Prueba sistema Hedging 2.0

[agmageton]

Para empezar diré que si a ti te vale el sistema me parece genial, y creo que estas hecho un experto en esta operativa y progresando.....

Pero mis críticas generales no van en torno a los números sino en la confortabilidad del propio sistema en base a la psicología, que es distinto amigo Luis, (y creeme si te hago comentarios es porque te tengo estima como forero y me caes muy bien sino ni me molestaría) Este tipo de operativa bajo mi punto de vista tiene un fuerte incremento de función emocional, por no tener unos stops establecidos de ante mano y riesgo de la operación asumido,(es dinamico por la predisposición tuya a leer el mercado, creo) con lo que se recrudece las perdidas de control (emocional) en momentos puntuales de decisiones, y estas son las que nos pueden hacer mucho daño. (Por muy asumido que tengas hasta donde llegar....la martingala para mi es como el diablo....)

Recientemente se ha abierto por el Sr GG y otros foreros el debate de un trade puede ser el que empiece a divisar la linea entre un trader perdedor y otro ganador, esto no es más que una perdida de control que te aseguro que en tu carrera como trader tendras muchas......yo las sigo teniendo, y en la historia tenemos ya suficientes ejemplos de que esto pasa....y cuando nos damos cuenta quizás ya es tarde.....

Sólo es un apunte amigo para que consideres si crees oportuno dotar a tu operativa de los mecanismos necesarios para controlar de raíz y sistemáticamente estas posibles debilidades a nivel confortabilidad emocional que pueda tener cualquier sistema que tenga como modelo la martingala(el diablo).

un abrazo.

[Spirit]

En el gráfico balance-equity de hoy se ve cláramente la relacción riesgo-capacidad de recuperación del sistema.

Las rentabilidades ya están más que demostradas, así que ahora lo único que queda es averiguar los riesgos máximos a los que se expone el sistema. Por ejemplo ¿Que pasa si el eur/usd baja 1000 pipos de golpe sin un simple retroceso y estamos balanceados buy? ¿En que momento alcanza el balanceo el equilibrio ¿Cuanto se pierde en ese momento? ¿Cuanto recupera a partir de entonces? ¿Qué nivel máximo de margen debemos usar para que la relacción riesgo beneficio dsea proporcional?

Como ves es una martingala, pero el enfoque no tiene nada que ver con los sistemas martingalas tradicionales, pero nada que ver, está a años luz de esa forma de ver un sistema.

[Spirit]

Sólo es un apunte amigo para que consideres si crees oportuno dotar a tu operativa de los mecanismos necesarios para controlar de raíz y sistemáticamente estas posibles debilidades a nivel confortabilidad emocional que pueda tener cualquier sistema que tenga como modelo la martingala(el diablo).

un abrazo.

En eso estamos ¿no? - Sigo estudiando, no hago otra cosa desde hace un par de años y cada avance que se consigue es a base de pruebas, tiempo y tortas.

Creo que estás muy confundido con lo de la martingala que provoca el hedging, aquí nadie está doblando posiciones, lo que se hace es colocar una posición de forma dividida y progresivamente y sólo si es necesario colocarla entera. Si luego llegado un revés fuerte pierdes el control ya no es cosa del sistema, el control lo puedes perder con cualquier sistema.

El peligro al que te refieres no está en el hedging ni en el simpático diablo ese que comentas, sino en que la operativa sea discreccional, pero en eso también estoy avanzando y es posible que acabe automatizando gran parte de la misma. De momento ya no me preocupo donde, ni cuando, ni como entrar. Las entradas son sistemáticas y por rangos, a ser posible lo más particionadas que pueda, para así distribuir bien el riesgo y dotar al sistema de mayor versatilidad que a la postre es lo que permite que funcione en cualquier situación de mercado.

Hombre, hay cosas para las que no está preparado y que no tienen solución, como mañana salga el BCE y diga que devalua el euro un 50%, me revienta la cuenta o me hace millonario eso seguro, pero a ver quien es el guapo que encuentra solución a una situación por otro lado tan improbable.

