Pero ¿qué dices?, Spirit. se trata de hacer un artículo en el que se haga un estudio de cómo afecta el multiposicionamiento a una estrategia, no se trata de publicarlo en "Nature", tiene que ser mundano, no académico, que lo pueda entender todo el mundo.
Y, por favor, deja de decir por todos los lados que no tienes nivel, que nos conocemos....
¿Prefieres disparar con bala, postas o perdigones?
Re: ¿Prefieres disparar con bala, postas o perdigones?
Yo por mi parte encantadoROBOCO escribió:Pues Spirit, si te parece podemos hacer un artículo mostrando si sale a cuenta el multiposicionamiento (dentro del marco que te he comentado, que es relativamente sencillo) o no en una estrategia. Se lo decimos a X a ver si lo querría colgar en esta web. Pero tendría que ser a partir del 10, ahora estoy un poco liado.
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: ¿Prefieres disparar con bala, postas o perdigones?
Hola, Roboco.ROBOCO escribió: El asunto está ¿son los resultados (ratios, net profit o lo que vayamos buscando, A+B+C+D>A+A+A+A?. Para que este fraccionamiento tenga sentido, sólo se haría si B>A,C>A y D>A, en cuyo caso preferiríamos el esquema A+B+C+D. Sin embargo esto nunca sería la elección de un trader de sistemas, porque en caso de que ocurriese eso, directamente se trabajaría con el sistema que fuese mayor a todos (por ejemplo el D, tal que D>A,D>B,D>C) y se le meterían los 4 contratos, así D+D+D+D>A+B+C+D>A+A+A+A. Con lo que volvemos a la situación inicial y trabajaríamos con 4 contratos y punto de entrada marcado por el sistema D.
Encantado de volver a leerte.
Es probable que tu conclusión sea acertada, pero no me parece acertada tu argumentación.
En primer lugar hay que tener en cuenta que A, B, C, D no son 4 sistemas independientes y, en segundo lugar hay que tener en cuenta la frecuencia de operativa. En el caso de que hablamos cada uno de estos sistemas tendrá una frecuencia de operativa diferente.
Puede ser, por ejemplo, que el sistema A+B+C+D sea superior al sistema A+A+A+A si tenemos en cuenta la frecuencia operativa. ¿Cierto?
Lo mas probable es que el sistema óptimo sea del tipo a*A+b*B+c*C+d*D, donde a cumpliría, si A es el mejor de los 4, que a > máx(b, c, d).
De momento, no soy partidario de promediar ni al alza ni a la baja, salvo que algún día lo estudie a fondo y vea las ventajas/inconvenientes de promediar.
Saludos.
Última edición por Rafa7 el 01 Dic 2010 22:45, editado 3 veces en total.
Re: ¿Prefieres disparar con bala, postas o perdigones?
Buenas noches
Estoy de acuerdo con ROBOCO
Para un sistema/estrategia que te diera un setup corto en una activo al precio de 1.000 y un stop en 1.050:
Caso A : Entrariamos con 4 contratos a un precio de 1.000 con un riesgo de 200.
Caso B : Entratiamos con 1 contrato en los siguientes precios (p.e.)(si se diesen) 1.000, 1.010, 1.020 y 1.030
Para este supuesto podriamos:
B1 - Si el STOP se ha fijado por PRECIO debería mantenerse con lo qual reduciríamos el riesgo, el número de operaciones negativas se mantendrían aun que la media de pérdidas por operación bajaría ligeramente y el número de operaciones positivas se mantendría pero la ganancia media disminuiría al no entrar siempre con los 4 contratos.
B2 - Si el STOP se ha fijado por RIESGO deberíamos desplazar el STOP a 1.065 con lo que mantendríamos el rieso, aumentaría ligeramente el número de operaciones positivas y disminuiría la ganancia media al no entrar siempre con los 4 contratos.
