Lamento tener que decir que mi primera apreciación sobre el sistema propuesto por scalp para usar la curva de beneficios en la operativa era correcta, es decir, no funciona
.He estado varios días haciendo pruebas y los resultados no han dejado dudas.
Al principio hice algunas pruebas manualmente y parecían no tener mala pinta, pero una vez programado el sistema y aplicado sobre series largas de datos la cosa ha resultado clara.
He probado las tres cosas propuestas: no operar, invertir el sentido de las operaciones y cambiar el tamaño de la posición.
Además lo he probado en dos sistemas con diferentes formas de trabajar, uno tendencial y el otro de rotura de rangos. Ambos sistemas son intradiarios, que me resultaban más fáciles desde el punto de vista de la programación.
Para ello no he encontrado otra manera que crear dos versiones de cada sistema, una llamada AD (actualizadora de datos) y otra EJ (ejecutora de ordenes). La versión AD crea una base de datos en formato Access con el saldo acumulado por cada día de la serie en la que se inserte. La versión EJ, que es la que operaría en real, utiliza los datos de la base de datos para determinar si cada uno de los días, antes de abrir posiciones, se está por encima o por debajo de la media (o para determinar la inclinación de la curva de beneficios).
El sistema es engorroso de utilizar pero no deja lugar a la especulación. He probado con medias cortas y largas, pero no hay nada que hacer. El problema es que nos perdemos las operaciones que nos podrían sacar a flote. O las fastidiamos invirtiendo la operación. O no le damos suficiente impulso disminuyendo el tamaño de la posición. Y por otro lado, las operación malas, que se producen cuando estamos por arriba de la curva nos las vamos comiendo toditas.
Si se os ocurre alguna otra cosa que se pueda probar aprovechando el desarrollo, estaré encantado de hacerlo.
Un saludo
), expones ideas muy interesantes y que, como todo, se pueden programar con mayor o menor dificultad. 
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y por tanto tu intuición?
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