Señales de mi sistema tendencial

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Jose
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Señales de mi sistema tendencial

Mensaje por Jose »

Hola a todos. Aprovechando que empieza un nuevo semestre, voy a empezar a publicar las señales del sistema con el que llevo operando 5 años. Del 2001 al 2003 lo apliqué al futuro del ibex, en el 2004 me pasé al dax, que es más fiable en sus tendencias, y desde el año pasado lo uso tb en el bund (1 contrato dax y 3 bund).

Es un sistema muy simple: un cruce de medias en barras de 30 minutos, con un filtro y un objetivo de beneficios de 350 puntos para el dax y 300 para el bund. Es el mismo sistema para dax y bund, sólo cambian los parámetros.

No es intradía, y opera más bien poco. De media hace 10 negocios (compra-venta) al mes en el dax, y 3 en el bund.

Los parámetros están optimizados para los años 1999 y 2000, y desde entonces han funcionado más o menos bien sin necesidad de cambiarlos. Aquí adjunto los resultados desde el 2001 hasta el viernes, es decir, para un periodo fuera de la optimización de 5 años y medio. No son ninguna maravilla y tienen fuertes DD, pero para ser “reales” creo que tpoco están mal.

El año pasado fue desastroso en el dax, por los pelos acabé en positivo. Menos mal que el bund funcionó y saqué un pequeño sueldo “mileurista” para salir adelante. Está claro que la diversificación es muy importante. El año que viene tengo previsto empezar con futuros euro-dólar, ya les pediré consejo a los foreros con experiencia en ese mercado.

Yo me dedico exclusivamente al trading por cuenta propia, y es verdad que este trabajo tiene muchas ventajas, pero tb un gran inconveniente: el aislamiento. Para mí es habitual no salir de casa ni ver a nadie hasta bien entrada la tarde, así que participar regularmente en el foro me vendrá bien para no sentirme tan aislado del mundo :D

Ahora tengo un dax comprado a 5549 el 29/6 y 3 bund vendidos a 116.32 el 19/6 (los resultados de estas operaciones no los añadiré a los beneficios del semestre). Intentaré publicar todas las operaciones en tiempo real.

Cualquier sugerencia o crítica será bien recibida, aunque espero que no acaben linchándome virtualmente como a cttsc :? No es que me moleste mucho que la gente me insulte si no tiene nada mejor que hacer, pero prefiero que no lo hagan :wink:
Adjuntos
resultados dax.jpg
resultados dax.jpg (132.58 KiB) Visto 1433 veces
resultados bund.jpg
resultados bund.jpg (117.88 KiB) Visto 1442 veces

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gofiodetrigo
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Mensaje por gofiodetrigo »

mi enorawena Jose por tu sistema y sus resultados. Y tb por haber sido capaz de encontrarle el equilibrio a unos resultados q a muchos no les resultarían extraordinarios, pero q sin embargo reflejan ese punto de ekilibrio tan importante en este negocio q separa la codicia de la simple satisfacci0n. Es decir, a mí me parecen 00s, pero sE q habrA gente los encontrarA "q no les merecen la pena", y me apuesto unas cañas a q son precisamente los q de tanto q quieren acaban dAndolo todo a cambio...

En definitiva, q enorawena y agradecido por q compartas tus experiencias con [email protected]

Lo q me ha movido a responderte en el hilo y mAs me ha gustao de los resultados, es ese peaso de % de fiabilidad del 24%!! :-D q tanto tiempo hace falta pasar pa darse cuenta q al final...no es t0 como en principio parese...eh ?? ( claro...es q tb hay q mirar al 1:5 en risk reward...jeje )

En fins, pues eso, q ole por enseñarnos como fallando 3 de cada 4 es posible tener un balance positivo en euretes consistentemente ;)

s2 :-)
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
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Jose
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Mensaje por Jose »

muchas gracias gofio, será un placer compartir esas experiencias :D

Sí que es jodido ver que 3 de cada 4 opes son perdedoras, pero claro, lo que importa es el resultado final :wink:

La cuestión mental me costó superarla. Al principio me daba cabezazos contra la pared con cada operación mala (te puedes imaginar que acabé con chichones hasta en las orejas :-P y "descorchaba el champán" cuando hacía una buena.

Para no tener que gastarme las plusvalías en loqueros, decidí olvidarme de las emociones ante las opes individuales y dejarlas para los balances trimestrales. Me costó bastante, pero ahora he conseguido ser casi inmune a los resultados de una operación, sólo me alegro o me cabreo cada fin de trimestre :wink:
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enki
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Mensaje por enki »

Enhorabuena Jose, por haber encontrado tu camino y por el control emocional
que debes de tener con estos ratios.

Una pregunta los resultados son enn € o en punntos??

Lo repito: Enhorabuena y animo.
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Jose
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Mensaje por Jose »

gracias enki. Los resultados están en puntos (si estuvieran en euros lo tendría difícil para llegar a fin de mes :wink:
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gofiodetrigo
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Holas Jose

Mensaje por gofiodetrigo »

Jose escribió: decidí olvidarme de las emociones ante las opes individuales y dejarlas para los balances trimestrales.
Sólo tengo elogios para esa sabia decisi0n y tp kiero akí parecer estar haciendo la pelota, pero bien le vendrA a tol q entre por esta pAgina de nuevas leer esa decisi0n.

KizA de ayuda podrías citar el nUmero de cabezazos, para q vayan contAndolos, y sepan mAs o menos cuantos cabezazos les quedan...

