Volatilidad y Zonas de Giro

[Rango Starr]

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[agmageton]

Bien HERMES, eso es ya es otra cosa amigo, voy a hacer mías unas palabras recientes del Sr Simons, la tendencia es muy importante, sea el enfoque que sea, una buena modelización de la misma, ayuda a poner probabilidades de tu parte, esto no es nuevo, pero es importante hacer énfasis que toda la modelización de probabilidad gire en torno a ella, ya sea bajo enfoques contra tendencia o tendencial, o asignación de probabilidades haciendo palpable esa fuerza de fondo que tengan los precios, que en definitiva entendiéndola nos puede dar una ventaja muy superior que ignorándola, otro tema distinto es asumir una correcta modelización de tendencia, ahí ya entraría cosas como conceptos de volatilidad, para configurar el ruido de mercado, dentro de una tendencia. Y su existencia no esta en seguir el precio, sino en valorar donde esta la mayor fuerza del precio, para posteriormente asignar modelos.

saludos.

[Delawer]

Hola Buenas tardes.....

Aun estais asi, ? Pense que teniais claro que los soportes - resistencias eran un cuento chino...

Este hilo, venia de " la cafeteria", y cuando solte el órdago, de la inexistencia de los soportes resistencias, añadi," ale, para armar bulla". La cafeteria, es un lugar mas distendido que este para hablar de estas cosas, y ser un poco mas frívolo. La arme con la sana intención de crear un debate distendido, pero no pensé que ibais a rasgaros las vestiduras en el......

Las explicación es muy sencilla, un soporte - resistencia, solo existe en "la creencia" de su existencia, no, en la "realidad" de su existencia. Nosotros como traders, debemos explotar las creencias ajenas, debemos saber que pautas de conductas tienen los otros para actuar en consecuencia. Eso, es una de las cosas que se planteaban. Esa era, la discusión interesante del hilo... La idea planteada por Agmageton, de buscar el timing, o momento optimo, fuera del grafico del precio, es una cosa que debería estar en el planning de todos.

Esto de si existe o no existe... ...

Hermess, ahi dejo un grafico en 4 horas del mismo activo que tu. Las "resistencias"-"soportes", están dibujadas conforme aparece el precio. Entended, que es, conforme va apareciendo, montas la resistencia soporte en los dos máximo, minimos consecutivos que te aparecen

Como puedes ver, difieren de los tuyos, puesto que cuando se crearon, no tenia toda la información completa de la derecha. Ahora, la pregunta seria , ¿Cuál de las pantallas es la válida,?, ¿la que iba dibujando conforme iba apareciendo el precio?, o, ¿la tuya que tiene toda la información para iniciar a partir de ella?,

En principio, la mia, en su momento, tenia toda la información completa para decidir sobre el precio, pero, al final su resultado difiere de las líneas que según la información que ahora dispones, te dara la pauta de conducta para el futuro inmediato....

La respuesta para mi, es que ninguna. Las dos son visiones distintas de la misma realidad, y solo tendrán validez, conforme a lo que estas diciendo, y ya dije en su momento. Una resistencia-soporte es tan valida conforme a la cantidad y calidad de aquellos que la utilicen...

Pero ambas , son inexistentes, y solo son validas para aquellos que creen en ellas.

Saludos y buen finde!

Muy buen análisis. También es cierto que se podrían dibujar otras 10 o 15 líneas de tendencia fallidas. Y 5 o 10 líneas de soporte sobrepasadas . Pero para está el trader, para saber que es lo que va a ocurrir cuando llegue a ellas y tomar la posición adecuada. Además me parece muy recomendad el acercamiendo temporar para realizarlas. Gran trabajo.

[Feroz]

Es un problema grave, y sin solución, si se quiere una fiabilidad muy alta en las zonas de giro, quedar a merced de la volatilidad.

El hecho es que hay un porcentaje de veces, que te va a coincidir la volatilidad con el giro del precio. o relativamente cerca, pero también es evidente que hay otro porcentaje de veces en las cuales, se combina en un mínimo en la caída o en un agotamiento de estructura... una acumulación de papel.

