En la imagen "BAC vs WFC" hay 2 graficos, el de la izquierda es el que establece los diferenciales a 1 día y el de la derecha los acumula desde la fecha que le marque, en este caso abarca desde el 11-08-09 al 21-09-09.
Polxx, si te puedo contestar aquí, podré matar 2 pájaros de un tiro y perdona por la expresión.
Cierto que llevas razón en que si en el método clásico del spread pones 1 día, los resultados deberán ser los mismos que el gráfico de la izquierda y si pones 30 sesiones deberán ser iguales que el de la derecha.
De hecho si abrieras la imagen verías que el título del archivo empieza por Spread. Con lo cual he partido de ahí, pero con ciertas matizaciones.
Al principio de este hilo hablé solo de 2 activos para dar mas claridad al planteamiento pero el objetivo inicial era el de ultilizar todos los activos que se quisieran meter en el grupo aunque en realidad por motivos de espacio solo he metido 7, pues creo que con eso ya me sobran, como puedes ver en la imagen en la parte superior donde hay 7 líneas.
No sé si con el spread clásico puedo hacer esto, pero en cualquier caso cuando pensé en utilizar un eje central para un grupo ilimitado de activos fué cuando monté este planteamiento.
Además, esto lo preparé sobre el 2004 y lo hice para intradía en una hoja excel en donde me iba capturando la horquilla mediante DDE y después de pegarme la paliza no me funcionó, lógicamente ahí tenía que acumular diferenciales pues no iba a reinicializar minuto a minuto, yo arrancaba desde la apertura con un diferencial fijo e iba acumulándose sobre este, cuando llegaban a un alejamiento ya calculado me saltaba una celda que me decía compra y la otra venta, al principio daba resultado pero de vez en cuando venia un aejamiento en el que yo me quedaba esperando el retorno de la línea y ahí me quedaba de chincheta, luego volvían a correlacionarse a partir de un cierto momento pero nunca sabías cuando.
En aquel momento me parece que no lo llamaba de ninguna manera, a lo mejor por eso falló, por no ponerle nombre ¿no puede ser?. Luego ya lo olvidé y lo archivé y hace unos meses se me vino a la memoria a consecuencia de no recuerdo qué, y entonces caí en la cuenta de que tenía que hacerlo a datos de cierre y solo con 1 día en mercado para que no me pillaran esas descorrelaciones que hay de cuando en cuando o me pillaran lo menos posible, entonces cogí lo que tenía archivado y después de mirarlo todo de pincipio a fin lo guardé y lo empecé de nuevo y ¡voilá!
Ahora bien, funcionar no sé si va a funcionar, pero, ¿y lo bonita que me está quedando la historia?, ¿eso no cuenta?
Bueno, yo creo que sería mejor ver si esto funciona que es lo importante, y si no, a otra cosa mariposa.
En la imagen "Tríada" se puede ver ya como se mueven las líneas de los 3 activos. Hoy han dado señal y yo tenía que haberle entrado a los 3, pero como he dicho que no empiezo hasta el 28-09-09 pues nada.
Para el caso de 2, la señal es que acaben de cuzarse y que sea >0,5
Y para mas de 2, por ahora lo que tengo estudiado es que acaben de cruzarse al menos 2 lineas y que sean >0,5 al menos un activo, entonces le entraría a los 3 como ha sido el caso de hoy
Por cierto, no tengo solución para el stop ni el Limit, por eso no he empezado aún el real, y además no se me ocurre como hacerlo de forma automática claro, antes planteaba yo si mediante IB. podría condicionar una orden para cuando el P&L de varios activos llegara a una cantidad "X", pero no lo he mirado aún siquiera.
¿Sabes tu si eso es posible, o se te ocure alguna otra forma?
Saludos.
La goma
La estrategia es interesante, ya estuve mirando en el pasado algo similar, pero hay una cuestion basica que no debes olvidar, y es la homogeneidad de los activos.
Si buscas buenas correlaciones (simples o inversas) entre indices o pares de divisas, tal vez consigas algo interesante. Entre empresas lo veo mucho mas dificil. Yo no dejaria de investigar si te saliera mal lo de BAC, JPM y WFC, ni echaria las campanas al vuelo si sale bien. Si es asi, creo que sera por casualidad.
El que dos empresas pertenezcan al mismo sector no garantiza en modo alguno una alta correlacion, por lo que dificilmente se puede establecer un eje de equilibrio entre ellas. Es que incluso podemos verlo en las empresas elegidas, cuyo comportamiento en los ultimos meses ha sido completamente diferente.
Creo que deberias tirar por otro camino.
Un saludo.
Si buscas buenas correlaciones (simples o inversas) entre indices o pares de divisas, tal vez consigas algo interesante. Entre empresas lo veo mucho mas dificil. Yo no dejaria de investigar si te saliera mal lo de BAC, JPM y WFC, ni echaria las campanas al vuelo si sale bien. Si es asi, creo que sera por casualidad.
El que dos empresas pertenezcan al mismo sector no garantiza en modo alguno una alta correlacion, por lo que dificilmente se puede establecer un eje de equilibrio entre ellas. Es que incluso podemos verlo en las empresas elegidas, cuyo comportamiento en los ultimos meses ha sido completamente diferente.
Creo que deberias tirar por otro camino.
Un saludo.
Redman me refereía a desviaciones típicas móviles, de tal forma que tus cálculos se adapten a la volatilidad. Dicho en llano, has probado a meter unas bandas de Bollinger con diferentes amplitudes en esos gráficos?Redman escribió:Tengo muy poco tiempo en este momento, solo un par de palabras rápidas.
X-Trader, la desviación máxima para entrar la tengo estipulada para este grupo en >0,5 y no para todos los activos es la misma por lo que he ido viendo, aunque esta cifra he observado que se está volviendo muy pisada. No obstante he preferido lanzar ya un real y no perder mas tiempo aún y cuando con el paso del tiempo tuviera que modificar la desviación para este grupo.
Aunque nunca me han gustado las martingalas pero aquí las obvio aún mas porque en esta técnica estoy abierto solo un día en el 80 % de los casos o puede que en más, en el resto puedo cerrarlas al 2º día y en muy contadísimas ocasiones al 3º.
Veremos qué pasa.
Saludos.
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
hoy me he encontrado con un libro interesante:
Professional Stock Trading. System Design and Automation.
En el capítulo 2 trata el Pair Trading e incluye el código
de un sistema para tradestation. Supongo que os puede ser útil.