[guevon]

Para agmageton.

martingala.

(Del fr. martingale).

1. f. Artificio o astucia para engañar a alguien, o para otro fin.

2. f. Lance en el juego del monte, que consiste en apuntar simultáneamente a tres de las cartas del albur y el gallo contra la restante.

3. f. Cada una de las calzas que llevaban los hombres de armas debajo de los quijotes. U. m. en pl.

4. f. Arg. y Ur. Trabilla de adorno que se lleva en la parte posterior de los abrigos, chaquetas, etc.

[Spirit]

El efecto del balanceo de posiciones.

Todas estas semanas el sistema ha estado balanceado hacia el lado buy en mayor o menor grado. Es curioso porque el precio ha estado más tiempo en la mitad inferior del rango, de hecho ha estado casi todo el tiempo en la mitad de abajo, en cambio los profits han venido de la parte buy tal y como podemos comprobar con el gráfico de análisis direccional.

Este análisis nunca lo había tenido en cuenta a la hora de estudiar el sistema, pero creo que puede proporcionar información relevante que después puede ser tenida en cuenta para llegar a conseguir una fórmula para el cálculo de los balanceos. Si encontrásemos esa fórmula el sistema sería automatizable en más de un 80%, nos quedaría tan sólo parametrizar los cierres de posiciones, aunque esto último lo sigo viendo complicado.

Pero como hace un año creía muy complicado parametrizar lo que hacía discreccionalmente y ahora en cambio, hago todo mucho más sistemático, supongo que si seguimos esta vía de estudio si que será posible parametrizar mi operativa casi al 100%. He pensado que las pequeñas lagunas que no pueda automatizar las puedo sustituir por un sistema de avisos que requieran la intervención discreccional, el sistema se encargaría de detectar esos momentos complicados y pasaría el control al trader de forma manual, así mismo el sistema debería detectar cuando el hedge vuelve a ser estable y retomar en ese momento el mando sobre la operativa.

Lo que más me gusta de este sistema es que trabaja full-time, obtiene rendimiento tanto en laterales como en tendencias y no hay que "acertar" el sentido del siguiente movimiento sino que lo que hay que hacer es símplemente mantener todos los parámetros dentro de los límites que den seguridad y estabilidad a la operativa. No se piensa en ratios, ni en stops, ni si subirá, ni si bajará, todo eso desaparece. Sólo se tiene en cuenta el análisis técnico como recurso para cerrar totalmente o parcialmente una pata cuando el precio pasa por puntos "críticos" que requieren cambios en el balanceo de posiciones.

[guevon]

Buenas noches, perdona Luis que use tu hilo, pero es por no abrir otro nuevo y no me resisto.

Mira la anteultima prueba que he hecho con el sistema... la ultima sera ya en real...

Observa la uniformidad en el movimiento...

La simetria (un poco imperfecta por ese pico para abajo) casi perfecta en la subida continua y regular...

En una palabra... como la equity no se deja nunca pasar por el balance (asi siempre podemos cerrar si vienen mal dadas)...

Y eso que nos falta el ultimo cartucho... la traca final....

Un saludo.

[nostrasladamus]

Buenas noches, perdona Luis que use tu hilo, pero es por no abrir otro nuevo y no me resisto.

Mira la anteultima prueba que he hecho con el sistema... la ultima sera ya en real...

Observa la uniformidad en el movimiento...

La simetria (un poco imperfecta por ese pico para abajo) casi perfecta en la subida continua y regular...

En una palabra... como la equity no se deja nunca pasar por el balance (asi siempre podemos cerrar si vienen mal dadas)...

Y eso que nos falta el ultimo cartucho... la traca final....

Un saludo.

eso si que es una equity!
y yo que pensaba que las curvas volvian a estar de moda

solo una pregunta, el grafico que has mostrado, de cuantos dias es?

enhorabuena!

