Nuevo portfolio

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
Avatar de Usuario
X-Trader
Administrador
Mensajes: 12822
Registrado: 06 Sep 2004 10:18
Contactar:

Re: Nuevo portfolio

Mensaje por X-Trader »

watermelon escribió:Bueno lo bueno de la programación de sistemas es que después de mucho esfuerzo y de cribar mucha paja,a veces suele salir algo bueno.
Hoy me ha salido esto,con solo dos indicadores y 4 parámetros,
anda que si yo tuviera dinero,iba a sacarme un 3% anual,como dan los bancos!!


S2

Ojo que no es oro todo lo que reluce. Si tu sistema funciona en un timeframe mediano (1 hora o más por ejemplo) y usas stops, mucho cuidado con los resultados de Visual Chart.

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Avatar de Usuario
watermelon
Mensajes: 690
Registrado: 28 Ene 2006 13:44
Ubicación: Barcelona

Re: Nuevo portfolio

Mensaje por watermelon »

Ojo que no es oro todo lo que reluce. Si tu sistema funciona en un timeframe mediano (1 hora o más por ejemplo) y usas stops, mucho cuidado con los resultados de Visual Chart.
Hola X-trader,porque dices esto?
Yo creo que Visual chart comete menos errores cuanto más grande sea el time frame,pues más fácil se lo pones,y en cuanto a stops,pq tienen peligro si usas stops en Visual?

Gracias.
Me gustan las emociones y el trading por eso nunca mezclo ambas cosas.
Avatar de Usuario
watermelon
Mensajes: 690
Registrado: 28 Ene 2006 13:44
Ubicación: Barcelona

Re: Nuevo portfolio

Mensaje por watermelon »

Uno de los sistemas acaba de cerrar un corto de +1000 Euros,y nuestro edge respecto al mercado ya empieza a Aparecer.

Saludos y feliz trading.
Última edición por watermelon el 13 Sep 2010 12:45, editado 1 vez en total.
Me gustan las emociones y el trading por eso nunca mezclo ambas cosas.
Avatar de Usuario
Kosparuk
Mensajes: 860
Registrado: 31 Ago 2010 16:31
Ubicación: Asturias
Contactar:

Re: Nuevo portfolio

Mensaje por Kosparuk »

¿Cómo se hace para publicar señales en collective2? ¿Hay que mandarlas individualmente o las lee de tu sistema cuando se producen mediante algún programa?
Avatar de Usuario
watermelon
Mensajes: 690
Registrado: 28 Ene 2006 13:44
Ubicación: Barcelona

Re: Nuevo portfolio

Mensaje por watermelon »

Hay que mandarlas individualmente,pero es muy sencillo y rapido.

Además para el subscriptor a señales,hay una opción que se llama autotrading,con la cual puedes conectar tu broker con las señales que se reciben del sistema que estas interesado,así al recibir una señal se ejecuta inmediatamente en tu Broker(no todos los Brokers,pero si los más importantes,entre ellos IB).
Me gustan las emociones y el trading por eso nunca mezclo ambas cosas.

Avatar de Usuario
Kosparuk
Mensajes: 860
Registrado: 31 Ago 2010 16:31
Ubicación: Asturias
Contactar:

Re: Nuevo portfolio

Mensaje por Kosparuk »

Pero al mandarlas invidualmente, hay una diferencia de tiempo bastante grande entre que la publicas y alguien la pueda usar. Vamos, que si no son sistemas que admitan buenos slippages y den pocas señales, adios.
Avatar de Usuario
watermelon
Mensajes: 690
Registrado: 28 Ene 2006 13:44
Ubicación: Barcelona

Re: Nuevo portfolio

Mensaje por watermelon »

Efectivamente,
para sistemas que operan mucho y en operaciones de muy poco tiempo el slippage puede hacer que un sistema bueno pase a ser muy malo para quien lo usa.

Afortunadamente los sistemas que componen mi portfolio Everlast,tienen una media de duración de 12.7 horas con lo cual los slippages practicamente no afectan nada.

