¿Es útil hacer backtest?

[elcctrro]

Para Morillo, el backtest es muy útil para revisar el buen funcionamiento del sistema, en cuanto a que realice las mismas operaciones que en real...

Si tu sistema toma la decisión de abrir y cerrar operaciones al comienzo de la barra debes utilizar el método de test 3º Solo precios de apertura. esto no garantiza que los cálculos sean idénticos a no ser que tus indicadores y operaciones solo utilicen precios de apertura, cierre, máximo y mínimo de cada barra de 1m, en cuanto que utilices indicadores que se calculan en cada tick y que pueden lanzar la orden en medio de una barra no tendrás forma de hacer una aproximación de coincidencia entre el test y la operativa real.

De cualquier forma pon el sistema definitivo a funcionar en demo (como si fuera la cuenta real) mínimo tres o cuatro semanas antes de con pasta de verdad.

Un saludo y suerte en real con el sistema es de los que me gustan muchas operaciones ... en el día esto acelera las comprobaciones e incrementa las conclusiones.

[Fer137]

las condiciones de entrada no dejan lugar a error, o se da la condicion o no para entrar, ahi no esta el problema
¿es posible que sea por lo de los ticks que comentaba fer?

Puede ser por lo de los ticks modelados: veo que ese sistema puede llegar a abrir operaciones buy y sell dentro de un mismo minuto, y según que tipo de condiciones o fundamentos utilice le puede afectar mas o menos lo de la interpolacion fractal en el tester.

Otra posibilidad es que sea por la velocidad del broker. En el tester será instantaneo, pero me suena que Alpari no es de los mas rapidos. Mira en el log 'diario' y/o 'expertos' a ver cuanto tarda desde que envia hasta que hace la operación, y si en algun caso se queda sin abrirla por requotes o algo así.

[Morillo]

buenas

elecctrro, las ordenes son lanzadas en medio de la barra, si, es más, como dice fer, hay ocasiones en las que se pueden lanzar más de una operación en la misma barra.
a mi lo que me mosqueaba y por lo que abrí el hilo era precisamente porque no me coincidian los resultados en real (quiero decir en vivo, dejando correr el expert) y en backtest

quizá fer tiene razon con lo del broker, que puede que al ejecutarse la orden no la recoja y no la acabe ejecutando el broker. es algo que ya he notado más de una vez en otras estrategias la verdad.

¿alguien me recomienda otro broker con metatrader para ejecutar también ahí el expert?

[ledzep]

Un buen backtest es 100% confiable. En tu caso veo que la estrategia esta sobre barras 1M y la calidad del modelo solo llega al 25%, debes tener minimo una calidad del 90%.

¿así mejor? mirate el archivo adjunto que he puesto
el timeframe para este sistema creo que es irrelevante ya que trabaja con los ticks no con las barras propiamente dicho (es otro tema de conversación)
la diferencia de operaciones y resultado supongo que es porque el spread que hay ahora no es el mismo que cuando hice el backtest que subí primero, a parte que estoy en otro equipo y puede que no tenga todo el historial completo

esta pregunta me da un poquillo de vergüenza hacerla después de tanto tiempo dandole a esto ... ... pero ... el model quality, ¿Cómo se calcula?

Aqui la cuestion es.................

ERES CAPAZ DE HACER 3000 OPERACIONES SIN DESESPERAR ??

Merowingio, no me grites que no me he portao mal

la verdad es que cuando llegue el momento te responderé a esa pregunta, hasta entonces ... te diré que sí

La formula del model quality:
((0.25*(StartGen-StartBar) + 0.5 *(StartGenM1-StartGen) + 0.9 *(HistoryTotal-StartGenM1)) / (HistoryTotal-StartBar))*100%




En 1M como es lògico es imposible subir del 25%. Hasta donde mi escaso conocimiento me alcanza en MT4 no es posible trabajar en ticks el TF mínimo es 1M. Cuando hacemos un backtesting en modelo "every tick" de ninguna manera significa que el MT4 emplee informaciòn a nivel de ticks, significa que usara el TF mas bajo disponible para modelar la dinàmica de la barra. La cuestiòn tiene su lògica... hacer una simulaciòn en ticks dado el enorme volumen de datos seria extremadamente lento.