Por si es de interés el libro está en avaxhome.ws
http://avaxhome.ws/ebooks/economics_fin ... ading.html
S2
Professional Stock Trading. System Design and Automation.
En el capítulo 2 trata el Pair Trading e incluye el código
de un sistema para tradestation. Supongo que os puede ser útil.
Por si es de interés el libro está en avaxhome.ws
http://avaxhome.ws/ebooks/economics_fin ... ading.html
S2
Vamos a ver si soy capaz de responder ambas cuestiones de una tacada.
Con los valores prefiero utilizar el Pairs Trading y aquí después de las pertinentes estadísiticas incluso los empezé o operar hace poco.
En el Pairs Trading es donde utilizo las Bollinger e incluso RSI, y en principio van bien. Aunque esto creo que sería tema de otro hilo del que al menos por mi parte prefiero dejar en stand by.
No obstante, X-Trader, (por algo estos diálogos en los foros son mavarillosos) me acabas de dar una idea que pudiera ser interesante con lo de las bollinger, me explico.
Puedo intentar ver si le puedo meter a este planteamiento (al de este hilo) una RSI montada sobre bollinger, pues eso me parece que se lo ví a Blai5 pero no estoy seguro ahora mismo y a lo mejor le estoy quitando el mérito a otro, aunque creo que no. Eso se lo puse a otra prueba que tengo en fase I de laboratorio y me la ha mejorado hasta el punto de que está ya casi en fase II.
Pero como siempre en todo, el tiempo es nuestro contrincante.
No obstante, en cuanto me despeje un poco y posiblemente cuando ya haya entrado en real con el trío de valores, posteriormente meta también a índices que es lo que en un principio quería hacer. No obstante (se nota que me gusta mucho decirlo ¿no?), antes de eso quisiera verlos primero en simul con las RSI sobre BB por si acaso tiran.
No obstante, jeje, dejo esto un rato que tengo cosas que hacer.
Cls, gracias por la info.
Saludos.
Eurito escribió:pero hay una cuestion basica que no debes olvidar, y es la homogeneidad de los activos.
Si buscas buenas correlaciones (simples o inversas) entre indices o pares de divisas, tal vez consigas algo interesante. Entre empresas lo veo mucho mas dificil. Yo no dejaria de investigar si te saliera mal lo de BAC, JPM y WFC, ni echaria las campanas al vuelo si sale bien. Si es asi, creo que sera por casualidad.
El que dos empresas pertenezcan al mismo sector no garantiza en modo alguno una alta correlacion, por lo que dificilmente se puede establecer un eje de equilibrio entre ellas. Es que incluso podemos verlo en las empresas elegidas, cuyo comportamiento en los ultimos meses ha sido completamente diferente.
Creo que deberias tirar por otro camino.
Un saludo.
Totalmente de acuerdo en todo, es mas, en esto solo quería meter a futuros de índices, de materias primas, de metales, de bonos, etc, y no de valores, pero como deferencia a la petición de un oyente los puse ya que además quería perfilarlo, y ha sido a sabiendas de que estos no eran idóneos para tal planteamiento, no obstante los he puesto y en principio prefiero continuarlos para ver de qué defectos adolece y por donde los puedo atacar ya que ello me podría servir incluso para los índices.X-Trader escribió:Redman me refereía a desviaciones típicas móviles, de tal forma que tus cálculos se adapten a la volatilidad. Dicho en llano, has probado a meter unas bandas de Bollinger con diferentes amplitudes en esos gráficos?
Con los valores prefiero utilizar el Pairs Trading y aquí después de las pertinentes estadísiticas incluso los empezé o operar hace poco.
En el Pairs Trading es donde utilizo las Bollinger e incluso RSI, y en principio van bien. Aunque esto creo que sería tema de otro hilo del que al menos por mi parte prefiero dejar en stand by.
No obstante, X-Trader, (por algo estos diálogos en los foros son mavarillosos) me acabas de dar una idea que pudiera ser interesante con lo de las bollinger, me explico.
Puedo intentar ver si le puedo meter a este planteamiento (al de este hilo) una RSI montada sobre bollinger, pues eso me parece que se lo ví a Blai5 pero no estoy seguro ahora mismo y a lo mejor le estoy quitando el mérito a otro, aunque creo que no. Eso se lo puse a otra prueba que tengo en fase I de laboratorio y me la ha mejorado hasta el punto de que está ya casi en fase II.
Pero como siempre en todo, el tiempo es nuestro contrincante.
No obstante, en cuanto me despeje un poco y posiblemente cuando ya haya entrado en real con el trío de valores, posteriormente meta también a índices que es lo que en un principio quería hacer. No obstante (se nota que me gusta mucho decirlo ¿no?), antes de eso quisiera verlos primero en simul con las RSI sobre BB por si acaso tiran.
No obstante, jeje, dejo esto un rato que tengo cosas que hacer.
Cls, gracias por la info.
Saludos.
No hay nada mejor que aquí y ahora mismo. (Walt Whitman)
He seguido aténtamente este hilo desde sus inicios y veo que se parece mucho el planteamiento base a algo que hay por el foro sobre sintéticos en divisas, con la particularidad de que en divisas encontramos siempre su par real equivalente mientras que con otros activos el sintético resultante no tiene un activo real en el que se reflejen las desviaciones de las correlacciones.
La inormación que nos aporta el indicador en cuestión es útil, pero en ningún momento nos dice en que sentido se va a mover el precio. Creo que es un error pensar que una desviación en una correlación tiene que corregirse con movimientos opuestos. Bien al contrario, es muy habitual volver al punto de equilibrio continuando el movimiento tendencial que inicialmente provocó la descorrelación.
Simplifiquemos al máximo y pongamos un ejemplo con divisas.
Supongamos que detectamos que el par eur/usd tiene una correlación directa con el par eur/jpy y que cada 100 pipos que se mueve el primero, el segundo lo hace 150. (De ser cierto siempre el par usd/jpy sería un encefalograma plano, je,je)
Supongamos que el eur/usd se mueve un día 100 pipos para arriba pero el eur/jpy sólo se mueve 75 también hacia arriba. Según las fórmulas que puso Redman encontraríamos una "descorrelación". Ok, eso está bien, pero: ¿COMO SE VA A CORREGIR ESA DESCORRELACION EN UN FUTURO?
Pues resulta que tenemos 4 posibilidades y todas corrigen la descorrelación de tal manera que si volvemos a calcular las formulitas, todo habría vuelto a su estado inicial de equilibrio, pero el camino para hacerlo sería totalmente distinto y las posibilidades de trading son muy diferentes en cada situación.