En esos casos , no hay disparador que valga, ( si hablamos de volatilidad ), de hecho un giro de precio puede realizarse sin volatilidad alguna, y solo activarse al pasar cierto nivel S/R TL.. etc.

Pero en ese caso ya llevariamos un tiempo en pleno giro y tendencia, lo que ya por si deja en evidencia de que la volatilidad, persigue con retraso al precio muchas veces.

[Rango Starr]

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[Feroz]

Es un problema grave, y sin solución, si se quiere una fiabilidad muy alta en las zonas de giro, quedar a merced de la volatilidad.

El hecho es que hay un porcentaje de veces, que te va a coincidir la volatilidad con el giro del precio. o relativamente cerca, pero también es evidente que hay otro porcentaje de veces en las cuales, se combina en un mínimo en la caída o en un agotamiento de estructura... una acumulación de papel.

En esos casos , no hay disparador que valga, ( si hablamos de volatilidad ), de hecho un giro de precio puede realizarse sin volatilidad alguna, y solo activarse al pasar cierto nivel S/R TL.. etc.

Pero en ese caso ya llevariamos un tiempo en pleno giro y tendencia, lo que ya por si deja en evidencia de que la volatilidad, persigue con retraso al precio muchas veces.

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Pero yo no estoy diciendo que no se pueda ganar dinero aplicando la volatilidad, de hecho muchas tendencias te las llevas completas , usando una buena modelización de la volatilidad, pero hay muchas estructuras de precio, que no las olerá, o se meterá en ellas tarde.

Yo tengo mi opinón personal que no tiene por qué coincidir con la de otros.. pero la pirámide de un modelo válido y efectivo depende de 3 factores. que de menor a mayor importancia sería Volatilidad, volumen, estructura.. esta última es muy compleja.

Te puedo poner ejemplos gráficos de como la volatilidad se lleva la tendencia de calle... durante muchas operaciones.. pero conforme vaya pasando el tiempo.. esa efectividad a la hora de llevarse una tendencia ( sea micro o macro)... obtendrá resultados en dispersión...

Totalmente de acuerdo señor Feroz...

Pero entonces, ¿Qué sugiere como identificatorio adecuado a los puntos de giro?,

Esta claro que ni soportes ni resistencias, per-se, sirven al efecto... ¿ Cual es el ignition point? ¿porque?,

El volumen muchas veces es manipulado asi que señales falsas te da como cualquier cosa..

Saludos!!

[agmageton]

Muy de acuerdo feroz, los giros de mercado son lo máximo en dificultad, ya que hay varias variables que dependen de que llegue a buen puerto o sea una simple corrección sin que el giro merezca la pena, y sea un error que se paga muy caro.

Yo no recomiendo este tipos de estrategias a menos que se sepa muy bien lo que se hace, en el fondo quien no quiere pillar un giro, que es una de las estrategias que produce mejor riesgo recompensa, pero eso pasa por una sería restricción, que se hace evidente para minimizar el gran impacto que tiene su error y con la frecuencia que se produce.

Y no nos fijemos en la volatilidad como la entendemos como un hecho eficiente para la localización de los puntos de giro, en este caso la volatilidad de concepto normal se puede utilizar para confirmar la rotura, no para localizar el timing de rotura, digo la volatilidad como la entendemos, hay otro tipos de volatilidad que son más punto de referencia para este tipo de escenarios. Unas que tienen en cuenta otras cosas con mayor perspectiva.

Saludos.

[Rango Starr]

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[Feroz]

Totalmente de acuerdo, en que los pilares no son únicos....
La estructura del precio, es algo mas "etéreo", el precio se comporta fractalmente, pero por ejemplo, los avances retrocesos, de Fibonacci, tienen estudios que indican que no ninguna especial incidencia en los giros. Vamos, que no tienen carácter predictivo, en cambio, son ampliamente utilizados por los traders, y puedes encontrar estructuras lógicas siguiendo su configuración..

Saludos!!


Bueno , es que un retroceso, una serie fibo.. etc, no son una estructura para nada, pueden ser un componente de ellas en todo caso.

Y es cierto. no son predictivas la mayoría de las estructuras ( públicas ).