Ah y entre que recibo las señales de mis sistemas hasta que las cuelgo,pasa menos de un minuto.
Me gustan las emociones y el trading por eso nunca mezclo ambas cosas.
Avatar de Usuario
watermelon
Mensajes: 690
Registrado: 28 Ene 2006 13:44
Ubicación: Barcelona

Re: Nuevo portfolio

Mensaje por watermelon »

Nosotros a lo nuestro,
parece que el portfolio está un poco aburridillo,pocas entradas,con lo cual pocos beneficios,y bastantes entradas falsas,de pocos pips de pérdidas,aún así estamos en positivo y superando al mercado.
Si alguien tiene curiosidad para ver los resultados ya sabeis los podeis ver aquí.

http://www.collective2.com/cgi-perl/system51798598


Saludos y buen finde
Me gustan las emociones y el trading por eso nunca mezclo ambas cosas.
Avatar de Usuario
guevon
Mensajes: 1990
Registrado: 11 May 2008 00:12
Ubicación: Montañas del Goierri

Re: Nuevo portfolio

Mensaje por guevon »

Buenas noches.

Te sigo atentamente, desde hace mucho tiempo, y veo que tu, eres, de los que te conformas con un rendimiento modesto, e incluso mensual, con lo de mensual, quiero decir, que, no miras rendimientos intradia ni rendimientos intrasemana, prefieres las operaciones de una duracion superior a 12 o 18 o 24 horas, con lo cual, si tenemos un metodo matematico para con esos periodos de tiempo que den esos beneficios, tu estas conforme con ellos...

Si no es asi me lo dices... , pero es, lo que yo deduzco de tus post.

Si yo te diera, un metodo matematico, que te permitiera, sacar un 2% de rentabilidad mensual asegurada, con un maximo dd de un 2% (en el caso que en todas las operaciones del mes fueran fallidas), QUE ME DIRIAS?...

Con cuatro calculos sobre el indice o subyacente que quieras actuar, con un par de sumas y restas sobre ese mismo subyacente, yo te doy el programa incluso, y tu, me das los rendimientos que saques de el...

Hablo en serio, eres de los pocos, que mantienes una constancia en los post, (sin influencias externas), ponte en contacto conmigo, te puedo pasar no solo el programa sino todos los conocimientos sobre el, y ... con esas premisas que pones (2% mensual), yo solo te puedo decir, que los he conseguido, e incluso sobrepasado, en esta semana que llevo probando un nuevo broker (en dos dias los consegui), y... ademas, con esos objetivos (tan modestos)... los dd serian insignificantes (por no decir despreciables) con mi programa...

Yo, saque hace tiempo, en este foro, una simulacion (de mi primer programa de trading), era toda verde, eso significa solo una cosa (en todas las condiciones ganaba)... pero lo mas importante es lo que yo pregunto en cada quedada (cuando puedo hablar con alguien personalmente), cuanto puedo ganar antes de cerrar?... pero lo pregunto con conocimiento, porque yo pregunto, en que me puedo basar para cerrar? cuando los beneficios ya no me permiten seguir adelante?... cual es el optimo?... cuando el dd es demasiado? ... no se?...

Si te escribo es, porque eres de los pocos que has mantenido a lo largo del tiempo una actitud, constante, poco convincente (eso si), pero eso es como me pasa a mi, que por ponerme un nick de tontolaba, casi nadie me toma en serio, eso si, cuando me conocen, todo el mundo me dice que me leen con fruicion, y... que siga asi...

A lo dicho, si sabes programar un poquito, igual ponemos en el colective ese, algun sistema que de un 2 o un 3 o incluso un 4 por ciento mensual, y con unos dds que no sobrepasen el 2%... (eso esta chupado)...

Y... por programa, nada de estar pendiente de ello, asi es mas facil...

Un saludo.

S2.
Avatar de Usuario
watermelon
Mensajes: 690
Registrado: 28 Ene 2006 13:44
Ubicación: Barcelona

Re: Nuevo portfolio

Mensaje por watermelon »

Buenas noches.

Te sigo atentamente, desde hace mucho tiempo, y veo que tu, eres, de los que te conformas con un rendimiento modesto, e incluso mensual, con lo de mensual, quiero decir, que, no miras rendimientos intradia ni rendimientos intrasemana, prefieres las operaciones de una duracion superior a 12 o 18 o 24 horas, con lo cual, si tenemos un metodo matematico para con esos periodos de tiempo que den esos beneficios, tu estas conforme con ellos...