Por un lado se corrigiría si al día/s siguientes el eur/usd retrocediese una cantidad suficiente de pipos y el eur/jpy se mantuviera plano.
Una segunda posibilidad es que el eur/usd corrija menos que en el caso A pero el eur/jpy suba lo suficiente para llegar al estado de equilibrio.
Como 3º supuesto el eur/usd puede permanecer plano y el eur/jpy suba un poco más que en el caso B, con lo que llegaríamos al mismo ratio.
Y por último, ambos pare podrían subir, sólo que el eur/jpy basteante más que el eur/usd y obtendríamos el mismo resultado.
Entonces, ¿Que hacemos? ¿Compramos, vendemos y también que compramos o vendemos?
Una posibilidad en un caso como este sería vender eur/usd y comprar eur/jpy, pero eso lo único que nos aseguraría sería estar haciendo una cobertura complicada que sería más falsa que un engendro y que en realidad sería equivalente a comprar usd/jpy.
Así que aunque como estudio teórico lo veo muy interesante, llegado el momento de aplicarlo sobre algún activo, la cosa se complica y mucho, y si se complica en divisas, con el resto de activos aun mayor es la dificultad.
No he realizado los cálculos exáctos, pero es sencillo de hacer. De todos los modos el ejemplo es tan evidente que no hacen falta ni números.
No pretendo de ninguna de las maneras tirar el trabajo que has realizado Redman, de hecho suelo embarcarme en estudios similares sobre técnicas que producen el mismo estdo de incertidumbre que el que por fuerza está abocado tu estudio. Sólo pretendo aclarar conceptos que he observado.
¿Para que puede valer entonces este indicador? Pues lo mismo que cualquiera que calcule desviaciones, como por ejemplo el CCI, es decir, para conocer un dato más de los mercados. Imaginar or un momento que utilizamos un activo como indicador adelantado de otro. El indicador de Redman discriminaría perféctamente cuando debemos hacer caso a las señales del activo adelantado y cuando no es conveniente hacerlo.
La inormación que nos aporta el indicador en cuestión es útil, pero en ningún momento nos dice en que sentido se va a mover el precio. Creo que es un error pensar que una desviación en una correlación tiene que corregirse con movimientos opuestos. Bien al contrario, es muy habitual volver al punto de equilibrio continuando el movimiento tendencial que inicialmente provocó la descorrelación.
Simplifiquemos al máximo y pongamos un ejemplo con divisas.
Supongamos que detectamos que el par eur/usd tiene una correlación directa con el par eur/jpy y que cada 100 pipos que se mueve el primero, el segundo lo hace 150. (De ser cierto siempre el par usd/jpy sería un encefalograma plano, je,je)
Supongamos que el eur/usd se mueve un día 100 pipos para arriba pero el eur/jpy sólo se mueve 75 también hacia arriba. Según las fórmulas que puso Redman encontraríamos una "descorrelación". Ok, eso está bien, pero: ¿COMO SE VA A CORREGIR ESA DESCORRELACION EN UN FUTURO?
Pues resulta que tenemos 4 posibilidades y todas corrigen la descorrelación de tal manera que si volvemos a calcular las formulitas, todo habría vuelto a su estado inicial de equilibrio, pero el camino para hacerlo sería totalmente distinto y las posibilidades de trading son muy diferentes en cada situación.
Por un lado se corrigiría si al día/s siguientes el eur/usd retrocediese una cantidad suficiente de pipos y el eur/jpy se mantuviera plano.
Una segunda posibilidad es que el eur/usd corrija menos que en el caso A pero el eur/jpy suba lo suficiente para llegar al estado de equilibrio.
Como 3º supuesto el eur/usd puede permanecer plano y el eur/jpy suba un poco más que en el caso B, con lo que llegaríamos al mismo ratio.
Y por último, ambos pare podrían subir, sólo que el eur/jpy basteante más que el eur/usd y obtendríamos el mismo resultado.
Entonces, ¿Que hacemos? ¿Compramos, vendemos y también que compramos o vendemos?
Una posibilidad en un caso como este sería vender eur/usd y comprar eur/jpy, pero eso lo único que nos aseguraría sería estar haciendo una cobertura complicada que sería más falsa que un engendro y que en realidad sería equivalente a comprar usd/jpy.
Así que aunque como estudio teórico lo veo muy interesante, llegado el momento de aplicarlo sobre algún activo, la cosa se complica y mucho, y si se complica en divisas, con el resto de activos aun mayor es la dificultad.
No he realizado los cálculos exáctos, pero es sencillo de hacer. De todos los modos el ejemplo es tan evidente que no hacen falta ni números.
No pretendo de ninguna de las maneras tirar el trabajo que has realizado Redman, de hecho suelo embarcarme en estudios similares sobre técnicas que producen el mismo estdo de incertidumbre que el que por fuerza está abocado tu estudio. Sólo pretendo aclarar conceptos que he observado.
¿Para que puede valer entonces este indicador? Pues lo mismo que cualquiera que calcule desviaciones, como por ejemplo el CCI, es decir, para conocer un dato más de los mercados. Imaginar or un momento que utilizamos un activo como indicador adelantado de otro. El indicador de Redman discriminaría perféctamente cuando debemos hacer caso a las señales del activo adelantado y cuando no es conveniente hacerlo.
Cerramos el BAC-WFC Abierto ayer 21-09-09
Precio tomado a las 21:30 del 22-09-09
BAC 17,63
WFC 29,41
El P&L ha sido de -19 y +39 = +20€ (1% s/base invers)
Hoy no hay nada para tomar posición.
PD.- Acabo de ver que has escrito Spirit, luego lo veo.
Saludos.
Precio tomado a las 21:30 del 22-09-09
BAC 17,63
WFC 29,41
El P&L ha sido de -19 y +39 = +20€ (1% s/base invers)
Hoy no hay nada para tomar posición.
PD.- Acabo de ver que has escrito Spirit, luego lo veo.
Saludos.
- Adjuntos
-
- Posiciones abiertas 22-09-09
No hay nada mejor que aquí y ahora mismo. (Walt Whitman)
Precio 23-06-09 22:00
BAC = 17,50
WFC = 28,76
JPM = 45,06
SIMUL.(Base inversión 1000€ por activo)
BAC -0,86
WFC +0,86
Compra 84 BAC a 17,50 usd
Venta 51 WFC a 28,76 usd
BAC -1,31
JPM +1,31
Compra 84 BAC a 17,50 usd
Venta 33 JMP a 45,06 usd
WFC -0,45
JPM +0,45
No hay señal
Saludos.
