lo primero agradecer a cuotes su colaboración enviándome los ficheros para poder hacer la prueba.
He testeado el mini-sp en la sesión del 15-abr-09. El fichero de cuotes contiene datos de Mirus y va desde las 16:35 hasta las 18:05 aproximadamente. Redondeando, hora y media.
El mío es con datos de Interactive Brokers e incluye toda la sesión europea desde las 8:00 a las 22:15 aproximadamente.
El fichero de cuotes es de 971kB y el mío de 759kB ... ya podemos intuir cómo va a acabar esto. Me temo.
La prueba más sencilla es correr una ventana del Time & Sales para cada fichero ...
Pongo una captura de unos segundos del T&S con cada broker. (Las etiquetas que ponen BLOCK ni caso, sólo significan que el volumen del trade es mayor que 100 ):
Efectivamente, IB manda los datos comprimidos ... Se ve cómo en la ventana de IB los negocios están más agrupados. Es como si juntara en la misma línea trades realizados al mismo tick de precio.
Fijémonos en los rectángulos violeta: parece que esos trades están sincronizados en los dos brokers, con una diferencia a veces de +/- 2 segundos.
Ahí se ve claro cómo IB ha comprimido dos trades de 1 contrato, en uno individual de 2 contratos. Es la segunda línea debajo del 5. En IB figura un 2, y en Mirus son dos líneas con un 1. El resto de trades en ese rectángulo son iguales (en cuanto a volumen se refiere).
También es curioso cómo a veces están sincronizados en el tiempo y a veces no. Por ejemplo, el trade azul de 2 contratos a las 16:56:05 es el único que tiene el mismo time en los dos brokers.
El rectángulo amarillo es otro ejemplo de cómo comprime IB los ticks.
Aparte se observan dos anomalías en los trades que hay entre esos dos rectángulos:
- Por un lado los 9 contratos a las 16:56:13 en 836.00 que aparecen en IB. Parecen corresponderse con los 7 + 2 de las 16:56:12 y 16:56:11 de Mirus, salvo que en Mirus no están los dos en 836.00 y uno es al bid (azul) y otro al ask(verde).
- Por otro lado los 198 contratos de las 16:56:13 en 836.00 que hay en IB no se encuentran en Mirus por ningún lado (hay parte, pero no todos). ¿ Existieron o no ? ... ¿ en qué broker hay que confiar ?
...
bueno no sigo. Esto sólo es un botón de muestra cogido al azar. Supongo que habrán cientos en una sesión.
Y esto ¿ cómo influye en el trading ? ... pues dependerá de la operativa de cada uno. Afectará sobre todo a las entradas-salidas y siempre que uses criterios basados en el bid-ask para decidir. Sino, no tiene importancia alguna. Influirá sobre todo en scalping:
- no es lo mismo ver una entrada de 1000 contratos que cien entradas de 10 contratos. Lo primero se deberá a una entrada de manos fuertes y con seguridad el precio se moverá desde ese punto (hacia arriba o hacia abajo es imposible de saber, pero se moverá seguro).
- por otro lado, si alguien hace una entrada fuerte (como los casi 200 que no se ven en Mirus pero sí en IB) querrás verla, o no verla si es que no existió.
- los gráficos de barras prácticamente no se ven afectados. Tal vez alguna discordancia de 1 tick a lo sumo entre el OHLC de algunas barras.
- el mapa de bid-ask sí cambia (esto lo dejo para otro post. Es un indicador del tipo marketDelta).
Pues esto es todo. Espero que os resulte interesante.
Saludos
Y en el eurex no veo que se pueda bajar el T&S
parece que algo se podrá hacer. 