Si no es asi me lo dices... , pero es, lo que yo deduzco de tus post.

Si yo te diera, un metodo matematico, que te permitiera, sacar un 2% de rentabilidad mensual asegurada, con un maximo dd de un 2% (en el caso que en todas las operaciones del mes fueran fallidas), QUE ME DIRIAS?...

Con cuatro calculos sobre el indice o subyacente que quieras actuar, con un par de sumas y restas sobre ese mismo subyacente, yo te doy el programa incluso, y tu, me das los rendimientos que saques de el...

Hablo en serio, eres de los pocos, que mantienes una constancia en los post, (sin influencias externas), ponte en contacto conmigo, te puedo pasar no solo el programa sino todos los conocimientos sobre el, y ... con esas premisas que pones (2% mensual), yo solo te puedo decir, que los he conseguido, e incluso sobrepasado, en esta semana que llevo probando un nuevo broker (en dos dias los consegui), y... ademas, con esos objetivos (tan modestos)... los dd serian insignificantes (por no decir despreciables) con mi programa...

Yo, saque hace tiempo, en este foro, una simulacion (de mi primer programa de trading), era toda verde, eso significa solo una cosa (en todas las condiciones ganaba)... pero lo mas importante es lo que yo pregunto en cada quedada (cuando puedo hablar con alguien personalmente), cuanto puedo ganar antes de cerrar?... pero lo pregunto con conocimiento, porque yo pregunto, en que me puedo basar para cerrar? cuando los beneficios ya no me permiten seguir adelante?... cual es el optimo?... cuando el dd es demasiado? ... no se?...

Si te escribo es, porque eres de los pocos que has mantenido a lo largo del tiempo una actitud, constante, poco convincente (eso si), pero eso es como me pasa a mi, que por ponerme un nick de tontolaba, casi nadie me toma en serio, eso si, cuando me conocen, todo el mundo me dice que me leen con fruicion, y... que siga asi...

A lo dicho, si sabes programar un poquito, igual ponemos en el colective ese, algun sistema que de un 2 o un 3 o incluso un 4 por ciento mensual, y con unos dds que no sobrepasen el 2%... (eso esta chupado)...

Y... por programa, nada de estar pendiente de ello, asi es mas facil...

Un saludo.

S2.
Güevon,
que solo intento rentabilidades constantes pero modestas....
No,yo persigo rentabilidades constantes pero para nada modestas,como ejemplo te diré que el año 2008 saqué un 100 % de rendimiento a mi cuenta,y en lo que va de tiempo que opero con sistemas tengo de media rentabilidades superiores al 20 % anual.
Pero,si primo en mi trabajo que el riesgo sea muy pequeño,eso a veces me hace ganar poquito,aunque constante,pero otras veces gano bastante hablando en %.
A lo que dices de este modelo matematico que tienes,bueno podemos hablarlo,te mando un privado y me dices de que va exactamente,si es viable lo podemos poner en collective 2,no hay problema con eso.

Saludos
Me gustan las emociones y el trading por eso nunca mezclo ambas cosas.
Avatar de Usuario
watermelon
Mensajes: 690
Registrado: 28 Ene 2006 13:44
Ubicación: Barcelona

Re: Nuevo portfolio

Mensaje por watermelon »

Güevon sigo esperando que me expliques ese modelo matemático que te hace ganar un 2% mesnual...24% anual,con un 2% de DD mensual.

Saludos
Me gustan las emociones y el trading por eso nunca mezclo ambas cosas.
ranunculo
Mensajes: 782
Registrado: 03 Abr 2006 22:52
Ubicación: Bilbao
Contactar:

Re: Nuevo portfolio

Mensaje por ranunculo »

Un sistema que de un 24 o un 36% anual en collective no tiene exito.. Tiene que superar o rondar el 50%
He mirado un poco el Collective (incluso he colgado un sistema propio) y siempre me ha dado la impresion de que los que invierten ahi son gente que quiere beneficios rápidos y brutales, y muy poco tolerantes al DD..
Bill-T
Mensajes: 4024
Registrado: 27 Mar 2007 03:27

Re: Nuevo portfolio

Mensaje por Bill-T »

ranunculo escribió:Un sistema que de un 24 o un 36% anual en collective no tiene exito.. Tiene que superar o rondar el 50%
He mirado un poco el Collective (incluso he colgado un sistema propio) y siempre me ha dado la impresion de que los que invierten ahi son gente que quiere beneficios rápidos y brutales, y muy poco tolerantes al DD..
Lo de querer un bajo DD es una enfermedad. Es decir, está muy bien, pero para ganar muchas veces hay que arriesgar. Lo importante es no arruinarse, no que surja un DD de 20%.