B3 - Si el STOP se ha fijado por riesgo y lo desplazamos 50 puntos por cada precio comprado. Una mezcla de B1 y B2
Igual mi visión es demasiado simplista pero es lo que me parece ver, una optimización.
Saludos
Estoy de acuerdo con ROBOCO
Para un sistema/estrategia que te diera un setup corto en una activo al precio de 1.000 y un stop en 1.050:
Caso A : Entrariamos con 4 contratos a un precio de 1.000 con un riesgo de 200.
Caso B : Entratiamos con 1 contrato en los siguientes precios (p.e.)(si se diesen) 1.000, 1.010, 1.020 y 1.030
Para este supuesto podriamos:
B1 - Si el STOP se ha fijado por PRECIO debería mantenerse con lo qual reduciríamos el riesgo, el número de operaciones negativas se mantendrían aun que la media de pérdidas por operación bajaría ligeramente y el número de operaciones positivas se mantendría pero la ganancia media disminuiría al no entrar siempre con los 4 contratos.
B2 - Si el STOP se ha fijado por RIESGO deberíamos desplazar el STOP a 1.065 con lo que mantendríamos el rieso, aumentaría ligeramente el número de operaciones positivas y disminuiría la ganancia media al no entrar siempre con los 4 contratos.
B3 - Si el STOP se ha fijado por riesgo y lo desplazamos 50 puntos por cada precio comprado. Una mezcla de B1 y B2
Igual mi visión es demasiado simplista pero es lo que me parece ver, una optimización.
Saludos
mis labores
Re: ¿Prefieres disparar con bala, postas o perdigones?
Me has malinterpretado tu a mi. Si hablo de 'numero de operaciones' es evidente que me refiero a un sistema no a un trade.ROBOCO escribió:Fer137, me has malinterpretado, el post no se refiere a los resultados de un trade concreto sino a los de un sistema, donde en general A>B>C>D para el net Profit. Lo que tu propones D>C>B>A no tiene mucho sentido en ese contexto, ¿no crees?, bastaría con situar el punto de entrada del sistema a 1 tick del Stop Loss para obtener los mejores "rentabilidades u otros ratios" y eso no sólo no puede ser, sino que no es. Por eso entiendo que tu te refieres a un trade concreto.
Quita la linea de stop que puse en el grafico si eso genera confusión. Y supón que esos niveles A,B,C,D se corresponden por ejemplo con unos retrocesos, proyecciones o extensiones fibo cerca de un posible punto de giro en un sistema suma de 4 subsistemas. El subsistema A se activara mas a menudo aunque probablemente con peores ratios, mientras que el D menos frecuentemente.
Re: ¿Prefieres disparar con bala, postas o perdigones?
Es buena simplificación, pero sólo abordas la parte buena del fraccionamiento. A estas alturas creo que ya ha quedado más que claro que si a un sistema base, le aplicamos fraccionamiento, la suma de todos los puntos perdidos por las operaciones perdedoras del sistema base, siempre será mayor a la suma de puntos perdidos en esas mismas operaciones utilizando fraccionamiento.garbins escribió:Buenas noches
Estoy de acuerdo con ROBOCO
Para un sistema/estrategia que te diera un setup corto en una activo al precio de 1.000 y un stop en 1.050:
Caso A : Entrariamos con 4 contratos a un precio de 1.000 con un riesgo de 200.
Caso B : Entratiamos con 1 contrato en los siguientes precios (p.e.)(si se diesen) 1.000, 1.010, 1.020 y 1.030
Para este supuesto podriamos:
B1 - Si el STOP se ha fijado por PRECIO debería mantenerse con lo qual reduciríamos el riesgo, el número de operaciones negativas se mantendrían aun que la media de pérdidas por operación bajaría ligeramente y el número de operaciones positivas se mantendría pero la ganancia media disminuiría al no entrar siempre con los 4 contratos.
B2 - Si el STOP se ha fijado por RIESGO deberíamos desplazar el STOP a 1.065 con lo que mantendríamos el rieso, aumentaría ligeramente el número de operaciones positivas y disminuiría la ganancia media al no entrar siempre con los 4 contratos.