BAC = 17,50
WFC = 28,76
JPM = 45,06
SIMUL.(Base inversión 1000€ por activo)
BAC -0,86
WFC +0,86
Compra 84 BAC a 17,50 usd
Venta 51 WFC a 28,76 usd
BAC -1,31
JPM +1,31
Compra 84 BAC a 17,50 usd
Venta 33 JMP a 45,06 usd
WFC -0,45
JPM +0,45
No hay señal
Saludos.
No hay nada mejor que aquí y ahora mismo. (Walt Whitman)
Bueno veamos, Spirit
Está claro que los resultados de 1 operación de anteayer o la que se abre hoy con 2 operadciones, o las siguientes 25 que surjan que pueden tardar 40 ó 50 días en completarse, no van a decir nada, pues para eso necesitaríamios una población mayor de muestra y en distintos períodos de tiempo, lo sabemos, y yo prefiero meterle mano a las cosas en real que era lo que pensaba hacer a partir del 28-09-09. Lógicamente estas cosas hay que hacerlas después de sus estudios previos y a ser posible con pruebas externas.
Y me está pareciendo que esto se va a hacer eterno, además de que lo estoy haciendo con activos que no eran mi idea, aunque me venía bien para que me surjan problemas para intentar corregir y saber como resolverlos cuando estuviera con los índices,
Pero vamos a ver qué puedo contestar de tu extenso informe.
- Se provoca una descorrelación que no sabemos si es tal porque tenemos los indicadores a 0 desde ayer, pero no nos importa porque no estamos midiendo ningna descorrelación histórica, lo que nos importa es el movimiento que hacen 2 activos, 3, ó 7, además de que con bastante probabilidad donde puede tener mayor rendimiento este planteamiento es en grupos entre 3 y 5 por lo que he avanzado hasta ahora, y que no sabemos si esa descorrelación que estamos viendo por el indicador lo es o por el contrario es una correción de la descorrelación aunque vayan en sentido inverso, pues lo que estamos viendo en este caso es solo la fotografía de 1 día, si bien, podríamos ampliar esa visión utilizando el propio indicador desde una fecha superior a 1 día, por ejemplo a ¿20?, ¿50?, ¿1000?, es muy relativo pues según vayas retrocediendo en fechas podrías ver que lo que con 20 parece una descorrelación con 50 ya puede parecer un corrección de la descorrelación, o con 100 podría ser un grado mas alto de descorrelación.
- Pues bien, para nuestro planteamiento y para poder entendernos hablaremos de descorrelación al ver el gráfico y aunque sea con datos de 1 día y hablando solo de 2 activos (aunque insisto en que no es lo ideal de este planteamiento, pero bueno, es como empecé a hablar al principio) cuando vemos una línea alejarse de la zona "0" y a la otra hacer lo mismo pero en sentido contrario y nos olvidamos por ahora de la distancia.
- Tomando como base que observamos una descorrelación (insisto en que no sabemos si lo es, ni nos importa) se pueden producir los siguientes movimientos al día siguiente, pues solo es 1 día después lo que nos interesa de este planteamiento.
1º) Que siga descorrelacionándose.
2º) Que se corrija pero no lleguen siguiera ambas líneas a la zona "0"
3º) Que se corrija y que lleguen ambas líneas a la zona "0" o similar
4º) Que se corrija y que ámbas líneas traspasen la zona "0" en sentido contrario.
- Pues bien, estas 4 posibilidades se dan continuamente en los índices de futuros, en las divisas no lo sé, pues ni las he metido siquiera para probar.
De las 4 la que menos se produce es la 1ª y las otras 3 se reparten el resto por igual.
- Las 4 pueden dar beneficios o pérdidas
- De las 4, las que pueden producir mas beneficios que pérdidas son la 3ª y la 4ª
- En ningún caso he visto que se produzca mayoritariamente el punto 3º
- Aunque el punto 4º es el que puede producir mayor beneficio de todos, también puede producir pérdida.
- La señal llega cuando en el 1º cruce de ambas líneas por la zona "0" estas se han alejado de esta zona más del filtro de alejamiento que se le dá a cada grupo después de haberlo estudiado.
Cuando se corrige una descorrelación verdadera no sé realmente como lo hacen ni los futuros ni las divisas porque no lo he estudiado pues esto que estoy mostrando no es una descorrelación, es solo el movimiento de 1 día entre varios activos, pero sí sé que esto que muestro cuando se separan las líneas de los activos el movimiento que se produce al siguiente día es el nombrado en los 4 puntos.
Cuando me planteé esto, que será un spread o no lo será, me es indiferente, lo hice para cerrarlo al día siguiente y luego ví que que un un porcentaje muy pequeño, menos del 2% de las veces se cerraría al 3º día y al 2º día alrededor del 15%, pero últimamente lo he apretado mas y casi el 95% de las veces se cierra al 1º día.
Cuando expuse este planteamiento, que está completo en los primeros mensajes y no me he guardado absolutamente nada, y que solo hay que trabajarlo y echarle una cuantas horas, o bastantes, según los conocimientos o inteligencia de cada cual (en mi caso han sido bastantes horas), para montarlo, mi intención era (y de hecho sigue siéndolo) la de madurarlo aquí y si funcionaba, pues ahí está. Pero también sé, que cuando alguien desarrolla una técnica, en caso de que funcione, con bastantes probabilidades le funcionará solo a él y a muy pocos mas aunque lo ponga todo boca arriba como es este caso, y la verdad es que últimamente se me está yendo mas tiempo del que quisiera en exponerlo.
En los últimos 2 ó 3 días me estoy dando cuenta de que con lo que yo quería hacer de entrar en real a partir del 28-09-09 para el trío de valores me va a valer para muy poco pues me va a alargar mucho el tiempo de la prueba y lo que necesito es una mayor población en el menor tiempo posible, es decir que sí quiero seguir con la prueba del trío de valores pero al mismo tiempo abrir 4 ó 5 grupos más con 3 ó 4 futuros de toda clase en cada uno de ellos y todo eso lo prefiero hacer en real que ya lo he rodado en simul, y si esto falla o funciona no quiero saberlo dentro de 3 años, sino lo antes posible por lo que seguramente me vea abocado a bajar el importe por activo y dedicarle mas tiempo a este tema aunque sea a costa de reducirlo de donde sea.