Por otro lado no entiendo como alquien puede decir que el backtesting no tiene utilidad. Por Dios!! es la única manera de encontrar un "edge" y hacer un trading consistente..... en mi humilde opinión claro.

s2.

s2.

[Morillo]

gracias por la formula!!

ojo que yo no he dicho que no tenga utilidad, solo que en metatrader quiero hacer backtesting usando los ticks y bueno, tu mismo lo has dicho, no se puede ...

asi que la unica solución es dejarlo correr en demo y a ver que pasa, que es con lo que estoy

como ya he dicho he estado haciendo backtesting siempre, solo que al ver los resultados con el expert este pues no se ... como que no me lo creia y queria compartir opiniones sobre el asunto

lo cierto es que saber programar es un gran punto a favor

[Fer137]

En 1M como es lògico es imposible subir del 25%. Hasta donde mi escaso conocimiento me alcanza en MT4 no es posible trabajar en ticks el TF mínimo es 1M. Cuando hacemos un backtesting en modelo "every tick" de ninguna manera significa que el MT4 emplee informaciòn a nivel de ticks, significa que usara el TF mas bajo disponible para modelar la dinàmica de la barra. La cuestiòn tiene su lògica... hacer una simulaciòn en ticks dado el enorme volumen de datos seria extremadamente lento.

Si lo hace, lo que sucede es que son ticks modelados, salvo que le pongas los ticks autenticos que no están en el historico del MT como decía antes.
Si abres un archivo fxt como grafico off-line verás los ticks que modela.
Y claro que en modo 'cada tick' es mas lento, y los archivos son mucho mas grandes (en la carpeta tester/history los de ticks son los que terminan en _0.fxt, ocupan cerca de un giga por año)

[Morillo]

a este paso no llego ni al viernes

a ver si aguanta la cuenta y el viernes posteo la diferencia de operaciones entre el backtest de esta semana y la operativa en demo

[Morillo]

buenas

bien, hoy esta siendo un dia con mucha volatilidad en el gbpusd como veis.
aunque no tenia intención de probar el expert hoy tal y como estaba la semana pasada, al final lo he puesto. he llegado a tener un -13% aproximado partiendo desde un -51%, lo que es bastante.

sin embargo algo va mal con el expert ...
la semana pasada terminó la cuenta en -51% aproximadamente, sin embargo, en backtest deberíamos haber hecho un +25% aproximadamente.
hay operaciones que en backtest se ejecutan y en demo no.

conclusión, pues que el backtest para este sistema no funciona y la única solución es dejarlo correr, una pena.

continuaré haciendo algunas pruebillas y bueno, a ver que sale de este asunto

[Fer137]

¿Miraste los logs que te dije para ver si se quedaban sin abrir por requotes y lentitud del broker?

[Morillo]

mmm ...

no ...

se crean ficheros de texto con los logs a parte de mostrartelo en el metatrader ,no?

[Fer137]

Si, pero con mirar lo de las pestañas 'diario' y 'expertos' sería suficiente. En 'diario' se ve si deja sin hacer alguna operación.
Y para verlos completos: boton derecho>abrir, y sale la carpeta con los logs de cada dia.

[Morillo]

buenas fer, pues la verdad es que es un poco caos ...

en el backtest salen unas operaciones, en el log sale algunas operaciones que pone invalid stoploss y takeprofit (a saber porqué) pero no corresponden con las del backtest ...

en fin, tambien salen algunos mensajillos de error al conectar con myfxbook, puede esto interferir de alguna manera?

voy a probar a correr el expert desvinculando la cuenta de myfxbook

[Morillo]

mira que me doy de cabezazos y no hay manera ...

no entiendo como es posible que el backtest difiera tanto de las operaciones en tiempo real ...

os dejo las dos capturas de pantalla de cómo va esta semana y cómo debería ir según el backtest

[Morillo]

pues bueno, doy por cerrado el asunto, al menos de momento mientras hago otras pruebillas

me queda pendiente saber porqué leches en backtest funciona y en demo no, el caso es que me mosquea el asunto y mucho, pero bueno, otra cosa para tareas pendientes.

[Fer137]

1-Tu sistema es de ticks y en esos backtest son simulados, no coinciden.
2-Ver a que se deben las operaciones sin realizar por errores en los takeprofit/stops que decías (tienen que estar a x pipos,etc.)
3-Velocidad del broker. Prueba alguno mas rapido entre los numerosos que hay con metatrader.