B3 - Si el STOP se ha fijado por riesgo y lo desplazamos 50 puntos por cada precio comprado. Una mezcla de B1 y B2
Igual mi visión es demasiado simplista pero es lo que me parece ver, una optimización.
Saludos
Pero la parte mala es la que no se aborda, y es más complicada. Si aplicamos fraccionamiento ¿Como conseguimos ganar lo mismo o más en las operaciones que son ganadoras en el sistema base? Yo no lo he podido calcular todavía, pero me temo que la merma de ganancias será mayor que la merma de pérdidas, pero aun así me gustaría medirlo de alguna forma.
Me ha gustado la distinción que has hecho, casos B1 y B2. No es un asunto sin importancia, ni una simple variante. El caso B2 puede afectar al número de operaciones (grupos), con lo que ya el sistema base no nos daría una referencia de los grupos, no coincidirían las entradas iniciales de los fraccionamientos con las operaciones del sistema base. En el caso B1, eso no ocurre, cada grupo fraccionado se inicia en el mismo punto que su correspondiente operación con bala del sistema base.
Re: ¿Prefieres disparar con bala, postas o perdigones?
Bufff... llevo un rato leyendo el hilo por encima... y una de dos, o yo estoy muy cansado, o habláis en un nuevo idioma.
Creo que es la primera opción, estoy realmente muy cansado, pero, de todas formas, estáis todos locos.
Boas noites!
Creo que es la primera opción, estoy realmente muy cansado, pero, de todas formas, estáis todos locos.
Boas noites!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
Aristóteles.
Aristóteles.
Re: ¿Prefieres disparar con bala, postas o perdigones?
Me he animado a programar un fraccionamiento. Me falta ajustar al pipo exácto los riesgos, pero están muy aproximados.
Juzgar vosotros mismos los gráficos y las estadísticas. Pongo el original de 1 bala y el fraccionado.
Juzgar vosotros mismos los gráficos y las estadísticas. Pongo el original de 1 bala y el fraccionado.
- Adjuntos
-
- Con postas
-
- Con balas
Re: ¿Prefieres disparar con bala, postas o perdigones?
Las estadísticas
- Adjuntos
-
- Con postas
-
- Con balas
Re: ¿Prefieres disparar con bala, postas o perdigones?
La primera impresión que tengo de la prueba programada es que la mejora viene por los promedios a la baja. El problema es que al tener que añadir contratos al alza para alcanzar beneficios en el mismo rango, perdemos mucho en esos trades por culpa de que acercamos los stops.
Observo también que no tenemos la misma variación (mejora) a lo largo de todo el gráfico. Tengo que analizar trade por trade a ver que características tienen unos y otros, pero ya adelanto que al moverse los stops, varía los timing de entrada, por lo que esta prueba hay que cogerla con pinzas. es muy posible que la visible mejora del gráfico sea debida a esta variación del timing de entrada, lo que no serviría para demostrar absolutamente nada, salvo aspectos relacionados con el coste de oportunidad ¿Para que mantener abierta una operación que tiene muchas probabilidades de acabar perdiendo? Pues eso ocurre al mover los stops, las operaciones perdedoras acaban llegando al SL mucho antes, sólo en los csos que hemos añadido contratos cuando el precio va a favor.
Vanmos, que sólo ha sido un "boceto" de lo que quiero hacer. Lo que si se puede ver cláramente es que de "suicidios" o martingalas locas no hay nada. Podremos mejorar, empeorar un sistema, pero variaciones bastante limitadas como se puede comprobar. Al menos espero que los más catastrofistas se den cuenta de que no me estaba planteando ninguna locura.
Lo de "mejora" es un decir, porque el DD también aumenta y tampoco es que salgan unas cifras muy distintas, aunque la evolución del gráfico si que tiene diferencias que merecen la pena estudiar.