Si me faltan cosas por contestar, que seguro me faltarán, lo dejaré para otro día, pues últimamente no estoy durmiendo casi nada y necesito hacerlo.
Saludos.
PD.- Sí, me acabo de acordar de una.
Efectivamente este indicador no nos dice donde va a ir el precio el siguiente día, pero es que no es su misión decírnoslo y nos dá igual ya que no trabajamos con un solo activo.
Si el activo "A" lo vendemos y el "B" lo compramos, nos dá exactamente igual que el "A" suba o baje, exactamente lo mismo, y el mismo caso para el "B", lo único que nos importa y es lo que nos va a decir el indicador es que el "A" había que venderlo y el otro comprarlo, y el P&L vendrá por los motivos que tú enumerastes en tu mensaje al hablar de las divisas, es decir que estando vendidos en este caso del "A", en el conjunto de la operación podemos tener beneficios tanto si sube como si baja el activo "A".
Saludos.
Está claro que los resultados de 1 operación de anteayer o la que se abre hoy con 2 operadciones, o las siguientes 25 que surjan que pueden tardar 40 ó 50 días en completarse, no van a decir nada, pues para eso necesitaríamios una población mayor de muestra y en distintos períodos de tiempo, lo sabemos, y yo prefiero meterle mano a las cosas en real que era lo que pensaba hacer a partir del 28-09-09. Lógicamente estas cosas hay que hacerlas después de sus estudios previos y a ser posible con pruebas externas.
Y me está pareciendo que esto se va a hacer eterno, además de que lo estoy haciendo con activos que no eran mi idea, aunque me venía bien para que me surjan problemas para intentar corregir y saber como resolverlos cuando estuviera con los índices,
Pero vamos a ver qué puedo contestar de tu extenso informe.
Apenas tengo idea de Forex pues ni los he trabajado ni estudiado y no puedo rebatir nada, pero referente a los futuros de índices, podemos poner con este planteamiento un gráfico de M-SP y del YM, o del M-SP y NQ ó M-SP y Dax, o Dax y Stxx50 por ejemplo para que siempre haya un patrón al que sigan, y veríamos lo siguiente:Spirit escribió:La inormación que nos aporta el indicador en cuestión es útil, pero en ningún momento nos dice en que sentido se va a mover el precio. Creo que es un error pensar que una desviación en una correlación tiene que corregirse con movimientos opuestos. Bien al contrario, es muy habitual volver al punto de equilibrio continuando el movimiento tendencial que inicialmente provocó la descorrelación.
Simplifiquemos al máximo y pongamos un ejemplo con divisas.
- Se provoca una descorrelación que no sabemos si es tal porque tenemos los indicadores a 0 desde ayer, pero no nos importa porque no estamos midiendo ningna descorrelación histórica, lo que nos importa es el movimiento que hacen 2 activos, 3, ó 7, además de que con bastante probabilidad donde puede tener mayor rendimiento este planteamiento es en grupos entre 3 y 5 por lo que he avanzado hasta ahora, y que no sabemos si esa descorrelación que estamos viendo por el indicador lo es o por el contrario es una correción de la descorrelación aunque vayan en sentido inverso, pues lo que estamos viendo en este caso es solo la fotografía de 1 día, si bien, podríamos ampliar esa visión utilizando el propio indicador desde una fecha superior a 1 día, por ejemplo a ¿20?, ¿50?, ¿1000?, es muy relativo pues según vayas retrocediendo en fechas podrías ver que lo que con 20 parece una descorrelación con 50 ya puede parecer un corrección de la descorrelación, o con 100 podría ser un grado mas alto de descorrelación.
- Pues bien, para nuestro planteamiento y para poder entendernos hablaremos de descorrelación al ver el gráfico y aunque sea con datos de 1 día y hablando solo de 2 activos (aunque insisto en que no es lo ideal de este planteamiento, pero bueno, es como empecé a hablar al principio) cuando vemos una línea alejarse de la zona "0" y a la otra hacer lo mismo pero en sentido contrario y nos olvidamos por ahora de la distancia.
- Tomando como base que observamos una descorrelación (insisto en que no sabemos si lo es, ni nos importa) se pueden producir los siguientes movimientos al día siguiente, pues solo es 1 día después lo que nos interesa de este planteamiento.
1º) Que siga descorrelacionándose.
2º) Que se corrija pero no lleguen siguiera ambas líneas a la zona "0"
3º) Que se corrija y que lleguen ambas líneas a la zona "0" o similar
4º) Que se corrija y que ámbas líneas traspasen la zona "0" en sentido contrario.
- Pues bien, estas 4 posibilidades se dan continuamente en los índices de futuros, en las divisas no lo sé, pues ni las he metido siquiera para probar.
De las 4 la que menos se produce es la 1ª y las otras 3 se reparten el resto por igual.
- Las 4 pueden dar beneficios o pérdidas
- De las 4, las que pueden producir mas beneficios que pérdidas son la 3ª y la 4ª
- En ningún caso he visto que se produzca mayoritariamente el punto 3º
- Aunque el punto 4º es el que puede producir mayor beneficio de todos, también puede producir pérdida.
- La señal llega cuando en el 1º cruce de ambas líneas por la zona "0" estas se han alejado de esta zona más del filtro de alejamiento que se le dá a cada grupo después de haberlo estudiado.
Cuando se corrige una descorrelación verdadera no sé realmente como lo hacen ni los futuros ni las divisas porque no lo he estudiado pues esto que estoy mostrando no es una descorrelación, es solo el movimiento de 1 día entre varios activos, pero sí sé que esto que muestro cuando se separan las líneas de los activos el movimiento que se produce al siguiente día es el nombrado en los 4 puntos.
Cuando me planteé esto, que será un spread o no lo será, me es indiferente, lo hice para cerrarlo al día siguiente y luego ví que que un un porcentaje muy pequeño, menos del 2% de las veces se cerraría al 3º día y al 2º día alrededor del 15%, pero últimamente lo he apretado mas y casi el 95% de las veces se cierra al 1º día.
Cuando expuse este planteamiento, que está completo en los primeros mensajes y no me he guardado absolutamente nada, y que solo hay que trabajarlo y echarle una cuantas horas, o bastantes, según los conocimientos o inteligencia de cada cual (en mi caso han sido bastantes horas), para montarlo, mi intención era (y de hecho sigue siéndolo) la de madurarlo aquí y si funcionaba, pues ahí está. Pero también sé, que cuando alguien desarrolla una técnica, en caso de que funcione, con bastantes probabilidades le funcionará solo a él y a muy pocos mas aunque lo ponga todo boca arriba como es este caso, y la verdad es que últimamente se me está yendo mas tiempo del que quisiera en exponerlo.
