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Por fin una semana tranquila para mis sistemas, sólo una ope en el dax y otra en el bund. A ver si sigue así, pq las últimas semanas de lateral en el dax han sido muy duras mentalmente (y pal bolsillo tb

Actualizo resultados: el dd del dax está jodío, ni con una ope buena de las de 350 pipos me pondría en positivo

Dax:

Miércoles 9:

Giro a largo 5689 desde 5643.5= -45.5 ptos= -1151.5€
Giro a corto 5658= -31 ptos= -789€
Giro a largo 6580= -22 ptos= -564€
Giro a corto 5666= -14 ptos= -364€

Jueves 10:

Giro a largo 5676.5= -10.5 ptos= -276.5€

Viernes 11:

Giro a corto 5659= -17.5 ptos= -451.5€

Lunes 14:

Giro a largo 5697.5= -38,5 ptos= -976.5 €

Resultado acumulado dax: -4784.5- 4573= -9357.5€


En el bund giré a corto el viernes 11: los 3 contratos que tenía comprados a 115.46 los vendí a 116.49= +103 ptos= +3060€ (descontando los 30 de comisión por la venta de 6 contratos para girar a corto).

Y el miércoles 16 giré a largo en 116.66= -17 ptos= -540€

Resultado acumulado Bund: -1320 + 3060-540= +1200€

Muy duro el DD, pero muy dificil de anticipar.

Deslizamientos en el Dax:

He hecho un recuento de los deslizamientos en las opes que he posteado para tener una estimación de la penalización que debería ponerle al sistema alguien que opere como yo (órdenes en stop de 2 contratos).

Yo estoy poniendo ahora 11 euros (0.44 ptos) de penalización por negocio de compra venta. Scalp comentó en este hilo que lo habitual en el dax es poner 1.5 ptos, pero creo que eso es más bien para gente que opere con bastante volumen. Puede que para pocos contratos no haga falta poner tanto.

Hasta ahora he posteado 30 opes, y todas han sido en stop y de 2 contratos, por lo que equivalen a 30 negocios de compra-venta. Los deslizamientos han sido:

10 de julio: orden de compra stop 2 dax a 5716, se hizo a 5717= 2 puntos de deslizamiento (uno por cada contrato).

12 julio: orden de venta 5673, un contrato se hizo a 73 y el otro a 72.5= 0.5 ptos de deslizamiento,

1 agosto: orden de venta a 5642, uno se hizo a 41 y otro a 40.5= 2.5 ptos.

3 agosto: orden de compra a 5660.5, hecha a 61 (los 2 contratos)= 1 pto.

7 agosto: orden de compra a 5672.5, hecha a 73= 1 pto.

9 agosto: orden de compra a 5688.5, hecha a 89= 1 pto.

9 agosto: orden de venta a 5667.5, hecha a 66= 3 ptos.

11 agosto: orden de compra a 5676, hecha a 76.5= 1 pto.

Total: 12 ptos de deslizamiento.

Se nota mucho que en agosto hay menos liquidez y, por tanto, más deslizamientos.

De momento, si no me he equivocado en el recuento, el deslizamiento que he sufrido por negocio sería: 12/30= 0.4 puntos por negocio.

Claro que 30 opes es muy poco para tenerlo claro. Si consigo llegar hasta final de año dando el cognazo con esto, puede que tengamos una muestra fiable

Se aprende del post,
sigue dando el coñazo.

yo también te animo a seguir,si todo el mundo fuera la mitad de sincero y franco otro gallo nos cantaría.Saludos y suerte.

Jose muy duro ese DD. Ánimo y continua con este post. Todos podemos aprender.
Gracias por compartir.

Alex.

muchas gracias. La verdad es que a mí me está aportando mucho postear las opes.

De momento, entre otras cosas, me está sirviendo como cura de humildad. Después de un primer semestre muy bueno, este segundo ha empezado fatal (voy a tener que aplazar la compra del ferrari .

Espero que con el tiempo pueda demostrar que sin un sistema extraordinario se puede vivir de esto dignamente.

Después de una semana de tranquilidad, me muevo otra vez en el dax: giro a corto 5786.5 17:03

otra vez largo, 5799 18:03.

esta tarde el sistema ha girado a corto: 5784.5 a las 20:45

giro a largo dax 5797 11:00

el dato IFO me ha salido rana, bolsas arriba y bonos abajo, justo al contrario que mis posiciones

corto de nuevo en el dax: venta 5800.5 a las 10:00, sin deslizamiento (en general, si no digo nada es que no hay deslizamientos).

Hoa Jose!

Sobre los deslizamientos. Si estas utilizando un sistema continuo, realmente solo te afecta la mitad no?. Porque en un intradia tienes la entrada y la salida de cada operación, pero en un sistema continuo no es lo mismo porque la salida de una operación es tambien la entrada de la otra, así que para cada operacion solo te afectaria un deslizamiento, no se si me he explico.


S2

giro a largo en el dax a 5811, 14:39.

Hola Searchpoint. En cuanto pueda te respondo.

Searchpoint escribió:Sobre los deslizamientos. Si estas utilizando un sistema continuo, realmente solo te afecta la mitad no?.

claro, fíjate en que al calcular los deslizamientos he puesto que 30 opes mías son equivalentes a 30 negocios de compra-venta.

Si tuviera un sistema que, en vez de girar la posición comprando o vendiendo dos contratos, abriera y cerrara sólo con un contrato, entonces 30 opes serían 15 negocios de compra-venta.

Lo que pasa es que tengo el doble de negocios, pero tb tengo el doble de deslizamientos al operar con 2 contratos (en realidad es más del doble, ya que a veces el 2º contrato tiene más deslizamiento que el primero por falta de liquidez, por eso alguien que opere con más contratos sufrirá más deslizamientos).

Espero haberme explicado bien. Si ves algo que no te encaja dímelo, que igual he metido la pata