[Spirit]

El sistema se encuentra en equilibrio total. Ayer a medio día el sistema entró en neutralidad y no ha conseguido salir de la misma ya que el desplazamiento que ha habido del precio ha sido compensado con cierres muy acertados que vuelven a dejar el sistema en el mismo estado.

Lo mejor es que se ha reducido mucho el margen dispuesto.

El rango sigo sin tocarlo, no cierro posiciones extremas de momento ya que no tengo muy claro para donde puede tirar el precio y ante la duda lo mejor es no tocar nada, que ahora tal y como está el sistema se encuentra muy estable.

Balanceo: +0,8buy -0,8sell
margen dispuesto: 800€
Margen disponible: 25.423€

Balance: 27.287€
Equity: 26.223€

Respecto a lo que comenta agmageton de que es un sistema martingala tengo que puntualizar algo, para mí es un sitema multiposición en el que distribuimos el margen máximo que queremos utilizar en varias posiciones en función de ciertas reglas.

Simplifiquemos un poco con un ejemplo. Imaginar que tenemos un sistema en el que consideramos apropiado colocar una posición cuyo margen suponga el 10% de la cuenta. Suponer ahora que tenemos un segundo sistema que tiene similar criterio pero divide la entrada en dos, primero coloca el 5% de la cuenta y luego cuando el precio se desplaza a favor o en contra 15 pipos coloca otra posición con el 5% de la cuenta. Aparentemente el segundo sistema produce una martingala, pero si lo comparamos con el primero ¿Cuál de los dos asume mayores riesgos?

Aun así, y poniendonos a demonizar la martingala, debemos tener en cuenta que es de tipo aritmético, es decir, incrementa posiciones sumando márgenes dispuestos fijos, no dobla, ni triplica, ni nada por el estilo. Además debemos tener en cuenta que la martingala queda diluida por el efecto hedge (cobertura) lo que significa que la posición neta que tenemos dispuesta es totálmente variable y no sigue criterios de martingala tradicional.

Creo que existen muchos tabues respecto a muchos conceptos del trading que nos condicionan mucho a la hora de valorar un sistema, sobre todo cuando esta valoración esta hecha de forma muy superficial y sin haber profundizado en la esencia del sistema..

Hace poco me comentaba ROBOCO que debía estar loco por tener un sistema que opera full-time ya que él busca la menor exposición temporal al mercado que le sea posible. Pues bien, una de las claves del buen rendimiento de este sistema se encuentra en que está en el mercado full-time y que está preparado para capturar profits ante cualquier circunstancia del mercado que no sea realmente anormal.

Es evidente que si un día el eur/usd se mueve 1.000 pipos de golpe, el sistema se volvería loco y si decidimos cerrar una pata y nos equivocamos, podemos entrar en grandes pérdidas, pero también puede ser que no decidas hacer nada y dejarlo solito, entonces el sistema sacaría una rentabilidad tremenda, o también puede que tras detectar una volatilidad inusual el sitema lo dejes en equilibrio y esperes a que amaine la tormenta.

Fijaros que estamos hablando de sistuaciones extraordinarias, áltamente improbables y aún así existen mecanismos para poder proteger la cuenta debidamente, otra cosa es que consiga parametrizzar bien esos mecanismos, o que yo intervenga sobre el sistema manualmente y lo altere, pero por poder parametrizarlo para que sea estable y robusto, eso si que se puede y no veo por ningún lado diferencias con otros sistemas, por ejemplo alguno explicado por agmagetón, que son también muy elaborados y áltamente protectores del riesgo de ruina.
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[Spirit]

Estadísticas actualizadas.
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[freidor3]

senyores PipSpirit y erredodedos...
Sin ánimo de descontextualizar; hay algunas frases en este post que dan que pensar.

este tipo de operativa esconde una MARTINGALA de tipo aritmético y como tal hay que tratarla (Spirit)

¿La martingala viene incorporada como mal menor o es El Sistema en Sí?. Y la eterna pregunta de si no seria mejor entrar cuando veamos el mercado interesante.