Observo también que no tenemos la misma variación (mejora) a lo largo de todo el gráfico. Tengo que analizar trade por trade a ver que características tienen unos y otros, pero ya adelanto que al moverse los stops, varía los timing de entrada, por lo que esta prueba hay que cogerla con pinzas. es muy posible que la visible mejora del gráfico sea debida a esta variación del timing de entrada, lo que no serviría para demostrar absolutamente nada, salvo aspectos relacionados con el coste de oportunidad ¿Para que mantener abierta una operación que tiene muchas probabilidades de acabar perdiendo? Pues eso ocurre al mover los stops, las operaciones perdedoras acaban llegando al SL mucho antes, sólo en los csos que hemos añadido contratos cuando el precio va a favor.
Vanmos, que sólo ha sido un "boceto" de lo que quiero hacer. Lo que si se puede ver cláramente es que de "suicidios" o martingalas locas no hay nada. Podremos mejorar, empeorar un sistema, pero variaciones bastante limitadas como se puede comprobar. Al menos espero que los más catastrofistas se den cuenta de que no me estaba planteando ninguna locura.
Lo de "mejora" es un decir, porque el DD también aumenta y tampoco es que salgan unas cifras muy distintas, aunque la evolución del gráfico si que tiene diferencias que merecen la pena estudiar.
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nostrasladamus
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Re: ¿Prefieres disparar con bala, postas o perdigones?
Buenos dias 
,
En tendencial con bala.
En un mercado eficaz, lo que ganamos con perdigones (fraccionando) cuando las operaciones se vienen en contra, sera practicamente lo mismo que lo que ganamos de menos cuando las operaciones se van a favor.
Si el mercado no es eficaz, sera mejor una de las dos tecnicas....
...ahora solo tenemos que saber en que tipo de mercado estamos y sobre todo, si va a permanecer en ese mismo estado en los proximos trades
,En fase Lateral prefiero con perdigones.Spirit escribió:¿Prefieres disparar con bala, postas o perdigones?
En tendencial con bala.
En un mercado eficaz, lo que ganamos con perdigones (fraccionando) cuando las operaciones se vienen en contra, sera practicamente lo mismo que lo que ganamos de menos cuando las operaciones se van a favor.
Si el mercado no es eficaz, sera mejor una de las dos tecnicas....
...ahora solo tenemos que saber en que tipo de mercado estamos y sobre todo, si va a permanecer en ese mismo estado en los proximos trades
Re: ¿Prefieres disparar con bala, postas o perdigones?
Buenos dias
"Pero la parte mala es la que no se aborda, y es más complicada."
No sé porque había entendido que querías utilizar el multiposicionamiento para obtener un mejor precio. Ahora te expongo lo que yo creo sobre la parte “mala”.
Como parte mala podríamos establecer dos estrategias distintas y sus posibles variantes:
Caso C : Entraríamos con un contrato en los siguientes precios (p.e.)(si se diesen) 1.000, 990, 980, 970
Para este supuesto podríamos:
C1 - Si el STOP se ha fijado por PRECIO debería mantenerse con lo cual aumentaríamos el riesgo, el número de operaciones negativas se mantendrían aun que la media de pérdidas por operación bajaría ligeramente al no estar siempre con los 4 contratos, el número de operaciones positivas se mantendría pero la ganancia media disminuiría ligeramente al entrar siempre con los 4 contratos a un precio peor.
C2 - Si el STOP se ha fijado por RIESGO deberíamos desplazar el STOP a 1.035 con lo que mantendríamos el riesgo, aumentaría ligeramente el número de operaciones negativas, disminuiría ligeramente la perdida media por operación al no entrar siempre con los 4 contratos y disminuiría la ganancia media al entrar siempre con los 4 contratos a un precio peor.
C3 - el STOP se ha fijado por riesgo y lo desplazamos 50 puntos por cada precio comprado. Una mezcla de C1 y C2
Caso D: Para este caso fraccionaríamos la entrada en 5 partes y entraríamos en los precios de 980, 990, 1.000, 1.010 y 1.020
No lo desarrollo porque es más de lo mismo.