En los últimos 2 ó 3 días me estoy dando cuenta de que con lo que yo quería hacer de entrar en real a partir del 28-09-09 para el trío de valores me va a valer para muy poco pues me va a alargar mucho el tiempo de la prueba y lo que necesito es una mayor población en el menor tiempo posible, es decir que sí quiero seguir con la prueba del trío de valores pero al mismo tiempo abrir 4 ó 5 grupos más con 3 ó 4 futuros de toda clase en cada uno de ellos y todo eso lo prefiero hacer en real que ya lo he rodado en simul, y si esto falla o funciona no quiero saberlo dentro de 3 años, sino lo antes posible por lo que seguramente me vea abocado a bajar el importe por activo y dedicarle mas tiempo a este tema aunque sea a costa de reducirlo de donde sea.
Si me faltan cosas por contestar, que seguro me faltarán, lo dejaré para otro día, pues últimamente no estoy durmiendo casi nada y necesito hacerlo.
Saludos.
PD.- Sí, me acabo de acordar de una.
Efectivamente este indicador no nos dice donde va a ir el precio el siguiente día, pero es que no es su misión decírnoslo y nos dá igual ya que no trabajamos con un solo activo.
Si el activo "A" lo vendemos y el "B" lo compramos, nos dá exactamente igual que el "A" suba o baje, exactamente lo mismo, y el mismo caso para el "B", lo único que nos importa y es lo que nos va a decir el indicador es que el "A" había que venderlo y el otro comprarlo, y el P&L vendrá por los motivos que tú enumerastes en tu mensaje al hablar de las divisas, es decir que estando vendidos en este caso del "A", en el conjunto de la operación podemos tener beneficios tanto si sube como si baja el activo "A".
Saludos.
- Adjuntos
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No hay nada mejor que aquí y ahora mismo. (Walt Whitman)
La simulación la he cortado pues estoy empezando a preparar los distintos grupos con los que quisiera operar en real minimizando la base de inversión para que el impacto sobre la cuenta sea mínimo en caso de ser negativo, y la verdad es que cuando empiece con ellos no sé del tiempo que dispondré. Utilizaré en principio futuros sobre índices, sobre metales, sobre bonos y puede que mas adelante lo haga también sobre materias primas; para ello utilizaré solo ETF's para poder modelar la inversión a mi gusto.
El mercado es como la vida en general, debes de dejar algo primero si quieres obtener algo después, en mi caso he obtenido opiniones sobre un planteamiento en particular que puede ser bueno o puede ser malo, pero tengo distintos puntos de vista, por lo cual doy las gracias a todos en general.
No obstante, si no puedo postear detalladamente lo que haga, porque además no quisiera hacerme el pesado poniendo y poniendo operaciones que al cabo depoco puedan derivar en tedio, al menos sí intemtaré poner las consecuencias y resúmenes de esto.
Saludos.
El mercado es como la vida en general, debes de dejar algo primero si quieres obtener algo después, en mi caso he obtenido opiniones sobre un planteamiento en particular que puede ser bueno o puede ser malo, pero tengo distintos puntos de vista, por lo cual doy las gracias a todos en general.
No obstante, si no puedo postear detalladamente lo que haga, porque además no quisiera hacerme el pesado poniendo y poniendo operaciones que al cabo depoco puedan derivar en tedio, al menos sí intemtaré poner las consecuencias y resúmenes de esto.
Saludos.
No hay nada mejor que aquí y ahora mismo. (Walt Whitman)
A ver tengo una duda.
Para calcular el spread entre 2 productos, lo primero es calcular cuantos euros ha variado cada uno en las ultimas x barras, osea convertir los puntos en euros.
Y despues hay que calcular el portentaje de euros que se ha movido, pero la duda es:
A) Calcular el porcentaje con respecto al valor de las garantias de cada uno de esos 2 futuros?
B) Calcularlo con respecto a el valor actual del futuro en ese momento? (osea los puntos a que este multiplicado por euros por punto)
Creo que la solución es la A), que alguien me lo aclare, gracias.
Para calcular el spread entre 2 productos, lo primero es calcular cuantos euros ha variado cada uno en las ultimas x barras, osea convertir los puntos en euros.
Y despues hay que calcular el portentaje de euros que se ha movido, pero la duda es:
A) Calcular el porcentaje con respecto al valor de las garantias de cada uno de esos 2 futuros?
B) Calcularlo con respecto a el valor actual del futuro en ese momento? (osea los puntos a que este multiplicado por euros por punto)
Creo que la solución es la A), que alguien me lo aclare, gracias.
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
La respuesta es la B)
Aunque también te digo una cosa, para sacar simplemente un spread, y sin querer saber cuantos contratos hacen falta para igualar, ni ninguna otra cosa, es suficiente solo con el precio de cada futuro, ni multiplicador, ni valor de cambio de moneda, ni nada mas, pues la diferencia porcentual del precio de n barras saldría igual desde el precio estrictamente, que si le hayamos el nominal o lo convertimos a otra moneda.
Saludos.
Aunque también te digo una cosa, para sacar simplemente un spread, y sin querer saber cuantos contratos hacen falta para igualar, ni ninguna otra cosa, es suficiente solo con el precio de cada futuro, ni multiplicador, ni valor de cambio de moneda, ni nada mas, pues la diferencia porcentual del precio de n barras saldría igual desde el precio estrictamente, que si le hayamos el nominal o lo convertimos a otra moneda.
Saludos.
No hay nada mejor que aquí y ahora mismo. (Walt Whitman)
Menudo grupo......
!Es que lo tocan todo!,divisas,metales,indices,acciones ,bono,con tanta actividad,variedad y tanto trecho por delante no se les puede preguntar aquello de como les fue,mas bien se les deberia pedir si les quedan horas para dormir,pero de todos modos ¿como andaran?,¿ se habran centrado ya en algun mercado concreto?,¿seguiran con el pairs Trading?.