Incluso podrías dar un curso!! jajajajajajaja ;)

s2 :-)
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Ripe
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Con que broker operas?

Mensaje por Ripe »

Según las estadísticas tienes una comisión de 0.5€ en el DAX. ¿Qué broker estas usando?
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Jose
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Re: Con que broker operas?

Mensaje por Jose »

Ripe escribió:Según las estadísticas tienes una comisión de 0.5€ en el DAX.
ya me gustaría..... lo que pasa es que los resultados están en puntos. En el dax he puesto 0.5 puntos de penalización total por operación, esto es 12,5 € incluidos comisión y deslizamiento. Por suerte el dax es muy líquido y casi todas las operaciones se hacen al precio que pongo, por eso he puesto tan poca penalización por deslizamiento.

Pago una comisión de 7 € con estubroker. Sé que es caro comparado con ib, pero como opero bastante poco el tema de las comisiones no es vital, y prefiero la cercanía de un broker español.
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Jose
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Re: Holas Jose

Mensaje por Jose »

gofiodetrigo escribió: KizA de ayuda podrías citar el nUmero de cabezazos, para q vayan contAndolos, y sepan mAs o menos cuantos cabezazos les quedan...

Incluso podrías dar un curso!! jajajajajajaja ;)

s2 :-)
enga, aquí está el curso gratuito de "cabezazología":

estuve cabezazoneando más o menos un año, unas 90 operaciones negativas aprox. Suponiendo un valor medio de 6 cabezazos por operación negativa, obtenemos un resultado de 540 cabezazos hasta que me di cuenta de que iba por mal camino.

Así que para el trader medio podemos extrapolar una media de entre 460 y 620 cabezazos :lol:

Y digo yo que para los traders intradía la cosa debe aumentar, pq supongo que habrá una relación directa entre el número de operaciones y la frecuencia del sufrimiento craneal :-D
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Jose
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Mensaje por Jose »

sigo largo en dax con objetivo en 5899 y corto en bund objetivo 113.32.

Calculo que, tal y como están las medias ahora, mientras el dax no baje de 5600 y el bund no suba de 115.80, el sistema no pensará en girar.
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Jose
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Mensaje por Jose »

vaya, para una tarde que hago planes y resulta que se pone interesante la cosa...

El sistema del dax está al borde de girar a corto (en el entorno del 5650 se giraría) pero dentro de un rato he quedado para jugar el basket y no quiero dejar a los demás tirados, que somos justo 10, así que dejaré el visual pa que se lo curre él solo. Cuando vuelva actualizo.
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Jose
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Mensaje por Jose »

pues acabo de llegar del partido (que ha sido bastante patético, pero divertido) y el visual ha hecho bien su trabajo, aunque haya sido perdiendo dinero.

Venta de 2 fut dax 5652 17:00 y vuelta a girar largo a 5675 18:04, así que vuelvo a estar largo después de haber perdido 23 puntos+comisiones= 575+28= 603€
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Elvys
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Mensaje por Elvys »

Buenas.
Pues creo q son unos buenos resultados,denotas tener estomago y saber aguntar hasta la ope buena, lo digo por es porcentaje de fiabilidad de pecado,es lo q tienen las medias y con ratios no muy altos debes de tener un marcapasos de cemento armado neng.
Puedes contar algo sobre los stops?? los de bº son siempre esos?? no esperas a q el mercado te eche subiendo gradualmente tu stop?? saludos :-)
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Jose
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Mensaje por Jose »

Hola Elvys. Siempre he usado los mismos objetivos de bº, que son los que me salieron en la primera optimización. Desde entonces he hecho análisis bianuales por si debía cambiarlos, pero no he visto que los resultados puedan mejorar. Por ejemplo, si hago una optimización para 2001-2002 en el sistema del dax, me sale que el mejor obj de bº es 475, pero para 2003-2004 habría ganado más y con mejores ratios con el objetivo de 350. Así que, a menos que lo vea muy claro, seguiré con los que uso ahora.

El problema del obj de bº, sobre todo en sistemas tendenciales, es que lo alcance y pase de largo, y te quedes viendo con cara de tonto cómo habrías podido ganar 300 o 400 puntos más. De hecho, cuando está a punto de llegar, a veces me planteo la posibilidad de dejarlo correr y seguir con la tendencia. Pero claro, si miro los resultados que dan mis sistemas en los últimos años y los comparo con los que darían sin objetivo de bº..... prefiero los míos aunque a veces se me quede cara de tonto :wink:

Respecto a los trailing stops, he probado a incorporarlos al sistema y optimizarlos, pero tpoco se mejoraban los resultados :? En cualquier caso, la forma de operar de los sistemas tendenciales basados en medias hace que vayas consolidando los beneficios a medida que la posición se mueve a tu favor, ya que las medias se van acercando al precio, así que funcionan como un trailing stop.

Y otra cosa que tb he probado es poner un stop de pérdidas, pero tpoco mejora los resultados. Además, el filtro que tengo impide que pierda mucho, ya que hace que el sistema se gire bastante rápido. Mi peor negocio en el dax fue 82 puntos, pero es raro que pierda más de 40.
bimojim
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Mensaje por bimojim »

Hola Jose
Al hilo de los sitemas de medias tengo algun boceto en desarrollo pero le falta poder darle un filtro para que sea efectiva la entrada y mejorar el ratio de entradas positivas, en cuanto al stop sobre beneficios yo soy de la idea de que te saque el sistema pque sino acaba uno viendo vueltas cada 2 por tres , gracias por compartir tus experiencias
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