Por más vueltas que le doy yo solo veo que es una optimización del las variables PRECIO y STOP sin más.
Otra cosa muy distinta sería un conjunto de sistemas o subsistemas, que podrían añadir posiciones a mejor o peor precio, pero que cada uno tendría su setup, su stop, etc.
Imagínate que tienes un sistema valido que se activa por límites de rangos; tiene un solo parámetro con tres valores posible y los tres valores dan unas estadísticas distintas pero buenas.
Este parámetro hace que se active el setup en distintos niveles de precio por lo que ante una misma situación de mercado no todos llegarían a activarse.
Habitualmente escogerías el parámetro óptimo, pero ante una situación especial de mercado que has identificado de un modo discrecional, podrías optar por fraccionar el capital/riesgo a invertir en los tres……
Por último quisiera mencionar el posicionamiento/multiposicionamiento por MM que es dondo ahora le estoy dando aun que creo que ya se aleja mucho del hilo.
Saludos.
"Pero la parte mala es la que no se aborda, y es más complicada."
No sé porque había entendido que querías utilizar el multiposicionamiento para obtener un mejor precio. Ahora te expongo lo que yo creo sobre la parte “mala”.
Como parte mala podríamos establecer dos estrategias distintas y sus posibles variantes:
Caso C : Entraríamos con un contrato en los siguientes precios (p.e.)(si se diesen) 1.000, 990, 980, 970
Para este supuesto podríamos:
C1 - Si el STOP se ha fijado por PRECIO debería mantenerse con lo cual aumentaríamos el riesgo, el número de operaciones negativas se mantendrían aun que la media de pérdidas por operación bajaría ligeramente al no estar siempre con los 4 contratos, el número de operaciones positivas se mantendría pero la ganancia media disminuiría ligeramente al entrar siempre con los 4 contratos a un precio peor.
C2 - Si el STOP se ha fijado por RIESGO deberíamos desplazar el STOP a 1.035 con lo que mantendríamos el riesgo, aumentaría ligeramente el número de operaciones negativas, disminuiría ligeramente la perdida media por operación al no entrar siempre con los 4 contratos y disminuiría la ganancia media al entrar siempre con los 4 contratos a un precio peor.
C3 - el STOP se ha fijado por riesgo y lo desplazamos 50 puntos por cada precio comprado. Una mezcla de C1 y C2
Caso D: Para este caso fraccionaríamos la entrada en 5 partes y entraríamos en los precios de 980, 990, 1.000, 1.010 y 1.020
No lo desarrollo porque es más de lo mismo.
Por más vueltas que le doy yo solo veo que es una optimización del las variables PRECIO y STOP sin más.
Otra cosa muy distinta sería un conjunto de sistemas o subsistemas, que podrían añadir posiciones a mejor o peor precio, pero que cada uno tendría su setup, su stop, etc.
Imagínate que tienes un sistema valido que se activa por límites de rangos; tiene un solo parámetro con tres valores posible y los tres valores dan unas estadísticas distintas pero buenas.
Este parámetro hace que se active el setup en distintos niveles de precio por lo que ante una misma situación de mercado no todos llegarían a activarse.
Habitualmente escogerías el parámetro óptimo, pero ante una situación especial de mercado que has identificado de un modo discrecional, podrías optar por fraccionar el capital/riesgo a invertir en los tres……
Por último quisiera mencionar el posicionamiento/multiposicionamiento por MM que es dondo ahora le estoy dando aun que creo que ya se aleja mucho del hilo.
Saludos.
mis labores
Re: ¿Prefieres disparar con bala, postas o perdigones?
EStoy deacuedo con lo que se ha comentado en el último post.
Porque Spirit no haces el estudio de todo esto, dandole a cada contrato un bloque propio?