Para los curiosos y que no quieran buscar el Pairs Trading,consiste en eso:
(Copiado de google)por este humilde servidor
Todo viene a razon de un articulo publicado por D. Juan Pedro Mora
donde explica con un ejemplo y de forma muy simple en que consiste este tipo de estrategia. No existe mucha bibliografia al respecto, ya que solo he encontrado un libro en español que aborda el tema en uno de sus capitulos, todo lo demas in english, and my english is very bad. De momento ya lo hemos solicitado, mientras tanto, a investigar por mi cuenta.
Resumiendo, el pair trading consiste en seleccionar un par de acciones con una buena correlacion entre ellas, tanto en el largo, medio y corto plazo, y consiste en ponerse largo en una y corto en la otra (o viceversa).
Una peculariedad de este tipo de estrategias es que no hace falta visualizar los graficos de las acciones por separada, sino que nos centraremos en el grafico de la relación de ambos valores, (tranquilos, para ello disponemos de una herramienta totalmente gratuita en la siguiente dirección: www.pairstrading.net)
Si observando el grafico de la relacion de ambas acciones pensamos que va a subir (observando niveles de soporte y resistencias y ayudandonos de diversos indicadores que implementa la estrategia) , deberemos ponernos largos en la primera y cortos en la segunda, o por el contrario, si pensamos que la relacion de ambas acciones va a bajar, nos pondremos cortos en la primera y largos en la segunda.
¿Que vamos a conseguir con este tipo de estrategias? Pues lo que se denominan Estretegias Neutrales, es decir, intentar obtener un beneficio independientemente de que si el mercado sube, baja o se mueve lateralmente y al mismo tiempo reducir el riesgo de nuestra inversión, para ello, una vez seleccionado el par, nos poscionaremos en la misma cantidad en ambos lados.
Saludos Cordiales(Esta despedida no esta copiada del google,como el comentario anterior,y es una muestra de mi creatividad)
Para los curiosos y que no quieran buscar el Pairs Trading,consiste en eso:
(Copiado de google)por este humilde servidor
Todo viene a razon de un articulo publicado por D. Juan Pedro Mora
donde explica con un ejemplo y de forma muy simple en que consiste este tipo de estrategia. No existe mucha bibliografia al respecto, ya que solo he encontrado un libro en español que aborda el tema en uno de sus capitulos, todo lo demas in english, and my english is very bad. De momento ya lo hemos solicitado, mientras tanto, a investigar por mi cuenta.
Resumiendo, el pair trading consiste en seleccionar un par de acciones con una buena correlacion entre ellas, tanto en el largo, medio y corto plazo, y consiste en ponerse largo en una y corto en la otra (o viceversa).
Una peculariedad de este tipo de estrategias es que no hace falta visualizar los graficos de las acciones por separada, sino que nos centraremos en el grafico de la relación de ambos valores, (tranquilos, para ello disponemos de una herramienta totalmente gratuita en la siguiente dirección: www.pairstrading.net)
Si observando el grafico de la relacion de ambas acciones pensamos que va a subir (observando niveles de soporte y resistencias y ayudandonos de diversos indicadores que implementa la estrategia) , deberemos ponernos largos en la primera y cortos en la segunda, o por el contrario, si pensamos que la relacion de ambas acciones va a bajar, nos pondremos cortos en la primera y largos en la segunda.
¿Que vamos a conseguir con este tipo de estrategias? Pues lo que se denominan Estretegias Neutrales, es decir, intentar obtener un beneficio independientemente de que si el mercado sube, baja o se mueve lateralmente y al mismo tiempo reducir el riesgo de nuestra inversión, para ello, una vez seleccionado el par, nos poscionaremos en la misma cantidad en ambos lados.
Saludos Cordiales(Esta despedida no esta copiada del google,como el comentario anterior,y es una muestra de mi creatividad)
Compañero Observer. Estas tirando del baul de los recuerdos y me tienes despistado. jojojojo
Por cierto que este asunto de Spread, pair, arbitraje o me da igual como se le llame, tambien lo estoy estudiando. Lo mas dificil , me parece su gestión.
Para Redman: Hay un indicador llamado Rsmansfield que se dedica precisamente a comparar dos series. Aunque su utilidad y creo que fue pensado para comparar un valor contra el indice que lo contiene, creo que tambien puede ser util en el caso que nos ocupa.
Por cierto que este asunto de Spread, pair, arbitraje o me da igual como se le llame, tambien lo estoy estudiando. Lo mas dificil , me parece su gestión.
Para Redman: Hay un indicador llamado Rsmansfield que se dedica precisamente a comparar dos series. Aunque su utilidad y creo que fue pensado para comparar un valor contra el indice que lo contiene, creo que tambien puede ser util en el caso que nos ocupa.
Do not believe the naysayers who say it cannot be done
It can be done !
It can be done !
Bueno bueno bueno, cuanto honor para esta humilde persona (ojo, he dicho persona, no servidor ¿eh?).
Primero un poco de parloteo, a ver:
No deberíamos confundir las churras con las merinas, en este hilo no se ha iniciado diálogo sobre la estrategia de pares o pairs trading, si acaso se la nombró de refilón para decir que no tenían que ver con ella, jeje.
A la técnica de este hilo le puse "Axis trading" aunque también me está gustando "la goma". Pues sobre ella tengo que decir que aún no la he arrancado (está sin bateria), se me va a demorar todavía algo mas en hacerlo ya que he preferido reforzar el "Pairs Trading" que estaba haciendo.
Y ahora si queréis, pues hablamos de las estreategias de pares, pero prefiero hacerlo muy superficialmente ya que no es el tema principal de este hilo y sobre este tipo de estrategias pienso que hay bastante que hablar, eso merecería un hilo aparte. Pero bueno, algo avanzaremos aquí en todo caso.
Decía en este mismo hilo antes de que el observador oficial de estos pagos se aburriera y empezara a sacar de los arcones y baules las obras inacabadas cual allegros de un Shubert cualquiera, que me pensaba retirar a las soledades de mis aposentos para dedicarme a terminar de gestar a la protagonista de este hilo.
Pero mentí, vive Dios, cual bellaco que soy, .pues acto seguido depuse esta idea para mas adelante y dispúseme primero a lo siguiente:
Ya estaba haciendo con anterioridad estrategias de pares y concretamente utilizaba "Pairs Trading" de www.pairstrading.net
Esta gente te ofrece su aplicación para los valores españoles y 50 ó 60 europeos, no recuerdo la cantidad exacta, pero yo estaba ya trabajando solo con los españoles de los que escogí 15 pares que son con los que trabajaba, pero eso me estaba dando solo 2,5 operaciones al mes y empezaba a aburrierme como Observer, pero en vez de buscar por los baúles, preferí reforzar las estrategias de pares antes de enfrascarme por completo con "la goma",
Y en ello estoy actualmente, utilizo además de los 15 pares de valores con PairsTrading.net otros 15 pares de valores contra el Ibex cada uno, eso ya lo tengo en marcha, ya elegí los que mejor estadística me daban.