En cualquier caso, lo que quería decir, hay sistemas muy bonitos pero que operan tanto, tantísimo en verdad y a precios tan altos que lo que parece no es y son menos rentables que peores sistemas, más baratos y con menos operaciones. Por tanto todo es un conjunto. Yo le pediría a un sistema de esos una rentabilidad aceptable, un DD moderado pero no bajo, una forma de operar prudente (hay muchos sistemas locos promediando), que sea agresivo cuando hay que serlo y conservador cuando toque, que opero lo justo y que el precio no se coma buena parte del beneficio para una cuenta no demasiado grande.

Entiendo watermelo que lo de los 350 es que no quieres suscriptores.
Avatar de Usuario
watermelon
Mensajes: 690
Registrado: 28 Ene 2006 13:44
Ubicación: Barcelona

Re: Nuevo portfolio

Mensaje por watermelon »

Un sistema que de un 24 o un 36% anual en collective no tiene exito.. Tiene que superar o rondar el 50%
He mirado un poco el Collective (incluso he colgado un sistema propio) y siempre me ha dado la impresion de que los que invierten ahi son gente que quiere beneficios rápidos y brutales, y muy poco tolerantes al DD..
Los que ganan consistentemente con una equity curve lo más lineal posible son los que tiene mas exito( no es tan importante que gane más o menos,sino que gane consistentemente con un bajo DD) luego hay los listillos que aplican a un sistema de ratio bajo pero de 80% de fiabilidad un Money management muy agresivo y pueden conseguir rentabilidades estratosféricas hasta que un dia se la pegan con 25 contratos,
pero en mi opinión la gente no es tonta,y valoran continuidad en ganancias sin hacer locuras.

Mis sistemas son así y se que hasta no poder demostrar una curva de beneficios lineal y con garantias pasaran unos mese pero no me importa,no tengo prisa,se que la recompensa vendrá.
Lo de querer un bajo DD es una enfermedad. Es decir, está muy bien, pero para ganar muchas veces hay que arriesgar. Lo importante es no arruinarse, no que surja un DD de 20%.
Pués yo quiero caer enfermo de eso.....el primer paso y más importante para no arruinarse es tener un DD bajo,tu crees que podrías estqar 6 meses sin ganar y seguir operando como si nada por estar en medio de un DD.
Yo no,y prefiero ganar 1000 Euros cada mes que 15.000 al año con 5 meses en negativo.


S2
Me gustan las emociones y el trading por eso nunca mezclo ambas cosas.
Bill-T
Mensajes: 4024
Registrado: 27 Mar 2007 03:27

Re: Nuevo portfolio

Mensaje por Bill-T »

bueno, sino hay riesgo de ruina, lo óptimo es la segunda opcion ;-)

no me has respondido a lo de los 350.

sobre ejemplo de un buen sistema, el VT26 de Andrés de tradingsys, tenemos lo siguiente: http://www.collective2.com/cgi-perl/system31431635#

impresionante verdad?

lo que pasa es que es el gráfico sin contar las comisiones de las 3000 operaciones y sin contar con el fee que hay que pagar. Si descontamos comisiones (he dado un valor aprox) y fee mensual nos da que desde julio de 2009 no supera al SPX!! (he intentado que saliera antes de esa fecha pero no me salió, no es que intente poner solo una parte.

Por tanto, mucha curva lineal, poco DD, pero demasiada ope y demasiado fee = no quiero ese sistema. Y resulta que muchos sistemas con bajo DD y equity curve lineal lo logran basandose en hacer tantas operaciones. Por tanto hay que saber distinguir que un DD no es un riesgo de ruina per se, y que no hay beneficio sin riesgo y que los almuerzos gratis en Wall Street lo habrá pero no para nosotros.
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Responder

Volver a “Sistemas de Trading”