De esta manera se verá más claramente cual de ellos es más efectivo o la mezcla de algunos de ellos es más conveniente, respecto a la piramidación al alza hacer lo mismo. Con lo que si se quiere fraccionar en 4 que sean 4 modelos propios y ahí se puede ver cual de ellos o que combinación arrojan unos ratios más optimo respeto al riesgo tomado.
Creo que ese es el mejor camino para arrojar luz al estudio.
Saludos.
Pd: respecto a la piramidación al alza, insisto que no se puede hacer dependiendo con los datos del sistema que tiene ahora, con lo que se tendrá que mover obligatoriamente los ratios del sistema, si lo que se quiere es darle probabilidad a la piramidación.
Tan sencillo como probabilidad de 1:1 = 10% probabilidad en piramidación 1:8= 75% probabilidad de priramidación, ya que en este segundo caso se le puede dar tanto stop como objetivo a conseguir. Y lógicamente la cosa cambia considerablemente.(y lo bueno de este último caso es que el riesgo es 0:8)
Porque Spirit no haces el estudio de todo esto, dandole a cada contrato un bloque propio?
De esta manera se verá más claramente cual de ellos es más efectivo o la mezcla de algunos de ellos es más conveniente, respecto a la piramidación al alza hacer lo mismo. Con lo que si se quiere fraccionar en 4 que sean 4 modelos propios y ahí se puede ver cual de ellos o que combinación arrojan unos ratios más optimo respeto al riesgo tomado.
Creo que ese es el mejor camino para arrojar luz al estudio.
Saludos.
Pd: respecto a la piramidación al alza, insisto que no se puede hacer dependiendo con los datos del sistema que tiene ahora, con lo que se tendrá que mover obligatoriamente los ratios del sistema, si lo que se quiere es darle probabilidad a la piramidación.
Tan sencillo como probabilidad de 1:1 = 10% probabilidad en piramidación 1:8= 75% probabilidad de priramidación, ya que en este segundo caso se le puede dar tanto stop como objetivo a conseguir. Y lógicamente la cosa cambia considerablemente.(y lo bueno de este último caso es que el riesgo es 0:8)
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Re: ¿Prefieres disparar con bala, postas o perdigones?
Cuando saque tiempo lo haré.agmageton escribió:EStoy deacuedo con lo que se ha comentado en el último post.
Porque Spirit no haces el estudio de todo esto, dandole a cada contrato un bloque propio?
De esta manera se verá más claramente cual de ellos es más efectivo o la mezcla de algunos de ellos es más conveniente, respecto a la piramidación al alza hacer lo mismo. Con lo que si se quiere fraccionar en 4 que sean 4 modelos propios y ahí se puede ver cual de ellos o que combinación arrojan unos ratios más optimo respeto al riesgo tomado.
Creo que ese es el mejor camino para arrojar luz al estudio.
Saludos.
Ayer al programar, como fuí implementando el código por separado, para cada bloque hacía un backtest y ya comprobé que es la piramidación cuando el precio entra en beneficios lo que genera las mayores pérdidas. Parece curioso ¿no? Pues es así y luego pensando, resulta que tiene lógica matemática para que así ocurra. Evidéntemente, si el precio se va a la contra nunca empeora el resultado original, a lo peor lo iguala y generálmente lo mejora, es de cajón.
Lo que veo también es que la mejora que se consigue fraccionando cuando el precio retrocede del punto inicial de entrada, es bastante pequeña, así que en el mejor de los casos se queda lo comido por lo servido. Las diferencias que se han visto en esta prueba son más debidas al cambio que se produce en el timing de entrada al variar los stops. como sólo puede tener un conjunto de operaciones abiertas y no inicia otro grupo hasta que no se cierra el anterior, cualquier variación en los stops provoca que el siguiente grupo se abra a otra hora que en la que lo hubiera hecho de no variar los stops.
Claro que también hay que tener en cuenta que he aplicado uno de los fraccionamientos más sencillos que se pueden hacer, hay un mundo de posibilidades a los que de forma fraccionada es más sencillo aplicar gestión dinámica de las posiciones. Con una bala, estás atado de pies y manos, salvo algún pequeño trailing o un desplazamiento del strop a breakeven. Con fracciones, las posibilidades son muchísimas más.