Esta estrategia es viable iendo a pr objetivos cortos, cuando alargamos los objetivos se complica demasiado. (Spirit)

Mi conclusión es que la martingala es muy eficaz a corto y un suicido a largo. (erredosdedos)

Si ambas frases se refirieran a lo mismo...
¿En que os basais para tal afirmación? ¿Hay algo más aparte del claro peligro de un DD grande frente a varios pequeños?

Supongo que no se os escapa que una mala racha puede ser "intra martingalaza" o componerse por multitud de malas martingalitas.

Creo que Spirit comentó en cierta ocasión que opinaba que el mercado era pseudo-aleatorio o pseudo-fractal(si es que son equivalentes; sabe Dios). Es decir aleatoreidad dentro de límites o parámetros.

Similarmente, quien le da a la martingala es por que cree que el mercado tiene límites: que no soportará infinitamente. Luego el espíritu(que no Spirit) de la martingala es el resistir más¿No?

Entiendo por ejemplo que un tio se monte una martingala desde el precio actual del EUR/USD(1.36) hasta 10.36; pues a ese nivel operan los aspectos "fundamentales" y no la combinatoria, podemos soñar con derrotarla. (A ver si mi parida va a funcionar y todo )

Si por contra buscamos operaciones cortas(cabría preguntarse cual es el movimiento prototípico) entonces quizás explotamos un fenómeno interno de "rangos estructurales", cada x cambio de precio hay giro. ¿Sería la martingala el método óptimo para explotar esto?

Por ejemplo, si nos basamos en la conocida frase de "el mercado se mueve el 80% del tiempo en rangos" a uno se le ocurre analizar los rangos y aplicar un grid.

Ojo, no tengo zorra idea; pero la reflexiones deben buscar el fundamento de las cuestiones.

[erredosdedos]

Similarmente, quien le da a la martingala es por que cree que el mercado tiene límites: que no soportará infinitamente. Luego el espíritu(que no Spirit) de la martingala es el resistir más¿No?

El mercado no tiene límites y la martingala con esa lógica sería peligrosa...pero como podemos hacer lo que nos dé la gana pues siempre podríamos ponerle los límites. El límite creo que Spirit lo tendrá claro. Entonces no es una martingala pura de aguantar hasta el infinito y más allá.
A mí la razón por la que no me gusta es la que apuntaba unos mensajes atrás agma: es muy fácil que tu mente jugando de esta forma te "enganche" y te arrastre al vacío. Tampoco me gusta estar todo el rato en el mercado, pero cada uno es cada uno y la cuestión es que no hay UNA manera de hacer las cosas. Si Spirit se siente cómodo con su táctica, pues ea, a darle. Pero eso no significa que a todo el mundo le vaya a valer, ni le tenga que valer. No hay ningún método óptimo salvo hacerse broker jejeje...

[Spirit]

senyores PipSpirit y erredodedos...
Sin ánimo de descontextualizar; hay algunas frases en este post que dan que pensar.

este tipo de operativa esconde una MARTINGALA de tipo aritmético y como tal hay que tratarla (Spirit)

¿La martingala viene incorporada como mal menor o es El Sistema en Sí?. Y la eterna pregunta de si no seria mejor entrar cuando veamos el mercado interesante.

Esta estrategia es viable iendo a pr objetivos cortos, cuando alargamos los objetivos se complica demasiado. (Spirit)

Mi conclusión es que la martingala es muy eficaz a corto y un suicido a largo. (erredosdedos)

Si ambas frases se refirieran a lo mismo...
¿En que os basais para tal afirmación? ¿Hay algo más aparte del claro peligro de un DD grande frente a varios pequeños?

Supongo que no se os escapa que una mala racha puede ser "intra martingalaza" o componerse por multitud de malas martingalitas.

Creo que Spirit comentó en cierta ocasión que opinaba que el mercado era pseudo-aleatorio o pseudo-fractal(si es que son equivalentes; sabe Dios). Es decir aleatoreidad dentro de límites o parámetros.