Un inciso, concretamente al cierre de hoy me ha dado señal y el Lunes venderé en apertura 1083 banestos y compraré 1558 populares.
Prosigamos.
Al mismo tiempo había creado una aplicación para hacer lo mismo o cambiarle los indicadores que quisiera pero sin tener que depender de pairstrading, pues ¿quien dice que mañana no se cansan y dejan de ofrecértelo o que te cobren por ejemplo y no te interese el precio? Esa aplicación la estoy terminando de perfilar para usarla para pares de valores pero usando índices vs índices ó indices vs valores cualesquiera y de cualquier mercado para no tener que estar supeditado únicamente a lo que te ofrecen pairstrading que siempre habrá que agradecérselos, pero yo quería tener mas campo y por eso lo hice, bien, pues con esto cuando lo tenga listo (que ya no me falta mucho) posiblemente utilice otros 15 ó 16 pares, con lo que escanearía en total entre una aplicacón y la otra sobre unos 45 pares, y eso calculo que ya sí me podría dar una media de 7 u 8 operaciones mes, con lo que la estrategia de pares entre valores y/o índices ya la dejaría cerrada y a otra cosa mariposa, "uséase" a lo de "la goma"
Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 7.
Saludos
PD.- Me emplazo yo mismo oye, conmigo mismamente oye, a hablar mas adelante sobre las estrategias de pares mas en profundidad y con mas pelos que señales o señales que pelos, como prefiráis, por si a alguien le interesa, pero todo será pasito a pasito, que el tiempo es el tiempo oye.
Saludos.
PD.New.- Observador, te he enrolado en el coro de Karina, ¡¡¡uuuuuh!!! buscando......., pero me han dicho que solo tienen un baúl y no sé si te podrás estar quieto con tan poca cosa.
Otro PD.New.- Man Apart, parece un indicador interesante, ¿lo has trabajado en alguna ocasión?, en cualquier caso si sabes por donde anda, dame sus señas, please.
Ahora sí que me voy, adiós.
Primero un poco de parloteo, a ver:
No deberíamos confundir las churras con las merinas, en este hilo no se ha iniciado diálogo sobre la estrategia de pares o pairs trading, si acaso se la nombró de refilón para decir que no tenían que ver con ella, jeje.
A la técnica de este hilo le puse "Axis trading" aunque también me está gustando "la goma". Pues sobre ella tengo que decir que aún no la he arrancado (está sin bateria), se me va a demorar todavía algo mas en hacerlo ya que he preferido reforzar el "Pairs Trading" que estaba haciendo.
Y ahora si queréis, pues hablamos de las estreategias de pares, pero prefiero hacerlo muy superficialmente ya que no es el tema principal de este hilo y sobre este tipo de estrategias pienso que hay bastante que hablar, eso merecería un hilo aparte. Pero bueno, algo avanzaremos aquí en todo caso.
Decía en este mismo hilo antes de que el observador oficial de estos pagos se aburriera y empezara a sacar de los arcones y baules las obras inacabadas cual allegros de un Shubert cualquiera, que me pensaba retirar a las soledades de mis aposentos para dedicarme a terminar de gestar a la protagonista de este hilo.
Pero mentí, vive Dios, cual bellaco que soy, .pues acto seguido depuse esta idea para mas adelante y dispúseme primero a lo siguiente:
Ya estaba haciendo con anterioridad estrategias de pares y concretamente utilizaba "Pairs Trading" de www.pairstrading.net
Esta gente te ofrece su aplicación para los valores españoles y 50 ó 60 europeos, no recuerdo la cantidad exacta, pero yo estaba ya trabajando solo con los españoles de los que escogí 15 pares que son con los que trabajaba, pero eso me estaba dando solo 2,5 operaciones al mes y empezaba a aburrierme como Observer, pero en vez de buscar por los baúles, preferí reforzar las estrategias de pares antes de enfrascarme por completo con "la goma",
Y en ello estoy actualmente, utilizo además de los 15 pares de valores con PairsTrading.net otros 15 pares de valores contra el Ibex cada uno, eso ya lo tengo en marcha, ya elegí los que mejor estadística me daban.
Un inciso, concretamente al cierre de hoy me ha dado señal y el Lunes venderé en apertura 1083 banestos y compraré 1558 populares.
Prosigamos.
Al mismo tiempo había creado una aplicación para hacer lo mismo o cambiarle los indicadores que quisiera pero sin tener que depender de pairstrading, pues ¿quien dice que mañana no se cansan y dejan de ofrecértelo o que te cobren por ejemplo y no te interese el precio? Esa aplicación la estoy terminando de perfilar para usarla para pares de valores pero usando índices vs índices ó indices vs valores cualesquiera y de cualquier mercado para no tener que estar supeditado únicamente a lo que te ofrecen pairstrading que siempre habrá que agradecérselos, pero yo quería tener mas campo y por eso lo hice, bien, pues con esto cuando lo tenga listo (que ya no me falta mucho) posiblemente utilice otros 15 ó 16 pares, con lo que escanearía en total entre una aplicacón y la otra sobre unos 45 pares, y eso calculo que ya sí me podría dar una media de 7 u 8 operaciones mes, con lo que la estrategia de pares entre valores y/o índices ya la dejaría cerrada y a otra cosa mariposa, "uséase" a lo de "la goma"
Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 7.
Saludos
PD.- Me emplazo yo mismo oye, conmigo mismamente oye, a hablar mas adelante sobre las estrategias de pares mas en profundidad y con mas pelos que señales o señales que pelos, como prefiráis, por si a alguien le interesa, pero todo será pasito a pasito, que el tiempo es el tiempo oye.
Saludos.
PD.New.- Observador, te he enrolado en el coro de Karina, ¡¡¡uuuuuh!!! buscando......., pero me han dicho que solo tienen un baúl y no sé si te podrás estar quieto con tan poca cosa.
Otro PD.New.- Man Apart, parece un indicador interesante, ¿lo has trabajado en alguna ocasión?, en cualquier caso si sabes por donde anda, dame sus señas, please.
Ahora sí que me voy, adiós.
No hay nada mejor que aquí y ahora mismo. (Walt Whitman)
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