Otro factor a tener en cuanta es que este ejemplo utilizaba profits de 100 puntos y Stops de 90 puntos, puede que para casos como los que comenta Iceman en que se va a por 1.000 puntos arriesgando 90, tenga más sentido hacer esto, pero para ello habría que encontrar primero el sistema base adecuado donde hacer las pruebas. Serían sistemas de baja fiabilidad, por debajo del 30%, donde una pequeña mejora en la fiabilidad nos aportaría grandes mejoras en los beneficios.
Por la misma razón, fraccionar en sistemas de alta fiabilidad, tengo la sospecha que debe empeorar bastante los resultados.
Re: ¿Prefieres disparar con bala, postas o perdigones?
Spirit me alegro que tu estudio te este haciendo considerar ciertas cosas, en este caso estoy un poco enfadado con Roboco (por guardarse tantas cosas 
) con Strad (por escaquearse, diciendo que no entiende .. ) y con Gordon por no decir más alto porque no promediar a la baja. Bueno es un enfado amistoso irónico, los tres tienen todos mis respetos.
PREGUNTA; en que caso se puede promediar a la baja?
RESPUESTA: solo en el caso que se tenga un "estudio anterior" que nos de un edge probabilistico donde el nº de fraccionamiento nos cubra en un % que haga viable la estrategia y esta mejore el riesgo/beneficio de otra estrategia con el mismo proposito.
PREGUNTA: que se consigue fraccionando una posición en un sistema normal.
RESPUESTA: las ventajas únicas estan en el lado de la fiabiliadad pero por contra se aumenta el ratio riesgo/beneficio. Ya que el fraccionamiento no tiene por si sólo un edge probabilisitco que sirva para disminuir el riesgo sobre el beneficio, ya que no existe un estudio preliminar donde ponga en evidencia este hecho.
PREGUNTA: entonces como puedo posicionarme a la contra teniendo un % elevado de éxito si sólo voy a disparar con una bala?
RESPUESTA: pues haciendo un estudio de las balas que vas a necesitar para subirte en la dirección buena cuando el precio se de la vuelta. De alguna manera sería un no fraccionamiento de una posición por el cambio de un riesgo constante de posicionamiento eso sí con un riesgo menor por unidad operativa. Donde el beneficio debe ser la ecuación entre el riesgo conjunto adquirido por el disparo de las balas.
PREGUNTA: Y si en el estudio sobre el riesgo constante de posicionamiento sobre una correción de tendencia, esta correción en un porcentaje alto de veces hace que el riesgo adquirido imposibilite el objetivo pretendido?
RESPUESTA: Eso es lo que pasa, con lo que se tiene que tomar medidas de analisis para restringir el riesgo que voy a adquirir en un posicionamiento constante de riesgo, con lo que sólo empezaremos a posicionarnos sobre un estudio de probabilidad del precio (que el precio llegue a un % de correción para empezar a posicionarnos) que nos de un ratio superior al 75%.
PREGUNTA: Y si el precio sólo llega a ese 25% de correción que hacemos nos quedamos fuera de la oportunidad de montarnos a la dirección buena?
RESPUESTA: Pues esa posibilidad debe estar contemplada en el portafolios o grupo de sistemas, con lo que se tiene que hacer un sistema propio que únicamente recoga ese 25% de probabilidad de recorrido del precio y que este por si sólo tenga esperanza matemática.
PREGUNTA: Y si en la probabilidad del precio del 75% de la correción supera el límite maximo de correción para el riesgo máximo asignado que hacemos?
RESPUESTA: pues inevitablemente nuestro sistema entrara en DD hasta ese límite y se cerrara, y daremos paso a otro sistema con una probabilidad del 75% no de recorrido a la contra sino de probabiliadd de éxito de poscionamiento.