[Rango Starr]

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[Feroz]

Entiendo lo que quieres decir, pero bajo mi punto de vista, me hablas de un patrón osea una secuencia repetitiva, en la cual supongo tienes un estudio amplio hecho.

Bajo mi punto de vista, una estructura es un árbol de movimientos en diferentes direcciones, con un resultado de proyección elongada, con un resultado determinado a un punto del precio ( matemáticamente).

[Rango Starr]

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[Delawer]

Pero yo no estoy diciendo que no se pueda ganar dinero aplicando la volatilidad, de hecho muchas tendencias te las llevas completas , usando una buena modelización de la volatilidad, pero hay muchas estructuras de precio, que no las olerá, o se meterá en ellas tarde.

Yo tengo mi opinón personal que no tiene por qué coincidir con la de otros.. pero la pirámide de un modelo válido y efectivo depende de 3 factores. que de menor a mayor importancia sería Volatilidad, volumen, estructura.. esta última es muy compleja.

Te puedo poner ejemplos gráficos de como la volatilidad se lleva la tendencia de calle... durante muchas operaciones.. pero conforme vaya pasando el tiempo.. esa efectividad a la hora de llevarse una tendencia ( sea micro o macro)... obtendrá resultados en dispersión...

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Totalmente de acuerdo, en que los pilares no son únicos....
La estructura del precio, es algo mas "etéreo", el precio se comporta fractalmente, pero por ejemplo, los avances retrocesos, de Fibonacci, tienen estudios que indican que no ninguna especial incidencia en los giros. Vamos, que no tienen carácter predictivo, en cambio, son ampliamente utilizados por los traders, y puedes encontrar estructuras lógicas siguiendo su configuración..

Saludos!!

De hecho hay un SETUP super básico en el HFT, a la típica hora de aperturas... news etc.. Comprado y vendido Y TP por encima y por debajo.

[Hermess]

datos objetivos

En el año 2000 científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts, hicieron un meticuloso estudio sobre la validez del análisis técnico con resultados que sorprendieron a muchos escépticos y fue publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica de EEUU. La existencia de patrones charsistas está demostrado empíricamente y supone una ventaja frente a no tenerlos o no detectarlos. Esa información es concluyente al respecto, los patrones charsistas suponen una ventaja comprobada estadísticamente por la información que dan y en ese estudio no había intervención humana más allá de desarrollar el programa informático para identificarlos, por lo que no podemos alegar que eso es subjetivo.
Al que esté interesado por el tema:
http://translate.google.com/translate?h ... &sandbox=1
En ese estudio incluyen 10 patrones, los más populares y entre ellos los dobles techos-suelos que no se podrían formar si no existieran esos niveles de soporte-resistencia o la figura HCH con su línea de cuello
Sobre soportes-resistencias, información a la vista de la Reserva Federal:
http://www.ny.frb.org/research/epr/00v0 ... 7osle.html

saludos

[Rafa7]

datos objetivos

En el año 2000 científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts, hicieron un meticuloso estudio sobre la validez del análisis técnico con resultados que sorprendieron a muchos escépticos y fue publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica de EEUU. La existencia de patrones charsistas está demostrado empíricamente y supone una ventaja frente a no tenerlos o no detectarlos. Esa información es concluyente al respecto, los patrones charsistas suponen una ventaja comprobada estadísticamente por la información que dan y en ese estudio no había intervención humana más allá de desarrollar el programa informático para identificarlos, por lo que no podemos alegar que eso es subjetivo.
Al que esté interesado por el tema:
http://translate.google.com/translate?h ... &sandbox=1
En ese estudio incluyen 10 patrones, los más populares y entre ellos los dobles techos-suelos que no se podrían formar si no existieran esos niveles de soporte-resistencia o la figura HCH con su línea de cuello
Sobre soportes-resistencias, información a la vista de la Reserva Federal:
http://www.ny.frb.org/research/epr/00v0 ... 7osle.html

saludos

¿Cuando hablas de análisis técnico te refieres exclusivamente a análisis chartista? ¿Y qué del análisis por indicadores técnicos? ¿Qué es mas efectivo, objetivamente, el análisis chartista o el análisis por indicadores técnicos?

Me da en la nariz que lo más efectivo es una combinación de ambos ...



Saludos.