

Mi tasa de acierto en cuanto a entrar, tiene que seguir siendo la misma aproximadamente para que se vea la diferencia con la gestion lineal.

Abriremos el numero de contratos en funcion de las peridas flotante que tengamos.

Ahora no cerraremos todo en TP1, si no que iremos cerrando en cascada, una parte en tp1 otra en tp2, etc.

No os hago toda la explicacion de cuanto abrimos y pq, y donde cerramos cada cosa y pq, de nuevo pq seria muy largo.

Cuando llegamos a TP1 siempre pasamos a BE.

Ireis viendo cosas, que no os adelanto para que saqueis vuestras propias conclusiones, unas buenas y otras malas.

Pongo resumen de operaciones, modificado, y con la nueva gestion añadida:

[Mr_Hyde]

largo nq,

[Mr_Hyde]

2 x NQ, 5656, sl 5651

ver 2.0 4xnq 5656 sl 5651

[Mr_Hyde]

2 x NQ, 5656, sl 5651

ver 2.0 4xnq 5656 sl 5651

Sl ejecutado,
no nos ha dado TP1 por tan solo un tick, una pena

[Mr_Hyde]

largo de nuevo

1.0 largo 3xnq, entrada 5655, sl 5650

2.0 largo 5xnq, entrada 5655, sl 5650

[Mr_Hyde]

largo de nuevo

1.0 largo 3xnq, entrada 5655, sl 5650

2.0 largo 5xnq, entrada 5655, sl 5650

1.0, TP ejecutado en 5660
2.0, 2xTP1 ejecutado en 5660, proximo TP 5665

[Mr_Hyde]

largo de nuevo

1.0 largo 3xnq, entrada 5655, sl 5650

2.0 largo 5xnq, entrada 5655, sl 5650

1.0, TP ejecutado en 5660
2.0, 2xTP1 ejecutado en 5660, proximo TP 5665

2.0, 1xTP2 ejecutado en 5665, proximo TP 5670

[Mr_Hyde]

no lo he dicho pero tenemos el SL en BE desde que llegamos a TP1 en la version 2.0

[Mr_Hyde]

largo de nuevo

1.0 largo 3xnq, entrada 5655, sl 5650

2.0 largo 5xnq, entrada 5655, sl 5650

1.0, TP ejecutado en 5660
2.0, 2xTP1 ejecutado en 5660, proximo TP 5665

2.0, 1xTP2 ejecutado en 5665, proximo TP 5670

2.0, 1xTP3 ejecutado, todo cerrado en este punto

[Mr_Hyde]

1.0, TP ejecutado en 5660
2.0, 2xTP1 ejecutado en 5660, proximo TP 5665

2.0, 1xTP2 ejecutado en 5665, proximo TP 5670

2.0, 1xTP3 ejecutado, todo cerrado en este punto

perdon me queda un contrato, que se cerrara en 5675, y que esta en BE

[Mr_Hyde]

foto de las dos operaciones, la segunda aun con un ultimo contrato abierto