Medir sistemas, operativas y/o gestores

[Gratphil]

Buenos días,

Tampoco estoy convencido de los resultados de Wikmar. En primer lugar el planteamiento de salida y a priori los dos sistemas son equivalentes, uno con relación rentabilidad/desviación estandar 2/1 y otro 4/2 y con el mismo número de operaciones son iguales. Si a la hora de operarlos se operan de acuerdo al riesgo de cada uno el primero admitiría meterle 2 contratos o el doble de contratos que el de la relación 4/2. Por cierto quien pillase esa rentablidad riesgo por operación.

Lo anterior es si los operasemos en lineal, si utilizasemos money management el que tiene relación 2/1 permitiría adecuar más rapidamente el tamaño de la posición y por tanto aprovecharse mejor de la capitalización compuesta.

También creo que hay que pensar cual es el objetivo de la métrica. El SQN y el PSR lo que fundamentalmente pretenden es dar una cierta seguridad estadística de cara al futuro.

Por otro lado y opinando del máx. DD, yo creo que es simplemente una casualidad estadística y por tanto no es un buen indicador de riesgo. Otro tema es el máx. DD. posible obtenido por Montecarlo que para mí es el máximo exponente del riesgo de un sistema, si bien tiene la limitación de que también es creciente en la medida que aumenta el número de operaciones, por lo que no es comparable para dos sistemas con distinto número de operaciones o distinto tiempo en el mercado.

Saludos

[Feroz]

Para mi es importante el DD, y la fiabilidad de un sistema. Una fiabilidad alta , hace que una desviación de resultados, tenga un menor impacto puesto que la probabilidad de trades consecutivos negativos, disminuye en proporción.



Rango el problema de la fiabilidad alta , es que la probabilidad de manternerlo alto..no es muy viable.La frecuencia relativa se va estabilizando y aproximando de forma más exacta al 50%.

Quiero decir que un sistema que tenga esa alta probababilidad de acierto del 70/75% en adelante, lo vas a basar en una patrón o ineficiencia, el cual acabará mutando/ o desapareciendo.

Podrás comprobar que esa fiabilidad, después de 1000 trades en adelante , inexplicablemente irá reduciendose esa fiabilidad.

Una vez ocurra este hecho, todo lo demás caerá como las fichas de dominó, tendrás un impacto mayor, un DD inexplicablemente alto ( anda !! si ne las simulaciones no ocurría !! ).


Para mantener una serie larga de fiabilidad, requiere que el sistema aprenda por si mismo, o se creen módulos de reconocimiento de cambios en la frecuencia/tamaño/ alternancia de esos patrones.

[Rafa7]

Quiero decir que un sistema que tenga esa alta probababilidad de acierto del 70/75% en adelante, lo vas a basar en una patrón o ineficiencia, el cual acabará mutando/ o desapareciendo.

Feroz,



Esto que dices no lo veo.
¿Y si creas un sistema de trading con pago = 1/3? Vas a tener un porcentaje de aciertos del 75% segurísimo.
Y si tienes buena señal de entrada será ganador (un sistema con alto porcentauje de aciertos no es necesariamente ganador) porque el porcentaje de acierto será superior al 75%.

Puede ser que con el tiempo, el porcentaje de aciertos converga en el 75%, y, por lo tanto, mengue la esperanza matemática.



Saludos.

[Feroz]

Quiero decir que un sistema que tenga esa alta probababilidad de acierto del 70/75% en adelante, lo vas a basar en una patrón o ineficiencia, el cual acabará mutando/ o desapareciendo.

Feroz,



Esto que dices no lo veo.
¿Y si creas un sistema de trading con pago = 1/3? Vas a tener un porcentaje de aciertos del 75% segurísimo.
Y si tienes buena señal de entrada será ganador (un sistema con alto porcentauje de aciertos no es necesariamente ganador) porque el porcentaje de acierto será superior al 75%.

Puede ser que con el tiempo, el porcentaje de aciertos converga en el 75%, y, por lo tanto, mengue la esperanza matemática.


Sistemas así hay a porrillo por la red y por foros, y van cayendo todos, ( con mucha suerte caen y vuelven a funcionar al cabo del tiempo, pero eso no hay cuenta que lo resista )



Saludos.

Rafa

Programa un sistema con ese ratio 1/3, y comienza a meterle las series cada vez más largas , y verás lo que ocurre.

[Feroz]

Perdón colé una frase más arriba, pero supongo que se entiende.

[Rango Starr]

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[Feroz]

Rango, te digo lo mismo.. programalo y métele series largas y me cuentas

[Rango Starr]

.

[Rango Starr]

.s...

[Wikmar]

Así pues, desde el punto de vista de las métricas, en conclusiones algo a la ligera, para discusión y opinión, planteo que se podría decir que se caen SQN y PSR, y que quedan "vivas" SHN y SV. Faltaría seguir probando estas dos últimas en otros (muchos) casos.

Wikmar,



¿Qué es SV?
¿Qué quieres decir con que

caen SQn y PSR, y que quedan "vivas" SHN y SV

?



Gracias.

SV = System Value

Digo que caen SQN y PSR porque presentan alguna pega (SQN no distingue lo que sí es distinto, y PSR da por mejor lo que es peor).

Quedan vivas las que dan resultados coherentes.

Al resto de intervenciones, ahora no puedo responder, por la tarde-noche.

Gracias.

[Feroz]

Rango

Cuantas operaciones tienes comprobadas por activo ? cuantas operaciones tienes en la estadistica comprobadas en cada activo ?

[Rango Starr]

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[Feroz]

Bueno habría que profundizar en varias cuestiones para saber si los datos aportados son suficientes, y ahora no es el caso.

Se considera que en una estadística ( sistema automático ), el cual siempre estés en el mercado Largo/corto, el mínimo de operaciones a tener en cuenta son de 500 aprox. Sin embargo si el sistema tiene stop loss, sea del tipo que sea se ha de multiplicar *3 ese muestro mínimo.

[Rango Starr]

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[Gratphil]

Digo que caen SQN y PSR porque presentan alguna pega (SQN no distingue lo que sí es distinto, y PSR da por mejor lo que es peor).

Quedan vivas las que dan resultados coherentes.

Al resto de intervenciones, ahora no puedo responder, por la tarde-noche.

Gracias.

Wilkmar, para poder comparar los sistemas tienes que hacerlo igualando el riesgo, no la cantidad invertida en cada operación.

De acuerdo a lo que comentas será mejor un sistema que para un contrato tenga una relación beneficio/desv. estandar 100/50, pero con casi total seguridad será la ruina con unos pocos trades.

Saludos