Similarmente, quien le da a la martingala es por que cree que el mercado tiene límites: que no soportará infinitamente. Luego el espíritu(que no Spirit) de la martingala es el resistir más¿No?

Entiendo por ejemplo que un tio se monte una martingala desde el precio actual del EUR/USD(1.36) hasta 10.36; pues a ese nivel operan los aspectos "fundamentales" y no la combinatoria, podemos soñar con derrotarla. (A ver si mi parida va a funcionar y todo )

Si por contra buscamos operaciones cortas(cabría preguntarse cual es el movimiento prototípico) entonces quizás explotamos un fenómeno interno de "rangos estructurales", cada x cambio de precio hay giro. ¿Sería la martingala el método óptimo para explotar esto?

Por ejemplo, si nos basamos en la conocida frase de "el mercado se mueve el 80% del tiempo en rangos" a uno se le ocurre analizar los rangos y aplicar un grid.

Ojo, no tengo zorra idea; pero la reflexiones deben buscar el fundamento de las cuestiones.

El sistema aumenta posiciones según éstas se van quedando "enganchadas", es decir, no alcanzan el objetivo profit y el precio se gira antes de poder cerrarlas. Es esa posición la que ha producido un aumento de volumen y por tanto un efecto martingala, pero en ningún momento se contraresta ese aumento de volumen en las posiciones con otro aumento por haber perdido.

Matemáticamente si que es una martingala pero operativamente no tiene nada que ver, ni en su fundamento, ni en sus efectos. El sistema consiste en mantener un desequilibrio constante entre posiciones buy y sell, de manera que puedan capturar el movimiento del precio, tanto si es tendencial, como si es lateral. Se trata por tanto de medir en todo momento el nivel de apalancamiento que tenemos, el tamaño del rango que abarcamos, la situación del precio respecto al rango y el balanceo de posiciones.

A diferencia de un grid, este sistema está encantado con las tendencias, pero a igual que un grid también está encantado con los laterales. Lo que peor le va son las pseudo-tendencias, es decir esas escapadas del precio a chinines, que parece que se va a girar en cualquier momento pero no para de seguir la misma direccionalidad, pero sin ir pasando rangos a una velocidad alta. Pero por ejemplo una hipertendencia de estas que se dan en ocasiones de 200-300 pipos, la caza a las mil maravillas.

Hay situaciones conflictivas para trading manual, como son las agujas, en automático son más llevaderas. También existen exposiciones mayores de riesgo cuando se decide cerrar una pata entera por técnico. En sí el sistema le falta mucho que pulir, pero llevo casi dos años desarrollándolo y cada vez es más estable, e igual de rentable. Que al final resulta que es una martingala, pues me importa un pimiento, porque a la vista están los resultados y no puntuales, sino de varias pruebas, alguna muy larga, por cierto.

El problema mayor es llegar a automatizar todos los procesos, pero a estas alturas si que veo posibilidades a la automatización, cosa que hace un año ni me lo planteaba.

Al final todo se resume en intentar gestionar las posiciones, despreocuparse de que hará el precio en el futuro en la medida que sea posible, controlar en todo momento el posicionamiento neto, margen dispuesto y riesgo asumido. No se parece en nada a un sistema simple tradicional, es el "antisistema" ya que va en contra de todos los criterios clásicos de desarrollo de sistemas. Sin embargo si que coincide muy mucho con criterios de gestión de carteras.

Lo que más me gusta del sistema es su versatilidad y la cantidad de variantes que permite sin alterar su esencia ni sus resultados, lo que lo hace válido para cualquier situación del mercado.

Respecto a lo que comentas de "una mala racha", este sistema no tiene rachas. El problema principal reside en estos momentos en la ejecución manual que hace que las reglas sean vulnerables por una mala aplicación que haga de ellas el trader. Pero ajustándose a las reglas y límites establecidos, el sistema no falla, y si genera alguna pérdida debería ser muy limitada ya que por norma, nunca deberíamos mantener un hedge abierto cuyas pérdidas superen los beneficios anteriormente acumulados.

