Bueno pues allá va
Bien, antes de empezar he de decir que hemos de dar por sentadas algunas cosas, en concreto (y se q a alguno se le van a poner los pelos como escarpias), hemos de tener bien claro un axioma;
LAS GRÁFICAS SON FRACTALES Y ALEATORIAS
No voy a entrar en detalles y disputas asi que esto os lo creéis
Discutirlo sería cosa de otro hilo pero no viene al caso, asi que sigo
Bien, con esa premisa, os pongo un ejemplillo de lo que antes le he comentado a gofiodetrigo, en concreto el par AUDCHF desde el año 2004 hasta hoy
Han sido 135 operaciones con 300 pips de TP y SL, 64 (47,41%) positivas y 71(52,59%) negativas
Aunque la gráfica parezca plana, la esperanza matemática es negativa, solo que la muestra es de pocas operaciones
Bien, He elegido el lado buy simplemente por el swap. No os he enseñado el gráfico, pero la gran mayoria de los trades tarda bastante más de 5 días (aproximadamente son unos 3 o 4 días lo que tarda en cubrir el spread via swap) en cerrarse las operaciones, de hecho, hay trades que tardan más de 20 días en cerrarse, lo que esa acumulación de swaps nos puede cubrir de movimientos bruscos negativos que nos harían cerrar la operación sin haber llegado a cubrir el spread con el swap.
Bien, sigo
Si tenemos que para un trade con TP y SL de 300 pips como es el caso, cuya probabilidad de alcanzar tanto un extremo como otro es del 50% (recordemos el axioma inicial), tenemos dos casos posibles:
1.- Que se cierre el trade sin haber dado tiempo a la acumulación de swap a cubrir el spread.
Esto deriva en dos opciones; la primera es que toque el SL, lo que el trade quedaría que para haber ganado al menos 300 pips, hemos podido perder 303 pips por ejemplo, lo que a la larga este tipo de trades sería de esperanza matemática negativa, es decir, ESTE es el típico trade como los que vemos en el backtest que he mostrado
la otra opcion (dentro del punto 1, es decir, que no haya sido cubierto el spread con el swap) es que ganemos el trade habiendo ganado 300 pips pero pudiendo haber perdido 303 pips (digo 303 pero bueno, eso dependerá del tiempo y lo que haya podido cubrir el swap)
Esto TAMBIÉN tiene esperanza matemática negativa, no creo que haya que dar muchas más explicaciones.
2.- la segunda opción es que el swap sí que haya cubierto el spread (que es lo que perseguimos)
Al igual que en le punto 1, tenemos dos opciones
La primera es que perdamos el trade, es decir, para haber podido ganar 300 pips hemos perdido digamos que 299 pips (fijaos que soy rata y sólo le descuento 1 pip que será bastante más lo que se consiga seguramente)
La segunda opcion es que ganemos el trade y hayamos ganado los 300 pips pudiendo haber perdido 299 pips (sigo siendo rata)
Estas dos opciones, tienen esperanza matemática positiva a la larga, estas son las que nos interesan evidentemente
Y donde está el truco? cual es la pega?
pues muy sencillo, el truco/pega es conseguir que las acumulaciones de swaps sean lo suficientemente elevadas tanto en los trades que ganemos como en los que no, para que, colocando TP y SL amplios, existan más operaciones ganadas o perdidas con swaps cubriendo spreads que sin cubrirlos, de ahí que se usen esos TP y SL
Bien bien bien
Pues ya esta, con eso debería bastar pero claro, hay un problema como os habréis dado cuenta, que es que en el ejemplo que os he puesto sólo se han realizado 135 operaciones en 7 años y pico ...
Pues bien, ahi es donde entra el axioma que os he comentado antes
Si todas las gráficas son fractales y aleatorias, lo mismo da un par que otro, lo que quiere decir, que debemos usar los pares con swaps positivos y operar en esa dirección para así aumentar el número de operaciones a realizar
Pues bien, ya está, ahí tenéis la explicación de lo que he intentado explicar
Espero haber sido claro y que lo entendáis, no es complicado.
ala, a lanzar cuchillos