PREGUNTA: y si este 75% de éxito en la probabilidad de posicionamiento, va a flutuar en la banda del 25% de fracaso que hacemos ? asumimos el DD de los dos sistemas?
RESPUESTA: pues si eso ocurre que tiene posibilidades de ocurrir el sistema menor esta ya posicionandose descorrelaconadamente sobre el sistema de 75% de éxito y lo que hace variar en este caso la balanza del éxito esta en la diferencia de riesgo/beneficio que se tiene en el ratio W/L, aunque este caso merme el resultado final.
) con Strad (por escaquearse, diciendo que no entiende .. ) y con Gordon por no decir más alto porque no promediar a la baja. Bueno es un enfado amistoso irónico, los tres tienen todos mis respetos.PREGUNTA; en que caso se puede promediar a la baja?
RESPUESTA: solo en el caso que se tenga un "estudio anterior" que nos de un edge probabilistico donde el nº de fraccionamiento nos cubra en un % que haga viable la estrategia y esta mejore el riesgo/beneficio de otra estrategia con el mismo proposito.
PREGUNTA: que se consigue fraccionando una posición en un sistema normal.
RESPUESTA: las ventajas únicas estan en el lado de la fiabiliadad pero por contra se aumenta el ratio riesgo/beneficio. Ya que el fraccionamiento no tiene por si sólo un edge probabilisitco que sirva para disminuir el riesgo sobre el beneficio, ya que no existe un estudio preliminar donde ponga en evidencia este hecho.
PREGUNTA: entonces como puedo posicionarme a la contra teniendo un % elevado de éxito si sólo voy a disparar con una bala?
RESPUESTA: pues haciendo un estudio de las balas que vas a necesitar para subirte en la dirección buena cuando el precio se de la vuelta. De alguna manera sería un no fraccionamiento de una posición por el cambio de un riesgo constante de posicionamiento eso sí con un riesgo menor por unidad operativa. Donde el beneficio debe ser la ecuación entre el riesgo conjunto adquirido por el disparo de las balas.
PREGUNTA: Y si en el estudio sobre el riesgo constante de posicionamiento sobre una correción de tendencia, esta correción en un porcentaje alto de veces hace que el riesgo adquirido imposibilite el objetivo pretendido?
RESPUESTA: Eso es lo que pasa, con lo que se tiene que tomar medidas de analisis para restringir el riesgo que voy a adquirir en un posicionamiento constante de riesgo, con lo que sólo empezaremos a posicionarnos sobre un estudio de probabilidad del precio (que el precio llegue a un % de correción para empezar a posicionarnos) que nos de un ratio superior al 75%.
PREGUNTA: Y si el precio sólo llega a ese 25% de correción que hacemos nos quedamos fuera de la oportunidad de montarnos a la dirección buena?
RESPUESTA: Pues esa posibilidad debe estar contemplada en el portafolios o grupo de sistemas, con lo que se tiene que hacer un sistema propio que únicamente recoga ese 25% de probabilidad de recorrido del precio y que este por si sólo tenga esperanza matemática.
PREGUNTA: Y si en la probabilidad del precio del 75% de la correción supera el límite maximo de correción para el riesgo máximo asignado que hacemos?
RESPUESTA: pues inevitablemente nuestro sistema entrara en DD hasta ese límite y se cerrara, y daremos paso a otro sistema con una probabilidad del 75% no de recorrido a la contra sino de probabiliadd de éxito de poscionamiento.
PREGUNTA: y si este 75% de éxito en la probabilidad de posicionamiento, va a flutuar en la banda del 25% de fracaso que hacemos ? asumimos el DD de los dos sistemas?
RESPUESTA: pues si eso ocurre que tiene posibilidades de ocurrir el sistema menor esta ya posicionandose descorrelaconadamente sobre el sistema de 75% de éxito y lo que hace variar en este caso la balanza del éxito esta en la diferencia de riesgo/beneficio que se tiene en el ratio W/L, aunque este caso merme el resultado final.
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