[Spirit]

Esta semana el sistema llegó a equilibrarse totálmente y la baja volatilidad hizo que la equity pareciese un encefalograma plano. El Jueves por la tarde tomé la decisión de balancear posiciones con más volumen del habitual con el fin de probar como se comporta el sistema en situaciones de mayor apalancamiento al utilizado hasta ahora, pero todavía muy por debajo de los límites que admite este sistema.

La estrategia se basa en que se da mayor probabilidad a una subida del eur/usd que a una bajada. El sistema tiene preparadas coberturas de volumen proporcional al aumento que hemos hecho, pero por debajo de soportes que considero claves. Esto es para prevenir un DD grande en caso de estar equivocados en nuestra estrategia.

El sistema se encuentra en estos momentos en máximos históricos tanto de balance como de equity.

balanceo: +3,1buy -0,4sell
Rango: 297 pipos

Balance: 27.597€
Equity: 26.155€

Margen dispuesto: 3.100€
Margen disponible: 23.055€

[freidor3]

preguntas muy básicas, por favor, gracias Spirit.

En estos balances en demo, ¿interviene el spread?
¿que palanca usas?
¿las abscisas son en número de operaciones verdad?

Es que dado el número de operaciones, que serían 1527, según que palanca uses(si es alta), un pequeño cambio en dicha comisión seria un cambio grande: ampliandose o reduciendose considerablemente el beneficio final.

Si lo siguiente, en cuanto a palanca se refiere, fuera cierto:

1/1 -> 1 pip(spread)= 1/10.000 del trade
1/10 -> 1 pip(spread)= 1/1.000 del trade
1/100 -> 1 pip(spread)= 1/100 del trade

Decir 1/x del trade significa lo que se resta a tu cuenta; para lo que tu aportas junto con lo prestado será siempre del 1/10.000, lógicamente.

Podría considerarse que el beneficio hubiera cambiado, por diferencia de un pip en el spread, tal que:

1/1, 1/10 y 1/100 -> Lo sabrá quien conozca el tamaño de las posiciones...

El spread es el enemigo número uno del trader, ni te cuento del hedging.

[Spirit]

preguntas muy básicas, por favor, gracias Spirit.

En estos balances en demo, ¿interviene el spread?
¿que palanca usas?
¿las abscisas son en número de operaciones verdad?

Es que dado el número de operaciones, que serían 1527, según que palanca uses(si es alta), un pequeño cambio en dicha comisión seria un cambio grande: ampliandose o reduciendose considerablemente el beneficio final.

Si lo siguiente, en cuanto a palanca se refiere, fuera cierto:

1/1 -> 1 pip(spread)= 1/10.000 del trade
1/10 -> 1 pip(spread)= 1/1.000 del trade
1/100 -> 1 pip(spread)= 1/100 del trade

Decir 1/x del trade significa lo que se resta a tu cuenta; para lo que tu aportas junto con lo prestado será siempre del 1/10.000, lógicamente.

Podría considerarse que el beneficio hubiera cambiado, por diferencia de un pip en el spread, tal que:

1/1, 1/10 y 1/100 -> Lo sabrá quien conozca el tamaño de las posiciones...

El spread es el enemigo número uno del trader, ni te cuento del hedging.

En el caso concreto de este hedge el spread normal es de 2 pipos y si está incluido en los resultados finales. He trabajado con spreads menores y los resultados son similares ya que los objetivos se adaptan al nuevo spread, por lo que los profits son muy similares, la diferencia es que son más sencillos de conseguir pero a la larga se consiguen de igual manera con un spread de 2 pipos que con uno de 1 pipo.

En esta prueba la palanca máxima es de 1:100, en la del año pasado era 1:50, como veis no influye en la operativa, ya que trabajamos con márgenes dispuestos bajísimos y ahí es donde radica el 60% del éxito de esta operativa, en trabajar apalancado lo justito.